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[期刊] 财会通讯
[作者]
郭范勇 潘和平
选取我国沪深300指数成分股2003年至2015年的上市公司交易数据和财务数据为样本,通过因子分析、截面数据回归分析以及面板数据回归分析等方法探究了上市公司财务指标和市场指标对β系数的影响。得出以下结论:相对来说,上市公司的β系数受市场因素的影响较为明显,受公司基本面因素的影响不是很明显。建议投资者在管理上市公司系统风险时,应该更多的关注市场因素,特别是历史系统风险。
[期刊] 财会通讯
[作者]
郭范勇 潘和平
选取我国沪深300指数成分股2003年至2015年的上市公司交易数据和财务数据为样本,通过因子分析、截面数据回归分析以及面板数据回归分析等方法探究了上市公司财务指标和市场指标对β系数的影响。得出以下结论:相对来说,上市公司的β系数受市场因素的影响较为明显,受公司基本面因素的影响不是很明显。建议投资者在管理上市公司系统风险时,应该更多的关注市场因素,特别是历史系统风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王国志 王燕
在建立投资组合的实际操作过程中,单指数模型因其简便易行性而成为主要的建模方法,但这种方法的有效性,及其他因素对证券收益率的影响并没有系统性解释。文章利用最近数据,从β系数和财务因素的角度,分析对于证券收益率有重要影响作用的因素,通过比较二者的影响程度及所起到的重要作用,得出在目前股票市场中还有其他的重要因素影响证券收益率的结论。
关键词：
β系数 股票市场 证券收益率
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
邓晓岚
本文以Logistic离散时间风险模型为评价工具,检验了股票市场因素变量对中国上市公司财务困境风险的解释力与识别力。实证结果显示:公司的相对市值规模、股票换手率及股票收益率的波动性与财务困境风险显著相关,这说明股票市场生成与扩散信息及外部治理的功能发挥了一定作用。决策者应根据型Ⅰ类与型Ⅱ类错误成本的比率选择合适的截点。加入了股票市场因素变量后,与只包含财务变量模型的评价结果相比,模型的总体解释能力有了很大的提高,识别能力也有所增强。
[期刊] 价格月刊
[作者]
龙筱刚
公司因素,就是影响面只波及某一公司股价的因素。影响单一公司股价的因素有很多,主要有以下几个因素。 一、盈余 盈余是一个公司经营的成果,是业绩好坏的主要标志,它的大小决定着该公司可供派发的股息和股票内在价值的高低。因此,盈余的增减会影响该公司股票价值以及价格变化。理论上,公司盈余增多,股价上涨;盈余减少,股价可能下跌。
[期刊] 财政研究
[作者]
刘恒保
自1991年以来,中国股市股价的涨幅是世界股市史上少有的,关心中国股市的人们,大多对股票股价的持续上升和市价高于面值的几十倍甚至上百倍的现象感到困惑。在一些公开发表的文章中,几乎都对股价脱离企业的经营状况而狂涨的现象存在疑虑。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
黄兴旺 胡四修 郭军
参照Fama和French鉴定美国股票市场三因素模型的方法 ,研究中国股票市场的资产定价模型。在中国股票市场 ,账面市场效应并不存在 ,但与规模相关的某种系统风险因素在股票定价中起到了重要作用。由此鉴定出中国股票定价的二因素模型。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈炜
本文以深交所所有股票2006年的交易数据为研究样本,实证检验我国股票市场影响股票交易成本的主要因素。研究表明,我国股票市场的交易成本高于全球平均水平,同时,持股集中度越低、机构持股比例越低、规模越大和系统性风险越高的股票的交易成本越低,说明目前我国股票市场的交易成本主要受到二级市场流通股筹码状况和股票自身规模及风险因素影响,投资者交易决策存在非理性成份,这与我国新兴市场特性有关。其他因素,包括大股东持股比例、市盈率、收益率、盈利能力、现金充裕程度、成长性、是否为成份指数股和行业因素,没有明显影响股票交易成本。
关键词：
交易成本 冲击成本 流动性
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
康立 张晓培
基于采用系统广义矩估计的动态面板数据模型,以2012年7月1日至2013年7月31日我国股票市场上175家企业标的股为研究对象,系统分析了影响我国股票市场融券交易的各种因素。研究发现,在我国股票市场上,融券交易的动机主要是对冲、套利和投机;融券者基本是逆势交易者,相对来说较为理性;融券者在进行卖空时主要考虑公司beta值、投资者意见分歧、公司基本面情况、融券交易成本及个股、市场收益情况等。这些结论为我国投资者、上市公司、券商和金融监管当局在融券交易、经营管理、风险防范和活跃市场等方面提供了有益借鉴。
[期刊] 财经科学
[作者]
黄苑 谢权斌 胡新
本文基于涨跌停频率信息和Fama-MacBeth回归方法,使用1998年1月—2017年6月沪深所有A股月度收益率数据,就涨跌停板制度对中国股市定价效应的影响问题进行考察。研究结果表明,动量因子在我国股票市场具有显著的定价效应,涨跌停板制度通过涨跌停频率与动量因子的交积效应影响股票定价,有限套利理论和有限关注行为能对其进行很好的解释。个股涨跌停频率不仅与系统性风险和非系统性风险紧密相关,还受公司规模、账面市值比和公司年龄等因素影响。对维护市场稳定和防范系统性风险而言,应理清交易制度作用于市场定价的具体机制,重视涨跌停频率的驱动成因及其蕴含的系统性风险信息。
[期刊] 南方金融
[作者]
汪洋
我国股票市场量价互动的驱动张力,表达为逐渐规范、完善市场规则和法律秩序等信息单体组合的信息流效应及市场制度性扩张效应,推进“牛、熊形态”更替,演绎螺旋型上升式驱动推进股票市场发展的基本态势,促进规范和完善股票市场机制,引导股票市场向更高级形态拓展。
[期刊] 金融与经济
[作者]
唐静武
本文根据买卖价差、有效价差、价格冲击指数和流动性指数四个指标对中国股市流动性进行比较分析。从历史发展来看,深沪两市的流动性不断提高,上海股市在流动性指数上好于深圳市场,在价格冲击指数及相对买卖价差上,深圳市场流动性高于上海市场;与国际主要证券市场相比,中国股市流动性在价差类指标上处于较好的水平,但价格冲击指数高于全球平均水平。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 宋玉臣
股票市场信息不对称是破坏市场有效性的重要因素之一。竞争性市场并非完美有效,市场失灵是政府介入的直接理由,相应地,竞争市场的效率则成为政府活动的必要约束。信息不对称使股价出现异常波动,脱离其内在价值,必然破坏市场的有效性。本文分析了影响股票市场信息对称性的四个因素及它们对市场有效性的影响,并结合我国股票市场的特征,分析政府如何通过其行为矫正股票市场的信息不对称,提高市场有效性。
关键词：
股票市场 信息不对称 市场有效性
[期刊] 财经问题研究
[作者]
沈冰 郭粤 傅李洋
本文利用沪深两市2009年进行重组、高送转、业绩预增和预亏的上市公司作为样本,对影响我国股票市场内幕交易的因素进行实证分析。研究结果表明,上市公司治理结构的缺陷、信息透明度较低、投资者之间的信息不对称以及法律制度环境不佳是影响内幕交易行为的主要因素。此外,还证实了在缺乏卖空机制的中国股票市场中,内幕人员利用利好信息进行内幕交易的概率大于利空信息。
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