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[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
胡智 邱念坤
货币主义汇率决定模型是在浮动汇率制下发展起来的极具影响力的汇率决定理论之一,但在人民币汇率决定的研究中,对该模型涉及较少。运用中美两国1994-2003年的相关数据,对货币主义模型在人民币汇率决定中的适用性进行实证检验发现:狭义的货币模型以及调整后的狭义货币模型和调整后的广义货币模型均不适用于人民币汇率的决定;而考虑了持币机会成本的广义货币模型可以较好的应用于人民币汇率的决定。
关键词：
货币主义模型 人民币 汇率决定 实证检验
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
王蕊
文章通过加入资本控制变量对传统的超调模型进行修正;选取2000至2012年的月度数据,实证检验影响人民币名义有效汇率的因素,特别是其与资本控制程度和国内货币供应量的关系;通过建立向量误差修正模型考察人民币名义有效汇率是否存在超调现象。研究发现:资本控制程度和国内货币供应量是影响人民币名义有效汇率变化的重要因素;国内货币扩张对人民币汇率升值存在重叠与放大效应,加剧了人民币内外价值偏离的程度;货币供给扩张除了直接促使人民币升值外,还导致资本控制程度同向变动,间接推动人民币进一步升值;这种机制具有反向自我修正的动态机制,即人民币名义有效汇率存在超调现象。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
梁志成
浮动汇率的货币主义模型是７０年代以后发展起来的最具影响力的汇率决定理论之一，然而近年来在国际汇率大幅波动的情况下，原有的货币模型对实际汇率变动的解释能力有所下降。本文在重新定义购买力平价条件的基础上对原有的模型进行改进，并且在原有的理论模型中引入更多的动态因素，使模型更符合现实。同时，在新的理论模型框架内，我们通过中国１９８１－１９９７年的经验数据，对其进行统计检验。结果表明，改进后的模型是一个拟合度相当高，解释力非常强的回归模型，它完全适用于我国的汇率变动分析，浮动汇率的货币主义模型仍然是有效的。
关键词：
浮动汇率 货币模型 购买力平价
[期刊] 财政研究
[作者]
张彻
一、购买力平价检验的计量模型近年来国际上关于购买力平价理论的讨论主要集中于相对购买力平价,这主要是由于绝对购买力平价在现实中受到的种种限制几乎不可能成立,而相对购买力平价便于进行经验分析。随着定量研究的深入特别是时间序列分析方法的发展,相对
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张建英
人民币汇率问题一直是国际金融所关心的热点问题之一。本文在弹性价格货币模型的基础上,选取2005年1月—2011年12月的中美两国月度数据,应用计量方法对人民币汇率及模型中的三个相对变量(中美两国相对货币供给量、相对国民收入、相对利率)进行了实证检验,结果表明:在考虑剔除物价因素后的实际有效汇率下,三个相对变量不能很好地拟合人民币汇率的变动;而在名义人民币汇率下,中美两国相对货币供给量和相对利率的变化对人民币汇率的影响是反向的,而相对国民收入对人民币汇率的影响是正向的,这与弹性价格货币模型的理论结论不完全一致。并在此基础上进一步对三个长期影响因素进行了协整分析,得出人民币汇率与三个影响因素之间存...
关键词：
弹性价格货币模型 人民币汇率 实证研究
[期刊] 世界经济研究
[作者]
胡智 邱念坤
本文通过分析我国汇率水平调整对国际收支调节的历史数据、我国进出口商品的需求价格弹性以及我国目前的国际收支结构,认为仅靠汇率水平的调整可能不能够有效地对我国目前的国际收支顺差做出调节。在此基础上,笔者收集了1985-2004年的相关数据,对国际收支调节的另外一个重要理论——货币主义理论,进行了Johansen协整检验,结果发现,我国外汇储备与国内信贷之间存在协整关系,系数为-3．613,说明我们可以尝试通过对国内信贷数额的调整来对我国国际收支进行调节。
关键词：
汇率水平 国际收支 国内信贷
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王倩
东亚经济体汇率动态和汇率相关性检验表明:人民币两次汇改后,东亚货币整体关联度较高,出现了联动的态势。本文基于新外部货币模型估计东亚经济体汇率制度中隐含锚货币的权重,同时测度汇率制度弹性指数,重点考察人民币汇率制度改革对东亚经济体汇率制度的影响。各经济体汇率制度出现在钉住美元——钉住货币篮子切换的趋势。人民币对一些东亚货币的影响明确显现。未来东亚区域锚货币的选择中,人民币具有潜力成为区域锚货币。
[期刊] 经济评论
[作者]
陈平 李凯
传统的汇率货币模型建立在理性预期基础上,无法解释现实中的汇率波动。本文放松了理性预期的假定,并引入"适应性学习"来考察汇改后人民币汇率的货币模型。结果表明:在"适应性学习"引入之前,货币模型预测能力比不上简单的随机游走模型;而在引入之后,其预测能力大幅改善,很好地模拟了汇率实际波动。因此传统的货币模型并没有完全失效,引入"适应性学习"后仍然适宜于刻画汇改后人民币汇率的短期走势。
关键词：
适应性学习 货币模型 样本外预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
王凯 庞震
货币错配是一个关系到国家经济安全的重大问题，我国是“非中心货币”国家，积累了大量以美元计值的外部债权，存在债权型的货币错配，对金融稳定和经济发展构成威胁。文章利用TVP-VAR模型分析了货币错配、人民币汇率和经济增长的非线性时变关系。研究发现，虽然我国货币错配未达到不可控制的程度，但货币错配促使人民币汇率升值，降低了经济增长率，对宏观政策的掣肘突出。解决货币错配问题的根本途径是继续推进人民币汇率改革，实现人民币国际化。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
易行健
本文首先对1996-2003年我国的货币替代程度与资本外流规模的季度数据进行估算,然后从货币需求的角度,分析了人民币有效汇率对货币替代与资本外流的影响机制,并对其进行了实证检验。结论显示,人民币有效汇率的波动显著影响我国的货币替代程度与资本外流规模。最后就货币政策的制定、实施,以及人民币汇率制度选择提出相关的政策建议。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
范从来 谢丽娟
本文以中国2005年汇率改革以来人民币在岸即期汇率和离岸无本金交割远期外汇(NDF)汇率为样本，使用事件研究法和广义自回归条件异方差(GARCH)模型，探究美联储货币政策冲击对人民币汇率的影响。研究结果表明：(1)正向的货币政策冲击，即美联储货币政策超预期的紧缩或低于预期的宽松，会导致人民币在岸即期汇率和离岸NDF汇率贬值，而负向冲击则相反；冲击的程度越大，汇率的波动性越强。(2)2015年在岸市场汇率改革后，美联储货币政策冲击对在岸市场和离岸市场汇率及其波动性的影响都显著增强。随着人民币汇率制度改革的推进，人民币汇率弹性增加，美国货币政策冲击对人民币汇率的影响增强。(3)在同一冲击下，在岸和离岸两个市场、两个汇率在2015年汇率改革后的表现逐渐趋近，且离岸市场对冲击的响应程度显著大于在岸市场，而人民币外汇两个市场、两个汇率仍存在差异。本文对外部冲击下的人民币汇率波动性管理和风险防范具有一定的启示意义。
[期刊] 会计之友
[作者]
熊云飚 张子璇
文章根据人民币汇率与货币供应量之间的关系，通过选取2015年8月—2021年3月的每月平均数据，建立VAR模型进行实证分析，得出广义货币（M2）是汇率USD/CNY变动的格兰杰原因；汇率的变动主要是靠自身的变动以及自身滞后期的推动，其次才会受到广义货币M2的影响，而与流通货币（M0）和狭义货币（M1）并无直接关系。鉴于此，我国政府应该加快汇率市场化改革的步伐，精准调控广义货币（M2）的供应量，重视汇率改革政策与货币政策之间的相互协调性，由此促进我国的汇率改革之路能够更加平稳且健康地向前发展。
关键词：
广义货币(M2) 人民币汇率 VAR
[期刊] 世界经济研究
[作者]
马丹 陈紫露
文章通过将汇率区分为汇率水平和汇率波动两个不同的维度,同时考察两者对收入不平等的影响。在此基础上,文章又进一步将汇率水平变量分解成正向变动的累积和与负向变动的累积和两个部分,并基于非对称性视角构建NARDL模型,考察汇率水平变动对收入不平等的非对称影响。实证结果表明:人民币短期升值有利于改善收入不平等,贬值的影响不显著;长期来看,人民币升值或贬值都会恶化收入不平等,相较而言贬值的影响程度极为有限。人民币实际汇率短期的小幅波动能够改善收入不平等,但长期内汇率波动的幅度过大将会恶化收入不平等。从这个意义上来讲,维持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,保持人民币汇率一定程度的灵活和弹性,允许汇率短期内的合理波动,将有利于改善收入不平等。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘长春
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年1月至2016年6月期间,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的传递程度总体经历了先升后降的变化过程,表现出明显的时变特征;人民币汇率对价格的传递作用是不完全的,汇率传递不仅存在一定的时滞,而且其作用强度沿着商品流动链依次递减,尤其是汇率对消费者价格的影响极其微弱;汇率制度改革、经济周期波动、通货膨胀变化都会导致人民币汇率变动的价格传递效应发生显著波动。
[期刊] 经济问题
[作者]
冯常生
从中国整体股指-沪深分行业股指两个层次,运用GARCH(1,1)-M模型研究人民币汇率波动对中国股票市场的影响。研究结果表明,人民币汇率波动对中国股市的整体收益率影响显著;分行业考察,人民币汇率波动对能源、金融地产、信息技术业、工业、原材料等5个行业的股票指数产生显著的影响,而可选消费、主要消费、医药卫生、电信业务、公用事业等行业的股票指数对人民币汇率波动的响应不显著。
关键词：
人民币汇率 股票市场 计量检验
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