- 年份
- 2024(2863)
- 2023(4329)
- 2022(3842)
- 2021(3667)
- 2020(3207)
- 2019(7612)
- 2018(7726)
- 2017(15410)
- 2016(8486)
- 2015(9756)
- 2014(9804)
- 2013(9759)
- 2012(8882)
- 2011(8149)
- 2010(8817)
- 2009(8543)
- 2008(7216)
- 2007(5915)
- 2006(5133)
- 2005(4584)
- 学科
- 济(37174)
- 经济(37149)
- 管理(21565)
- 方法(21497)
- 业(20444)
- 数学(20056)
- 数学方法(19558)
- 企(17348)
- 企业(17348)
- 中国(8088)
- 农(7973)
- 理论(7439)
- 贸(7268)
- 贸易(7261)
- 易(7098)
- 业经(6599)
- 地方(6577)
- 财(6233)
- 融(6084)
- 金融(6084)
- 学(5934)
- 银(5274)
- 制(5273)
- 银行(5271)
- 行(5074)
- 农业(5039)
- 策(4666)
- 教学(4555)
- 技术(4547)
- 和(4332)
- 机构
- 学院(118391)
- 大学(117264)
- 济(48376)
- 经济(47377)
- 管理(45962)
- 理学(39633)
- 理学院(39243)
- 研究(38453)
- 管理学(38098)
- 管理学院(37916)
- 中国(31051)
- 京(24433)
- 科学(23400)
- 财(20992)
- 所(19749)
- 研究所(17976)
- 中心(17913)
- 农(17840)
- 江(17285)
- 业大(17264)
- 财经(16941)
- 经(15452)
- 北京(15270)
- 经济学(15036)
- 范(14508)
- 师范(14325)
- 州(14257)
- 农业(14096)
- 经济学院(13540)
- 院(13382)
- 基金
- 项目(79445)
- 科学(62254)
- 基金(57439)
- 研究(55909)
- 家(50171)
- 国家(49824)
- 科学基金(43025)
- 社会(34600)
- 社会科(32933)
- 社会科学(32925)
- 省(31495)
- 基金项目(29436)
- 自然(29153)
- 自然科(28574)
- 自然科学(28570)
- 自然科学基金(28036)
- 教育(27713)
- 划(26781)
- 资助(26077)
- 编号(22744)
- 重点(18276)
- 成果(17971)
- 部(17527)
- 创(16686)
- 课题(16373)
- 发(16176)
- 创新(15540)
- 科研(15334)
- 教育部(15260)
- 大学(15105)
共检索到173854条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国货币市场
[作者]
余江岩
20世纪90年代以来,金融危机爆发的频率呈现上升趋势,为此,经济学家们对金融危机的起因进行了不懈的探索,第三代金融危机模型就是在这一背景下诞生的。目前,该模型已经成为国际货币基金组织和许多国家决策者分析、防范和化解金融风险的重要工具。该文在介绍第三代金融危机模型的基础上探讨了该模型在我国的实践意义。
关键词：
金融危机 期限错位 资本结构错位
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐照宇 庄金良
在现有的大部分关于货币危机预警系统的文献中,都将货币危机与货币大幅贬值联系起来,但货币大幅贬值往往发生在货币大幅升值之后。本文尝试在货币升值视角下,对我国货币危机构建一个预警模型,并分别对信号分析法和三元Logit模型的预测能力进行实证分析。结果表明,工业企业增加值同比增速、出口额同比增速和企业存款这三个指标对升值视角下的我国货币危机的预测能力较强;信号分析法的预警效果更好,但Logit模型在研究经济变量对危机影响的相对重要性上又具有优势,因此,在我国货币危机的预警和防范中,应将这两种方法结合起来使用。
[期刊] 经济研究
[作者]
张伟
本文以名义汇率月变化率为因变量 ,引入因变量一阶自回归过程对Abiad(2 0 0 3 )提出的变动概率体制转换模型进行了修改 ,以此为基础 ,采用改进后的模型对阿根廷等 1 2个国家或地区在 1 978年 1月至 2 0 0 2年 5月期间发生或可能发生的货币危机进行了研究。本文主要回答两个问题 :根据体制转换模型建立的货币危机预警系统是否具有更强的预警能力 ?它预测危机发生的时机是否更准确 ?研究表明 :变动概率体制转换模型能够较为准确地预测货币危机发生的可能性和发生的时点 ;但是 ,对于不同的国家或地区 ,模型的预警效果有高有低 ;总体而言 ,该模型的预警能力很强 ,预警时效性较强
关键词：
体制 体制转换模型 货币危机 预警系统
[期刊] 上海金融
[作者]
马德功 张畅 马敏捷
概率模型、STV模型、KLR信号分析模型、DCSD预警模型、ANN模型等是国际上最有影响的货币危机预警模型。FR概率模型的准确性、非差异性及所提供的样本数据受到置疑;STV模型克服了FR概率模型非差异性缺陷,但难于找到相似的样本国;KLR模型预测准确率较高,缺陷在于非结构化的经济模型;DCSD模型综合了FRProbit和KLR特征,但其检验并非纯粹的样本外检验;ANN模型在定量分析方法上有进展,但也存在系数估计等缺陷。综合比较与分析,FR模型基础上的因子-Logistic货币危机预警模型比较适用于中国。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王春峰 康莉 王世彤
一、引言近年来，货币危机的传染（Ｃｏｎｔａｇｉｏｎ）现象———一个国家的货币危机导致了另一个国家货币危机的可能性———引起了金融理论界、政策制定者、金融机构及国际金融组织（如ＩＭＦ、世界银行）的强烈关注，其原因在于，第一，货币危机的传染现象日益普遍，...
[期刊] 当代财经
[作者]
金洪飞
传染是近10年货币危机中的一个常见现象。通过构造具有多种风险资产的投资组合模型,可解释造成货币危机传染的多种原因;共同冲击、期望收益率变化、不确定性的增加、风险厌恶程度的变化以及资本损失等,都可以通过影响国际投资者的投资组合而造成货币危机的传染。
关键词：
传染 货币危机 投资组合模型
[期刊] 财经研究
[作者]
金洪飞
不同的货币危机对经济产出水平有不同的影响,文章主要研究货币危机与产出水平之间的关系。文章构造了一个由IPLM曲线和总产出曲线构成的汇率—产出模型,揭示了三代货币危机模型的内在关联性。在这个简单的货币危机综合模型中,第一代货币危机模型和第二代货币危机模型被作为第三代货币危机模型的特例,从而把三代货币危机模型统一起来,解释了不同货币危机对产出水平的不同影响。
关键词：
货币危机 经济产出 汇率—产出模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘志雄 张秀娟
我国货币供给、国内信贷与外汇储备增加之间在大多数年份保持一定的均衡关系。但在少数年份,货币供给也出现不足或超额现象。因此,我国在货币投放的时候,需要全面考虑货币供给、国内信贷与外汇储备增加之间的关系,在继续保持货币供给正常增长的同时,改善货币供应结构,提高货币政策的有效性,增加有效货币供给。
关键词：
第一代货币危机模型 货币供给 实证检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨君慧
文章从模糊数学的角度出发,将模糊数学与统计学相结合,建立了一个新的货币危机预警模型,并且利用实际数据进行了检验,希望能够更为精确地给出预警信号。
[期刊] 世界经济
[作者]
王德祥
当代国际金融危机主要表现为区域性和全球性的货币危机。以克鲁格曼模型为代表的国际货币危机理论模型从一个侧面揭示了当代货币危机的原因和机制。本文首先介绍模型产生的背景 ,随后重点介绍这些模型 ,最后分析模型的特点、意义和缺陷。本文指出 ,马克思主义经济学是我们研究当代国际货币危机的理论前提。
关键词：
货币危机 理性预期 马克思主义经济学
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王雪标 于春艳 张建华
本文以1980—2005年间15个亚洲国家数据为样本,建立了两组Panel Logit模型,对资本流动控制能否抑制货币危机进行了实证研究。结果发现:当期的资本流动控制不能有效地抑制货币危机的发生,但前一期的资本流动控制却可以显著减小货币危机发生的概率。当期他国的货币危机有显著的传染效应。经济基本面对减缓一国货币危机的发生是至关重要的,避免货币危机的根本方法仍是保持经济基本面的良好运行。
[期刊] 经济科学
[作者]
盛斌
一、货币预期性冲击模型——理论框架９０年代的货币危机（１９９２年的欧洲货币联盟、１９９４年的墨西哥和１９９７年的东南亚国家和韩国）引发了人们对７０年代末发展起来的预期性冲击（ｓｐｅｃｕｌａｔｉｖｅａｔａｃｋ）模型的关注。它的核心思想是用来解释外汇投机...
[期刊] 南开经济研究
[作者]
范小云
８０年代以来频繁发生的货币危机激发起各国学者和决策者们对投机性冲击的极大兴趣。尤其是７０年代末、８０年代初发展起来的由前瞻性预期的运用促成的投机性冲击理论，对投机性冲击发生的原因、冲击的时间、数量等进行了颇受瞩目的分析，并允许经济学家将对固定汇率制的...
[期刊] 金融与经济
[作者]
魏文江
对国际金融危机及对外汇市场买卖价差的影响进行了综述分析。利用GARCH(1,1)模型建立了7个发达国家的货币买卖价差的波动模型;模型考虑了汇率和波动性对买卖价差的影响;同时利用事件分析法加入了金融危机的虚拟因子,以确定金融危机对买卖价差的影响水平;对模型的估计结果进行了ARCH效应检验。模型结果显示,对买卖价差的影响水平由高到低依次为:汇率、POSTCR、波动率和CRISIS。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
