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[期刊] 金融与经济
[作者]
王冰晓 刘阳 童中文
本文采用2003~2013年中国14家上市商业银行的面板数据,建立GMM广义矩估计模型,考察了货币政策对银行风险承担的影响,以及该风险承担渠道受银行审慎监管影响的异质性。研究发现:(1)宽松的货币政策会增加商业银行风险承担。(2)资本充足率、杠杆率和拨备覆盖率与风险资产占比衡量的银行风险承担成负相关关系,流动性比例与其比成正相关关系。(3)资本充足率、杠杆率、拨备覆盖率、流动性比例等越高(监管力度越大)的银行,货币政策对其风险承担影响的敏感性越弱,其中前三者削弱货币政策对风险承担的增加,而流动性监管削弱货币政策对风险承担的降低。
[期刊] 南方金融
[作者]
金鹏辉
2007年金融危机之后的有关研究表明,宽松的货币政策通过改变银行的风险容忍度影响其信贷和投资决策,从而影响了金融稳定,这一崭新的货币政策传导渠道即银行风险承担渠道。本文以银行风险承担为主线,通过梳理归纳和深入分析国内外相关文献发现,货币政策会对银行风险承担的行为产生影响,同时,针对系统性风险的宏观审慎监管与银行风险承担渠道密切相关。因此,采取逆周期的宏观审慎政策措施可以从时间和空间两个维度弥补货币政策在维护金融稳定方面的不足。
关键词：
银行风险承担 货币政策 宏观审慎监管
[期刊] 华东经济管理
[作者]
冯文芳 闫磊 李艳 武金存
银行风险承担渠道是一种新的"货币政策传导渠道",为研究货币政策与金融稳定关系提供了新思路。从资本监管的角度出发,采用差分广义矩估计的动态面板统计方法研究了资本监管、货币政策与银行风险承担三者之间的关系。实证结果表明:兼顾了杠杆率约束的资本监管指标可以促进我国银行资本水平的不断提高和风险水平的逐步下降,银行风险承担将增大;但同时发现,银行在不断提高资本监管标准要求时,资本补充压力也将随之增加,这种资本补充压力与银行监管套利正相关,资本补充压力越大,银行监管套利动机就越强。
[期刊] 财会月刊
[作者]
李晓庆 郝丽风
近年来,资本监管与银行风险承担行为和货币政策之间的关系正成为国内外学者关注的焦点。本文通过对三者之间关系的分析发现,资本监管对银行风险承担行为具有正向和负向两种影响;资本监管通过对银行行为的影响进而影响货币政策传导。在资本监管与银行风险承担行为和货币政策关系的分析基础上,本文提出了在资本监管的背景下探讨银行风险承担行为与货币政策之间关系的研究展望。
关键词：
银行风险承担行为 资本监管 货币政策
[期刊] 金融论坛
[作者]
庞晓波 钱锟
本文基于20082015年87家银行的微观数据,实证检验货币政策对银行风险承担的影响以及流动性监管中净稳定资金比率的调控作用。实证结果表明:(1)宽松货币环境下,利率下降和房地产价格上涨使银行风险承担增加;(2)提高净稳定资金比率可以削弱利率对银行风险承担的影响,净稳定资金比率超过107.9%时,银行风险加权资产比例对利率的敏感性下降。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
张辉 葛扬
基于2009-2021年中国88家商业银行的平衡面板数据，通过固定效应估计和系统广义矩估计(GMM)方法，实证分析宏观审慎政策和货币政策对于银行风险承担的协同效应。研究发现，“双支柱”政策在银行风险承担方面能够产生较好的协同作用，加强宏观审慎管理整体能削弱宽松货币政策带来的银行风险承担上升；不同类型的宏观审慎工具与货币政策配合的有效性不同，银行流动性宏观审慎工具与货币政策对银行风险承担的协同作用更为显著；“双支柱”政策的协同效应因经济周期存在非对称性，经济下行期的协同效应要强于经济上行期；政策协同效应存在银行异质性，对于全国性银行“双支柱”政策协同作用不显著，而对于地方性银行则显著影响其风险承担意愿和水平。
[期刊] 管理世界
[作者]
马勇 姚驰
本文基于有限责任制下银行风险承担行为的理论模型,分析了双支柱框架下的货币政策和宏观审慎政策的调控效应。理论分析表明:货币政策的放松刺激了银行的风险偏好,导致银行部门总体风险水平的上升;相反,以资本约束和杠杆率监管为代表的宏观审慎政策能够有效抑制银行的过度风险承担。并且,货币政策与宏观审慎政策存在相互作用,一方面,宏观审慎监管能够部分抵消货币政策的银行风险承担渠道的影响;另一方面,货币政策的放松恶化了宏观审慎监管所面临的权衡。在此基础上,本文基于我国69家商业银行2009～2018年的面板数据,对理论模型的结论进行了检验。实证结果表明:首先,货币政策的银行风险承担渠道得到了经验数据的支持,并且这一影响存在显著的关于银行资本水平的门槛效应。其次,宽松货币政策下,银行资本水平的门槛值有所上升;而较为严格的宏观审慎监管则降低了门槛值。并且,宏观审慎监管不仅直接降低了银行风险,而且有效抑制了银行在宽松货币政策下的过度风险承担。最后,货币政策影响银行风险承担的门槛效应在不同性质的银行中存在差异,相比于国有和股份制商业银行,城市和农村商业银行的风险承担行为对货币政策更为敏感。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
韩博 霍强
本文构建货币政策影响商业银行风险承担的数理模型，选取７家上市股份制商业银行为样本，基于２００７－２０１３年年报资产负债表的面板数据，运用随机效应模型实证检验上市股份制商业银行对货币政策的风险承担行为。结果表明，广义货币供应量增速与资本充足率负相关，宽松货币政策导致上市股份制商业银行的风险承担意愿明显增强；上市股份制商业银行可能存在资本监管套利行为。基于实证结果，本文论证了货币政策与宏观审慎政策协调的必要性。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
郭田勇 贺雅兰
基于动态非平衡面板系统GMM模型,对我国已上市的26家商业银行2004—2016年的财务数据进行实证研究。结果表明,在货币政策的传导过程中存在银行风险承担渠道,两者之间的互动呈现出显著的负相关关系,同时受制于经济发展、行业结构以及银行个体特征,如资产收益水平、流动性比率、投入产出效率等,尤其是受到资本充足率的影响,资本充足率不同的商业银行对于货币政策变动的反应也不尽相同。应健全资本充足评估及风险预警机制,适时调整并不断完善宏观审慎政策,建立更加严格的宏观审慎评估体系,以有效促进货币政策传导,增进货币政策效果。
[期刊] 南方经济
[作者]
郭丽丽 李勇
鉴于现有文献对于货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间关系的争议,本文基于Blum(1999)和Kopecky and Vanhoose(2004)构建了双重约束的商业银行利润函数,进一步探讨了货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的门槛效应。本文认为:严格的货币政策、资本监管一方面会降低商业银行杠杆率和利润创造能力,另一方面会通过优化资产组合的方式增加收益。那么,货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的关系将取决于二者的净效应。如果杠杆率降低和成本压力增加所产生的负效应大于优化资产组合所产生的正效应,货币政策、资本监管将增加商业银行的风险承担;反之,则降低商业银行的风险承担。在此基础上...
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈伟平 张娜
本文纳入资本充足率要求、惩罚力度和货币政策变量来构建动态一般均衡拓展模型,剖析了货币政策与资本监管交互效应对商业银行风险承担行为的影响机制,并提出假设对其进行了实证检验。研究发现:从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具作为货币政策代理变量,货币政策周期都是非中性的,宽松的货币政策促进了商业银行的风险承担行为;资本监管能有效防范监管范围内商业银行业务的风险;货币政策和资本监管对不同类型商业银行风险承担的影响存在差异。研究还发现:货币政策与资本监管具有互补性,随着资本监管压力的提高,商业银行风险承担行为对货币政策的敏感性增加,有利于紧缩性货币政策发挥风险抑制作用;金融危机后,货币政策与逆周期资本监管的协调机制得以加强,增强了银行体系的稳定性。
[期刊] 南方金融
[作者]
董雅洁 王伟涛
商业银行的风险偏好和风险承担水平直接关系着货币政策的实施效果和金融市场稳定。本文以我国50家商业银行为样本,研究货币政策对银行风险承担的影响,以及资本约束和流动性约束对货币政策的银行风险承担效应的调节作用。研究表明:第一,宽松(从紧)的货币政策促使商业银行承担更高(更低)的风险水平。第二,货币政策对商业银行风险承担的影响存在非对称性,宽松货币政策的激励效应强于从紧货币政策的抑制效应。第三,资本约束和流动性约束削弱货币政策对银行风险承担的影响效应,且约束强度越大,监管约束的调节作用越明显。上述研究结论的政策启示是:第一,要充分认识到货币政策对银行风险承担水平的影响,关注不同类型货币政策工具对银行风险承担影响的差异性,完善货币政策工具组合;第二,强化货币政策与金融监管政策的协调配合,重视资本充足率和流动性监管政策对货币政策效应可能产生的影响;第三,重视扩张性货币政策对银行风险承担的激励效应强于从紧货币政策的抑制效应这一现象,强化逆周期引导,抑制商业银行普遍存在的信贷扩张冲动,提高货币政策调控的有效性。
[期刊] 南方金融
[作者]
郭娜 刘潇潇 冯立
本文基于我国48 家商业银行2010-2017 年的动态面板数据,运用系统GMM估计方法实证分析货币政策、资本监管对商业银行风险承担的影响,并探究这些影响在不同类型商业银行间的差异。研究结果表明:第一,宽松的货币政策能够加强资本监管对商业银行风险承担水平的调节作用,而紧缩的货币政策会抵消该作用,且价格型货币政策的影响效果更显著;第二,资本监管对不同类型商业银行风险承担水平的调节作用存在差异,其中国有商业银行最为显著,且货币政策对资本监管调节作用的影响在国有商业银行中也最为明显;第三,商业银行风险承担的行为具有一定的延续性,上一期的风险承担行为会对当期产生正向的影响。针对本文的主要结论,提出以下政策建议:第一,灵活运用政策组合拳,将资本监管同货币政策相结合,提升货币政策的作用效果。第二,创新和完善货币政策工具,缓冲总量货币政策带来的银行风险承担水平的提高,降低银行整体风险承担水平。第三,鼓励和引导商业银行创新风险管理模式和工具,通过提高自身"硬实力"为抵御市场波动和意外性风险提供有力的支持和保障。
[期刊] 管理世界
[作者]
方意 赵胜民 谢晓闻
本文通过利用我国72家商业银行2003～2010年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策影响了银行的风险承担,且资本充足率在其中起重要作用。在资本充足率高时,货币政策与银行风险承担呈负向关系;随着银行资本充足率的降低,风险转移效应逐渐增强,货币政策与银行风险的负向关系逐渐减弱,甚至会转为正向关系。(2)资本充足率主要影响风险转移效应,且影响呈非线性关系,其对负相关效应几乎无影响。(3)货币政策与宏观审慎政策是互补还是替代关系,不仅依赖于经济运行状况,也依赖于银行的资本充足率。本文的实证结果对于不同的银行风险承担变量、不同的资本充足率分位数、静态面板与动态面...
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈玉婵 钱利珍
本文从货币政策影响银行风险承担的作用机理入手,总结了风险定价模型效应、逐利锦标赛效应、思维定势效应和中央银行沟通反馈效应等四条货币政策对银行风险承担影响的渠道,并以2004~2010年中国16家上市银行的数据为样本,采用系统广义矩估计方法实证分析中国货币政策对银行风险承担的影响。实证分析结果表明:我国货币政策与银行风险呈负相关关系,即宽松的货币政策鼓励了银行的风险承担;随着存款利率水平和存款准备金率的降低,银行的风险承担提高;同时中国银行的风险承担与GDP的增长呈正相关关系,即具有显著顺周期特征。
关键词：
货币政策 银行风险 风险承担 顺周期
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