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[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘生福 李成
基于动态非平衡面板系统GMM模型分析中国62家商业银行2000—2012年间的财务数据发现,货币政策调控对银行风险承担行为具有显著的负向影响,且这种负向关系对数量型货币政策工具变量反映更加敏感。进一步的,货币政策调控对银行风险承担行为的影响具有明显的异质性特征。其中,系统重要性银行的风险承担行为具有正向截距效应和负向斜率效应;自有资本比率较高和规模较大的银行对宽松货币政策的反映较为审慎;热衷于表外业务的银行在货币政策趋于宽松时会更加激进。因此,构建中国宏观审慎管理框架,需要将金融稳定目标纳入货币政策反应函数,实现货币当局与监管当局的统一协调。同时,对异质性银行实施动态化和差别化的审慎监管,有利...
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
张辉 葛扬
基于2009-2021年中国88家商业银行的平衡面板数据，通过固定效应估计和系统广义矩估计(GMM)方法，实证分析宏观审慎政策和货币政策对于银行风险承担的协同效应。研究发现，“双支柱”政策在银行风险承担方面能够产生较好的协同作用，加强宏观审慎管理整体能削弱宽松货币政策带来的银行风险承担上升；不同类型的宏观审慎工具与货币政策配合的有效性不同，银行流动性宏观审慎工具与货币政策对银行风险承担的协同作用更为显著；“双支柱”政策的协同效应因经济周期存在非对称性，经济下行期的协同效应要强于经济上行期；政策协同效应存在银行异质性，对于全国性银行“双支柱”政策协同作用不显著，而对于地方性银行则显著影响其风险承担意愿和水平。
[期刊] 管理世界
[作者]
马勇 姚驰
本文基于有限责任制下银行风险承担行为的理论模型,分析了双支柱框架下的货币政策和宏观审慎政策的调控效应。理论分析表明:货币政策的放松刺激了银行的风险偏好,导致银行部门总体风险水平的上升;相反,以资本约束和杠杆率监管为代表的宏观审慎政策能够有效抑制银行的过度风险承担。并且,货币政策与宏观审慎政策存在相互作用,一方面,宏观审慎监管能够部分抵消货币政策的银行风险承担渠道的影响;另一方面,货币政策的放松恶化了宏观审慎监管所面临的权衡。在此基础上,本文基于我国69家商业银行2009～2018年的面板数据,对理论模型的结论进行了检验。实证结果表明:首先,货币政策的银行风险承担渠道得到了经验数据的支持,并且这一影响存在显著的关于银行资本水平的门槛效应。其次,宽松货币政策下,银行资本水平的门槛值有所上升;而较为严格的宏观审慎监管则降低了门槛值。并且,宏观审慎监管不仅直接降低了银行风险,而且有效抑制了银行在宽松货币政策下的过度风险承担。最后,货币政策影响银行风险承担的门槛效应在不同性质的银行中存在差异,相比于国有和股份制商业银行,城市和农村商业银行的风险承担行为对货币政策更为敏感。
[期刊] 管理世界
[作者]
方意 赵胜民 谢晓闻
本文通过利用我国72家商业银行2003～2010年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策影响了银行的风险承担,且资本充足率在其中起重要作用。在资本充足率高时,货币政策与银行风险承担呈负向关系;随着银行资本充足率的降低,风险转移效应逐渐增强,货币政策与银行风险的负向关系逐渐减弱,甚至会转为正向关系。(2)资本充足率主要影响风险转移效应,且影响呈非线性关系,其对负相关效应几乎无影响。(3)货币政策与宏观审慎政策是互补还是替代关系,不仅依赖于经济运行状况,也依赖于银行的资本充足率。本文的实证结果对于不同的银行风险承担变量、不同的资本充足率分位数、静态面板与动态面...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨洋
通过构建基准模型，验证了当前货币政策银行风险承担渠道的有效性和内在联系。实证分析表明：货币政策变动能够对银行风险承担产生显著负向影响，进而作用于实体经济。数量型和价格型货币政策通过银行风险承担渠道发挥作用时，其影响方向是相同的，但前者对银行风险承担的影响程度更大。应关注银行微观特征异质性，降低其内部特征可能给货币政策执行效果带来的抵消效应。
关键词：
货币政策 风险承担 异质性 GMM
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
郭田勇 贺雅兰
基于动态非平衡面板系统GMM模型,对我国已上市的26家商业银行2004—2016年的财务数据进行实证研究。结果表明,在货币政策的传导过程中存在银行风险承担渠道,两者之间的互动呈现出显著的负相关关系,同时受制于经济发展、行业结构以及银行个体特征,如资产收益水平、流动性比率、投入产出效率等,尤其是受到资本充足率的影响,资本充足率不同的商业银行对于货币政策变动的反应也不尽相同。应健全资本充足评估及风险预警机制,适时调整并不断完善宏观审慎政策,建立更加严格的宏观审慎评估体系,以有效促进货币政策传导,增进货币政策效果。
[期刊] 南方金融
[作者]
金鹏辉
2007年金融危机之后的有关研究表明,宽松的货币政策通过改变银行的风险容忍度影响其信贷和投资决策,从而影响了金融稳定,这一崭新的货币政策传导渠道即银行风险承担渠道。本文以银行风险承担为主线,通过梳理归纳和深入分析国内外相关文献发现,货币政策会对银行风险承担的行为产生影响,同时,针对系统性风险的宏观审慎监管与银行风险承担渠道密切相关。因此,采取逆周期的宏观审慎政策措施可以从时间和空间两个维度弥补货币政策在维护金融稳定方面的不足。
关键词：
银行风险承担 货币政策 宏观审慎监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨晓龙 刘向明
首先建立数量型和价格型货币政策工具银行风险承担的理论框架,然后选取我国100家商业银行2011—2016年的面板数据进行实证分析,以检验数量型和价格型货币政策工具银行风险承担渠道是否存在及其差异性。研究发现:无论是数量型还是价格型货币政策工具均存在银行风险承担渠道,且存在门限效应;价格型货币政策工具对银行的风险传导效应和非对称性均强于数量型;中小银行或资本充足率较低的银行对货币政策更为敏感。对此,央行在运用不同类型货币政策时应当关注银行的风险承担问题,在银行资本充足率普遍下降的情况下,加快推动数量型货币政策工具向价格型货币政策工具转变,同时强化对中小银行或低资本水平银行的监管力度,采取积极有效的措施及时防范和化解金融风险,特别是构建多元化的资本补充机制和创新资本工具,尽快提高资本充足水平和优化资本结构。
关键词：
货币政策风险承担 资本充足 PTR模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨晓龙 刘向明
首先建立数量型和价格型货币政策工具银行风险承担的理论框架,然后选取我国100家商业银行2011—2016年的面板数据进行实证分析,以检验数量型和价格型货币政策工具银行风险承担渠道是否存在及其差异性。研究发现:无论是数量型还是价格型货币政策工具均存在银行风险承担渠道,且存在门限效应;价格型货币政策工具对银行的风险传导效应和非对称性均强于数量型;中小银行或资本充足率较低的银行对货币政策更为敏感。对此,央行在运用不同类型货币政策时应当关注银行的风险承担问题,在银行资本充足率普遍下降的情况下,加快推动数量型货币政
关键词：
货币政策风险承担 资本充足 PTR模型
[期刊] 经济问题探索
[作者]
韩博 霍强
本文构建货币政策影响商业银行风险承担的数理模型，选取７家上市股份制商业银行为样本，基于２００７－２０１３年年报资产负债表的面板数据，运用随机效应模型实证检验上市股份制商业银行对货币政策的风险承担行为。结果表明，广义货币供应量增速与资本充足率负相关，宽松货币政策导致上市股份制商业银行的风险承担意愿明显增强；上市股份制商业银行可能存在资本监管套利行为。基于实证结果，本文论证了货币政策与宏观审慎政策协调的必要性。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
王路加 郭亚妮
文章使用16家上市银行的年度数据进行实证分析,运用动态面板模型检验银行如何对货币政策立场的转变做出反馈并调整其承担风险的程度。研究表明,基于我国银行体系银行风险主动化和个体风险系统化的发展趋势,货币政策工具能够对我国商业银行风险承担产生显著影响,且商业银行风险承担的变化对信贷投放总量以及社会总产出也会造成影响。同时,风险定价效应、追逐利益效应、习惯效应、杠杆效应作为我国货币政策银行风险承担渠道的重要作用机制,在货币政策传导中发挥着重要作用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
沈沛龙 王晓婷
针对宏观审慎政策中的逆周期政策工具对银行风险承担产生的影响进行了分析。在理论上研究了逆周期政策工具所带来的宏观和微观效应,并运用动态面板数据广义矩估计方法进行了实证分析。研究发现,在信贷扩张期杠杆率、贷款损失准备金率的上升会使银行的当期风险承担水平增加,资本充足率的提高使风险承担降低。而滞后六个月的资本充足率、杠杆率、贷款损失准备金率的上升可以显著降低当期的风险承担水平,宏观审慎政策工具的宏观效应和微观效应一致。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张朝洋
本文实证检验货币政策立场与宏观审慎管理对银行风险承担的协同作用。研究结果表明:宽松的货币政策立场会增加银行风险承担,且银行的资产规模越小、资本比例越低、流动性越差,承担的风险越高,对货币政策立场的变化越敏感。研究还发现,宏观审慎管理的加强会降低银行风险承担,削弱货币政策立场对银行风险承担的影响,且银行的资产规模越小、资本比例越低,货币政策立场对银行风险承担的作用效果降低得越明显。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
温博慧 唐熙
货币政策工具与银行高管薪酬水平会通过银行风险承担渠道对货币政策的信贷传导机制效率形成综合影响。笔者利用中国１３家上市商业银行２００７—２０１４年的季度财务数据，使用动态非线性效应面板模型，按货币政策工具类别、政策松紧倾向、高管薪酬水平等对上述影响进行了实证检验。结果表明：我国商业银行风险承担与高管薪酬之间呈现正Ｕ型非线性关系；在利润空间不受影响的前提下，低薪酬银行的货币政策信贷传导效率相对较高，但当利率下调而利差空间缩小时，高薪酬银行会出于对原有利润的维持而增加风险承担，从而提升货币政策的信贷传导效率。银行风险承担与高管薪酬共同影响下，价格型货币政策工具的信贷传导效率高于数量型货币政策工具。
[期刊] 金融评论
[作者]
姚舜达 朱元倩
2008年国际金融危机爆发之后,流动性约束被国际金融监管组织纳入金融监管的框架,与资本约束成为银行监管的双重要求,也对货币政策的传导机制产生了新的影响。本文通过引入流动性危机情况下的存款赎回函数,构建理论模型验证了不同的流动性赎回假设下银行风险承担与货币政策的非线性关系,并基于2009-2014年我国上市银行的年度数据,采用面板门限回归模型验证了流动性约束对货币政策的银行风险承担渠道的门限效应。研究发现,在流动性约束下,货币政策对银行风险承担的影响存在门限效应,货币政策传导的敏感性随着银行流动性风险的上升而提高。
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