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[期刊] 统计与决策
[作者]
吴周恒 张晶晶
文章构建TVP-VAR-SV模型考察了中国货币政策和周期波动对CPI和PPI通货膨胀的传导幅度、速度和持续时间的时变特征。结果表明:货币政策对CPI具有非对称性传导;货币政策和周期波动对PPI的影响幅度较大,传导速度较快但持续时间较短,而对CPI的影响幅度较小,传导速度较慢但持续时间较长;2008年之后,货币政策和周期波动对CPI和PPI的传导均发生了结构性变动,影响幅度降低但持续时间大幅延长。
[期刊] 商业研究
[作者]
邓创 夏冰
本文运用时变参数向量自回归模型,考察我国银行间同业拆借利率和广义货币供给增长率对通货膨胀、产出缺口冲击的响应动态,发现我国货币政策具有明显的相机抉择特征,而且数量型和价格型货币政策对宏观经济冲击的时变反应规律存在显著差异;数量型货币政策对宏观经济冲击的反应能力较差,价格型货币政策对通货膨胀和产出缺口冲击的反应时滞表现出逐渐缩短的趋势,但在反应强度上有所减弱。所以,现阶段不同政策工具的协同运用可以有效弥补其指标可控性与最终目标的关联性等方面的差异和不足。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
石振宇
本文在传统新凯恩斯三方程模型的基础上引入金融周期方程,尝试在一个统一的模型框架下探讨金融周期、通货膨胀与货币政策的内生时变动态关系。研究发现,金融危机时期和非危机时期金融周期与通货膨胀间的相互时变联动存在显著差异,金融周期波动对通货膨胀变动具有较好的预测能力,且基本不受危机影响;货币增速剪刀差可能通过市场流动性对货币政策调控金融周期与通货膨胀的力度起到抵消或放大作用,且具有顺周期特征,因此,货币政策当局可考虑引入逆周期调节的宏观审慎政策对金融周期、通货膨胀以及货币增速剪刀差的顺周期局限进行调控。
[期刊] 世界经济
[作者]
王君斌
本文基于中国宏观季度数据,运用三变量结构向量自回归方法,给出了通货膨胀率和产出对技术冲击和货币政策冲击的反应行为,得到了三个经验事实:技术冲击引起产出持续增长,通货膨胀率呈倒驼峰形态,惯性回复稳态;扩张性的货币政策(正的货币增长率冲击)引起产出短期内温和增长,呈现驼峰形态,并缓慢回到初始状态;扩张性的货币政策引起通货膨胀率呈现驼峰形态,惯性回复稳态。同时,在随机动态一般均衡(DSGE)模型框架内引入价格刚性和垄断竞争,对模型结构参数校准后进行了数值模拟,发现模型能较好地模拟上述三大经验事实。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹昆仑 张晶
文章以2006年1月至2011年12月为样本区间,以上证指数的收盘价为因变量、狭义货币供给(M1)增长率、汇率、消费价格指数及滞后一期上证指数为自变量建立回归方程,结果显示,模型拟合良好,平均而言上证指数89.7%的变动能被自变量的变动所解释,且残差不存在自相关和异方差。其中,消费价格指数与上证指数成负相关,而狭义货币供给(M1)增长率、汇率和滞后一期的上证指数与上证指数成正相关,结论符合预期且有现实意义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
林勇 陈名银
文章基于中国八大经济区域2006年1月到2014年2月数据样本,构建面板向量自回归(PVAR)模型与脉冲响应函数研究了以货币供应量为代表的数量型货币政策工具和以利率、汇率为代表的价格型工具对各区域房价和物价的影响可能存在的区域差异,文章还探讨了房价波动与通货膨胀的互动关系。经验研究结果表明各区域之间货币政策效果存在明显的区域效应;数量型和价格型货币政策工具对房价和物价的调控效果存在明显工具类型差异;房价波动对通货膨胀的影响在各区域之间也存在显著差异。文章还分析了研究结果的政策含义。
[期刊] 经济学动态
[作者]
王大用 汪路
自80年代初以来,我国经济持续高速增长,但在增长中也经历了较大的波动,特别是1988年以来的这一轮经济波动,经济增长率升降幅度相当大。GDP实际年增长率,从1988年的11.3％,走过低谷1990年的3.9％,回升到1993年的13.6％,经济波动峰谷差约达10个百分点。目前,我国经济仍处在这一轮经济循环的繁荣时期。若从月(季)经济活动水平看,经济波动则更大。不仅如此,在前后两个经济繁荣时期,更伴随着严重的通货膨胀。1988年和1993年末,以零售物价指数度量的通货膨胀率分别达到26.7％和17.6％。今年以来,物价总指数一直居高不下,九月份零售物价比去年同期上升24.6％。
[期刊] 金融研究
[作者]
李颖 林景润 高铁梅
本文利用滚动构建VAR模型的方法进行样本外动态预测,估计得出粘性信息假设下的通货膨胀预期■,并在此基础上建立非线性的LSTR模型,刻画出通货膨胀率的非对称调整路径。模型估计结果表明,当通货膨胀预期超过某一特定门限值后,对未来通货膨胀的作用反而减小。另外,通过比较利率和M1这两种货币政策工具对物价的作用,本文发现当通货膨胀预期低于2.8%时,减少M1具有显著的抑制通货膨胀作用;当通货膨胀预期在2.8%～3.9%时,两种货币政策工具对通货膨胀均具有显著的调控作用;而当通货膨胀预期高于3.9%时,利率是抑制未来通货膨胀的有效手段。
[期刊] 当代财经
[作者]
刘金全 张达平 张都
在中央银行损失函数的基础上构建最优货币政策规则后，利用ＴＶＰ－ＶＡＲ模型对我国名义利率的动态调控路径进行了相应研究。根据等间隔及时点脉冲响应分析结果发现：我国中央银行针对异质通货膨胀指标进行的利率调控具有明显的时变特征。同时在＂二率背离＂的时点上，ＰＰＩ的波动并未引起货币当局的充分反应，而货币政策在稳定物价方面更加关注ＣＰＩ的变化趋势。因此，面对近年来我国ＰＰＩ持续紧缩的情况，我国中央银行应充分重视ＰＰＩ的走势，进一步降低企业融资成本以支持实体经济持续健康发展。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
丁洪福 赵丽洲
通货膨胀持续性是中央银行制定货币政策的重要参数,理解驱动通货膨胀持续性变化的因素具有重要的研究意义。该文在新凯恩斯模型框架下,基于一个时变参数的泰勒规则,分析了货币政策机制转换对通货膨胀持续性的影响。实证结果表明,20世纪90年代以来,中国通货膨胀持续性发生了显著的变化。通货膨胀缺口调整系数与通货膨胀持续性不存在负相关关系,中央银行增加通货膨胀目标权重不能够显著地降低通货膨胀持续性;GDP增长率缺口调整系数与通货膨胀持续性存在正相关关系,中央银行减小经济增长目标权重能够降低通货膨胀持续性。
[期刊] 统计研究
[作者]
白雪梅 石大龙
通货膨胀持久性对货币政策的制定和实施具有重要作用。本文基于1994-2012年的季度数据,运用状态空间模型研究我国通货膨胀持久性的时变特征,发现在样本期内通货膨胀的持久性总体呈先上升后下降的趋势,绝大部分时间通货膨胀持久性较高。利用货币政策框架进行抑制通货膨胀的政策模拟发现,当存在通货膨胀持久性时,会削弱旨在抑制通货膨胀的货币政策效果,不仅时滞会变长,而且会付出较大的产出代价。因此,央行在制定相关政策时,应在稳定产出与控制通货膨胀之间赋予控制通货膨胀更高的权重。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
丁洪福 赵丽洲
通货膨胀持续性是中央银行制定货币政策的重要参数,理解驱动通货膨胀持续性变化的因素具有重要的研究意义。该文在新凯恩斯模型框架下,基于一个时变参数的泰勒规则,分析了货币政策机制转换对通货膨胀持续性的影响。实证结果表明,20世纪90年代以来,中国通货膨胀持续性发生了显著的变化。通货膨胀缺口调整系数与通货膨胀持续性不存在负相关关系,中央银行增加通货膨胀目标权重不能够显著地降低通货膨胀持续性;GDP增长率缺口调整系数与通货膨胀持续性存在正相关关系,中央银行减小经济增长目标权重能够降低通货膨胀持续性。
[期刊] 经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文运用MRSTAR模型研究我国通货膨胀率的周期阶段划分、通胀率周期波动的非线性和非对称性动态特征,通胀率不同阶段相互转移的路径及其内在机理。实证研究表明,我国通货膨胀率波动可以划分为通货紧缩、通缩恢复、温和通胀以及严重通胀四个阶段,通胀率波动不同阶段的划分不仅依赖于通胀率的水平,也依赖于通胀率的增加量;在一个波动周期内,通胀率不同阶段的典型转移路径为:通货紧缩→温和通胀→严重通胀→温和通胀→通货紧缩;我国通货紧缩与温和通胀持续时间较长,而严重通胀持续时间很短;冲击对通胀率系统不具有持久性影响,正向冲击与负向冲击的影响具有非对称特征。
[期刊] 统计研究
[作者]
李成 王彬 马文涛
近年来国际石油价格大幅波动,不可避免地给各国经济带来冲击和影响。本文利用小波变换频带分析方法,结合VAR和多元GARCH-BEKK模型,考察了不同经济周期下中美两国通货膨胀与国际油价间的溢出关系。结果表明,国际油价只在短周期里对中国通货膨胀有显著的单向均值溢出效应,而二者之间不存在任何方向的波动溢出效应;美国通货膨胀与国际油价则在多数周期下具有显著的均值与波动溢出效应。本文认为尽管当前中国通货膨胀与国际油价的关系并不显著,但随着石油消费对进口依赖的不断提高,能源安全问题将成为未来中国需要应对的挑战,因此相关部门应及早采取有效措施,加快完善国内石油市场化建设,增强能源意识,提高能源利用效率,以应对未来石油冲击对经济的影响。
[期刊] 财政研究
[作者]
王磊
本文在戴蒙德的迭代模型中引入纯粹作为交易媒介的货币,构建了一个货币迭代模型,证明了货币冲击可能影响产出,且一般价格水平是反周期的,尝试性地解开了基德兰德和普瑞斯科特(Kydland&Prescott,1990)发现的"货币之谜"(monetary myth)。其机制是货币冲击通过影响商品的跨期相对价格来影响资源的跨期配置,从而使得产出在未来偏离其长期趋势。
关键词：
货币 经济波动 货币制度
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