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[期刊] 上海金融
[作者]
吕进中 许贤云
本文就我国货币政策的非对称性进行了研究。从流动性、市场预期及商业银行资产负债表等3个渠道分析了货币政策对国债利率期限结构的影响机理。通过马尔科夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR)对货币政策的非对称性进行实证研究,结果发现:一是在货币政策宽松周期内,市场利率较低、货币供应量较多,且国债收益率曲线的水平因子与斜率因子均较大,反之亦然;二是在不同货币政策周期内,国债收益率曲线对同样力度的货币政策冲击产生的响应存在明显差异性。
[期刊] 财贸研究
[作者]
潘敏 夏庆 张华华
以银行间隔夜拆借平均利率作为货币政策代理变量,利用2003年10月—2011年3月上交所国债数据估计出Nelson-Siegel模型的水平因子和倾斜度时间序列,运用马尔科夫区制转移向量自回归模型研究不同货币政策周期下货币政策变化对国债利率期限结构的影响,实证结果表明:当货币政策从宽松周期转向紧缩周期时,水平因子变大,倾斜度变小。面对货币政策从紧的冲击,在货币政策的宽松期和紧缩期,水平因子的响应分别为正向和负向,而倾斜度的响应均为负向。
[期刊] 中国软科学
[作者]
石柱鲜 邓创
本文通过对我国自然利率的定量估计,为货币政策紧缩与扩张状态的度量和描述提供了一个"基准":当实际利率高于自然利率时,对应的货币政策是紧缩性的,反之则为扩张性的。为检验我国货币政策效应的非对称性,我们采用脉冲-响应函数模拟了GDP偏移率与通货膨胀对紧缩与扩张性货币政策冲击的动态反应,发现与扩张性货币政策相比,我国紧缩性货币政策具有较强的产出效应和较弱的价格效应。对这一检验结果的分析表明,实际利率与自然利率之间的缺口不仅可以合理地度量货币政策的松紧程度,而且可以作为货币政策制定和评价的一个重要参考依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王文静
文章运用VECM模型研究发现我国货币政策的传导存在明显的纵向和横向非对称性。纵向非对称性表现为:不同方向和不同的货币政策中介目标对消费有非对称性影响,并且长期内消费和投资的非对称性均显著,短期内投资的非对称效果明显,消费的非对称性效果不明显。横向非对称性表现为金融机构贷款投资余额数据对各地国内生产总值的贡献有明显区别,西部地区效果最差、东部地区其次,中部地区效果最好。
关键词：
货币政策 非对称性 VECM 面板模型
[期刊] 软科学
[作者]
李村璞 何静
突破原有的线性框架约束,使用非线性方法对我国的货币传导渠道进行了研究,发现我国的货币政策传导渠道存在三条,分别是信贷渠道、利率渠道和资产价格渠道,每一条渠道都有各自的门限值,各条渠道不同的门限值造成了我国货币政策传导效果的非对称性特征,同时也形成了每一条传导渠道的非对称性。
关键词：
货币传导 非线性 非对称
[期刊] 当代财经
[作者]
关禹 王雪标 孙光林
基于AGDTSM模型框架,将国债利率分解为利率预期和风险溢价,并在预期渠道和溢价渠道双重视角下,实证检验货币政策对国债利率期限结构的影响机制。研究结果表明:第一,我国货币政策目前主要通过预期渠道影响国债利率期限结构,而溢价渠道的作用有限;第二,预期渠道的引导方向与货币政策目标一致,溢价渠道在政策初期会削弱预期渠道的引导效果;第三,预期渠道对国债收益率曲线短端的引导力度较强,对长端的引导力度较弱,这种差异性是导致近期国债收益率曲线"极度平坦化"的根本原因。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘传哲 谢方铭 王宁
本文从时变角度重新审视了货币政策产业效应的非对称性,使用货币供应量及三次产业增加值的季度数据构建时变参数向量自回归模型(TVP-VAR),并通过蒙特卡洛抽样的方法得到以下两条结论:首先,货币政策实施后不同时间段内其对三次产业产出水平的影响存在非对称性,即货币政策实施后短期内其对第一、二产业产出水平影响程度大于第三产业,而随着时间推移,货币政策对第三产业产出水平影响程度超过第一、第二产业;其次,在不同经济状态下,同一货币政策对同一产业产出水平的影响表现非对称性,即随着货币供应量增加,表现出"冲击相同,波动增大"的现象。
[期刊] 金融研究
[作者]
潘敏 夏庆 刘小燕 张华华
本文采用上交所国债交易数据对Nelson-Siegel模型参数进行估计,得到国债利率期限结构的水平因子和倾斜度时间序列。在此基础上,运用马尔科夫区制转换向量自回归模型,分别对人民币对美元汇率、银行间隔夜拆借平均利率、国债利率期限结构的水平因子和倾斜度四个时间序列进行了单变量和多变量的区制转换检验,并对国债利率期限结构的水平因子和倾斜度对人民币汇率变化冲击的动态响应进行了脉冲响应分析。结果表明,国债利率期限结构的水平因子和倾斜度在汇率制度改革前后均发生了显著的结构性变化,汇率制度改革以及相应的货币政策变化共同解释了国债利率期限结构水平因子和倾斜度的变化。
[期刊] 南方金融
[作者]
袁科 冯邦彦
由于各区域经济结构的异质性,用单一货币政策对其房地产市场进行调控,所得效果不甚显著。本文以最优货币区理论为理论基础,结合计量经济学分析方法,研究我国在不满足最优货币区标准的区域实行单一货币政策所导致对区域房地产市场非对称的效力问题。最后提出通过货币政策对房地产市场进行宏观调控的具体对策和建议。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
谢启超
利用1999～2009年的季度数据,选取产出缺口、通货膨胀率、利率、房价与股票价格建立SVAR模型并进行协整检验,得到SVAR模型中各变量的长期稳定关系,在此基础上建立脉冲响应函数,进行SVAR模型的脉冲响应函数分析。结果表明,货币政策利率传导机制对资产价格具有非对称影响,资产价格冲击下物价水平产生非对称反应,房地产市场对实体经济的促进作用不显著,存在一定的泡沫成分;最后对SVAR模型的实证结果进行解释并对货币政策如何完善传导机制提出了建议。
关键词：
SVAR 货币政策 资产价格 非对称性
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
毛玲玲
以近十年来我国经济发展变化以及货币政策执行情况为出发点,对货币政策在实施过程中产生的影响进行深入分析。研究发现:第一,确实存在货币政策行业非对称现象,即对于同一货币政策,各行业对其敏感度不同;第二,财务结构是影响企业对货币政策敏感程度差异的重要原因;第三,不同财务指标在货币政策传导机制中所起的作用效果不同,营运资本的作用较小,总资产规模和负债率的作用较大,资产规模较小的企业比资产规模较大的企业更易受到货币政策冲击的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏晓云
文章使用函数型数据分析方法,对我国货币政策沿国债收益率曲线向企业债及其利差曲线传导的有效性进行了实证研究。研究结果表明:货币政策向国债期限结构的传导效应已经较为显著,但是存在信息损失,国债市场存在市场分割特征;企业债收益率曲线在很大程度上受国债曲线的引导,信用等级越低,影响越大;利率上升、期限加长、企业债券信用等级下降均会提高企业的融资成本,企业债券的违约风险加大,投资者要求更多的溢价补偿。
[期刊] 管理世界
[作者]
刘金全
货币政策的非对称性主要是指货币政策在经济周期的不同阶段具有不同的作用效果。通过对货币政策状态（扩张性和紧缩性）的度量，我们检验发现在我国经济运行当中，紧缩性货币政策对于经济的减速作用大于扩张性货币政策对于经济的加速作用。因此，在经济收缩阶段应该实行稳健性货币政策来规避金融风险和防范通货膨胀，采用积极财政政策刺激投资需求和消费需求，以保持经济的快速稳定增长。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
何国华 袁仕陈
利用前景理论及其扩展研究不同货币政策下人们的行为选择及其变化,结果表明:不同的货币政策下,收入水平和边际利得的不同会促使人们相应地调整参考点和权重,使总价值函数处于不同的位置(税收和通胀也都对参考点和总价值具有重要的影响),使人们呈现出不同的风险偏好,并采取不同的应对措施,从而导致了货币政策的非对称性。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱亚培
本文基于货币供求均衡的公式推导出一个探讨货币政策非对称性的实证模型,对2002年至2011年中国货币政策的非对称性进行了分析,实证分析表明在这一段时间内,货币政策的正负向非对称性呈现波动,通过VAR模型的进一步分析,证明这种波动型的正负向非对称性冲击,对证券市场、房地产市场产生了不同的效应,产生这种差异化的原因,可能是与中国经济发展的复杂情况密切相关,这也为今后货币政策的调整提出了重要参考依据。
关键词：
货币政策 非对称性 证券市场 房地产市场
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