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[期刊] 财经研究
[作者]
崔畅
文章以不同的货币政策手段在资产价格波动的不同阶段所表现出的作用效果为出发点,通过SVAR模型,识别出不同货币政策工具的单独动态冲击,并分别分析了膨胀阶段和低迷阶段的资产价格对货币政策冲击响应的程度,以解决针对不同阶段资产价格波动的货币政策调控手段和时机的选择问题。结果表明,货币政策对资产价格的作用具有有效性,在价格膨胀阶段可在一定时期内采取利率手段对资产价格波动进行微调,当出现价格泡沫时控制货币供应量会收到即时效果;而在资产价格低迷阶段,以利率调节资产价格具有明显和相对持久的作用。
[期刊] 经济问题
[作者]
乔发栋 吴冰洋
随着区域经济发展不平衡程度的逐渐扩大,货币政策区域非对称性研究也成为理论界关注的焦点。使用SVAR模型与脉冲响应函数方法,定量分析了1994～2007年我国统一货币政策冲击对各区域产出和物价的影响。结果表明我国货币政策传导机制在不同区域存在不同效应,表现为货币政策冲击对各地区产出和物价在反应程度和时滞上具有显著差异。
[期刊] 上海金融
[作者]
盖静
本文通过施加短期约束的结构VAR方法分析了货币政策冲击、央行外汇干预与汇率波动之间的动态关系,结果表明:货币政策冲击对外汇干预的解释能力较强,有必要将二者置入同一框架下考虑;美国的联邦基金利率和央行外汇干预对人民币汇率波动解释能力最强;国内货币政策对汇率影响不大,货币政策可以更加关注国内目标。
关键词：
货币政策 外汇干预 汇率 结构VAR
[期刊] 财经科学
[作者]
贺晓波 许晓帆
文章在VECM模型的基础上,运用脉冲响应方法分析了股票市场在低迷时期和膨胀时期对不同货币政策冲击响应的效果。结果表明:货币政策可以有效地调节资产价格,在资产价格低迷阶段,用利率调节具有相对持久和明显的作用,金融机构贷款也在推动股票价格上涨中起到了一定的作用;在资产价格膨胀阶段,利率可在一定时期内起到微调作用,控制货币供应量可对价格泡沫的控制起到即时效果。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
范从来 谢丽娟
本文以中国2005年汇率改革以来人民币在岸即期汇率和离岸无本金交割远期外汇(NDF)汇率为样本，使用事件研究法和广义自回归条件异方差(GARCH)模型，探究美联储货币政策冲击对人民币汇率的影响。研究结果表明：(1)正向的货币政策冲击，即美联储货币政策超预期的紧缩或低于预期的宽松，会导致人民币在岸即期汇率和离岸NDF汇率贬值，而负向冲击则相反；冲击的程度越大，汇率的波动性越强。(2)2015年在岸市场汇率改革后，美联储货币政策冲击对在岸市场和离岸市场汇率及其波动性的影响都显著增强。随着人民币汇率制度改革的推进，人民币汇率弹性增加，美国货币政策冲击对人民币汇率的影响增强。(3)在同一冲击下，在岸和离岸两个市场、两个汇率在2015年汇率改革后的表现逐渐趋近，且离岸市场对冲击的响应程度显著大于在岸市场，而人民币外汇两个市场、两个汇率仍存在差异。本文对外部冲击下的人民币汇率波动性管理和风险防范具有一定的启示意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋海 储著贞
本文在新凯恩斯主义动态宏观经济分析框架中引入成本渠道,构建了含成本渠道的"混合型"新凯恩斯主义菲利普斯曲线,进而分析了货币政策传导的成本渠道总供给效应对通货膨胀的影响。文章首先采用中国宏观经济季度数据和SVAR方法,验证了货币政策冲击对通货膨胀的动态影响,在此基础上运用GMM方法,对引入成本渠道的菲利普斯曲线进行了估计,检验了中国货币政策传导中成本渠道的存在性。结果表明,紧缩性货币政策在短期内增加企业融资成本,推高通货膨胀。因此,央行在最优货币政策的制定和执行上,不仅需要考虑货币政策的总需求效应,而且应该考虑它的总供给效应。
[期刊] 经济研究
[作者]
杜海韬 邓翔
尽管向量自回归方法(VAR)已成为宏观经济分析的标准工具,但其局限在于无法包含经济主体拥有的"优势信息",从而导致结构冲击对模型中的时间序列不是"基本"的(fundamental),而动态因子方法通过扩大模型的信息集较好地解决了这一问题,使得脉冲响应函数的估计更加准确。该方法结合了高维因子模型与VAR的特点。本文试图利用动态因子模型将中国250个细分部门价格指数的变动分解为"共同成分"和"特质成分",并获取价格变动对货币冲击的脉冲响应函数,解析通货膨胀在部门和总量层次上的动态特征。本文的研究进一步支持了相关文献得到的基本事实,也揭示出更多中国独有的变动特征:(1)在部门价格波动中,"共同成分比...
[期刊] 商业时代
[作者]
李念斋 范祚军
货币政策变动将不可避免地对股市造成冲击。本文作者利用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,运用事件研究方法研究利率、存款准备金率调整对股票市场的短期影响;通过建立宏观经济变量、货币供应量与股票指数的向量误差修正模型,运用脉冲反应分析、方差分解等分析工具,度量货币政策变动对股票市场的长期影响。通过实证分析,文章认为:我国货币政策实施对股票市场的影响与调控方式即不同货币政策工具的应用有很大关系,市场对货币政策的预期亦很重要。我国货币政策实施过程中很少关注股票市场,有些政策措施本是针对某一行业或是对某一经济领域的,却在无意中对我国脆弱的股票市场造成极大的伤害。因此,货币政策变动要关注股票市场发展。
[期刊] 商业时代
[作者]
李念斋 范祚军
[期刊] 金融研究
[作者]
赵文胜 张屹山
传统的货币政策冲击是通过短期约束或者长期约束下的向量自回归模型识别的,由于这种识别方法往往会引起"价格之谜"悖论,为保证实证分析的稳健性,本文同时采用短期约束和符号约束(Uhlig,2005)方法识别货币政策冲击,并对中国2005～2011年的数据进行实证检验,给出货币政策冲击对汇率影响的证据。结果表明,中国采取紧缩货币政策减少货币供应量,以及美国采取宽松货币政策降低短期利率,均会引起人民币兑美元汇率持久性升值,前者对汇率变动的解释能力更强,但解释比例不超过50%,并且实证分析认为人民币兑美元汇率没有产生超调现象。由于货币政策等外部冲击以及市场的不完全性,会导致汇率异常波动,我们认为央行适度的...
关键词：
货币政策冲击 汇率动态 识别 符号约束
[期刊] 中国金融
[作者]
荣艺华
房地产信贷资金占比过高,最终将影响我国的金融整体运行效率。加强信贷监管,严格控制住房消费贷款,合理调整对第二套以上住宅的贷款利率,防止利用银行贷款进行房地产投机。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
谢卫卫 罗光强
基于农产品价格超调假说,考察了货币政策冲击对中国农产品价格的影响机理及效应。理论上,货币政策冲击影响了农产品的投机性需求,导致农产品价格波动幅度大于农业生产资料价格。利用向量误差修正模型得到的实证结果,支持了理论分析的基本观点:短期内,货币政策对农产品价格的影响主要是经由需求渠道而非供给渠道,在货币冲击下农产品价格的波动幅度较大,并且波动的峰值超过了其新的均衡水平,即存在"超调"现象;但是,长期内货币政策对价格的影响是中性的,农产品价格最终趋于与农业生产资料价格相同的均衡水平。货币政策应盯住农产品的长期价格水平,管控农产品的投机性需求,以平抑农产品价格波动。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭栋
基于开放经济下的两国模型,构建了数字货币参与货币供求情况下的货币政策差异(利差和汇率)与数字货币量价的数学关系式。通过定性和定量的方法,验证两国模型中的变量关系和量化冲击效果。得出结论:(1)通过识别中美利差舒适区,发现比特币交易活跃,中美利差与比特币量价具有同向趋势,中美利差的影响具有时变特征,其中交易量表现的冲击效用更为显著;(2)由于比特币人为操纵的交易习惯,造成了汇率对比特币量价影响的差异。主要建议:(1)深入研发尝试发行锚定人民币的数字稳定货币,推进人民币国际化进程;(2)积极应对数字货币发展对金融市场和监管格局的挑战,完善监管体系,维护金融安全;(3)长远布局,发挥以人民币为锚的数字稳定币在"一带一路"沿线国家中的国际公共品金融服务功能。
关键词：
货币政策 中美利差 人民币汇率 数字货币
[期刊] 商业研究
[作者]
刘倩
金融冲击是引起宏观经济波动的重要因素之一,本文采用冲击叠加的研究方法,将异质性行为人、认知局限假设和金融冲击引入动态随机一般均衡模型的分析框架,分析不同货币政策参数设定结构下金融冲击的短期效应,探索应对金融冲击的合意货币政策。研究表明:注重调控产出波动的货币政策具有较高有效性,但对产出波动的过度平抑反而会削弱货币政策对金融市场冲击的调控效果,注重调控通货膨胀波动会引发受担保中间部门的产出和总产出在施行货币政策后出现持续、显著的波动。因此,我国的货币政策应采用适度调控总产出的策略应对金融冲击,同时应减弱金融冲击发生后对通货膨胀目标的关注,以达到减弱金融冲击短期效应,平抑宏观经济波动的目的。
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