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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曹强 陈虎
选取2008年3月—2020年6月月度数据，运用TVP-SVAR-SV模型和MS-VAR模型研究货币政策立场与大宗商品价格的非线性关系。结果显示：货币政策立场对大宗商品价格具有显著的时变影响，短期效应明显大于长期效应；当金融化程度高时，货币政策立场对大宗商品价格的影响更强、持续时间更久；相比于预期到的货币政策，未预期到的货币政策冲击对大宗商品价格的影响更显著，表明货币政策立场的重要性。
[期刊] 金融研究
[作者]
张程 范立夫
论文采用2003年4月~2013年6月的石油产量、总需求、石油价格、全球流动性与中国流动性等指标构建了结构向量自回归模型,在对即期影响矩阵施加短期零约束的基础上,借助脉冲响应与方差分解对货币流动性与石油价格的关系进行实证研究。结果表明:我国扩张性货币政策与石油价格上升之间存在着权衡,在一定程度上降低了我国货币政策的独立性;以美国、日本及欧盟货币供给总和为代理变量的全球流动性对世界原油市场价格的影响日益减弱,我国流动性对原油真实价格的间接性影响日益增强;在经济不确定性增强的背景下,频繁且大规模的货币政策调控削弱了石油价格冲击的外生性,增强了其内生性。
关键词：
流动性 原油价格 结构向量自回归模型
[期刊] 金融研究
[作者]
张程 范立夫
论文采用2003年4月2013年6月的石油产量、总需求、石油价格、全球流动性与中国流动性等指标构建了结构向量自回归模型,在对即期影响矩阵施加短期零约束的基础上,借助脉冲响应与方差分解对货币流动性与石油价格的关系进行实证研究。结果表明:我国扩张性货币政策与石油价格上升之间存在着权衡,在一定程度上降低了我国货币政策的独立性;以美国、日本及欧盟货币供给总和为代理变量的全球流动性对世界原油市场价格的影响日益减弱,我国流动性对原油真实价格的间接性影响日益增强;在经济不确定性增强的背景下,频繁且大规模的货币政策调控削
关键词：
流动性 原油价格 结构向量自回归模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈瑶雯 范祚军 郑丹丹
在供给侧改革背景下,研究中国货币政策对大宗商品价格的影响,对于妥善应对价格波动、稳定物价和宏观经济预期、保证我国经济平稳发展和降低宏观经济运行风险都具有重要意义。本文基于2006年6月至2017年12月的月度数据,利用MCMC模拟和SV-TVP-VAR模型实证研究中国货币政策对大宗商品价格的影响,结果表明:中国货币政策可以通过直接和间接两种途径影响大宗商品价格。一方面,经济增长作为货币政策制定和调控的最终目标之一,货币政策的实施会引起经济增长的调整,从而改变大宗商品的供需格局,间接影响大宗商品价格;另一方面,货币政策利用数量型工具和价格型工具,通过资产效应和投资,直接影响大宗商品价格。
[期刊] 武汉金融
[作者]
傅长安 黄朱文 李红刚
文章利用大量经验数据,对国际大宗商品价格波动给我国货币政策造成的影响进行了实证分析。分析表明,国际大宗商品价格变化会对我国货币需求产生重要影响,特别是在我国大宗商品市场规模不断扩大和国际化程度不断提高的情况下,国际大宗商品价格波动通过影响我国大宗商品现货和期货市场,进而影响我国货币政策的机制已逐步形成。
关键词：
国际大宗商品 价格波动 货币政策
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
王耀青 孙泽生
本文基于中国日度大宗商品金融市场货币流动数据,纳入货币市场和商品金融市场的流量和存量渠道以及周末、节假日和国际金融危机影响因素,建立自回归分布滞后模型(ARDL),首次实证研究在引入国际市场不确定性条件下中国利率、货币流动与大宗商品价格之间的互动关系。研究发现,中国利率和国际市场不确定性均对货币和商品金融市场间的均衡产生显著影响,并且从流量和存量两个渠道证明投机行为并不推升大宗商品价格,在大宗商品金融市场上存在周末效应和节假日效应。政策当局在应对大宗商品市场大幅波动时应将注意力集中于大宗商品市场外影响实体供需及价格预期变化的风险因素以及因商品金融市场一体化带来的国际风险传导。
[期刊] 商业时代
[作者]
方晓波
本文针对金融危机背景下美国实行的量化宽松货币政策引起的大宗商品价格的波动,分析需求、科技进步,美元币值等影响大宗商品价格的主要因素,最后得出了大宗商品价格在中长期不一定会上涨的结论。
[期刊] 中国金融
[作者]
史晨昱
自期货市场诞生后,相应的商品市场便成为金融市场的一部分,石油、铜等大宗商品期货也就逐渐脱离商品属性的桎梏,而散发浓重的金融气息。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王天祥 常清
中国作为制造业大国,一直密切关注大宗商品价格的变化。运用MS-VAR模型,考察在三种区制下,中美货币政策对大宗商品价格的影响。基于MSI(3)-VAR(1)模型实证和累积脉冲响应结果分析表明:在经济增长收缩期,中美货币政策不能影响大宗商品价格的走势;在经济增长平稳期,大宗商品价格主要受美国货币供应量的影响;在经济增长扩张期,尤其是2008年次贷危机后,大宗商品价格主要受中国货币供应量的影响。
关键词：
货币政策 大宗商品价格 MS-VAR
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘璐 闵楠
本文采用詹森指数和均值-方差张成检验方法,考察不同金融化程度下,商品期货对传统资产组合的绩效改善能力。结果表明,大宗商品金融化程度与投资组合绩效间存在倒U型关系,且该关系主要体现在收益,而非风险方面;总体上,金融化背景下,商品期货仍具有良好的风险分散功能;在股票债券组合中引入高、中、低金融化程度的商品期货,均有助于降低组合风险,而只有引入中等金融化程度的商品期货才能同时达到提升收益和降低风险的效果。适度金融化有利于商品期货发挥组合优化功能,而过度金融化却会损耗其潜在投资价值。因此,交易所既应鼓励金融资本的良性参与,又需加强对过度投机的监管,着力培养理性投资氛围。
[期刊] 西南金融
[作者]
中国人民银行济南分行课题组 毕德富
本文首先对量化宽松货币政策的源起和实践进行了回顾,通过借鉴国内外理论研究与实践经验,阐述了其理论基础及对外传导机制,进而定性、定量分析了其对我国外贸、大宗商品价格以及资本流动的影响,在此基础上,结合我国实际提出进一步加快国内金融体制改革、将资本流动管理纳入宏观审慎管理框架、防范和遏制资产泡沫、促进对外贸易发展方式转变、加快人民币国际化进程以及完善人民币汇率形成机制等政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王飞 孙维尧
美国量化宽松政策的实施给国际大宗商品价格造成上涨的压力,而大宗商品价格又和国内物价水平具有影响关系。本文通过向量自回归模型及脉冲响应函数分析了当前美国量化货币政策对国际大宗商品价格走势及其对我国国内价格水平的影响。最后本文从产业结构、金融监管及货币政策角度提出相关政策建议。
关键词：
量化宽松政策 国际消费需求 大宗商品价格
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张天顶
为了探讨西方国家货币政策对国际大宗商品价格变化的影响作用,文章首先在货币主义理论框架下建立了结构性理论模型,借此考察了货币政策影响国际大宗商品价格动态变化的机制。随后,基于1993年1月至2014年12月的月度统计数据,采用量化手段测量了西方国家货币政策立场,分离出国际大宗商品价格动态变化的共同成分,通过机制转换协整以及门限协整等非线性协整检验方法进行了实证研究。实证研究表明:国际大宗商品价格的共同成分与全球流动性过剩之间存在着长期均衡以及非对称调整关系。
[期刊] 金融评论
[作者]
李沛然 李奇霖 宋佳馨
本文选取1991年1月至2017年6月能源、金属与农产品三个板块的23种大宗商品月度价格数据,采用DCC-MGARCH模型,计算两两商品对价格间的动态条件相关系数以度量大宗商品间的价格协同性。研究发现:(1)经济不确定性可通过影响商品市场投机交易者的投资决策,从金融渠道对于大宗商品价格产生冲击,从而促进大宗商品价格的协同运动;(2)经济不确定性对于大宗商品价格协同性的作用效果受大宗商品金融化程度的影响,伴随商品市场金融化程度的上升,经济不确定性对于大宗商品间的价格协同具有更加显著的正向冲击作用。
[期刊] 中国金融
[作者]
姚余栋 刘津宇 刘维特
伴随着经济、贸易和金融全球化的深入发展和全球流动性紧缩时代的到来,国际大宗商品对国内市场的影响更加深入和复杂,它不仅对国内的经济稳定产生强烈的溢出效应,作用于物价波动以及实体经济产出,而且作用于资本市场的流动性、货币政策导向与金融系统稳定性。因此,作为宏观调控主体的货币当局,在面对国际大宗商品价
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