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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李继民 董继华
文章分析了我国货币供给与需求的均衡与非均衡问题。根据偏调整模型建立货币供给与货币需求之间的均衡关系,通过对货币供给相关因素的分析,间接求出我国货币需求函数。在此基础上,运用季节性误差修正模型(SECM)求出我国货币市场非均衡的动态调整速度,以此检验我国经济力量对货币市场失衡的自我纠正能力。结果显示,经过二十多年的发展,我国的市场化改革取得了显著成就,货币市场非均衡的自我纠正能力显著提高。但是,由于在不同的季节性模式下,货币市场非均衡的自我纠正能力有显著差异,所以,央行在制定货币政策时需要区别对待。
[期刊] 金融研究
[作者]
许承明 宋海林
本文分析了利率管制下,我国货币供给与需求的均衡与非均衡。根据货币供给的动态调整模型,间接得到我国货币需求函数以及我国各类货币供给向均衡水平调整的平均速度。通过将90年以来的季度数据分为二个阶段分别测算,得到的结果表明:我国货币供给向均衡水平的调整速度明显加快,同时我国货币需求函数发生了变化,利率对货币需求的影响程度和显著性有了提高。这也说明,随着我国金融改革和对外开放的不断深化,我国金融市场的效率正逐步提高。
关键词：
货币 利率 动态调整
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李治国
中国的流动性过剩相对于其他经济发达国家更为严重,不但是由于产业结构升级和对外开放度上升而导致的过度货币需求,而且是因为不良贷款引发的货币供给有效性减弱。缓解流动性过剩必须从经济转型时期的货币需求弹性、有效货币供给以及货币市场非均衡等多个方面寻找对策。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李雅珍
货币市场与资本市场是金融市场的两个主要组成部分。其中,货币市场是指1年以内的以短期金融工具为媒介进行资金融通和借贷的交易市场,包括银行之间的同业拆借市场、短期国债市场、短期资金的借贷市场、商业票据贴现市场、回购协议市场、可转让大额存单市场等。资本市场则是期限在1年以上的各种资金融通活动的总和,包括股票市场、1年以上债券市场等。两市场的交易对象都是资金。资金作为商品具有单一同质、很强的流动性特点,所以,资金在本质上总是要向收益最高的地方流动。这样,只要存在着市场,长短期资金的互动和交易就难以避免,两个市场资金供求的变化,以及与此相联系的利率波动,会诱使它们不断地在两个市场之间换手买卖短期...
[期刊] 统计研究
[作者]
桂文林 李玉玲
居民消费价格指数(CPI)是衡量通货膨胀程度和经济活动水平的重要指标,通常要剔除季节性因素影响。本文对国际最新的BV4.1季节调整模型进行了系统的研究和软件开发,编写R程序增强了其实用性。首先考虑到了中国的节日因素,交易日因素和异常值,对2001年1月至2015年3月的CPI数据进行了预处理。在分离出季节成分以及日历成分之后,采用平滑区间和修正历史法进行模型诊断的研究。研究认为:CPI的趋势在短期内具有二阶多项式发展特征,节日因素、交易日影响和异常值不显著;实证结果表明,BV4.1的季节调整结果与其他模型如X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS相比具有很强的稳定性。
[期刊] 统计研究
[作者]
桂文林 李玉玲
居民消费价格指数(CPI)是衡量通货膨胀程度和经济活动水平的重要指标,通常要剔除季节性因素影响。本文对国际最新的BV4.1季节调整模型进行了系统的研究和软件开发,编写R程序增强了其实用性。首先考虑到了中国的节日因素,交易日因素和异常值,对2001年1月至2015年3月的CPI数据进行了预处理。在分离出季节成分以及日历成分之后,采用平滑区间和修正历史法进行模型诊断的研究。研究认为:CPI的趋势在短期内具有二阶多项式发展特征,节日因素、交易日影响和异常值不显著;实证结果表明,BV4.1的季节调整结果与其他模型
[期刊] 特区经济
[作者]
曾艺林
为提高农产品期货价格模型预测效率，本文在期货价格基础模型的基础上发展了期货价格季节模型，并根据当期季节因素是否对下一期期货价格形成影响，将季节模型分为季节累积模型和季节即期模型。根据2013年至2020年棉花期货价格数据，本文首先验证了棉花期货价格序列遵循几何布朗运动，并分析和比较了各模型对2021年期货价格的预测结果，得出期货价格季节模型表现整体上优于基础模型的结论，但定价效率在不同季度存在差异。
关键词：
农产品期货价格 价格预测 季节性
[期刊] 南方金融
[作者]
储幼阳
本文在Edwards发展中国家均衡汇率模型的基础上,利用误差修正模型等计量经济学方法构造了人民 币均衡汇率模型,测算出人民币均衡汇率水平,回答了人民币实际汇率是否需要调整的问题。
关键词：
人民币 汇率 实证研究
[期刊] 世界经济
[作者]
蒋振声 金戈
资本市场与货币市场的有机互动有利于利用价格信号引导社会资源有效配置 ,并促进货币政策的有效性。协整和误差修正模型分析表明 ,我国同业拆借市场和股票市场之间已有一定的联动关系 ,但是均衡机制并不完善。同业拆借利率接近均衡 ,对偏离均衡的调整十分迅速。股票价格表现出大幅起落 ,趋向均衡的调整比较缓慢。资产价格信号从股票市场向货币市场的传递是灵敏的 ,而相反方向的传递比较迟缓。我国应规范股票市场行为 ,引导理性投资理念 ,进一步发展货币市场 ,拓宽投资渠道 ,推动利率市场化改革
关键词：
资本市场 货币市场 协整 误差修正模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
张葵 毛会 杜为公
面向短时间序列的季节性预测方法能更为准确的抓住数据特征,提高预测精度。文章首先在分析目前常见的面向短时间序列的季节性预测方法的基础上,推出新的Lemon-Krutchkoff季节性预测模型,以解决偏斜分布数据预测精度不高的难题;并通过两套实际销售数据对新旧模型进行实验比较,以证实新模型在处理大噪声偏斜数据上的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋鑫 王维国
不同数据和不同模型产生不一样的预测结果,也反映了不同的技术范畴,因此,了解不同模型预测的准确性显得尤为重要。为了提高预测的准确性,文章在考虑了时间序列季节性波动的基础上,采用线性模型及非线性模型对中国入境旅游人数、不同目的入境的外国游客数指标数据进行拟合及预测,继而评价两类模型预测结果。结果表明非线性预测模型优于线性预测模型,采用前两年(m=8)作为输入数据进行递归的SVM模型在所有SVM模型中表现良好,对比SVM、MPL和RBF三种模型,RBF模型表现较好。
关键词：
回归预测 神经网络 入境旅游
[期刊] 统计与决策
[作者]
雷鹏飞
CPI是衡量一国宏观经济运行状况的重要参考指标之一,国际上通常用CPI来反映通货膨胀的程度,它是一国制定宏观经济政策、分析债券市场、货币市场和央行公开市场操作的重要参考依据。对CPI的准确预测能为我国货币政策的制定提供一定的依据。文章以CPI时间序列为样本,旨在从其内在动力机制出发,选择季节性ARIMA模型,找寻CPI的变化规律并加以预测。
关键词：
CPI 季节性ARIMA模型 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘薇
针对季节调整建模中对季节周期的主观识别和诊断,文章通过自相关函数和偏自相关函数检验,辅助回归检验,季节变动显著性检验等方法较为客观的确定季节的周期;针对季节调整方法(如X-12-ARIMA)中提供的模型有限这个局限性,借鉴Box-Jenkins建模方法,对差分后的序列利用自相关函数和偏自相关函数,识别模型的可能阶数,从中筛选合适的模型,提高建模的效率和准确性。
关键词：
季节调整 季节变动 主观 客观
[期刊] 金融与经济
[作者]
邹力宏
我国货币市场基金借助互联网技术平台，近几年得到快速的发展；正是互联网技术平台的推动下，货币市场基金使得金融结构间的主客体关系出现新的变化，并由此对货币供应量产生了重大的影响。货币市场基金的存款替代效应和现金替代效应影响我国原有的货币层次结构。货币市场基金对现金比、存款准备金率和定期存款比等指标均有影响，对货币创造乘数而言存在较为复杂的联系，因而，货币创造乘数具有明显的非线性特征。实证分析认为货币市场基金的规模对狭义货币供应量Ｍ１的影响不显著，对广义货币供应量Ｍ＿２的影响显著，其存在门限协整关系，而非传统意义上的线性协整。
关键词：
货币基金 货币供应量 门限协整 实证
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖良
文章以居民消费价格指数(CPI)的短期预测作为切入点,采用定量的时间序列分析方法,建立季节自回归综合移动平均(季节性ARIMA模型)模型对CPI时间序列进行量化分析。首先阐述基于该模型的CPI预测的一般过程,即:平稳化处理、差分变换的阶数辨识、参数估计,时间序列模型的构建,然后对模型进行性能检验,确定较适合的季节自回归综合移动平均模型,最后在实证分析中探讨经济变量CPI与时间变量之间的变动规律,对CPI时间序列进行适当的差分处理,取得了较为理想的预测效果。
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