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[期刊] 金融论坛
[作者]
张朝洋
本文实证检验货币政策立场与宏观审慎管理对银行风险承担的协同作用。研究结果表明:宽松的货币政策立场会增加银行风险承担,且银行的资产规模越小、资本比例越低、流动性越差,承担的风险越高,对货币政策立场的变化越敏感。研究还发现,宏观审慎管理的加强会降低银行风险承担,削弱货币政策立场对银行风险承担的影响,且银行的资产规模越小、资本比例越低,货币政策立场对银行风险承担的作用效果降低得越明显。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
郭田勇 贺雅兰
基于动态非平衡面板系统GMM模型,对我国已上市的26家商业银行2004—2016年的财务数据进行实证研究。结果表明,在货币政策的传导过程中存在银行风险承担渠道,两者之间的互动呈现出显著的负相关关系,同时受制于经济发展、行业结构以及银行个体特征,如资产收益水平、流动性比率、投入产出效率等,尤其是受到资本充足率的影响,资本充足率不同的商业银行对于货币政策变动的反应也不尽相同。应健全资本充足评估及风险预警机制,适时调整并不断完善宏观审慎政策,建立更加严格的宏观审慎评估体系,以有效促进货币政策传导,增进货币政策效果。
[期刊] 南方金融
[作者]
金鹏辉
2007年金融危机之后的有关研究表明,宽松的货币政策通过改变银行的风险容忍度影响其信贷和投资决策,从而影响了金融稳定,这一崭新的货币政策传导渠道即银行风险承担渠道。本文以银行风险承担为主线,通过梳理归纳和深入分析国内外相关文献发现,货币政策会对银行风险承担的行为产生影响,同时,针对系统性风险的宏观审慎监管与银行风险承担渠道密切相关。因此,采取逆周期的宏观审慎政策措施可以从时间和空间两个维度弥补货币政策在维护金融稳定方面的不足。
关键词：
银行风险承担 货币政策 宏观审慎监管
[期刊] 经济研究
[作者]
张雪兰 何德旭
本文基于中国2000—2010年间的经济金融数据,应用动态面板系统广义矩法,考察我国货币政策立场对银行风险承担的影响。结果显示,货币政策立场显著影响银行风险承担,且受市场结构及商业银行资产负债表特征的影响。这说明从金融稳定的视角来看,货币政策并非中性,我国应将货币政策纳入宏观审慎监管框架,加强其与金融监管政策的协调配合,以促进经济金融稳定。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
申琳 马丹 张苏珊
文章首次提出基于金融周期视角来解释货币政策风险承担渠道的非线性特征,并结合1804家上市企业预期违约风险来识别金融周期与货币政策交互影响下银行风险承担行为的演化路径。实证研究表明,在中国,长期宽松的货币政策会使银行降低其信贷标准,向具有更高预期违约风险的企业发放贷款,银行主动风险承担增加,具有线性特征。但由于银行风险承担行为同时会随金融周期进行调整,金融周期与货币政策交互作用下的银行风险承担行为呈现非线性特征,从而影响货币政策逆周期调控的效力。这一研究结论的发现同时为中国逆周期资本监管框架中锚变量的选择提供了有力的设定依据和决策支持。
[期刊] 金融论坛
[作者]
顾海峰 戴云龙
本文选取2007-2017年中国56家银行数据,采用面板回归模型对贷款集中与货币政策对银行风险承担的影响进行实证分析。研究表明:贷款集中的上升会增大银行风险承担水平,上市银行存在市值效应驱动下的过度信贷扩张倾向;高利率货币政策及扩张性货币政策会抑制银行风险承担水平,并且对上市银行影响更显著;银行规模增大会助推银行风险承担水平,大银行更具高风险资产配置倾向。宏观经济增速的提高会助推银行风险承担水平,银行存在顺周期放贷倾向。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
张辉 葛扬
基于2009-2021年中国88家商业银行的平衡面板数据，通过固定效应估计和系统广义矩估计(GMM)方法，实证分析宏观审慎政策和货币政策对于银行风险承担的协同效应。研究发现，“双支柱”政策在银行风险承担方面能够产生较好的协同作用，加强宏观审慎管理整体能削弱宽松货币政策带来的银行风险承担上升；不同类型的宏观审慎工具与货币政策配合的有效性不同，银行流动性宏观审慎工具与货币政策对银行风险承担的协同作用更为显著；“双支柱”政策的协同效应因经济周期存在非对称性，经济下行期的协同效应要强于经济上行期；政策协同效应存在银行异质性，对于全国性银行“双支柱”政策协同作用不显著，而对于地方性银行则显著影响其风险承担意愿和水平。
[期刊] 管理世界
[作者]
马勇 姚驰
本文基于有限责任制下银行风险承担行为的理论模型,分析了双支柱框架下的货币政策和宏观审慎政策的调控效应。理论分析表明:货币政策的放松刺激了银行的风险偏好,导致银行部门总体风险水平的上升;相反,以资本约束和杠杆率监管为代表的宏观审慎政策能够有效抑制银行的过度风险承担。并且,货币政策与宏观审慎政策存在相互作用,一方面,宏观审慎监管能够部分抵消货币政策的银行风险承担渠道的影响;另一方面,货币政策的放松恶化了宏观审慎监管所面临的权衡。在此基础上,本文基于我国69家商业银行2009～2018年的面板数据,对理论模型的结论进行了检验。实证结果表明:首先,货币政策的银行风险承担渠道得到了经验数据的支持,并且这一影响存在显著的关于银行资本水平的门槛效应。其次,宽松货币政策下,银行资本水平的门槛值有所上升;而较为严格的宏观审慎监管则降低了门槛值。并且,宏观审慎监管不仅直接降低了银行风险,而且有效抑制了银行在宽松货币政策下的过度风险承担。最后,货币政策影响银行风险承担的门槛效应在不同性质的银行中存在差异,相比于国有和股份制商业银行,城市和农村商业银行的风险承担行为对货币政策更为敏感。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘生福 李成
基于动态非平衡面板系统GMM模型分析中国62家商业银行2000—2012年间的财务数据发现,货币政策调控对银行风险承担行为具有显著的负向影响,且这种负向关系对数量型货币政策工具变量反映更加敏感。进一步的,货币政策调控对银行风险承担行为的影响具有明显的异质性特征。其中,系统重要性银行的风险承担行为具有正向截距效应和负向斜率效应;自有资本比率较高和规模较大的银行对宽松货币政策的反映较为审慎;热衷于表外业务的银行在货币政策趋于宽松时会更加激进。因此,构建中国宏观审慎管理框架,需要将金融稳定目标纳入货币政策反应函数,实现货币当局与监管当局的统一协调。同时,对异质性银行实施动态化和差别化的审慎监管,有利...
[期刊] 管理世界
[作者]
方意 赵胜民 谢晓闻
本文通过利用我国72家商业银行2003～2010年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策影响了银行的风险承担,且资本充足率在其中起重要作用。在资本充足率高时,货币政策与银行风险承担呈负向关系;随着银行资本充足率的降低,风险转移效应逐渐增强,货币政策与银行风险的负向关系逐渐减弱,甚至会转为正向关系。(2)资本充足率主要影响风险转移效应,且影响呈非线性关系,其对负相关效应几乎无影响。(3)货币政策与宏观审慎政策是互补还是替代关系,不仅依赖于经济运行状况,也依赖于银行的资本充足率。本文的实证结果对于不同的银行风险承担变量、不同的资本充足率分位数、静态面板与动态面...
[期刊] 投资研究
[作者]
吴小强
本文采用2006年至2021年36家中国上市银行季度数据对货币政策不确定性如何影响银行风险承担进行经验研究。结果表明，货币政策不确定性上升对银行风险承担产生抑制作用。机制分析发现，贷款损失准备计提对货币政策不确定性与银行风险承担之间负向关系起中介效应。资本充足率对其起调节效应。异质性分析发现，对非系统重要性银行和城商行而言，其中介效应更显著；对非系统重要性银行、股份制行和农商行而言，其调节效应更显著。因此，要有效防范银行风险，就必须适度加强货币政策稳健性，优化贷款损失准备计提制度和资本监管水平。
[期刊] 财贸经济
[作者]
马勇 李振
流动性风险对金融机构的稳健经营和金融体系的稳定性均具有重要影响,其中资金的流动性风险在历次的银行危机中均扮演着重要角色。本文使用2002—2016年中国338家商业银行数据,分析资金流动性与银行风险承担的关系,结果发现:(1)具有较低资金流动性风险的银行会承担更大的总体风险,这被更低的Z值和资本充足率,以及更高的风险加权资产比例和流动性创造所证明;(2)资金流动性对银行风险的构成因素产生影响,较低的资金流动性风险会提高银行盈利能力并降低资本水平;(3)资金流动性风险通过银行贷款的中介效应影响银行风险承担行为;(4)在资金流动性风险较低时,较大资产规模、较高杠杆率会抑制银行承担更大风险,在国际金融危机或经济高风险时期银行风险承担较小。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
谷慎 吴国平
基于我国103家商业银行2003年至2015年的数据,系统考察了业务自由化对银行风险承担的影响。研究表明:从整体效果看,业务自由化对银行风险承担的影响呈现先抑后扬的U型趋势,适度业务自由化有助于减弱银行风险承担,过度业务自由化反而会加重银行风险承担;从作用机制看,业务自由化通过对银行资产收益率和经营风险的非线性影响,以及对资本充足率和杠杠风险的不利冲击,对银行破产风险产生影响;部分商业银行非利息业务尤其是交易投资性业务发展过快,已加重了自身的风险承担,存在业务过度自由化的迹象。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
张朝洋 胡援成
本文利用2006Q1-2015Q3中国上市公司数据分析了货币政策调整对公司融资约束的影响,并首次围绕货币政策与宏观审慎政策对公司融资约束的协同作用进行了实证检验。研究结果表明:非国有公司、资产规模较小的公司和金融发展水平较低地区的公司的投资-现金流敏感性更高,货币政策对其融资约束的缓解效果更明显;当货币政策取向由扩张转为紧缩、经济由上升周期进入下行周期、调控规模由大变小时,货币政策对公司融资约束的缓解作用趋于减弱。研究还发现,宏观审慎政策会强化货币政策对非国有公司、资产规模较小的公司和金融发展水平较低地区的公司的融资约束的缓解作用,降低货币政策在取向转为紧缩、经济进入下行周期、调控规模变小时对公司融资约束缓解效果造成的影响。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
张朝洋 胡援成
本文利用2006Q1-2015Q3中国上市公司数据分析了货币政策调整对公司融资约束的影响,并首次围绕货币政策与宏观审慎政策对公司融资约束的协同作用进行了实证检验。研究结果表明:非国有公司、资产规模较小的公司和金融发展水平较低地区的公司的投资-现金流敏感性更高,货币政策对其融资约束的缓解效果更明显;当货币政策取向由扩张转为紧缩、经济由上升周期进入下行周期、调控规模由大变小时,货币政策对公司融资约束的缓解作用趋于减弱。研究还发现,宏观审慎政策会强化货币政策对非国有公司、资产规模较小的公司和金融发展水平较低地区
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