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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
罗素梅 陈伟忠 周光友
在中国拥有巨额外汇储备并急需寻求储备资产管理模式创新的背景下,本文以货币性外汇储备和资本性外汇储备的划分为前提,将多层次、系统的管理思想引入到外汇储备资产优化配置中。通过构建基于多层次需求的货币性外汇储备币种结构优化的AHP模型,测算出外汇储备货币性资产的最优币种权重。在币种结构确定的基础上再建立修正的资产结构优化AHP模型,并最终计算出货币性资产权重,从而实现了币种结构和资产结构优化的真正结合。研究结果表明,美元在币种权重中的领导地位难以撼动,货币性存款在资产组合权重中也具有明显优势。
[期刊] 上海金融
[作者]
罗素梅 陈伟忠
随着我国外汇储备的快速增长,外汇储备的科学管理和资产优化配置显得越来越重要,并成为我国当前亟待解决的问题。本文在制定外汇储备资产优化配置总体策略的基础上,根据适度外汇储备和超额外汇储备的不同功能和管理目标,分别制定各层次资产的优化配置策略,从而构建多层次、多目标的外汇储备资产优化配置策略体系。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
陈伟忠 罗素梅
在外汇储备资产的优化配置中,合理确定相应的目标和原则是实现外汇储备资产管理目标的前提和基础。该文以外汇储备资产多层次需求和功能演变为视角,提出了基于金融安全和国家利益的外汇储备资产优化配置目标和原则。并认为各种目标之间、原则之间是一种相对独立、相互制约、相互补充、相辅相成的关系,并且各种目标和原则并非是一成不变的,随着外汇储备需求层次的变化和功能的演化,各种目标和原则也会随之改变。因此,在对外汇储备资产优化配置时应严格遵循相应的原则,从而实现保值增值的目标。
关键词：
外汇储备 优化配置 目标原则 功能演变
[期刊] 经济问题
[作者]
吉翔 陈曦 夏园园
基于战略视角对中国外汇储备的多层次使用进行了研究。首先基于对前人研究的综述和国内外经济环境现状,明确了外汇储备的四个战略调整方向;其次构建了一个包括战略性层次在内的外汇储备多层次使用体系框架;最后对战略性层次的外汇储备使用方式从理论和现实两个方面进行了系统的归纳和可行性分析,并得到了丰富的结论。
关键词：
外汇储备 战略利益 多层次使用
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海亮 邹平 姚文杰
通过进出口、国际收支和投入产出分析,文章从确保上游的资源、提高中游的技术、加强下游的企业品牌和服务竞争力等发展性需求动机出发,提出基于产业需求的外汇资产配置思想,并结合投入产出模型进行外汇投资管理,给出了外汇储备资产配置的管理框架。这不仅为中国巨额外汇储备投资压力这一难点问题提供管理思路,更为充分利用外汇储备提升产业竞争力、提高经济长期价值提供理论依据和政策建议。
关键词：
外汇储备 产业需求 投入产出分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海亮 柴正猛
鉴于外汇储备现有管理目标的局限性和投资渠道的单一性,以及建立战略资源储备安全体系和对冲资源价格风险免疫体系的必要性,利用期货市场和股票市场的组合套期保值对外汇储备进行了商品资产配置。这种管理方案首先可以满足产业对资源的储备需求、对冲整个国家对资源需求的价格冲击风险;其次,可以获得较好的投资收益、对冲外汇储备的美元贬值风险,优化外汇储备的配置结构;最后,在股票市场分散化的股票投资可以规避东道国的警惕,更具有可操作性。
[期刊] 西南金融
[作者]
巴曙松 刘先丰
在中国的外汇储备突破万亿美元之后,巨额外汇储备如何有效进行管理和运用,成为一个值得研究的现实问题。本文从分析外汇储备的需求动机出发,通过引入多层次外汇储备管理的分析框架,介绍和总结挪威、新加坡外汇储备积极管理的经验,并结合中国外汇储备的特点和需求动机,提出适合中国外汇储备实际情况的多层次管理建议。
关键词：
外汇储备 需求动机 多层次管理 投资组合
[期刊] 金融研究
[作者]
周光友 罗素梅
本文将外汇储备划分为不同的需求层次,构建了基于多层次需求和替代效应的外汇储备分析框架,并尝试性地以静态规模和动态规模作为外汇储备适度区间的上限和下限。对模型的计量检验及外汇储备最优规模的模拟结果表明,外汇储备在满足各层次需求时具有漏斗效应,并且各层次需求之间存在着明显的替代效应;外汇储备规模不论是总规模还是各层次的规模都是动态的,因此最优规模并非各层次需求的简单加总;中国目前的外汇储备明显过剩,但政府没有必要对其进行"主动"干预,当务之急是要考虑如何充分发挥外汇储备的特殊作用,并使其保值增值。
关键词：
外汇储备 最优规模 替代效应
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
巴曙松 刘先丰
现代货币理论中个人持有货币余额的需求动机理论可以引入到政府持有外汇储备的需求动机的分析中,这种需求动机可以分为交易性、预防性和盈利性三大类。结合发展中国家以及产业结构相对单一的发达国家的经济实践,外汇储备需求动机还应包括发展性需求。挪威和新加坡分别以其全球配置的组合管理和专业化的公司管理实现了多层次需求外汇储备管理,在明确外汇储备需求动机、外汇储备组合管理、确立专业化运作主体、建立严格的管理体系等方面为中国的外汇储备管理运作提供了参考。
关键词：
外汇储备 需求动机 多层次管理 投资组合
[期刊] 财贸经济
[作者]
杨权 杨秋菊
本文在开放经济条件下构建了国际资本流动性冲击及其救援模型,探讨存在流动性风险情形下外汇储备与双边货币互换对国际资本期望净产出的影响。在理论模型的基础上,进一步通过参数设定与模拟,分析双边货币互换的福利效应并确定货币互换最优规模。结果显示,当国际资本流动性冲击低于0.5时,外汇储备占国际资本的比重为24.1%就能应付大部分的流动性风险。当国际资本流动性冲击处于0.51～0.87时,采取双边货币互换和外汇储备相结合的救援方式效果最佳,此时,外汇储备占国际资本的比重最优区间为24.18%～25.55%,双边货币互换占国际资本的比重最优区间为0.33%～35.54%。对照一国外汇储备量及其与中国人民银行、美联储签署的货币互换协议发现,外汇储备量和双边货币互换规模虽落入最优区间,但综合两者的流动性提供功能,大部分国家仍不能应对0.6以上的流动性冲击。其中,大部分国家的外汇储备量偏低,只有巴西、丹麦、日本、韩国、俄罗斯、泰国的外汇储备量是相对足够的,同时,中国与哈萨克斯坦、土耳其和塞尔维亚的双边货币互换协议额度都太低,很难提供遭受冲击时所需的流动性。
[期刊] 预测
[作者]
刘云 杨国效 杨雨
本文对国内外有关外汇储备影响因素与适度规模、外汇储备币种优化、外汇储备资产投资组合、外汇储备与汇率的关系、外汇储备的风险预警及管理的研究进展进行了系统的分析与评述,总结了相关研究的特点及存在的问题,提出了针对我国外汇储备管理研究的若干启示,以期为我国的外汇储备多元化战略、外汇储备资产优化配置、外汇储备风险管理的理论和政策研究提供参考。
关键词：
外汇储备 汇率 投资组合 风险管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
孔立平
次贷危机爆发后,国际金融市场动荡,中国巨额外汇储备资产面临着严重亏损风险。本文首先分析了我国外汇储备以美国国债为主而隐含的信用风险、汇率风险、流动性风险以及投资收益损失风险。长期来看,要逐步减持美元资产,优化外汇储备资产配置。然后,本文从金融资产和非金融资产两个角度对中国外汇储备的资产优化配置问题进行了研究。
关键词：
外汇储备 次贷危机 资产组合
[期刊] 国际经济评论
[作者]
余永定
随着美国金融危机和全球金融危机的步步恶化,改革国际货币(金融)体系的呼声日渐高涨。最近中国人民银行行长周小川提出了创造世界货币的建议。周
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡江辉
亚洲金融危机后,许多新兴市场国家和地区开始大量积累外汇储备,导致自由储备水平远远超过国家债务数量。本文指出目前中央银行在巨额外汇储备管理上是低效率的,针对这一问题中央银行可以建立一个更加有效率的外汇储备管理框架——战略型资产配置来管理外汇资产。最后,明确战略型资产配置对于我国外汇储备管理的重要意义,可以在保证基本流动性和安全性的同时,提高外汇资产收益,使外汇储备资产组合更有效率。
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