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[期刊] 浙江社会科学
[作者]
柯孔林
本文以中国上市银行2008-2017年季度数据为样本,考察了不同货币政策工具、不同货币政策周期对系统性风险的影响,进一步研究了货币政策与宏观审慎政策"双支柱"调控的银行体系稳定效应。研究表明,从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具,货币政策都是非中性的,宽松的(紧缩的)货币政策促进了(抑制了)上市银行系统性风险承担。不同货币政策周期对上市银行系统性风险的影响具有非对称性,紧缩的货币政策对上市银行系统性风险的抑制作用强于宽松的货币政策的促进作用。货币政策与贷款价值比之间具有互补性,增加贷款首付比要求,有利于紧缩的货币政策抑制上市银行系统性风险;宏观审慎资本要求配合货币政策的逆周期调节,并不能提升银行体系的稳定性。最后,本文从货币政策工具选择和政策协调两方面,提出防范系统性风险的政策启示。
[期刊] 浙江金融
[作者]
力月琴
商业银行是货币政策传导的重要中介，其风险状况不仅要关注政策本身的调整，也应考虑政策的连续性。本文利用2007年第一季度至2022年第一季度中国36家A股上市银行非平衡面板数据，实证研究了货币政策不确定性对银行系统性风险的影响。结果表明，货币政策不确定性的提高会增大商业银行系统性风险，银行盈利能力在其中起部分中介作用，银行业景气度起到了负向调节作用。考虑细分不同类型银行后发现，国有银行与股份制银行的系统性风险对货币政策波动的敏感度较高，城商行次之，而农商行的系统性风险没有受到货币政策不确定性的显著影响。
关键词：
货币政策不确定性 商业银行 系统性风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
蔡源 崔婕
本文基于2011年一季度至2021年四季度中国35家上市银行数据，实证分析气候和环境变化对银行系统性风险的影响。研究发现：极端气候与空气污染均显著增加了银行系统性风险；气候和环境变化主要通过信息渠道和资金渠道影响银行系统性风险；银行资本充足率的提高和气候政策不确定性的上升均有利于缓解气候和环境变化对银行系统性风险的不利影响；气候和环境变化对不同类型银行的系统性风险具有异质性影响。
关键词：
气候和环境变化 商业银行 系统性风险
[期刊] 投资研究
[作者]
吴小强
本文采用2006年至2021年36家中国上市银行季度数据对货币政策不确定性如何影响银行风险承担进行经验研究。结果表明，货币政策不确定性上升对银行风险承担产生抑制作用。机制分析发现，贷款损失准备计提对货币政策不确定性与银行风险承担之间负向关系起中介效应。资本充足率对其起调节效应。异质性分析发现，对非系统重要性银行和城商行而言，其中介效应更显著；对非系统重要性银行、股份制行和农商行而言，其调节效应更显著。因此，要有效防范银行风险，就必须适度加强货币政策稳健性，优化贷款损失准备计提制度和资本监管水平。
[期刊] 财贸经济
[作者]
李明辉 孙莎 刘莉亚
本文从商业银行流动性的角度,采用中国银行业1998-2012年数据实证检验了货币政策对我国银行业流动性创造的影响。本文研究结论表明:紧缩的货币政策降低了银行的总体流动性创造,具体表现为降低了表内流动性创造,却提升了表外流动性创造;同时,货币政策对银行流动性创造的影响因银行自身资产规模和资本充足率大小而存在差异。银行资本充足率越高,其流动性创造受货币政策的影响越小。银行资产规模越大,其流动性创造受存贷款基准利率上调的负向影响越大,而受法定存款准备金率和公开市场操作的影响越小。本文结论能够为货币当局从银行流动性创造角度分析货币政策传导机制以及采取差异化的货币政策提供经验支持。
关键词：
货币政策 商业银行流动性创造 表外业务
[期刊] 管理现代化
[作者]
姚爽 黄玮强
分析研究宏观审慎政策对银行稳定的实施效果及其作用机制，对于健全我国宏观审慎政策框架，完善系统性风险防范化解体系具有重要意义。利用2010-2022年中国16家A股上市商业银行的平衡面板数据，实证检验了宏观审慎政策与银行系统性风险之间的因果关系并分析其影响机制。实证研究结果表明：（1）我国的宏观审慎政策能够有效地降低银行系统性风险，经内生性检验和稳健性检验后该结论依然成立。（2）流动性类政策工具在降低银行系统性风险方面的效果最强，其次是资产类政策工具，最后是资本类政策工具。（3）银行的规模越小、资产经营的多元化程度越低、资产盈利能力越弱，宏观审慎政策在降低银行系统性风险方面的效果越强。（4）机制检验结果表明，宏观审慎政策通过减缓银行风险承担、削弱银行间互联性来降低银行系统性风险。最后从丰富和优化政策工具、以银行特征为依据的差异化监管、理顺政策作用路径等方面提出了相关建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋
本文基于中国上市银行的数据,实证研究流动性风险监管对商业银行系统性风险贡献度的影响,结果表明:一是存贷比指标不仅无法有效降低商业银行的系统性风险贡献度,而且还会加剧商业银行放贷的冲动;二是流动性比率指标对商业银行系统性风险贡献度的影响较为显著,其与资本充足率监管指标的结合能够有效降低商业银行系统性风险的贡献度;三是对于流动性覆盖率指标而言,由于样本期内许多商业银行流动性覆盖率尚未达标,因此,其对于降低系统性风险贡献度的效果有待进一步检验。基于上述研究结论,可以得出以下政策启示:一是引导商业银行不再沿用存贷比指标监测、考评流动性风险,构建更加科学、合理的流动性风险管理机制;二是将流动性风险监管与资本监管有机结合起来,通过资本监管引导商业银行扩大流动性资产规模,夯实应对流动性风险冲击的基础,从而达到降低商业银行系统性风险的目的 ;三是在推动巴塞尔协议III流动性风险监管指标实施的过程中,要加强对其实际有效性的验证,不断优化我国商业银行流动性风险管理机制。
[期刊] 金融评论
[作者]
李炳念 王小雪 樊茜
银行系统性风险承担是目前市场对结构性货币政策的主要担忧之一。本文利用2015～2020年我国16家上市商业银行月度数据考察了结构性货币政策对银行系统性风险承担的影响。研究发现：以MLF为主的结构性货币政策不仅没有导致我国银行系统性风险过度承担，反而显著抑制了商业银行系统性风险，说明目前我国稳健的结构性货币政策是适度的，但SLF和PSL却没有这一效果。考虑到内生性问题，文章以LPR改革作为准自然实验验证了结论的稳健性，并且在排除其他政策和冲击影响之后研究结果依然稳健。最后从市场经营环境、监管压力和风险管理等角度分析结构性货币政策的作用渠道。本文首次从银行系统性风险角度分析结构性货币政策的作用机制和后果，这有助于回应市场对结构性货币政策的担忧和质疑，为结构性货币政策的进一步完善提供借鉴和参考。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王晨宇 陈妙想 史小坤
本文基于2008-2015年中国上市银行季度数据,实证分析非利息收入对单个银行系统性风险贡献度的影响。研究表明:(1)非利息收入对系统性风险贡献度呈显著负向影响,且依赖于银行规模:大规模银行非利息收入增加会降低系统性风险贡献;小规模银行则提高风险贡献度。(2)资本充足率的提高会降低系统性风险贡献度对非利息收入的敏感性,而手续费及佣金收入的影响作用取决于资本结构:资本充足率高时呈正向关系,低时呈负向关系。(3)逆周期监管实施与否是非对称效应形成的重要原因。因此,应对异质银行实行差别监管,落实逆周期监管,降低商业银行系统性风险贡献。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王晨宇 陈妙想 史小坤
本文基于2008-2015年中国上市银行季度数据,实证分析非利息收入对单个银行系统性风险贡献度的影响。研究表明:(1)非利息收入对系统性风险贡献度呈显著负向影响,且依赖于银行规模:大规模银行非利息收入增加会降低系统性风险贡献;小规模银行则提高风险贡献度。(2)资本充足率的提高会降低系统性风险贡献度对非利息收入的敏感性,而手续费及佣金收入的影响作用取决于资本结构:资本充足率高时呈正向关系,低时呈负向关系。(3)逆周期监管实施与否是非对称效应形成的重要原因。因此,应对异质银行实行差别监管,落实逆周期监管,降低
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
王东阳 李成
科学合理的货币政策预期管理是坚持稳中求进工作总基调的重要保障。基于货币政策预期管理调控机理的系统分析，构造指数探究货币政策预期管理中“沟通”和“行动”的实际调控效应。研究发现：货币政策预期管理的“沟通”和“行动”两类工具都能对银行信贷投放产生显著正向影响；言行一致有助于增强货币政策预期管理的调控效应，言行不一致则严重削弱“行动”的调控效应；中国人民银行对预期管理的重视、提升预期管理频率、提醒公众关注预期信号等，均能够显著提升预期管理的调控效应；经济增长高速阶段“行动”类工具效应较强，经济增长减速阶段“沟通”类工具效应较强；预期管理的“行动”类工具对各类型商业银行均具有显著影响，“沟通”类工具则未能有效影响地方法人银行的信贷投放。中央银行应逐步完善预期管理的政策框架，注重保持言行一致，培养公众敏感性，加大沟通力度，关注市场信号反馈，以有效应对当前预期转弱的压力。
关键词：
货币政策 预期管理 沟通 行动 银行信贷
[期刊] 南方经济
[作者]
郭丽丽 李勇
鉴于现有文献对于货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间关系的争议,本文基于Blum(1999)和Kopecky and Vanhoose(2004)构建了双重约束的商业银行利润函数,进一步探讨了货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的门槛效应。本文认为:严格的货币政策、资本监管一方面会降低商业银行杠杆率和利润创造能力,另一方面会通过优化资产组合的方式增加收益。那么,货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的关系将取决于二者的净效应。如果杠杆率降低和成本压力增加所产生的负效应大于优化资产组合所产生的正效应,货币政策、资本监管将增加商业银行的风险承担;反之,则降低商业银行的风险承担。在此基础上...
[期刊] 金融论坛
[作者]
顾海峰 卞雨晨
盈余管理是商业银行财务管理的常用工具，但其风险效应存在被夸大的现象。文章基于2008-2021年中国32家A股上市银行数据，就盈余管理对银行系统性风险的影响展开研究。研究表明：商业银行进行盈余管理能够降低银行系统性风险，并且该影响在股份制银行、高资本质量银行和信贷收缩期银行更为明显。机制检验表明：盈余管理主要通过提升银行盈利能力和盈利稳定性、降低影子银行规模和提升银行竞争度来降低银行系统性风险；经济政策不确定性增强会减弱盈余管理对银行系统性风险的抑制作用。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
武建 周红 王晶晶
本文采用Demirgüc-Kunt&Huizinga(2004)的研究模型,验证了在中国上市商业银行中是否存在市场约束效应以及同步性和隐性保险对市场约束的影响。研究发现了中国上市商业银行存在市场约束的证据,表现为银行风险增加时,存款增长率降低,说明风险越大的银行越难吸收到存款;而且银行股价的同步性越低这一相关关系的敏感度越高,说明银行向市场披露的自身信息越多,市场约束的效果越明显;而政府的支持则会降低存款增长率与风险关系的敏感度,证明了隐性保险的存在会减弱存款人风险监督的激励。
[期刊] 经济科学
[作者]
索彦峰 范从来
货币政策能够影响贷款供给是信贷渠道存在的一个必要条件。本文使用我国银行部门1994年至2006年的资产负债表数据对此问题进行了研究。脉冲响应函数分析表明,银行的资产组合行为提供了货币政策能够影响贷款供给的经验证据,因此结论支持货币政策传导的信贷观点。为增强货币政策的有效性,中央银行的货币政策必须建立在对银行资产配置结构进行分析的基础上,充分考虑银行资产组合行为对政策效果的对冲作用,必要时辅之以适当的信贷政策以有效调节私人部门的信贷可得量。
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