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[期刊] 金融论坛
[作者]
黄之豪 孔刘柳
本文利用中国51家商业银行2011-2016年的面板数据,实证检验中国货币政策对于银行风险承担的影响,研究结果表明:(1)货币政策对银行风险承担具有显著影响,并且扩张性的货币政策会加大银行的风险承担;(2)货币政策对银行风险承担的影响取决于银行核心资本。因此,在宏观审慎监管的框架下,中央银行制定货币政策时应该考虑以银行为核心金融体系的风险承担状况。
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈伟平 张娜
本文纳入资本充足率要求、惩罚力度和货币政策变量来构建动态一般均衡拓展模型,剖析了货币政策与资本监管交互效应对商业银行风险承担行为的影响机制,并提出假设对其进行了实证检验。研究发现:从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具作为货币政策代理变量,货币政策周期都是非中性的,宽松的货币政策促进了商业银行的风险承担行为;资本监管能有效防范监管范围内商业银行业务的风险;货币政策和资本监管对不同类型商业银行风险承担的影响存在差异。研究还发现:货币政策与资本监管具有互补性,随着资本监管压力的提高,商业银行风险承担行为对货币政策的敏感性增加,有利于紧缩性货币政策发挥风险抑制作用;金融危机后,货币政策与逆周期资本监管的协调机制得以加强,增强了银行体系的稳定性。
[期刊] 财经科学
[作者]
顾海峰 高水文
本文选取2011—2018年中国170家商业银行年度数据,构建面板回归模型考察数字金融对银行风险承担的影响及其作用机制。研究表明:数字金融对银行风险承担有促进作用;相对于国有银行与城农商行,数字金融对股份制银行风险承担的促进力度更大。数字金融通过影响银行收入结构来影响银行风险承担,“数字金融-收入结构-银行风险承担”的传导渠道有效。银行竞争度提高会减弱数字金融对银行主动风险承担的促进作用,但对数字金融与银行被动风险承担关系的调节作用无效;宽松货币政策会加剧数字金融对银行风险承担的促进作用。金融监管力度加大会减弱数字金融对银行风险承担的促进作用,金融监管的风险约束有效。该成果可为防控中国银行业信贷风险提供理论指导与决策参考。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
王路加 郭亚妮
文章使用16家上市银行的年度数据进行实证分析,运用动态面板模型检验银行如何对货币政策立场的转变做出反馈并调整其承担风险的程度。研究表明,基于我国银行体系银行风险主动化和个体风险系统化的发展趋势,货币政策工具能够对我国商业银行风险承担产生显著影响,且商业银行风险承担的变化对信贷投放总量以及社会总产出也会造成影响。同时,风险定价效应、追逐利益效应、习惯效应、杠杆效应作为我国货币政策银行风险承担渠道的重要作用机制,在货币政策传导中发挥着重要作用。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
周晶 陶士贵
本文基于中国16家上市银行2013-2016年的季度数据,利用无效率项非单调变化且存在异方差的随机前沿模型测算了样本银行的利润效率和成本效率,并从货币政策传导的银行风险承担渠道的视角切入,利用两步系统广义矩估计法分析了中国实施传统货币政策的同时,结构性货币政策与银行风险承担及银行效率三者之间的关系。研究结果表明,货币政策传导的银行风险承担渠道在中国是存在的,结构性货币政策工具能够影响银行风险承担和效率。银行风险承担对其利润效率的影响并不是单调的,两者为倒U型关系,因此从提高银行利润效率的角度考虑,存在最优的风险承担。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张庆君 陈思
中国2011年开始引入杠杆率监管指标来监管银行的行为,杠杆率指标不考虑资产的风险权重,有效地控制了资产从风险水平较低向高风险转变时所引起的资本充足率监管工具的失效。本文使用2007—2016年中国96家商业银行的经营数据,研究杠杆率监管对中国商业银行风险承担的影响,分析其引入之后能否缓释与弱化银行风险承担的问题。研究发现,随着杠杆率监管的引入,银行增大了对自有资本的持有比例,降低了银行风险承担程度,提高了银行的稳定性。并且杠杆率监管对商业银行风险承担缓释效应存在异质性。银行资产质量越差时,引入杠杆率监管对银行产生的风险缓释效果越明显。同时,也会给资产质量较好但杠杆率指标不达标的银行带来监管方面的压力。
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈勇 邓坤
本文利用我国2004~2013年14家主要商业银行的样本数据,采用动态面板数据模型的系统GMM方法,实证研究了货币政策、银行竞争对商业银行风险承担水平的影响,研究结果证实了我国货币政策风险承担渠道的存在性,并且商业银行的竞争力越强,商业银行的风险承担行为越强,但是该因素对其影响相对较弱,两者的交互项对商业风险承担行为影响不显著。
关键词：
货币政策 勒纳指数 系统GMM
[期刊] 经济研究
[作者]
张雪兰 何德旭
本文基于中国2000—2010年间的经济金融数据,应用动态面板系统广义矩法,考察我国货币政策立场对银行风险承担的影响。结果显示,货币政策立场显著影响银行风险承担,且受市场结构及商业银行资产负债表特征的影响。这说明从金融稳定的视角来看,货币政策并非中性,我国应将货币政策纳入宏观审慎监管框架,加强其与金融监管政策的协调配合,以促进经济金融稳定。
[期刊] 世界经济
[作者]
王晋斌 李博
从金融稳定的角度来看,货币政策周期是非中性的。宽松的(紧缩的)货币政策促进了(降低了)商业银行的风险承担行为。本文发现,不同货币政策工具对商业银行风险承担行为的影响存在非对称性:在数量型货币工具调控的情况下,宽松货币政策对商业银行风险承担的促进作用弱于货币紧缩对商业银行风险承担的约束作用;在价格型货币工具调控的情况下,宽松货币政策对商业银行风险承担的促进作用强于货币紧缩对商业银行风险承担的约束作用。在货币政策周期中商业银行存在"估值效应"、"追逐收益效应"以及"与央行交流和沟通效应"。随着金融监管措施的改
关键词：
货币政策 风险承担 货币工具 商业银行
[期刊] 世界经济
[作者]
王晋斌 李博
从金融稳定的角度来看,货币政策周期是非中性的。宽松的(紧缩的)货币政策促进了(降低了)商业银行的风险承担行为。本文发现,不同货币政策工具对商业银行风险承担行为的影响存在非对称性:在数量型货币工具调控的情况下,宽松货币政策对商业银行风险承担的促进作用弱于货币紧缩对商业银行风险承担的约束作用;在价格型货币工具调控的情况下,宽松货币政策对商业银行风险承担的促进作用强于货币紧缩对商业银行风险承担的约束作用。在货币政策周期中商业银行存在"估值效应"、"追逐收益效应"以及"与央行交流和沟通效应"。随着金融监管措施的改进,具有较高资本充足率的银行倾向于承担更多的风险,银行特质与风险承担逐步相匹配。此外,A股市场的繁荣会显著促进商业银行的风险承担行为。
关键词：
货币政策 风险承担 货币工具 商业银行
[期刊] 浙江金融
[作者]
何流闻 彭静静
本文通过利用我国24家商业银行2004-2012年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策存在风险承担渠道即我国货币政策影响了银行的风险承担行为;(2)货币政策对银行风险的影响也依赖于银行资本充足率、自身特征以及整体的宏观经济环境。基于实证结果,本文给出了相关的政策建议。
关键词：
货币政策 银行风险承担 政策建议
[期刊] 经济问题探索
[作者]
韩博 霍强
本文构建货币政策影响商业银行风险承担的数理模型，选取７家上市股份制商业银行为样本，基于２００７－２０１３年年报资产负债表的面板数据，运用随机效应模型实证检验上市股份制商业银行对货币政策的风险承担行为。结果表明，广义货币供应量增速与资本充足率负相关，宽松货币政策导致上市股份制商业银行的风险承担意愿明显增强；上市股份制商业银行可能存在资本监管套利行为。基于实证结果，本文论证了货币政策与宏观审慎政策协调的必要性。
[期刊] 投资研究
[作者]
吴小强
本文采用2006年至2021年36家中国上市银行季度数据对货币政策不确定性如何影响银行风险承担进行经验研究。结果表明，货币政策不确定性上升对银行风险承担产生抑制作用。机制分析发现，贷款损失准备计提对货币政策不确定性与银行风险承担之间负向关系起中介效应。资本充足率对其起调节效应。异质性分析发现，对非系统重要性银行和城商行而言，其中介效应更显著；对非系统重要性银行、股份制行和农商行而言，其调节效应更显著。因此，要有效防范银行风险，就必须适度加强货币政策稳健性，优化贷款损失准备计提制度和资本监管水平。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
李金培 吕德宏 黄亦炫
基于 ２００２—２０１２年中国 １１家主要上市商业银行的面板数据，利用 ＳＢＭ超效率模型和动态面板数据 ＧＭＭ模型，研究了货币政策对风险承担下中国商业银行超效率的影响问题。结果表明：样本银行的超效率水平逐年提高且差异不大，超效率水平呈现倒“Ｕ”型变化趋势；货币政策对风险承担下商业银行的超效率均呈现负向关系且影响显著；风险承担因素对银行超效率的测量十分重要，并且货币政策对风险承担下的银行超效率具有重要影响。因此，从促进经济增长和金融发展的角度而言，中央银行进行货币政策调整时，应在宏观层面审慎监管风险承担下中国商业银行的效率。
关键词：
货币政策；风险承担；商业银行；超效率
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
李金培 吕德宏 黄亦炫
基于2002—2012年中国11家主要上市商业银行的面板数据,利用SBM超效率模型和动态面板数据GMM模型,研究了货币政策对风险承担下中国商业银行超效率的影响问题。结果表明:样本银行的超效率水平逐年提高且差异不大,超效率水平呈现倒"U"型变化趋势;货币政策对风险承担下商业银行的超效率均呈现负向关系且影响显著;风险承担因素对银行超效率的测量十分重要,并且货币政策对风险承担下的银行超效率具有重要影响。因此,从促进经济增长和金融发展的角度而言,中央银行进行货币政策调整时,应在宏观层面审慎监管风险承担下中国商业银行的效率。
关键词：
货币政策 风险承担 商业银行 超效率
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