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[期刊] 金融与经济
[作者]
王锟
考虑到货币政策的制定越来越倾向于利用商品期货价格作为参考,而商品价格又是CPI的重要组成部分,本文运用SVAR模型实证分析了中国2002年1月至2013年5月货币政策冲击对商品期货价格的影响。研究结果表明,宽松的货币政策冲击会刺激商品期货价格上升。以简单的加权平均商品价格指数作为基础,我们的结果表明,在考虑货币供应量、利率、物价指数、工业增加值和商品期货价格指数的经济系统中,货币政策的变动对系统的影响是收敛的。同时,货币政策对商品期货价格指数会产生影响;进一步,本文的脉冲响应分析和方差分解分析结果表明,货币政策的变动和实体经济的生产会对商品价格指数产生较大影响。
关键词：
货币政策冲击 SVAR 商品期货价格指数
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
冯科 李昕昕
已有的实证研究表明,我国商品期货价格指数能够在一定程度上反映主要宏观经济指标的变动情况。商品期货价格指数不但能够在数值水平上领先GDP和CPI,在波动幅度上对CPI也具有一定的预示作用。本文经过理论推导和实证分析,分析了当货币供应量发生变化时,商品期货价格指数如何预先反映经济增长和通胀水平的变动方向和幅度,论证了在监控货币政策对实体经济影响效果方面商品期货价格指数的参考价值,从而在新的维度上刻画了其对于货币政策的参考意义。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
丁妍
近年来我国商品期货市场实现了跨越式发展，商品期货价格指数与宏观经济指标以及货币政策变量的相关性日益增强。在此背景下，本文较为系统的分析了商品期货价格指数与货币政策的互动关系，首先对传统货币政策操作规则进行了包含商品期货市场的理论拓展，在此基础上利用我国１９９６年至２０１５年的数据，采用小波变换、ＢＥＫＫ－ＭＧＡＲＣＨ模型等方法，实证检验了商品期货价格指数与货币政策的长期互动关系及短期波动溢出效应，结果表明，商品期货价格指数可以作为我国货币政策参考变量，改善经济调控效果。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张海亮 王亦奇
中国近几十年的经济发展有效地推动了世界商品期货市场的繁荣,"中国需求"一度成为商品期货市场投资的风向标,而对此产生重要影响的货币政策自然也成为众多投资者关注的话题。文章首先分析了中国货币政策对国际商品期货指数的引导作用。Granger因果检验发现中国货币政策对国际商品期货指数的引导作用是显著的,尤其是对金属价格指数的引导作用更为明显。然后,利用方差分析分析了不同的货币政策指下资产收益的显著差异性,发现利用中国货币政策信息进行商品期货配置要好于利用美国货币政策信息。
关键词：
货币政策 商品期货 方差分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
王锟
通过对2000~2007年我国1162家A股上市公司进行实证研究,本文以CRB期货价格指数为例考察了期货市场对实体经济的影响。研究结果表明:(1)平均来看,国际商品期货指数变动对我国上市企业的毛利率有显著的负面影响;(2)对于同行业内的企业,处于不同行业地位的企业受国际商品价格变动的影响不一致,上游企业敏感度较高,具有较强的成本转嫁能力,盈利能力基本不受国际商品价格影响,下游企业的盈利能力受到显著的负向影响。
关键词：
CRB指数 销售毛利率 行业地位
[期刊] 商业经济研究
[作者]
吕志平
本文以货币政策平抑物价水平波动为研究的切入点,探讨了在开放经济条件下以国际大宗商品价格为代表的外部市场价格波动对我国货币政策实施效果的影响。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
吕志平
本文以货币政策平抑物价水平波动为研究的切入点,探讨了在开放经济条件下以国际大宗商品价格为代表的外部市场价格波动对我国货币政策实施效果的影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王海玲 孙斯寒 钟利明 林少非
展期收益是商品指数收益的重要组成部分,展期策略决定展期收益,为商品指数选择最优的展期策略至关重要。本文选取我国3家交易所34个期货品种日度数据,将国外商品指数的动态展期策略运用于国内,对非固定频率和动态展期下各品种的展期表现进行主成分分析,发现动态展期策略只有最优和最差2种表现,9种非固定频率展期策略表现呈多项式分布;基于ward系统聚类把34个期货品种分为5类,每类商品适用不同展期策略。
[期刊] 上海金融
[作者]
邹昆仑 张欣
期货价格指数在国外早已成为通货膨胀的早期预警指标,为中央银行货币政策的制定和调整提供了重要的参考。本文在借鉴国外金属商品期货价格指数编制方法的基础上,提出了符合中国国情的指数编制和修正方法,编制出我国上海期货交易所的金属商品期货价格指数。实证结果表明:以2008年1月1日至2011年4月31日为样本区间,采用最优指数编制方法,可以得出国内金属商品期货指数对生产者价格指数的先行时间达5个月,能较好反映出我国工业原材料未来出厂价格走势,这在一定程度上能为我国宏观经济政策的制定提供重要的参考。这也表明,我国金属期货市场功能近年来已趋于完善,价格发现功能得以较好体现,这是从本文经验研究结果直接得出的一...
关键词：
金属商品期货 价格指数 PPI
[期刊] 管理现代化
[作者]
丁妍 冯芸
对经典货币规则进行了理论拓展推演，分析了商品期货价格信息的引入对货币政策决策机制的影响，在此基础上利用中国１９９６年至２０１５年的宏观经济数据与商品期货价格数据，采用小波变换与时差相关系数相结合的方法，验证了商品期货价格可以作为货币政策锚定变量，且能缩短货币政策时滞。
关键词：
商品期货 货币政策 锚定变量 通货膨胀
[期刊] 世界经济
[作者]
王志强 王雪标
商品期货价格指数是物价水平的预期指标 ,也是经济景气的先行指标。在对国外商品期货价格指数的编制方法进行研究之后 ,本文提出符合中国实际情况的编制方法 ,并研制出中国商品期货价格指数。然后 ,我们对商品期货价格指数与消费价格指数、一致合成指数之间的关系进行了检验 ,结果显示 :在样本区间内存在从中国商品期货价格指数到消费价格指数、一致合成指数的单向因果关系 ,其先行时间达 3个月。据此 ,我们建议将商品期货价格指数作为监测宏观经济景气的重要指标。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
冀晓钰
期货市场的价格发现功能使商品期货价格指数成为现货商品价格预判和宏观经济预警的重要依据。目前研究工业品期货价格指数与PPI指数关系的文献较少,因此本文借助VAR模型等方法实证分析了工业品期货价格指数对PPI的引导作用,研究发现:PPI走势受工业品期货价格指数影响显著,两者长期均衡,PPI走势跟随工业品期货价格指数引导而变化,工业品期货价格指数对PPI的先导作用日渐明显和增强。
[期刊] 管理世界
[作者]
谢飞 韩立岩
2008年金融危机前后大宗商品价格波动是在经济全球化、新兴国家快速发展和商品市场金融化的背景下产生的,相关问题引起学界与业界的高度关注。本文在实际需求与短期投机关系理论分析的基础上,提出长期实需和短期投机相结合的分析框架;重点分析以中国为典型代表的新兴经济体的实需发展、商品期货指数化投资、对冲基金套利和美元量化宽松等因素对于大宗商品价格波动的影响。我们发现,实需因素与商品价格具有长期均衡关系;而短期来看,在控制了实需因素和美元指数之后,对冲基金等投机者的套利行为仍是推动价格剧烈变动的主要因素。此研究对于控制对冲基金头寸与杠杆率、商品期货市场监管的制度安排具有参考价值。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
吕志平
以货币流通量为代表的货币流动性与国际大宗商品期货价格之间存在长期的协整关系和因果关系,货币流动性虽然对大宗商品期货价格波动存在一定影响(并不特别显著),两者在变动走势中始终保持趋势基本一致的变化,但是货币流动性并不是引起国际大宗商品期货价格变动的最主要因素。货币流动性对资产价格具有影响,主要是由于货币资产配置的因素——国际大宗商品期货价格作为资产价格之一也是货币资产配置的选择之一。国际大宗商品期货价格波动更多依赖于商品的供需关系,货币流动性大小仅是通过货币因素制约或活跃商品交易量而影响价格波动。
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈晓东 易文德
利用上海期货交易所线材期货15分钟高频价格数据构造已实现波动率估计序列,并以此作为参考标准,运用6种损失函数以及Diebold-Mariano检验法检验4类不同波动率模型对线材期货价格波动的样本外预测能力,显示,中国线材期货市场,基于高频数据的GJR(1,1)模型具有最为出色的波动率预测能力,而在某些损失函数标准下,HYGARCH(1,d,1)与GARCH(1,1)模型也体现出了较好的波动率预测能力。
关键词：
线材 波动率 GARCH模型 DM检验
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