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[期刊] 商业时代
[作者]
王婷婷 王国松
本文基于2006年1月至2011年4月期间的统计数据,采用A R-EGARCH模型实证检验了货币供应量相关指标对股票收益率波动的非对称性影响。研究结果表明:我国股票市场的月度数据存在着非对称效应,其对好消息的冲击更敏感;M 1和M 2的波动率都不同程度的改变了股票收益率的非对称性。最后,文章在行为金融的基础上,从理论和实证角度分别解释了研究结果。在实证部分,本文尝试性从风险厌恶投资者的价值函数来建立相关回归模型。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
何国华 袁仕陈
利用前景理论及其扩展研究不同货币政策下人们的行为选择及其变化,结果表明:不同的货币政策下,收入水平和边际利得的不同会促使人们相应地调整参考点和权重,使总价值函数处于不同的位置(税收和通胀也都对参考点和总价值具有重要的影响),使人们呈现出不同的风险偏好,并采取不同的应对措施,从而导致了货币政策的非对称性。
[期刊] 经济问题
[作者]
张蓉
通过货币政策的变动来预测股票市场的走势不仅是个人投资者,更是机构投资者不可或缺的分析工具,但从预测的实际效果来看,不同时期的预测准确度偏差不同。究竟货币供应量与股市走势之间的内在关系如何,正是本研究希望解决的问题。经过研究认为,这种预测体系仅仅在股市处于牛市和震荡市时有效,而当股市处于熊市时是无效的。
关键词：
货币供应量 股市 格兰杰因果检验
[期刊] 经济管理
[作者]
乔桂明 刘钟鸣 郑晓玲
2006年初,我国股市走出了一波大牛市。与此同时,由于外汇占款而被迫投放到市场中的货币数量较前几年也庞大了许多,因此,"流动性过剩"的说法便成为了解释这波大牛市的一个重要理由。本文试图从货币供应量与股市之间关系的角度出发,利用计量经济学的VAR模型,通过综合运用协整、Granger因果检验等方法来探求目前我国这波大牛市是否由于"流动性过剩"而导致,现阶段我国的货币供应量与股市之间到底有没有强烈的内在联系。分析结果显示,现阶段我国股市上涨与货币供应过多之间关系不大,股市上涨主要取决于人们对未来股市的预期。
关键词：
VAR 货币供应量 股市
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
顾奚峰 王国松
本文基于EGRACH模型,利用高频数据,实证检验了沪深300股指期货对我国股市非对称波动的影响。实证研究表明,沪深300股指期货与现货市场之间存在互为格兰杰因果关系,在股指期货初期股指期货对股市的波动有放大作用,在远期降低了非对称性波动,具有稳定股市的功效。
关键词：
股指期货 非对称波动 EGRACH模型
[期刊] 经济问题
[作者]
张秀利
通过考察2001年1月～2011年12月的货币供应量与股票市场价格的数据,利用单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验等实证研究方法进行分析,结果表明不同层次的货币供应量指标对股票市场价格的影响并不相同,M1与股票市场价格存在着长期均衡关系,M0和M2对股票市场价格的影响并不显著,这意味着中国货币政策的制定应当关注资产价格波动,并可通过控制M1的供应量来对股票市场进行调节。
关键词：
货币供应量 股票市场价格 协整检验
[期刊] 上海金融
[作者]
于振玫
本文结合我国实际研究了货币传导机制的非对称性问题。首先分析了货币传导机制非对称性的存在的原因和其表现形式,认为我国的货币传导是通过信贷渠道展开的,并从预期、银企关系、我国企业结构、信贷配给与财政传导的比较等方面分析了我国货币传导的现状及存在非对称性的原因,提出解决我国货币传导机制的非对称性应着重解决中小企业融资问题、消除信贷配给、大力发展直接融资等问题。
关键词：
货币政策 传导机制 非对称性
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
文章运用Markov状态转换模型对深证指数周收益变结构进行了分析,通过与随机游走模型、收益转换模型、方差转换模型比较,诊断证实收益和方差存在动态结构变化特性,收益和方差在两个状态之间发生非对称频繁转换。模型对现有数据及历史事件具有良好的解释能力,对未来收益的预测也好于其它模型。
[期刊] 商业时代
[作者]
李毅君
欧债危机期间,欧洲央行频频为市场注资的举措表面上对股票市场产生一定的提振作用,但实际上两者的关系具有很大的不确定性。本文基于欧债危机期间欧洲货币供应量和股票市场流通市值的月度数据,应用ADF单位根检验、Johansen协整检验、向量误差修正模型(VECM)及格兰杰因果关系检验等金融计量方法对欧洲货币供应量与股票市场流通市值之间的相互影响进行实证分析,从而得出了它们长短期的互动关系及因果关系。最后对实证研究结果进行总结和经济意义分析,阐述不同关系出现的原因,提出针对性的建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈丰
美国金融危机爆发以来,中国经济受到负面影响,为了改善经济不断下行的局面,中国实施了宽松的货币政策。在国内有许多学者沿用西方的理论和计量方法直接对中国的数据进行理论和实证分析,得出货币政策非对称性结论。然而,中国的货币政策在传导渠道上与美国等发达国家货币政策有显著不同,本文通过理论和实证分析论证了由于中国货币政策传导渠道和传导环境的特殊性,当前扩张性货币政策对实体经济有明显的拉动作用,中国的货币政策非对称性现象不明显。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
顾巧明
中国股市波动存在显著的长记忆性效应,这表明基于短记忆性过程的建模对股市波动结构的拟合可能是不充分的。本文对股市收益率进行了长记忆ARMA-FIEGARCH建模,并以此研究了利率和准备金率调整对股市波动的影响。研究发现:货币政策的上调和下调对股市波动存在显著的非对称效应,利率或准备金率上调消息公布后,股市波动性显著增加。而利率或准备金率下调消息公布后,市场的波动率没有明显变化;此外利率调整较之于准备金率调整对市场的影响更为显著。研究结果为管理层运用货币政策调控股票市场提供新的决策信息。
关键词：
长记忆性 利率政策 准备金率 非对称效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈德伟 徐琼 孙崎岖
本文运用预测方差分解法对我国1993年～2001年货币政策作用的非对称性问题进行实证研究,结果表明,在我国货币冲击的紧缩效应大于扩张效应,紧缩性货币政策能够有效地抑制经济的过热增长,而扩张性货币政策却无法显著摆脱经济的恶性衰退。因此从对称性角度看,在扩张时期和紧缩时期,货币冲击效果在我国具有微弱的非对称性。
关键词：
货币政策效果 非对称性 预测方差分解
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
吴淑娥 仲伟周 黄振雷 王筝
在把中国股票市场划分为熊市、牛市的基础上,利用1999年1月到2012年1月的月度经济数据,实证分析了货币政策调整对股价的影响,结果表明,利率和货币供应量在不同市场态势下对股价影响的方向和力度存在显著差异;货币政策对股票价格的非对称影响十分明显;从不同股市态势下投资者的反应差异来看,卡纳曼的预期理论在中国股票市场也是成立的。
关键词：
货币政策 股票价格 非对称影响
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