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[期刊] 财经论丛
[作者]
何运信 贾富成 耿中元
以银行风险承担为中介变量,在货币政策与企业研发创新之间建立起联系,进而基于中国A股上市公司数据实证研究了货币政策冲击对企业研发创新的影响,并检验了银行风险承担在其中的中介作用。研究结果显示:第一,货币政策冲击显著地影响了我国企业研发创新活动,货币政策越宽松,企业研发创新就越活跃,这种影响主要存在于非国有企业,在国有企业中并不显著;第二,银行风险承担在货币政策冲击影响我国企业研发创新的过程中发挥了关键的中介作用,在数量型货币政策调控下,银行风险承担可能只发挥部分中介作用,而在价格型货币政策调控下,银行风险承担则发挥完全中介作用。
关键词：
货币政策 银行风险承担 企业研发
[期刊] 世界经济
[作者]
方意
本文将有向无环图(DAG)、期望最大化(EM)与因素增强型向量自回归(FAVAR)模型相结合,分析了货币政策及房地产价格冲击下的银行风险承担问题。紧缩货币政策冲击主要导致银行被动风险承担的增加,而房价上涨冲击主要导致银行主动风险承担的增加。单家银行风险和动态银行风险承担分析以及纳入股票价格和汇率等资产价格的银行风险承担分析均表明结论是稳健的。经验分析结果证实了本文的方法相对于传统的FAVAR和VAR模型更有优势,且纳入银行部门的宏观经济模型能更好地解释宏观经济波动。基于研究结果,本文还制定了包含政策工具、操作指标、中介指标以及最终目标的金融稳定政策框架,并认为金融稳定政策依赖于金融周期,在上行...
[期刊] 世界经济
[作者]
周彬蕊 刘锡良 张琳
本文以企业风险承担为研究视角,考察了中国银行主导型金融体系背景下,货币政策对企业风险承担产生的影响,以及这种影响随金融市场化改革推进存在的差异。我们利用2004-2015年中国A股上市公司季度数据和动态面板广义矩法,对基准和拓展模型提出的假说进行了验证。研究发现,宽松的货币政策会增大企业风险承担,金融市场的发展会弱化上述关系。企业所有权、技术类型和外部融资依赖决定了风险承担机制的有效程度。这说明随着企业融资渠道的拓宽,外部货币政策环境应被视为影响企业风险承担行为的关键因素。此外,本文还证明了货币政策可以通过改变企业的风险投资行为推动经济的长期发展。
关键词：
货币政策 企业风险承担 金融发展
[期刊] 世界经济
[作者]
周彬蕊 刘锡良 张琳
本文以企业风险承担为研究视角,考察了中国银行主导型金融体系背景下,货币政策对企业风险承担产生的影响,以及这种影响随金融市场化改革推进存在的差异。我们利用2004-2015年中国A股上市公司季度数据和动态面板广义矩法,对基准和拓展模型提出的假说进行了验证。研究发现,宽松的货币政策会增大企业风险承担,金融市场的发展会弱化上述关系。企业所有权、技术类型和外部融资依赖决定了风险承担机制的有效程度。这说明随着企业融资渠道的拓宽,外部货币政策环境应被视为影响企业风险承担行为的关键因素。此外,本文还证明了货币政策可以通
关键词：
货币政策 企业风险承担 金融发展
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈玉婵 钱利珍
本文从货币政策影响银行风险承担的作用机理入手,总结了风险定价模型效应、逐利锦标赛效应、思维定势效应和中央银行沟通反馈效应等四条货币政策对银行风险承担影响的渠道,并以2004~2010年中国16家上市银行的数据为样本,采用系统广义矩估计方法实证分析中国货币政策对银行风险承担的影响。实证分析结果表明:我国货币政策与银行风险呈负相关关系,即宽松的货币政策鼓励了银行的风险承担;随着存款利率水平和存款准备金率的降低,银行的风险承担提高;同时中国银行的风险承担与GDP的增长呈正相关关系,即具有显著顺周期特征。
关键词：
货币政策 银行风险 风险承担 顺周期
[期刊] 浙江金融
[作者]
何流闻 彭静静
本文通过利用我国24家商业银行2004-2012年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策存在风险承担渠道即我国货币政策影响了银行的风险承担行为;(2)货币政策对银行风险的影响也依赖于银行资本充足率、自身特征以及整体的宏观经济环境。基于实证结果,本文给出了相关的政策建议。
关键词：
货币政策 银行风险承担 政策建议
[期刊] 商业研究
[作者]
李婷婷
商业银行同业业务逐渐从传统信用拆借演变为类信贷业务,一些银行通过同业业务实施监管套利、风险资产出表,同业业务的快速发展对原有货币政策传导体系形成干扰,甚至改变了商业银行的风险承担渠道。使用25家A股上市银行2008-2018年数据,在理论和实证两个方面分析了同业业务发展对银行风险承担的影响。理论上,同业业务能够提高银行风险承担水平和强化货币政策风险承担渠道,上述影响并同时对于不同银行伴有异质性。实证结论验证了理论推演的假设:同业业务发展与银行风险承担水平正相关,并对货币政策银行风险承担渠道具有强化作用;同业业务对大型银行的风险承担水平影响有限,但对股份制银行和中小银行的风险承担水平表现了较强的正相关性。分析货币政策风险承担渠道,中小银行对货币宽松与否更为敏感,其同业业务发展程度与货币宽松情况表现出较强的相关性。根据上述研究结论,监管政策应当更加关注银行体系分层结构下的同业业务发展引导,尤其是对于股份制银行和中小银行,应当逐步引导同业业务占比较高银行压缩同业资产,鼓励商业银行业务回归本源,支持实体经济发展。
[期刊] 管理世界
[作者]
项后军 郜栋玺 陈昕朋
银行风险承担渠道作为货币政策的传导渠道之一,与其他传导渠道紧密相连,若没有事先对这一渠道进行识别,将会对该渠道的研究带来一些问题。基于此,本文尝试解决了这一渠道识别问题,并在此基础上力图较为全面地对我国银行风险承担渠道的多个影响机制进行实证研究。结果发现:(1)考虑渠道识别后,实际上应该用来衡量银行贷款渠道的实际利率IR系数符号为正,这与国内部分文献同样使用实际利率IR但却作为利率追逐机制代理变量(且未经渠道识别)的结果符号相反。(2)实际利率越低于政策利率,银行利率追逐的激励就越大,银行风险承担越高。但是,引入渠道识别后经对比分析,发现利率追逐机制代理变量(TGAP)系数的绝对值有明显的提高,这表明若未经渠道识别,我们对于利率追逐机制(尤其是考虑数量型货币政策后)的作用效果会有所低估。(3)总的来看利率追逐机制在我国占主导地位,但其重要性的绝对程度小于国外;此外类金融加速器作用机制越明显,银行风险承担越大。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王紫薇 王海龙
本文利用16家上市商业银行从2014年第四季度到2018年第三季度的季度面板数据,采用差分广义矩估计(DGMM)方法实证分析了货币政策和杠杆率对银行风险承担的影响。结果表明:第一,货币调控在金融稳定方面并非风险中性,它与银行风险承担呈现显著的负相关关系,即货币政策放松会相应提高银行的风险承担水平。第二,杠杆率作为资本充足率的有益补充是有效的,银行杠杆水平越低则其风险承担水平也越低,杠杆率监管会减缓或抑制货币政策对银行风险承担的影响,这也为2018年我国"宽货币紧信用"现象提供了合理解释。根据研究结论,本文就完善并协调货币调控、宏观审慎和微观监管提出政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕坤
2008年的全球金融危机引发学术界对货币政策的银行风险承担传导渠道的探讨。文章在梳理国内外相关文献的基础上,通过对我国28家商业银行2005~2013年的面板数据进行系统广义矩估计实证分析,结果表明:不论采用价格型还是数量型的货币政策代理变量,都显示出我国存在货币政策的银行风险承担渠道,宽松的货币政策鼓励银行的风险承担;同时银行的风险承担具有顺周期性,且会受到银行核心资本充足率、成本收入比等异质性特征的影响。
关键词：
货币政策 银行风险承担 传导渠道
[期刊] 华东经济管理
[作者]
冯文芳 闫磊 李艳 武金存
银行风险承担渠道是一种新的"货币政策传导渠道",为研究货币政策与金融稳定关系提供了新思路。从资本监管的角度出发,采用差分广义矩估计的动态面板统计方法研究了资本监管、货币政策与银行风险承担三者之间的关系。实证结果表明:兼顾了杠杆率约束的资本监管指标可以促进我国银行资本水平的不断提高和风险水平的逐步下降,银行风险承担将增大;但同时发现,银行在不断提高资本监管标准要求时,资本补充压力也将随之增加,这种资本补充压力与银行监管套利正相关,资本补充压力越大,银行监管套利动机就越强。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
考佳欣
本文利用16家上市银行2007年-2016年的数据,对我国货币政策银行风险承担渠道的存在性及其作用机理进行实证研究。研究表明:货币政策工具能够对我国商业银行风险承担产生显著影响,且商业银行风险承担的变化对信贷投放总量以及社会总产出也会造成影响。同时,风险定价效应、追逐利益效应、习惯效应、杠杆效应作为我国货币政策银行风险承担渠道的重要作用机制,在货币政策传导中发挥着重要作用。最后,本文对商业银行更有效地使用货币政策工具进行风险管理提出相应的建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
钟文琴
本文基于2004-2013年16家上市银行的样本数据,构建动态面板模型,分离银行信贷渠道检验中国货币政策对银行风险承担的影响,结果表明:(1)不同货币政策对银行风险影响不一致。法定存款准备金率提高或货币供应量增加会抑制银行风险承担;而一年期定期存款利率与银行风险无显著相关性。(2)证券活动越多、存款负债比率越高的银行,其风险承担行为对法定存款准备金率和一年期定期存款利率的敏感性越强;资本水平越高、规模越大的银行,其风险承担行为对法定存款准备金率和一年期定期存款利率的敏感性越弱,但对货币供应量的敏感性则相反。银行信贷渠道代理变量影响到了银行风险对货币政策的敏感性。
[期刊] 金融研究
[作者]
张强 乔煜峰 张宝
本文通过对我国14家商业银行2002~2012年的面板数据进行实证分析,以检验我国货币政策的银行风险承担渠道是否存在。研究结果发现,扩张性的货币政策会显著引起我国银行风险承担的上升,而银行风险承担上升也显著引起银行信贷投放的增加。考虑到银行风险承担的度量对实证结果影响较大,本文以商业银行不良贷款率作为因变量对估计方程再检验,结果显示模型的稳健性较好。由此说明我国货币政策的银行风险承担渠道是存在的,这意味着从金融稳定的角度而言,中央银行货币政策并不是风险中性的,央行在制定货币政策时,应以宏观审慎管理者的身份,更加关注银行等金融机构的风险承担问题。
关键词：
货币政策 银行风险承担渠道 金融稳定
[期刊] 投资研究
[作者]
康立 何秀
基于2006-2014年期间我国47家商业银行数据,通过构建动态面板模型,运用系统GMM估计法,检验了不同货币政策工具下,我国银行风险承担渠道的存在性和作用路径机制。研究发现,我国货币政策银行风险承担渠道整体上存在,且主要通过估值效应、逐利动机效应和竞争效应影响银行风险承担,保险效应路径的作用效果并不显著。货币当局应激励银行业适度竞争并积极拓展社会融资渠道,商业银行需调节风险管理、严格信贷标准及创新业务,以降低商业银行对货币政策的风险承担。
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