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[期刊] 管理世界
[作者]
方意 赵胜民 谢晓闻
本文通过利用我国72家商业银行2003～2010年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策影响了银行的风险承担,且资本充足率在其中起重要作用。在资本充足率高时,货币政策与银行风险承担呈负向关系;随着银行资本充足率的降低,风险转移效应逐渐增强,货币政策与银行风险的负向关系逐渐减弱,甚至会转为正向关系。(2)资本充足率主要影响风险转移效应,且影响呈非线性关系,其对负相关效应几乎无影响。(3)货币政策与宏观审慎政策是互补还是替代关系,不仅依赖于经济运行状况,也依赖于银行的资本充足率。本文的实证结果对于不同的银行风险承担变量、不同的资本充足率分位数、静态面板与动态面...
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
张辉 葛扬
基于2009-2021年中国88家商业银行的平衡面板数据，通过固定效应估计和系统广义矩估计(GMM)方法，实证分析宏观审慎政策和货币政策对于银行风险承担的协同效应。研究发现，“双支柱”政策在银行风险承担方面能够产生较好的协同作用，加强宏观审慎管理整体能削弱宽松货币政策带来的银行风险承担上升；不同类型的宏观审慎工具与货币政策配合的有效性不同，银行流动性宏观审慎工具与货币政策对银行风险承担的协同作用更为显著；“双支柱”政策的协同效应因经济周期存在非对称性，经济下行期的协同效应要强于经济上行期；政策协同效应存在银行异质性，对于全国性银行“双支柱”政策协同作用不显著，而对于地方性银行则显著影响其风险承担意愿和水平。
[期刊] 管理世界
[作者]
马勇 姚驰
本文基于有限责任制下银行风险承担行为的理论模型,分析了双支柱框架下的货币政策和宏观审慎政策的调控效应。理论分析表明:货币政策的放松刺激了银行的风险偏好,导致银行部门总体风险水平的上升;相反,以资本约束和杠杆率监管为代表的宏观审慎政策能够有效抑制银行的过度风险承担。并且,货币政策与宏观审慎政策存在相互作用,一方面,宏观审慎监管能够部分抵消货币政策的银行风险承担渠道的影响;另一方面,货币政策的放松恶化了宏观审慎监管所面临的权衡。在此基础上,本文基于我国69家商业银行2009～2018年的面板数据,对理论模型的结论进行了检验。实证结果表明:首先,货币政策的银行风险承担渠道得到了经验数据的支持,并且这一影响存在显著的关于银行资本水平的门槛效应。其次,宽松货币政策下,银行资本水平的门槛值有所上升;而较为严格的宏观审慎监管则降低了门槛值。并且,宏观审慎监管不仅直接降低了银行风险,而且有效抑制了银行在宽松货币政策下的过度风险承担。最后,货币政策影响银行风险承担的门槛效应在不同性质的银行中存在差异,相比于国有和股份制商业银行,城市和农村商业银行的风险承担行为对货币政策更为敏感。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
郭田勇 贺雅兰
基于动态非平衡面板系统GMM模型,对我国已上市的26家商业银行2004—2016年的财务数据进行实证研究。结果表明,在货币政策的传导过程中存在银行风险承担渠道,两者之间的互动呈现出显著的负相关关系,同时受制于经济发展、行业结构以及银行个体特征,如资产收益水平、流动性比率、投入产出效率等,尤其是受到资本充足率的影响,资本充足率不同的商业银行对于货币政策变动的反应也不尽相同。应健全资本充足评估及风险预警机制,适时调整并不断完善宏观审慎政策,建立更加严格的宏观审慎评估体系,以有效促进货币政策传导,增进货币政策效果。
[期刊] 南方金融
[作者]
金鹏辉
2007年金融危机之后的有关研究表明,宽松的货币政策通过改变银行的风险容忍度影响其信贷和投资决策,从而影响了金融稳定,这一崭新的货币政策传导渠道即银行风险承担渠道。本文以银行风险承担为主线,通过梳理归纳和深入分析国内外相关文献发现,货币政策会对银行风险承担的行为产生影响,同时,针对系统性风险的宏观审慎监管与银行风险承担渠道密切相关。因此,采取逆周期的宏观审慎政策措施可以从时间和空间两个维度弥补货币政策在维护金融稳定方面的不足。
关键词：
银行风险承担 货币政策 宏观审慎监管
[期刊] 经济科学
[作者]
赵胜民 何玉洁
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析影子银行对货币政策传导和房价的影响,主要得到以下结论:(1)影子银行对货币政策传导兼具利率效应和替代效应,但以利率效应为主导,即紧缩的货币政策降低影子银行信贷。(2)信贷是房价上涨的原因,并且影子信贷比银行信贷对房价影响更迅速也更强烈,时变性也更高。房价上升会提高影子信贷,而降低银行信贷,表明房价与影子信贷具有相互推升的内生机制,与银行信贷有内生稳定机制。(3)本文根据实证结论制定了合理的宏观审慎政策和货币政策协调方案,并指出政策协调要根
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘生福 李成
基于动态非平衡面板系统GMM模型分析中国62家商业银行2000—2012年间的财务数据发现,货币政策调控对银行风险承担行为具有显著的负向影响,且这种负向关系对数量型货币政策工具变量反映更加敏感。进一步的,货币政策调控对银行风险承担行为的影响具有明显的异质性特征。其中,系统重要性银行的风险承担行为具有正向截距效应和负向斜率效应;自有资本比率较高和规模较大的银行对宽松货币政策的反映较为审慎;热衷于表外业务的银行在货币政策趋于宽松时会更加激进。因此,构建中国宏观审慎管理框架,需要将金融稳定目标纳入货币政策反应函数,实现货币当局与监管当局的统一协调。同时,对异质性银行实施动态化和差别化的审慎监管,有利...
[期刊] 金融研究
[作者]
马骏 何晓贝
本文在梳理学术文献和国际经验基础上,讨论了货币政策与宏观审慎政策之间的潜在冲突和协调机制。国际文献的初步结论是,为了同时实现价格稳定和金融稳定目标,大部分情况下需要货币政策与宏观审慎政策反向操作(由于政策的替代性),但有时也需要两者同向操作(由于政策的互补性),最优政策组合取决于宏观冲击的类别和风险的来源。本文认为,选择最优组合是一个复杂的理论和实证问题,除了冲击类别和风险来源外,不同的金融体制和经济周期阶段也会影响选择结果。因此,货币政策当局与宏观审慎当局之间需要建立有效的协调机制,并加强对货币政策和宏观审慎政策"溢出效应"的分析能力。基于上述理论,针对我国"双支柱"决策的现状和问题提出如下改革建议:一是从法律上明确中央银行的金融稳定职责。二是建立在同一框架内分析货币政策与宏观审慎政策的方法和工具。三是将金融监管部门的主要宏观审慎政策决策权集中至中央银行。四是建立货币政策与宏观审慎政策的协调流程与机制。
关键词：
货币政策 宏观审慎政策 协调
[期刊] 中国金融
[作者]
王培华 王胜
随着国内金融机构的业务创新和综合化经营的快速增长,银行资产负债表结构也呈现多元化特征,金融机构的混业经营初具规模。但由于混业监管框架的缺失,风险在多部门间交织叠加,影子银行和表外业务问题突出,特别是近年来剧烈波动的资本市场价格、房地产泡沫
关键词：
宏观审慎政策 影子银行
[期刊] 财经论丛
[作者]
郭丽娟 沈沛龙
将异质性银行、系统性风险与宏观经济运行纳入统一分析框架，构建DSGE模型分析货币政策冲击、宏观审慎政策冲击及银行自身行为冲击下不同银行对金融经济变量的影响及作用机制，并运用福利分析探索针对不同银行最优的双支柱政策组合搭配。研究发现：影子银行的存在对产出、通胀和系统性风险波动具有明显放大效应；国有银行对货币政策的执行与传导效果优于其他股份制银行；低利率环境下，高杠杆银行会对低杠杆银行形成挤出，导致系统性风险上升。结合脉冲响应和福利分析，得出启示：对传统银行影子业务的治理采用以资本充足率为代表的宏观审慎政策效果不佳，应针对影子业务计提专门的资本和拨备；应重点关注高杠杆率银行；对其他股份制银行应采取适度偏紧的调控政策，约束其过度风险承担行为。
[期刊] 产经评论
[作者]
蒋海 魏巍
传统监管经济学关于"监管分权"和"机构分立"的理论已不能满足新时期监管变革的要求。2008年全球金融危机暴露出来的问题首先是缺乏协调的"职能分立"造成不同监管部门的信息不对称。危机发生后的一系列金融改革与调整,显示出银行业宏观审慎监管与货币政策关系变化新趋势:两类政策间关系将更加互补,更加高效和更加协调完整。与传统改革主要探讨监管机构的职能应分权还是应集中不同,新一轮监管理论变革与监管制度改革转向不同监管机构之间如何有效协调的制度探讨。围绕银行业宏观审慎监管与货币政策协调的三个理论支柱梳理文献,以"支柱形式"将银行业宏观审慎监管政策与货币政策协调这一实践问题内化为监管部门平衡政策效果,强化沟通搭配的制度问题。
[期刊] 产经评论
[作者]
蒋海 魏巍
传统监管经济学关于"监管分权"和"机构分立"的理论已不能满足新时期监管变革的要求。2008年全球金融危机暴露出来的问题首先是缺乏协调的"职能分立"造成不同监管部门的信息不对称。危机发生后的一系列金融改革与调整,显示出银行业宏观审慎监管与货币政策关系变化新趋势:两类政策间关系将更加互补,更加高效和更加协调完整。与传统改革主要探讨监管机构的职能应分权还是应集中不同,新一轮监管理论变革与监管制度改革转向不同监管机构之间如何有效协调的制度探讨。围绕银行业宏观审慎监管与货币政策协调的三个理论支柱梳理文献,以"支柱形
[期刊] 产经评论
[作者]
蒋海 魏巍
传统监管经济学关于"监管分权"和"机构分立"的理论已不能满足新时期监管变革的要求。2008年全球金融危机暴露出来的问题首先是缺乏协调的"职能分立"造成不同监管部门的信息不对称。危机发生后的一系列金融改革与调整,显示出银行业宏观审慎监管与货币政策关系变化新趋势:两类政策间关系将更加互补,更加高效和更加协调完整。与传统改革主要探讨监管机构的职能应分权还是应集中不同,新一轮监管理论变革与监管制度改革转向不同监管机构之间如何有效协调的制度探讨。围绕银行业宏观审慎监管与货币政策协调的三个理论支柱梳理文献,以"支柱形
[期刊] 中国货币市场
[作者]
温建东 李永宁
各国中央银行都有宏观稳定和金融稳定的双目标职责,但货币政策和宏观审慎政策存在潜在冲突和动态不一致,文章从政策目标、工具等角度探讨两者之间的协调,认为中央银行可以通过GDP-at-risk方法对二者进行协调。20多年来频繁爆发的金融危机,尤其是2008年次贷危机,使人们深刻认识到金融体系的不断变化,需要在货币政策调控和微观审慎监管之外引入宏观审慎管理。2009年4月2日结束的G20峰会宣布成立金融稳定理事会(FSB),
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘柳 屈小娥
本文通过构建模型,区分了货币政策对银行风险承担的两个渠道。研究发现货币政策对银行风险承担的最终影响取决于两种效应的相对大小:当逐利效应占优时,降低基准利率能够提高银行盈利能力,降低银行风险承担水平;当杠杆效应占优时,降低基准利率则会促使银行扩大信贷规模,降低信贷标准,提高银行的风险承担水平。进一步地,本文基于银行业整体层面构建了货币政策银行风险承担综合效应指数,利用GMM方法实证检验了不同货币政策对综合效应的影响,并利用VAR模型研究了不同货币政策与综合效应之间的动态联系。最后,本文在厘清货币政策对综合效应的作用效果的前提下,给出了化解银行风险承担的货币政策选择策略。
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