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[期刊] 财贸研究
[作者]
毛彦军 王晓芳
基于由贝叶斯技术估计的新凯恩斯动态随机一般均衡(DSGE)模型,识别和分析货币供给与货币需求冲击对产出和通货膨胀波动的影响,结果表明:货币供给冲击对产出和通货膨胀波动均能够产生同向影响,但对产出波动的影响不明显,仅能解释其不足2%的波动,而对通货膨胀波动的影响比较强,长期内可以解释其26%以上的波动;货币需求冲击对产出和通货膨胀波动的影响都不明显,长期内对二者波动的解释能力均低于0.6%。因此,在应对通胀压力时,央行可以运用数量型货币政策工具,对高通胀势头实施积极的紧缩性宏观调控。
关键词：
货币供给 货币需求 经济波动
[期刊] 当代经济科学
[作者]
徐宁 丁一兵
2022年以来，美联储开启新一轮加息，这一政策变动引起了学界和实务界的广泛关注。为全面阐释美联储加息对中国宏观经济和货币政策的影响，利用时变格兰杰因果检验和分位数向量自回归模型全面评估美联储货币政策的外溢效应。研究显示：第一，美联储货币政策变动对中国宏观经济变量和政策变量的影响具有明显的时变特征，通常是在重大事件窗口期产生传递效应，而在常态化时期基本不会产生影响；第二，中国经济增长对美国货币政策变动的反馈较弱，但通货膨胀和跨境资本流动对加息冲击的反馈较为灵敏，因此，应警惕由美联储加息而引发的通货紧缩效应和资本外逃风险；第三，在政策应对层面，中国货币政策调控具有明显的转段特征，早期倾向于采取被动的“顺风而动”型调整以避免较大的经济波动，而随着经济体量逐渐上升，政策调整逐渐转向“以我为主”的主动型调节；第四，目前中国经济正处于后疫情时期的回升阶段，加息冲击对宏观变量和政策变量的影响较弱，这为“以我为主”型的宏观调控争取了宝贵空间，同时也为经济平稳复苏创造了有利条件。因此，政府应理性看待并正确认识现阶段美联储加息对中国宏观经济的综合影响，货币政策仍应坚持“以我为主”，为实体经济提供合理充裕的流动性，并不断扩大自身经济体量，加快培育完整的内需体系，打造顺畅联通的国内国际双循环，提高经济抵御外部冲击的能力，强化经济发展韧性，最终实现经济质的有效提升和量的合理增长。
[期刊] 商业时代
[作者]
李静 牛兵
本文对新一轮价格水平上涨背景下货币供给与宏观经济变量之间关系进行了研究。发现货币供给与通货膨胀、上证综指、商品价格和住房销售指数之间存在长期均衡关系;并且在短期冲击中,商品价格和住房销售指数对货币供给有正的响应,而通货膨胀和上证综指响应波动起伏。因此文章提出在房地产价格受政策限制条件下,发展商品衍生品市场也是宏观调控可选择方法之一。
关键词：
货币供给 价格水平 宏观经济
[期刊] 当代财经
[作者]
王俊杰 仝冰
为了分析中国的宏观经济波动,可以用贝叶斯方法估计一个包含多种冲击和摩擦性因素的动态随机一般均衡模型。这类模型通常使用利率规则测度货币政策冲击,不过,货币数量规则可能更适合中国现实。在使用货币数量规则这种新的设定下,历史方差分解的结果表明,1992—2016年期间,产出增长率波动的主要驱动因素是货币供给冲击、投资冲击和外生需求冲击,而其中的两次剧烈波动则需要用其他冲击来解释;通货膨胀率波动的主要驱动因素是货币供给冲击,其次是价格加成冲击、投资效率冲击和永久性技术冲击。在新的设定下,理论方差分解结果表明,尽管货币政策仍然是非常重要的因素,但是其重要程度已经降低;此外,投资的波动主要是源于投资效率冲击而不是投资品价格冲击。这些发现与国内外现有的结论并不一致。这表明,选择何种方式测度货币政策冲击对于分析中国宏观经济波动至关重要。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
徐琤
20世纪70年代以来国际资本频繁流动已成为世界经济的一个显著特征,资本的跨国流动对国际经济产生了重要影响,特别是通过提高生产要素的配置效率提高了各国福利,同时也带来了相应的负面影响。因为经济一体化和金融全球化等变化趋势共同改变了货币政策实施所依赖的整个金融环境,在宏观层面上却给政府当局制定宏观经济政策带来了困惑,各国货币政策的有效性、独立性受到冲击。当今资本流动性已成为对宏观经济影响较大的因素,在开放经济条件下我国货币政策的制定也把资本流动性作为主要变量来考虑,以保证经济稳定持续发展。
关键词：
资本流动性 宏观经济 货币政策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
董亚娟 谢乐晋 胡星生
基于中国经济特征事实,将资本、价格和劳动的调整成本引入新凯恩斯动态随机一般均衡模型(Dynamic Stochastic General Equilibrium,简称DSGE模型),包含技术冲击、货币需求冲击、消费偏好冲击、投资效率冲击和货币政策冲击等五个外生冲击,以及带有消息冲击的利率货币政策规则。应用校准法和贝叶斯估计法估计经济模型的结构参数,并对模型的结构参数进行优度检验和稳健性检验。应用脉冲反应以及方差分解、历史分解和反事实模拟等方法对模型结构参数模拟的结果进行分析,得出如下结论:(1)在利率规则下,消息冲击的最优期限是连续提前3期,且包含消息冲击的货币政策对宏观经济波动的影响接近90%的水平。(2)包含消息冲击的经济模型,对实际数据波动趋势和波动幅度的模拟优于不包含消息冲击的模型。通过对不同期限消息冲击政策的模拟,发现货币政策的消息冲击对中国经济具有重要作用。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
陈晓玲 陈登科
本文建立结构向量自回归（ＳＶＡＲ）模型分析石油价格冲击对我国宏观经济的影响。研究结论表明石油价格上升对我国产出水平带来正面影响，而跨国面板数据回归显示，这可能与石油价格上升对我国主要贸易伙伴一般物价水平影响更大有关，这导致我国贸易条件相对改善相关；此外，我国货币政策调整呈现典型的＂逆周期＂操作特征，且利率＂逆周期＂特征更加明显；非线性石油价格情形下，主要宏观经济变量对石油冲击反应方向不变，但反应幅度减少，该情况下，货币政策的＂不作为＂优于微调。
关键词：
油价冲击 货币政策 非线性油价
[期刊] 南方金融
[作者]
王伯英
本文运用事件研究法、面板数据分析法,实证研究货币政策冲击下企业债券信用利差的反应,以及货币政策、宏观经济因素对企业债券信用利差的差异性影响,主要得到以下结论 :一是货币政策操作对低等级企业债信用利差影响程度高于对高等级企业债信用利差的影响,对短期(1年及以内)、长期(10年以上)企业债信用利差的影响程度高于对中长期(5～10年)企业债的影响;二是我国企业债信用利差受宏观经济环境变化的影响不显著,而货币政策变动所导致的融资环境改变对信用利差有显著影响,融资环境是信用利差变动的主导因素;三是货币政策对信用利差的影响在经济周期不同阶段存在非对称效应,货币政策对信用利差的影响在经济下行阶段更为显著,非对称效应在低等级债券中表现得更为突出。根据本文研究结论,可以得到以下政策启示:第一,基于货币政策工具对债券市场信用利差的差异性影响,优化债券市场利率期限结构,完善货币政策利率传导机制,为疏通货币政策传导、促进经济高质量发展营造有利的金融环境;第二,充分发挥货币政策在优化融资环境中的作用,引导债券市场信用利差保持在合理水平,为企业"去杠杆"打下有利的货币信用基础;第三,根据经济周期不同阶段下货币政策与债券市场信用利差之间的关系特点,完善逆周期货币政策操作,充分发挥债券市场信用利差对市场主体融资的调节功能,引导市场主体主动应对经济周期变化带来的不利冲击,为经济平稳发展创造有利的货币信用条件。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘永余 王博
本文选取1996年到2013年的季度数据,利用具有符号约束的贝叶斯时变随机波动向量自回归模型(TVP-SV-VAR),针对人民币利率冲击、汇率冲击在不同经济环境中对于宏观经济的时变影响进行分析。结果表明,利率冲击对于物价的短期影响并不稳定,通胀水平越高影响越大,长期影响相对稳定。利率冲击主要通过资本形成影响产出,资本形成比重越高或利率敏感性越强则影响越大。汇率冲击对于物价水平的传递效应在通胀水平越高时越明显,整体上并未出现降低趋势。汇率主要通过支出转换效应对产出形成短期时变影响,长期时变影响则主要通过资产负债表效应和利率影响渠道。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
盖静
当前,我国的利率市场化改革在形式上已经完成,汇率市场化改革也在加速推进,国内的宏观经济环境变化明显。过去,学者们关于货币政策传导机制的研究主要集中于信贷渠道和利率渠道,对汇率传导渠道的研究不多。从研究方法上,多使用传统的VAR模型,并未考虑经济的结构性变化可能对模型中参数的影响。采用带有时变参数的结构VAR方法,实证分析了货币政策冲击、汇率波动与国内产出和价格之间的动态关系,结论表明:一是经济变量之间的动态关系带有时变性,使用传统VAR方法进行分析并不恰当;二是货币供应量与国内宏观经济变量之间相关性减弱,
关键词：
货币政策 汇率传导 时变参数 VAR
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
盖静
当前,我国的利率市场化改革在形式上已经完成,汇率市场化改革也在加速推进,国内的宏观经济环境变化明显。过去,学者们关于货币政策传导机制的研究主要集中于信贷渠道和利率渠道,对汇率传导渠道的研究不多。从研究方法上,多使用传统的VAR模型,并未考虑经济的结构性变化可能对模型中参数的影响。采用带有时变参数的结构VAR方法,实证分析了货币政策冲击、汇率波动与国内产出和价格之间的动态关系,结论表明:一是经济变量之间的动态关系带有时变性,使用传统VAR方法进行分析并不恰当;二是货币供应量与国内宏观经济变量之间相关性减弱,不稳定性增强;三是当前货币政策的汇率传导渠道仍然存在较强阻滞。
关键词：
货币政策 汇率传导 时变参数 VAR
[期刊] 经济体制改革
[作者]
徐亚平 史依铭
供给冲击已成为我国经济发展的“三重压力”之一，如何应对冲击、化解压力是亟需解决的重要经济问题。构建TVP-SV-VAR和DSGE模型分析供给冲击影响我国宏观经济稳定的特征事实，运用拓展的最优货币政策规则来应对供给冲击以促进经济平稳发展。结果表明：供给冲击不仅会降低产出水平，加剧产出缺口的波动程度，还会提高通胀率，扩大通胀缺口；拓展的最优货币政策规则是供给冲击下提高产出水平、推动通胀趋于稳态的有效工具，通胀目标的调整是实现产出提高和通胀稳定组合目标最优选择的可行策略。由此表明，引入汇率和审慎两个因素的最优货币政策规则与我国实际有更好的适配度，有利于完善我国“多目标、多工具”的货币政策规则体系，对于促进我国经济稳定发展以及构建“双循环”新发展格局具有重要意义。
[期刊] 财贸经济
[作者]
庄子罐 邹金部 刘鼎铭
去杠杆是我国供给侧结构性改革的重要任务之一，而平稳有序地去杠杆是防范化解金融风险的关键。本文通过梳理我国在2016年前后的经济数据，刻画了去杠杆进程中我国宏观经济存在的“扩张—收缩”波动特征。基于此现实，本文在金融加速器理论基础上构建金融经济周期模型，尝试利用违约成本的变化引入金融冲击，从未预期和预期冲击两个视角理解去杠杆背景下中国的宏观经济波动。模型数值模拟结果表明，去杠杆过程前后信贷、杠杆率以及信用利差等重要宏观经济变量的波动不仅源自未预期违约成本的变化。违约成本预期的变化同样也可以很好地解释近年来我国重要宏观经济变量的“扩张—收缩”波动特征，为理解我国去杠杆进程中的宏观经济波动提供了一个新视角。基于本文结果，政府实施去杠杆政策时不仅应充分考虑违约成本的实际变动，还应重视金融机构的预期因素。
关键词：
违约成本 去杠杆 金融冲击 预期冲击
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁秀英 周喆 吴建军
文章构建了一个包含汇率与混合货币政策规则的动态AD-AS模型,采集2003—2015年的季度数据进行模型参数估计,然后运用比较静态分析法和脉冲响应分析法研究大宗商品价格冲击对中国宏观经济波动的影响。实证结果表明:大宗商品价格冲击通过改变总供给,主要影响通货膨胀,其次影响名义利率,对产出和实际利率的影响小,对通货膨胀有强度较大、敏感性高、持续长的正向影响,对产出有强度小、敏感性低、持续短的反向影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
孙工声
改革开放以来,伴随中国经济高速增长的是经济的过度波动。2008年第四季度,在外部冲击与国内经济周期调整和结构调整压力等多重因素作用下,中国经济出现了深幅调整,经济的过度波动再次激起了人们对导致宏观经济波动的内外因素的关注与讨论。那么,中国宏观经济波动究竟是源于内部调整还是外部冲击呢?本文基于内外双重视角;实证分析了改革开放以来导致中国宏观经济波动的因素。实证结果表明,外部冲击对国内宏观经济波动的贡献度相当高,是导致中国宏观经济波动的重要因素,而国内经济市场化演进、产业结构调整和宏观经济政策调整并不是导致宏观经济波动的主要因素,即中国宏观经济波动主要来自外部冲击而非内部调整。
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