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[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
范允奇 王文举
运用线性和非线性G ranger因果检验,以及非线性平滑转换回归方程(STR)模型对中国货币政策关注股票市场的必要性进行研究。研究结果表明:中国货币政策应该关注股票市场;从长期来看,货币政策关注股票市场的必要性来源于股票价格变动对经济增长和物价水平的影响以及股票价格变动对货币需求的影响等方面,但短期内,关注的必要性仅来源于后者;关注方式要随着股票市场波动性的变化而不同。
[期刊] 开发研究
[作者]
梁远信
本文运用股票收益分解方法,将股票收益分解为资本收益、红利收益和利息收益三部分。通过建立VAR模型,分析了货币政策对沪市股票收益三个组成部分的不同影响,以此来解析货币政策对股票市场传导机制的影响。结果显示,我国货币政策主要通过影响股票升水对股票市场造成影响。
关键词：
货币政策 模型分析 传导机制 股票升水
[期刊] 经济管理
[作者]
刘熀松 杨溢
贷币政策与股票市场的关系是金融研究的最前沿课题。本文将此领域实证研究的方法分为三大类,即回归分析方法、事件研究方法、向量自回归分析方法。并按不同的方法,详细综述了国外在这方面的实证研究成果。同时对国内研究的成果也进行了回顾,并提出了可以进一步深入研究的题目。
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿中元 王曦
文章从货币政策中介目标角度出发,从理论和实证两方面探究货币政策对股票市场流动性的影响。在分析货币供应量及利率对股市流动性影响机制的基础上,以上证A股为研究对象,利用格兰杰因果检验、VAR模型、脉冲响应分析、方差分解等方法对货币政策中介目标如何影响股市的流动性进行了实证检验。实证结果表明:货币供应量M1、M2及利率会对股市流动性产生一定的影响,M2及7天银行间同业拆借利率对其影响更为明显。股市收益率等其他控制变量也会对股市流动性产生较大影响。
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈守东 陶治会
对VAR同时施加短期约束与长期约束,以识别价格型货币政策与股票价格之间的同步冲击响应关系。结果表明,股票价格对利率的即刻冲击响应为负,长期冲击响应收敛于零,这解决了乔斯基分解的长期正向效应之谜。股票价格对利率具有即刻正向冲击,且这种冲击不具有长记忆性。产出和通货膨胀对股票价格的冲击均具有正向滞后响应。实证结果可为基准利率的确定、货币政策的制定执行、股票市场的稳定发展、宏观调控的有效实施、货币政策由数量型向价格型的过渡提供一定的经验支持。
[期刊] 统计研究
[作者]
袁靖
本文基于泰勒型货币政策规则对我国1992—2005年考虑股票市场资产价格泡沫的货币政策反应函数进行了实证检验,发现我国在制定货币政策操作规则时,利率平滑倾向显著,赋予通货膨胀和产出缺口的权重较大,但不重视应对资本市场价格较大波动。说明我国的货币政策资本市场传导机制不畅,导致我国居民和公司资产负债表不健康,应对金融风险能力非常弱。
关键词：
泰勒规则 资产价格泡沫 货币政策反应函数
[期刊] 经济问题
[作者]
屈晶
对货币政策与股票市场关系的文献进行了回顾,然后运用2009~2012年的时间序列数据,实证研究货币供应量和利率对股票价格的影响,结果表明:我国的货币政策对股票市场存在影响,而货币供应量的增加会使股价上涨,利率的上升会使股价下跌。根据实证结果,提出相应的对策建议。
关键词：
货币政策 股票市场 VAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李姣姣 李彬
文章采取协整检验、格兰杰因果检验和多元线性回归这些基本的验证方法,针对我国采用的财政货币政策和股票市场当前发展之间的关系进行了讨论,结论表明,财政货币政策确实对股票市场的发展有着不可替代的重要作用,不过对于有影响作用的单个变量来说,对股市的作用效果并不会全面和预期效果保持良好的一致性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王毅冰
随着股票市场的蓬勃发展及其与国民经济的联系日益密切,货币政策的传导机制和效应必然要影响到股票市场的发展。本文运用单位根检验(ADF)、协整检验(Johansen)、因果检验(Granger)等计量方法对我国货币政策影响股票市场的利率渠道和货币供应量渠道进行了实证分析,得出了我国的货币政策对股票市场影响不大的结论。
关键词：
货币政策 股票市场 传导效应
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李戎 钱宗鑫 孙挺
本文构建以货币政策变量、股票价格变量和宏观经济变量为基础且同时施加有短期和长期约束的结构向量自回归(SVAR)模型,将货币政策与股票市场的当期关系纳入分析,利用1997—2015年的数据,实证检验了我国货币政策和股票市场间的交互作用及其对宏观经济的影响。实证结果表明,现阶段我国货币政策冲击对股票市场没有显著影响,但股票价格冲击在2005年人民币汇率制度改革之后对我国的产出、M2供应及通货膨胀影响的显著性均明显提升。
关键词：
货币政策 股票价格 短期约束 长期约束
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李戎 钱宗鑫 孙挺
本文构建以货币政策变量、股票价格变量和宏观经济变量为基础且同时施加有短期和长期约束的结构向量自回归(SVAR)模型,将货币政策与股票市场的当期关系纳入分析,利用1997—2015年的数据,实证检验了我国货币政策和股票市场间的交互作用及其对宏观经济的影响。实证结果表明,现阶段我国货币政策冲击对股票市场没有显著影响,但股票价格冲击在2005年人民币汇率制度改革之后对我国的产出、M2供应及通货膨胀影响的显著性均明显提升。
关键词：
货币政策 股票价格 短期约束 长期约束
[期刊] 上海金融
[作者]
王明涛 何浔丽
本文首先应用模型刻划了我国股票市场流动性变化特征,并以非预期流动性度量流动性风险;其次从货币供应量和利率两个方面,应用VAR模型分析了我国货币政策与流动性风险的关系。研究发现M2的变化对流动性风险影响最大,准M2、M1的变化次之,M0、准M1的变化最小;流动性风险对准M1变化影响最大,对M1、M2变化次之,对准M2和M0变化几乎没有影响。利率与流动性风险相互影响很小。
关键词：
货币供应量 利率 流动性风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
余明桂 夏新平 汪宜霞
本文以1993-2002年的季度数据为样本检验我国股票市场和货币政策之间的互动关系。研究结果表明,我国股票市场的价格走势与货币供给量显著正相关,股票价格走势对货币需求也有一定的影响,而且随着股票市场的进一步发展,这种互动关系有进一步增强的趋势。这预示着,中央银行在制定货币政策时,应该密切关注股票市场的运行和发展。
关键词：
股票市场 货币供给 货币需求 货币政策
[期刊] 当代财经
[作者]
吕江林 朱怀镇
本文运用现代计量经济分析方法,从股票市场对货币需求的影响、股市的财富效应和投资效应,以及股票市场发展对货币政策信贷渠道的影响等几个侧面,实证分析了股票市场的发展对货币政策的影响。其结论是,中国股市的发展已经对狭义货币M1的需求产生了较大影响,而且整体上加剧了狭义货币M1需求的不稳定性;中国股市的发展并未给广义货币M2的需求造成系统性的影响;中国股市的财富效应和投资效应目前都还比较微弱,特别是投资效应;中国股市的发展已经一定程度地分流了信贷渠道对货币政策传导的作用,但迄今为止,信贷渠道仍然是中国货币政策传导的主渠道。
关键词：
股票市场 货币政策 传导机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁述军 邵素文 黄金鹏 沈丽
股票市场在我国货币政策对实体经济传导中的作用日益显著,同时作为央行调控经济的重要方式,货币政策的宣布和实行必然会引起股票价格的波动。文章运用向量自回归模型(VAR),选用2007—2015年的月度数据,实证分析了我国货币政策对股票市场的影响,并运用脉冲响应分析和方差分解进一步研究了货币政策的作用效果,从而反映出货币政策对实体经济的作用效果。
关键词：
货币政策 VAR模型 股票市场
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