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[期刊] 审计与经济研究
[作者]
曹源芳 殷一笑
守住不发生系统性金融风险底线，关键在于宏观货币政策与微观银行体系。在人民币国际化背景下，基于货币政策的银行风险承担渠道以及17家银行的非平衡动态面板数据，通过构建中介效应模型，实证检验了在岸离岸人民币利率联动在货币政策银行风险承担传导机制中的中介效应。研究发现，宽松的货币政策提高了银行风险承担水平；利率联动在宽松货币政策的银行风险承担渠道中发挥了完全中介效应，但在期限、渠道与微观特质三维度上呈现显著异质性。研究结论对于全面考察货币政策通过利率联动效应影响银行风险承担的核心逻辑、实时监测预警利率联动冲击下的银行风险承担水平、妥善解决“大而不能倒”风险等提供了有益的启示。
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘生福 杨兴哲 韩雍
通过构建综合反映货币市场、债券市场、影子银行市场以及银行存贷款市场利率市场化水平的加权平均指数,结合我国115家商业银行1996—2014年的面板数据,采用系统GMM模型实证检验利率市场化进程中货币政策与银行风险承担之间的关系。结果表明:随着利率市场化水平不断提高,宽松(紧缩)型货币政策刺激(约束)商业银行风险承担行为,但在流动性效应和价格效应的双重作用下,货币政策对银行风险承担行为的影响程度随着利率市场化程度加深而逐渐减弱。进一步健全利率市场化相关体制,对于完善我国金融宏观审慎管理框架具有重要现实意义。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈玉婵 钱利珍
本文从货币政策影响银行风险承担的作用机理入手,总结了风险定价模型效应、逐利锦标赛效应、思维定势效应和中央银行沟通反馈效应等四条货币政策对银行风险承担影响的渠道,并以2004~2010年中国16家上市银行的数据为样本,采用系统广义矩估计方法实证分析中国货币政策对银行风险承担的影响。实证分析结果表明:我国货币政策与银行风险呈负相关关系,即宽松的货币政策鼓励了银行的风险承担;随着存款利率水平和存款准备金率的降低,银行的风险承担提高;同时中国银行的风险承担与GDP的增长呈正相关关系,即具有显著顺周期特征。
关键词：
货币政策 银行风险 风险承担 顺周期
[期刊] 浙江金融
[作者]
何流闻 彭静静
本文通过利用我国24家商业银行2004-2012年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策存在风险承担渠道即我国货币政策影响了银行的风险承担行为;(2)货币政策对银行风险的影响也依赖于银行资本充足率、自身特征以及整体的宏观经济环境。基于实证结果,本文给出了相关的政策建议。
关键词：
货币政策 银行风险承担 政策建议
[期刊] 金融论坛
[作者]
王周伟 王衡
本文收集14家上市商业银行2001~2012年的非平衡面板数据,构建动态调整面板混合回归模型,对比分析基于泰勒规则构造的利差变量、M2年增长率、存款准备金率、中国银行业同业拆借利率与一年期贷款基准利率等5种货币政策工具变量对银行风险承担的作用效果。计量结果表明,除一年期贷款基准利率的作用不显著外,其他4种货币政策工具的银行风险承担效应在中国显著存在,其中,利差变量的系数绝对值较大,作用效果较为突出。因此,货币政策目标不应只追求币值稳定、经济增长,同时需防范宏观金融风险及失衡的累积。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘柳 屈小娥
本文通过构建模型,区分了货币政策对银行风险承担的两个渠道。研究发现货币政策对银行风险承担的最终影响取决于两种效应的相对大小:当逐利效应占优时,降低基准利率能够提高银行盈利能力,降低银行风险承担水平;当杠杆效应占优时,降低基准利率则会促使银行扩大信贷规模,降低信贷标准,提高银行的风险承担水平。进一步地,本文基于银行业整体层面构建了货币政策银行风险承担综合效应指数,利用GMM方法实证检验了不同货币政策对综合效应的影响,并利用VAR模型研究了不同货币政策与综合效应之间的动态联系。最后,本文在厘清货币政策对综合效应的作用效果的前提下,给出了化解银行风险承担的货币政策选择策略。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘柳 屈小娥
本文通过构建模型,区分了货币政策对银行风险承担的两个渠道。研究发现货币政策对银行风险承担的最终影响取决于两种效应的相对大小:当逐利效应占优时,降低基准利率能够提高银行盈利能力,降低银行风险承担水平;当杠杆效应占优时,降低基准利率则会促使银行扩大信贷规模,降低信贷标准,提高银行的风险承担水平。进一步地,本文基于银行业整体层面构建了货币政策银行风险承担综合效应指数,利用GMM方法实证检验了不同货币政策对综合效应的影响,并利用VAR模型研究了不同货币政策与综合效应之间的动态联系。最后,本文在厘清货币政策对综合效
[期刊] 管理世界
[作者]
项后军 郜栋玺 陈昕朋
银行风险承担渠道作为货币政策的传导渠道之一,与其他传导渠道紧密相连,若没有事先对这一渠道进行识别,将会对该渠道的研究带来一些问题。基于此,本文尝试解决了这一渠道识别问题,并在此基础上力图较为全面地对我国银行风险承担渠道的多个影响机制进行实证研究。结果发现:(1)考虑渠道识别后,实际上应该用来衡量银行贷款渠道的实际利率IR系数符号为正,这与国内部分文献同样使用实际利率IR但却作为利率追逐机制代理变量(且未经渠道识别)的结果符号相反。(2)实际利率越低于政策利率,银行利率追逐的激励就越大,银行风险承担越高。但是,引入渠道识别后经对比分析,发现利率追逐机制代理变量(TGAP)系数的绝对值有明显的提高,这表明若未经渠道识别,我们对于利率追逐机制(尤其是考虑数量型货币政策后)的作用效果会有所低估。(3)总的来看利率追逐机制在我国占主导地位,但其重要性的绝对程度小于国外;此外类金融加速器作用机制越明显,银行风险承担越大。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王紫薇 王海龙
本文利用16家上市商业银行从2014年第四季度到2018年第三季度的季度面板数据,采用差分广义矩估计(DGMM)方法实证分析了货币政策和杠杆率对银行风险承担的影响。结果表明:第一,货币调控在金融稳定方面并非风险中性,它与银行风险承担呈现显著的负相关关系,即货币政策放松会相应提高银行的风险承担水平。第二,杠杆率作为资本充足率的有益补充是有效的,银行杠杆水平越低则其风险承担水平也越低,杠杆率监管会减缓或抑制货币政策对银行风险承担的影响,这也为2018年我国"宽货币紧信用"现象提供了合理解释。根据研究结论,本文就完善并协调货币调控、宏观审慎和微观监管提出政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕坤
2008年的全球金融危机引发学术界对货币政策的银行风险承担传导渠道的探讨。文章在梳理国内外相关文献的基础上,通过对我国28家商业银行2005~2013年的面板数据进行系统广义矩估计实证分析,结果表明:不论采用价格型还是数量型的货币政策代理变量,都显示出我国存在货币政策的银行风险承担渠道,宽松的货币政策鼓励银行的风险承担;同时银行的风险承担具有顺周期性,且会受到银行核心资本充足率、成本收入比等异质性特征的影响。
关键词：
货币政策 银行风险承担 传导渠道
[期刊] 华东经济管理
[作者]
冯文芳 闫磊 李艳 武金存
银行风险承担渠道是一种新的"货币政策传导渠道",为研究货币政策与金融稳定关系提供了新思路。从资本监管的角度出发,采用差分广义矩估计的动态面板统计方法研究了资本监管、货币政策与银行风险承担三者之间的关系。实证结果表明:兼顾了杠杆率约束的资本监管指标可以促进我国银行资本水平的不断提高和风险水平的逐步下降,银行风险承担将增大;但同时发现,银行在不断提高资本监管标准要求时,资本补充压力也将随之增加,这种资本补充压力与银行监管套利正相关,资本补充压力越大,银行监管套利动机就越强。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
考佳欣
本文利用16家上市银行2007年-2016年的数据,对我国货币政策银行风险承担渠道的存在性及其作用机理进行实证研究。研究表明:货币政策工具能够对我国商业银行风险承担产生显著影响,且商业银行风险承担的变化对信贷投放总量以及社会总产出也会造成影响。同时,风险定价效应、追逐利益效应、习惯效应、杠杆效应作为我国货币政策银行风险承担渠道的重要作用机制,在货币政策传导中发挥着重要作用。最后,本文对商业银行更有效地使用货币政策工具进行风险管理提出相应的建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
钟文琴
本文基于2004-2013年16家上市银行的样本数据,构建动态面板模型,分离银行信贷渠道检验中国货币政策对银行风险承担的影响,结果表明:(1)不同货币政策对银行风险影响不一致。法定存款准备金率提高或货币供应量增加会抑制银行风险承担;而一年期定期存款利率与银行风险无显著相关性。(2)证券活动越多、存款负债比率越高的银行,其风险承担行为对法定存款准备金率和一年期定期存款利率的敏感性越强;资本水平越高、规模越大的银行,其风险承担行为对法定存款准备金率和一年期定期存款利率的敏感性越弱,但对货币供应量的敏感性则相反。银行信贷渠道代理变量影响到了银行风险对货币政策的敏感性。
[期刊] 金融研究
[作者]
张强 乔煜峰 张宝
本文通过对我国14家商业银行2002~2012年的面板数据进行实证分析,以检验我国货币政策的银行风险承担渠道是否存在。研究结果发现,扩张性的货币政策会显著引起我国银行风险承担的上升,而银行风险承担上升也显著引起银行信贷投放的增加。考虑到银行风险承担的度量对实证结果影响较大,本文以商业银行不良贷款率作为因变量对估计方程再检验,结果显示模型的稳健性较好。由此说明我国货币政策的银行风险承担渠道是存在的,这意味着从金融稳定的角度而言,中央银行货币政策并不是风险中性的,央行在制定货币政策时,应以宏观审慎管理者的身份,更加关注银行等金融机构的风险承担问题。
关键词：
货币政策 银行风险承担渠道 金融稳定
[期刊] 投资研究
[作者]
康立 何秀
基于2006-2014年期间我国47家商业银行数据,通过构建动态面板模型,运用系统GMM估计法,检验了不同货币政策工具下,我国银行风险承担渠道的存在性和作用路径机制。研究发现,我国货币政策银行风险承担渠道整体上存在,且主要通过估值效应、逐利动机效应和竞争效应影响银行风险承担,保险效应路径的作用效果并不显著。货币当局应激励银行业适度竞争并积极拓展社会融资渠道,商业银行需调节风险管理、严格信贷标准及创新业务,以降低商业银行对货币政策的风险承担。
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