- 年份
- 2024(8391)
- 2023(12320)
- 2022(10787)
- 2021(10235)
- 2020(8701)
- 2019(20161)
- 2018(19782)
- 2017(38908)
- 2016(21069)
- 2015(23532)
- 2014(23379)
- 2013(23551)
- 2012(21534)
- 2011(18885)
- 2010(18731)
- 2009(17054)
- 2008(17138)
- 2007(14706)
- 2006(12684)
- 2005(11010)
- 学科
- 济(85049)
- 经济(84948)
- 管理(69170)
- 业(65566)
- 企(57238)
- 企业(57238)
- 方法(44928)
- 数学(39777)
- 数学方法(39457)
- 财(37921)
- 务(22497)
- 财务(22439)
- 财务管理(22382)
- 企业财务(21527)
- 中国(20580)
- 农(20078)
- 业经(17555)
- 学(16790)
- 制(16610)
- 地方(16561)
- 贸(14278)
- 贸易(14273)
- 易(13814)
- 财政(13696)
- 理论(13434)
- 农业(13282)
- 技术(12782)
- 和(12463)
- 环境(12413)
- 融(12240)
- 机构
- 大学(297268)
- 学院(293626)
- 管理(121849)
- 济(118383)
- 经济(115985)
- 理学(106814)
- 理学院(105773)
- 管理学(104151)
- 管理学院(103628)
- 研究(91827)
- 中国(68686)
- 财(64615)
- 京(61331)
- 科学(55719)
- 财经(49050)
- 所(45311)
- 经(44685)
- 业大(42474)
- 农(42431)
- 中心(41546)
- 江(40809)
- 研究所(40711)
- 北京(38695)
- 财经大学(36699)
- 经济学(35747)
- 范(35360)
- 师范(35037)
- 院(33442)
- 商学(33294)
- 农业(33262)
- 基金
- 项目(202950)
- 科学(160060)
- 基金(149795)
- 研究(147594)
- 家(129318)
- 国家(128286)
- 科学基金(111789)
- 社会(93518)
- 社会科(88865)
- 社会科学(88840)
- 基金项目(80343)
- 省(77447)
- 自然(73970)
- 自然科(72288)
- 自然科学(72273)
- 自然科学基金(70991)
- 教育(67353)
- 划(65134)
- 资助(62682)
- 编号(59386)
- 成果(47721)
- 部(45533)
- 重点(44240)
- 创(42101)
- 发(40817)
- 教育部(39720)
- 课题(39415)
- 科研(39406)
- 创新(39197)
- 人文(39056)
- 期刊
- 济(122852)
- 经济(122852)
- 研究(87922)
- 财(55023)
- 中国(49847)
- 学报(45635)
- 管理(43270)
- 科学(40411)
- 农(36573)
- 大学(34788)
- 学学(32993)
- 教育(26853)
- 融(25605)
- 金融(25605)
- 农业(25423)
- 财经(24631)
- 技术(23181)
- 经(20683)
- 经济研究(20335)
- 业经(18658)
- 问题(15905)
- 理论(15159)
- 财会(15126)
- 会计(14353)
- 技术经济(14349)
- 实践(13862)
- 践(13862)
- 图书(13789)
- 科技(13101)
- 版(12995)
共检索到420208条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融研究
[作者]
刘力 俞竞
本文采用事件研究的方法 ,对财务年报公告后市场上的交易量反应进行了研究。发现在财务年报公布前后存在着超常交易量 ,说明财务年报确实具有一定的信息含量 ,超常交易量的产生就是由于投资者依据这些新信息对公司价值做出不同判断的结果。同时 ,我们还发现即使在财务年报公布期间 ,市场交易量仍对个股交易量具有显著的影响 ,说明中国股市上“跟风”现象严重。另外 ,我们也证实了超常交易量与超额收益率之间存在着不对称关系 ,即超额收益率大于 0时的超常交易量远大于超额收益率小于 0时的超常交易量。
关键词：
财务报告 股价反应 交易量 证券市场
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张庆翠
利用事件研究方法 ,从交易量反应的视角检验了 1999— 2 0 0 1年度的市场交易量与年报中的盈余信息以及能够预示年报信息提前泄漏程度的公司规模之间的相关关系。实证结果发现 1999年度 ,非预期盈余与超常交易量之间并不存在显著的相关关系 ,而公司规模与超常交易量之间存在显著的正相关关系 ;2 0 0 0年度及 2 0 0 1年度 ,年报中公司非预期盈余越大 ,市场的超常交易量反应越强烈 ,且市场对非预期盈余为负的信息更敏感 ;2 0 0 1年度的公司规模与超常交易量之间呈现出显著的负相关关系。深刻表明我国股市及投资者日趋成熟 ,关注内在价值的投资理念正逐渐被市场选择。
关键词：
年报 非预期盈余 超常交易量 公司规模
[期刊] 中国软科学
[作者]
邓建平 曾勇 唐小我
本文利用事件研究法对股票更名事件公告的交易量和收益率反应进行了研究,发现股票更名公告具有一定的信息含量,对累计超常交易量进行回归分析中发现超常交易量与公司规模负相关,交易量对2000年的更名公告的反应比2001年的强烈,同时发现在发生股票更名事件时,超常交易量与超额收益率存在不对称的关系。
关键词：
股票更名 交易量 收益率 不对称
[期刊] 投资研究
[作者]
徐加根 王波
本文通过实证分析发现,中国A股市场并不存在"大交易量溢价效应",反而存在"大交易量折价效应"。结合中国A股市场自身特点,我们发现存在"涨停板溢价效应";更进一步的,股票的涨停板和大交易量之间有着紧密的联系:大交易量前的涨停板能传递出更强的正面信号;涨停板之前的大交易量传递出负面信号;涨停板之后的大交易量传递出更强的负面信号。我们认为,投资者关注的不是出现大交易量的股票,而是涨停板的股票。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 南方经济
[作者]
陈磊 李心丹
一直以来,国内学者从交易量视角研究信息如何影响交易行为的文献并不多见。本文采用Bessembinder等(1996)定义的度量信息的代理变量对2000年1月至2006年12月A股市场上750只股票构建组合的交易量进行实证研究,发现市场层面的利好和利空信息对交易量有着非对称的影响,而公司层面信息的影响却是对称的;进一步的研究表明交易量在牛市和熊市中受到上述两个层面信息影响程度也是不相同,最后本文尝试从我国特有的制度因素以及行为金融学的角度对上述实证结果给出解释。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
马慧敏
我国证券市场的一系列的金融异象和投资者的非理性行为无疑引起了金融学家的广泛关注与研究。文章首先从羊群效应方面刻画投资者的非理性行为,分析沪市各行业的羊群效应,其次,研究更加宽泛意义上的投资者非理性在沪市各行业中的表现程度。
关键词：
羊群效应 投资者非理性行为 行业研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
马慧敏
文章首先从羊群效应方面刻画投资者的非理性行为,分析沪市A股各行业羊群效应的相对强弱;其次,选用自回归条件异方差模型,研究更加宽泛意义上的投资者非理性在沪市各行业中的表现,二个层次的实证得到的一致结论:农林、食品、纺织、电子、金属、机械、医药、水电、建筑、运输、批零、金融、服务和传播行业投资者理性程度较差,采掘、木材、造纸、信息和房地产行业投资者理性程度较好。
关键词：
羊群效应 投资者非理性行为 行业研究
[期刊] 金融研究
[作者]
李心丹 王冀宁 盛昭瀚
本文首先简要阐述了证券市场参与方之间博弈对于市场稳定发展的意义,回顾了有关个体投资者与机构间博弈研究的状况,分别基于股价的波动和交易量的波动对个体投资者和机构间的博弈状况进行了分析,指出个体投资者和机构应采取的均衡策略,并给出了关于中国证券市场稳定发展的建议。
关键词：
个体投资者 机构 股价 交易量 博弈均衡
[期刊] 预测
[作者]
廖湘岳 江海潮
上市公司更名,是上市公司—投资者间的隐性合约谛约订立行为。合约产生的股市交易量反应和合约报酬激励取决于投资者对股票更名事件的市场环境、上市公司状态、自我偏好、自我风险及合约报酬信息的识别与评价,依赖于投资者信息评价的完整性和完美性,依赖于上市公司行业经营状况和股市收益波动与行业收益波动之间的相关性。投资者信息识别是股市更名事件转化为投资信息和利益分配的实现机制、分配机制与联系机制,管理者可以用包括股票更名等事件影响投资信息识别和评价,调控市场交易。
关键词：
股票更名 信息识别 易量反应 委托—代理
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李茁
研究利息调整对市场投资者影响的绝大多数文献都从波动性和流动性角度展开。文章以上海A股市场数据为样本,采用事件分析方法并以计量模型检验2015年5次利率调整过程中,股票市场买卖集中度的变动趋势。以此实证检验投资者是否对降息可以有较好的预判,并倾向于选择哪种类型的股票进行操作。文章为市场监管和货币政策的制定提供了参考依据。
关键词：
利率 交易集中度 降息预期
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘少波 尹筑嘉
在对股票超额收益率采用两种不同的计算方法后发现 ,在投资组合的形成期内表现最好的赢者组合和表现最差的输者组合 ,绝大多数在持有期内的收益率都不能高于市场平均收益率 ,而且随着持有期的延长 ,赢者组合和输者组合负的超额收益率开始变得显著 ,这说明前者存在过度反应而后者存在反应不足。此外 ,两个组合之间收益率的差距却始终不显著 ,无论是在赢者组合表现得比输者组合好的情况下还是输者组合表现得比赢者组合好的情况下 ,两者的差异在统计上全都不显著。这样 ,利用两组合收益上差距的动量策略和反转策略无法获得显著的收益 ,这两种策略在沪市A股中基本是不可行的。
[期刊] 商业研究
[作者]
张景奇
关于财务信息对股票价格的影响,国内外学者进行了大量的实证研究。对沪市2000年年报公布前后有关财务指标与A股股价的相关系数进行了多次全样本分析计算,发现每股收益、每股净值具有明显的信息含量,而每股经营现金净流量基本不具有信息含量,从而揭示了我国财务报告信息的有用性。
关键词：
沪市 A股 信息含量
[期刊] 金融研究
[作者]
丁方飞 张宇青
本文基于信息反应模型研究了机构投资者盈利预测偏离与普通投资者交易需求之间的激励关系,并选取2006至2010年的相关盈利预测和股票交易数据进行实证分析。结果表明,机构投资者的盈利预测存在显著偏离前期市场平均预测值的倾向,而且这种偏离倾向会进一步诱发股票交易增量,从而增加机构投资者的佣金收入。这意味着普通投资者在参考机构投资者的盈利预测报告时,需要考虑其基于刺激交易量的自利因素。
关键词：
机构投资者 盈利预测偏离 交易量
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
