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[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
秦凤鸣 卞迎新
本文采用SVAR模型以及2005年7月至2011年12月的月度数据,研究了2005年的新汇率改革之后,我国货币政策冲击、外汇干预与汇率间的动态关联。主要发现与结论如下:在货币政策冲击、外汇干预与汇率三者的同期博弈中,外汇干预不能即刻影响同期汇率。利率的上升及广义货币供应量的变动均会对同期名义有效汇率造成一定影响,但不太显著。在三者的动态博弈中,外汇干预是非冲销和有效性得到验证,外汇干预信号的假设可以成立。此外,即使利率的变动并不针对汇率,却带来汇率的大幅波动。名义有效汇率的上升可以有效抑制消费价格指数(CPI)的提高,并且数量型货币政策容易造成CPI的反弹。本文针对研究结论提出了一些政策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
谷家奎 陈守东
基于货币政策对汇率变动的传导机制,文中从中国和美国货币政策冲击出发,研究了货币政策冲击对汇率变动的影响作用。研究构建结构动态因子模型,解决了变量指标维数过大的问题,同时采用符号约束等方法识别模型的因子个数,进行参数估计检验。实证模型估计了中美货币政策冲击序列,分析冲击的动态路径,并对比分析货币政策冲击为零和真实的货币政策下汇率变动情形,讨论只考虑利率指标时估计得到的条件预测值与真实值,考察了汇率变动是否只源于货币政策的变化。中美对比分析发现,中国的货币政策冲击能够更大程度的影响汇率变动,并且不同时点货币政策冲击对汇率的影响不同。总体而言,两国货币政策都基本实现了稳定币值的政策目标。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
谷家奎 陈守东
基于货币政策对汇率变动的传导机制,文中从中国和美国货币政策冲击出发,研究了货币政策冲击对汇率变动的影响作用。研究中构建结构动态因子模型,解决了变量指标维数过大的问题,同时采用符号约束等方法识别模型的因子个数,进行参数估计检验。实证模型估计了中美货币政策冲击序列,分析冲击的动态路径,并对比分析货币政策冲击为零和真实的货币政策下汇率变动情形,讨论只考虑利率指标时估计得到的条件预测值与真实值,考察了汇率变动是否只源于货币政策的变化。中美对比分析发现,中国的货币政策冲击能够更大程度地影响汇率变动,并且不同时点货币政策冲击对汇率的影响不同。总体而言,两国货币政策都基本实现了稳定币值的政策目标。
[期刊] 上海金融
[作者]
盖静
本文通过施加短期约束的结构VAR方法分析了货币政策冲击、央行外汇干预与汇率波动之间的动态关系,结果表明:货币政策冲击对外汇干预的解释能力较强,有必要将二者置入同一框架下考虑;美国的联邦基金利率和央行外汇干预对人民币汇率波动解释能力最强;国内货币政策对汇率影响不大,货币政策可以更加关注国内目标。
关键词：
货币政策 外汇干预 汇率 结构VAR
[期刊] 金融研究
[作者]
赵文胜 张屹山
传统的货币政策冲击是通过短期约束或者长期约束下的向量自回归模型识别的,由于这种识别方法往往会引起"价格之谜"悖论,为保证实证分析的稳健性,本文同时采用短期约束和符号约束(Uhlig,2005)方法识别货币政策冲击,并对中国2005～2011年的数据进行实证检验,给出货币政策冲击对汇率影响的证据。结果表明,中国采取紧缩货币政策减少货币供应量,以及美国采取宽松货币政策降低短期利率,均会引起人民币兑美元汇率持久性升值,前者对汇率变动的解释能力更强,但解释比例不超过50%,并且实证分析认为人民币兑美元汇率没有产生超调现象。由于货币政策等外部冲击以及市场的不完全性,会导致汇率异常波动,我们认为央行适度的...
关键词：
货币政策冲击 汇率动态 识别 符号约束
[期刊] 经济科学
[作者]
白玥明
本文应用了＂时间序列事件研究法＂对２００８年１月２日至２０１５年３月２０日间国际货币政策信号对人民币汇率的冲击效应及央行干预冲销效果和动态演进问题进行了研究。本文研究发现，美国货币政策信号对人民币汇率冲击最为显著，宽松货币政策信号会带来人民币升值压力，紧缩货币政策信号会带来人民币贬值压力，其他国家央行受关注程度不及美联储；从美联储第二轮ＱＥ政策后中国央行采取了合适的干预冲销政策，冲销了宽松货币政策信号的影响，但经历了适应和学习过程。在此基础上，本文得出了几点富有政策含义的启示。
关键词：
人民币汇率 信号冲击 货币政策
[期刊] 经济问题
[作者]
王铮
随着经济快速发展和区域经济差距逐渐拉大,货币政策的区域有效性也逐渐成为理论界关注的焦点。使用VAR模型与脉冲响应函数方法,定量分析了1994~2007年我国统一货币政策冲击对八大经济区域产出和物价的影响。结果表明:我国货币政策传导机制在不同区域存在不同效应,表现为货币政策冲击对各地区产出和物价在反应程度和时滞上具有显著差异。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
何彦清 吴信如
本文构建了一个开放经济动态随机一般均衡（ＮＯＥＭ－ＤＳＧＥ）模型，并将央行资产负债表嵌入模型动态系统，尝试从新的视角对负向技术冲击的传导机制进行探讨。在当前数量型货币政策规则下，负向技术冲击使国内通货膨胀率上升，名义利率走高，冲销成本加大，央行减少央票的发行。名义汇率在即期大幅贬值，而实际汇率则持续贬值，央行被动进入外汇市场进行直接干预，导致净国外资产的减少。消费持续下降，投资在短期有所上升，之后则持续萎缩，产出持续下降。出口增加，进口则先大幅上升之后小幅下降。因此，央行货币政策操作受其资产负债表的掣肘，而汇率的直接干预则严重削弱了货币政策的独立性。福利绩效分析表明，若货币政策改采利率规则并盯．．．
[期刊] 经济问题
[作者]
张中华 林众 雷鹏
基于VECM模型,利用脉冲响应基于供求关系视角来分析货币政策对房价的动态冲击效果。结果表明:信贷余额对房价的冲击作用为正向,短期内逐渐增加直至峰值,而长期持续的作用效果有所减缓;货币供给量对房价的冲击作用也为正,效果最大且具有较强的长期持续作用效果;而利率对房价的短期冲击效果为正,长期来逐渐转变为负的持续作用效果,利率调控手段具有时滞效果。合理地利用货币政策的组合调控工具将有利于避免单一货币政策手段功能的有限性,有助于有效调控房价。
关键词：
货币政策冲击 供求关系 房价 脉冲响应
[期刊] 商业研究
[作者]
刘倩
金融冲击是引起宏观经济波动的重要因素之一,本文采用冲击叠加的研究方法,将异质性行为人、认知局限假设和金融冲击引入动态随机一般均衡模型的分析框架,分析不同货币政策参数设定结构下金融冲击的短期效应,探索应对金融冲击的合意货币政策。研究表明:注重调控产出波动的货币政策具有较高有效性,但对产出波动的过度平抑反而会削弱货币政策对金融市场冲击的调控效果,注重调控通货膨胀波动会引发受担保中间部门的产出和总产出在施行货币政策后出现持续、显著的波动。因此,我国的货币政策应采用适度调控总产出的策略应对金融冲击,同时应减弱金融冲击发生后对通货膨胀目标的关注,以达到减弱金融冲击短期效应,平抑宏观经济波动的目的。
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行海口中心支行课题组 吴盼文
货币政策对居民收入分配的影响正目益受到研究者和决策者的关注。本文通过运用一个包含城乡居民两类家庭的DSGE模型,以我国2001-2012年含有131个变量的宏观数据为样本,进行FAVAR实证检验。研究结果表明,价格型的货币政策冲击对城乡居民收入的影响并不明显,城乡居民收入对价格型的货币政策冲击反应具有不确定性;数量型的货币政策对城乡居民收入的冲击效应较为明显,数量型量化宽松货币政策有助于拉动城镇居民的收入增长,但对农村居民收入会产生抑制作用。
[期刊] 管理现代化
[作者]
张强劲 陈忠华 吴武清
为研究国债市场对货币政策冲击反应的有效性,基于货币政策持续期,建立综合度量国债流动性模型。研究我国货币政策密集调整时期,国债流动性受冲击的显著性、强度和阶段性。
关键词：
货币政策 国债
[期刊] 经济学动态
[作者]
张强 韩俊莹
后危机时期，货币政策调控宏观经济运行的首要地位再一次得到印证。为了充分了解货币政策冲击对宏观经济的作用效果，各国经济学家进行了广泛而深入的理论与实证研究。本文从货币政策冲击的内涵与类型、衡量指标和识别策略、冲击影响的实证方法与改进、对宏观经济的影响四个方面对国外最新研究展开评述，并指出货币政策冲击影响未来研究的发展方向，以期促进理论界与实务界对该问题的进一步关注。
关键词：
货币政策冲击 衡量与识别 宏观经济影响
[期刊] 南方金融
[作者]
王伯英
本文运用事件研究法、面板数据分析法,实证研究货币政策冲击下企业债券信用利差的反应,以及货币政策、宏观经济因素对企业债券信用利差的差异性影响,主要得到以下结论 :一是货币政策操作对低等级企业债信用利差影响程度高于对高等级企业债信用利差的影响,对短期(1年及以内)、长期(10年以上)企业债信用利差的影响程度高于对中长期(5～10年)企业债的影响;二是我国企业债信用利差受宏观经济环境变化的影响不显著,而货币政策变动所导致的融资环境改变对信用利差有显著影响,融资环境是信用利差变动的主导因素;三是货币政策对信用利差的影响在经济周期不同阶段存在非对称效应,货币政策对信用利差的影响在经济下行阶段更为显著,非对称效应在低等级债券中表现得更为突出。根据本文研究结论,可以得到以下政策启示:第一,基于货币政策工具对债券市场信用利差的差异性影响,优化债券市场利率期限结构,完善货币政策利率传导机制,为疏通货币政策传导、促进经济高质量发展营造有利的金融环境;第二,充分发挥货币政策在优化融资环境中的作用,引导债券市场信用利差保持在合理水平,为企业"去杠杆"打下有利的货币信用基础;第三,根据经济周期不同阶段下货币政策与债券市场信用利差之间的关系特点,完善逆周期货币政策操作,充分发挥债券市场信用利差对市场主体融资的调节功能,引导市场主体主动应对经济周期变化带来的不利冲击,为经济平稳发展创造有利的货币信用条件。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李苗 毛加强 杜思霖
根据各行业收益来评估资产组合以及指数投资的逐渐出现使得对于理解宏观因素对不同行业收益带来的冲击研究变得更为重要,也日益受到理论界和实务界关注。文章考察了货币政策变量对我国股市行业收益产生的影响,研究结果发现,利率变化对多数行业都存在正向影响,存在明显的行业效应;不同行业反应不同,出现了过度反应、反应不足以及反转现象;货币政策冲击对各行业影响持续3个月左右,但幅度上存在行业差异。
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