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[期刊] 南开管理评论
[作者]
陆正飞 宋小华
本文以中国A股上市公司为研究对象,采用因子分析和Logistic回归分析的方法,研究财务指标对股票超额回报的解释能力。研究发现,就A股市场整体而言,通过财务指标预测股票超额回报的能力没有得到有力的证明,但回归模型对超额回报预测的准确率高于随机分布的准确率,表明市场上还是存在一定的盈利模式；影响股票超额回报的财务指标随时间变化而变化,表明中国证券市场尚未成熟稳定；而且,反映公司发展能力的财务指标几乎出现在所有的回归结果中,表明此类财务指标对股票投资者具有较强的指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肇启伟 王平 刘涛
文章以上证A股公司为研究对象,利用Logistic回归模型研究公司经济增加值与股票超额回报的关系。研究发现,公司经济增加值对于公司股票超额回报的拟合优度和相关性比根据传统财务指标建立的预测模型表现要差;同时,在对股票超额回报的预测方面,经济增加值模型比传统财务指标模型的优势并不明显;但经济增加值模型可以帮助投资者有效地剔除没有投资价值的股票,表明经济增加值指标在我国资本市场环境下具有一定的适用性。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋威
本文以中国证券市场为研究对象,基于主成分分析构建人气指数模型,探讨风格投资与股票人气的经验关系,发现:人气是单个股票水平而非风格水平,股票人气不能归因于风格投资,并且人气与过去收益正相关。本文的研究拓宽了行为金融下投资行为研究的深度和广度,并为研究国内基金的风格投资提供可靠的资料与启示。
关键词：
风格投资 股票人气 人气指数 主成分分析
[期刊] 当代财经
[作者]
汪玉兰 周守华
以2007—2016年间中国A股上市公司为样本,实证检验了股票错误定价对企业投资效率的影响,结果发现:股票错误定价显著促进了企业的非效率投资水平,且会加剧企业的过度投资与投资不足。进一步按股票错误定价程度将样本分为低错价组、中错价组与高错价组后回归,发现只有当股票高错价时,才会显著促进企业的非效率投资。此外,区分股票错误定价的方向,研究股价高错价与低错价对非效率投资的影响,发现二者都会加剧企业非效率投资。
[期刊] 技术经济
[作者]
金雪军 徐宏伟
采用1998年-2004年的A股上市公司作为样本,试图从行为金融的角度出发,立足于反应偏差的研究,对股票股利的股价效应及反应偏差演变进行研究,包含即对股票股利公告后股价在二级市场的反应以及从纵向的角度来看,分析反应偏差程度的演变规律。研究发现:对于股票股利公告在公告的当天对股票价格产生显著的正超额收益率,并且对于股票股利公告普遍存在反应偏差,反应偏差度也随着时间的推移逐步明显减小。
关键词：
股价效应 反应偏差 反应偏差度
[期刊] 经济纵横
[作者]
李胜利
研究我国以证券投资基金为代表的机构投资者股票投资行为和证券市场波动性之间的相互关系,对正确认识不同类型的机构投资者的作用及发展机构投资者的政策取向具有重要意义。证券投资基金股票投资行为在一定程度上引起证券市场的波动,成长型基金对股市波动的影响较大,而平衡型基金具有降低股市波动的作用。
关键词：
机构投资者 证券投资基金 波动性
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
朱文晖 汪前明
本文根据威廉·夏普的资本资产定价模型即CAPM模型的原理,运用时间序列与横截面的最小二乘法的线性回归方法,构造相应的模型,对上海股票市场投资风险进行统计验证分析。通过严谨的统计分析表明,上海股票市场目前的系统风险占总风险比例大幅下降,对于风险——收益关系,非系统风险对投资收益率已经没有显著影响,而系统风险影响却非常显著,投资收益率与系统风险的关系并不符合CAPM模型,即投资收益率与β并不呈现线性关系。
关键词：
系统风险 期望收益 投资组合
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈俊
本文采用TGARCH(1,1)模型对我国证券投资基金规模与大盘价格指数的波动性进行了实证;采用横截面数据、面板数据模型对基金与个股价格的波动性进行了实证,结果表明:基金规模的增长并没有起到稳定市场的作用,相反在一定程度上加剧了市场的波动;总体上,基金持有对个股的稳定性作用不明显。
关键词：
基金 股票 市场 实证
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
王贞洁 王惠
由于传统财务体系存在资本与资产概念混淆的缺陷,使得上市公司财务指标被错估,财务信息被严重扭曲。本文以2007～2018年中国A股上市公司为样本,实证检验收益率和杠杆等财务指标错估对股票定价偏误的影响,并探讨分析师预测在其中的作用。研究发现,收益率低估和杠杆高估均会导致负向定价偏误。一种可能的解释是证券分析师未起到理性引领的作用,反而在财务指标错估的大潮中随波逐流,在财务指标错估和股票定价偏误之间发挥了中介作用。拓展性分析发现,除了收益率和杠杆以外,成长性指标的错估也会导致股票定价偏误,而分析师预测活动同样在其中起到了中介作用。此外,相较于一般分析师,明星分析师不易受到财务指标错估的影响,能在一定程度上缓解财务指标错估对股票定价偏误的影响。
[期刊] 金融与经济
[作者]
李昊 梁州 黄迅
本文以中国中小企业板和创业板上市公司为研究对象,从股价或股票交易量角度构建适合中国证券市场股票异动的界定方法,并引入最优参数下的支持向量机(SVM)模型对股票异动开展预测研究,进而对各分类模型的预测精度进行比较,最终就最优参数下SVM模型的稳健性进行讨论。结果表明,基于SVM的股票异动预测模型,在中小企业板和创业板中最优参数选择相似,且都具有接近的样本判错率、第1类错误率和第2类错误率;基于企业SVM的股票异动预测模型不仅具有良好的稳健性,且比其他分类模型具有更优秀的预测性能。
关键词：
市场异动 SVM模型 股价 股票交易量
[期刊] 金融与经济
[作者]
李昊 梁州 黄迅
本文以中国中小企业板和创业板上市公司为研究对象,从股价或股票交易量角度构建适合中国证券市场股票异动的界定方法,并引入最优参数下的支持向量机(SVM)模型对股票异动开展预测研究,进而对各分类模型的预测精度进行比较,最终就最优参数下SVM模型的稳健性进行讨论。结果表明,基于SVM的股票异动预测模型,在中小企业板和创业板中最优参数选择相似,且都具有接近的样本判错率、第1类错误率和第2类错误率;基于企业SVM的股票异动预测模型不仅具有良好的稳健性,且比其他分类模型具有更优秀的预测性能。
关键词：
市场异动 SVM模型 股价 股票交易量
[期刊] 世界经济
[作者]
史永东
股票价格波动是呈现纯粹的随机游走 ,还是遵循一个有偏的随机游走过程或分形布朗运动始终是学术界争论的热点。赫斯特提出一种新方法—R/ S分析 ,曼德布罗特首次将 R/ S分析应用于美国的证券市场 ,分析股票收益的行为。另外 ,许多学者用 R/ S分析研究其他国家的证券市场 ,得出了不同的结论。本文将 R/ S分析用于中国的股票市场 ,结果显示我国的股票收益遵循有偏的随机游走 ,价格不能对信息做出及时充分的反应 ,收益序列呈现出持久性 ,今天的股票价格影响未来的价格 ,时间是重要的。
关键词：
股票收益 持久性 R/S分析
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
黄炳艺
从会计信息使用者的角度,考察了会计信息是否有助于证券投资基金持股决策,即利用2003~2006年我国上市公司的样本数据,结合因子分析和Count panel data模型,实证检验了我国证券投资基金是否利用会计信息进行投资决策以及利用了哪些会计信息,以期为我国会计信息有用性的研究提供另外一个视角。
关键词：
证券投资基金 会计信息 计数面板数据模型
[期刊] 会计之友(下旬刊)
[作者]
曾富全 朱丽俊
本文实证分析了我国A股上市公司资本结构对企业研发投资决策的影响。结果显示:在总样本、高新技术企业、非国有企业样本中,研发强度与资本结构存在显著的U型关系,即当资产负债率低于某个阈值时,研发支出随资产负债率的增加而减少,反之,随资产负债率的增加而增加;而在非高新技术企业和国有企业样本中,研发强度与资本结构不存在显著相关关系。并根据实证分析结果,分别从国家政策和企业的角度提出相应的政策建议。
关键词：
研发强度 研发费用 资本结构 实证研究
[期刊] 中国经济问题
[作者]
蒋彧 季慧萍
证券公司作为专业的市场研究机构,其发布的股票投资评级越来越受到投资者的关注。本文运用中国A股市场2014-2016年数据,实证检验机构评级是否具有投资参考价值。结果表明:在短期内,机构评级对股票超额收益有显著的正向影响,评级调整方向与股票超额收益正相关,高声誉机构的评级比一般机构更能影响股票超额收益率,市值小、换手率高股票的超额收益对于机构评级的反应更为强烈;从长期看,机构评级对股票超额收益的影响会出现反转。进一步研究发现,在市场走势不同、评级调整方向不同、机构声誉不同的情况下,机构评级对股票超额收益的影响存在差异。本文的研究有助于投资者制定更为合理的投资决策,同时对维护市场秩序具有一定的参考价值。
关键词：
机构评级 评级调整 机构声誉 超额收益
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