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[期刊] 财会通讯
[作者]
肖新花
本文在规模效应和价值效应股票投资策略下根据财务信息选择股票,同时比较分析不同策略下超额收益的差异。根据历史财务信息,优选股票,构建投资策略,买入规模效应样本和价值效应样本股票中财务信息较好的股票,计算持仓股票收益率、样本股票收益率和全部股票收益率,分析这种策略所带来的超额收益。研究发现:通过财务信息筛选股票可以获取超越规模效应样本和价值效应样本的超额收益。中国股票市场的规模因子的影响非常显著,价值因子的影响较为显著。在中国的股票市场坚持价值投资,关注上市公司的财务信息和经营业绩仍然可以获取较高的收益。
关键词：
规模因子 价值因子 投资策略 财务信息
[期刊] 财会通讯
[作者]
肖新花
本文在规模效应和价值效应股票投资策略下根据财务信息选择股票,同时比较分析不同策略下超额收益的差异。根据历史财务信息,优选股票,构建投资策略,买入规模效应样本和价值效应样本股票中财务信息较好的股票,计算持仓股票收益率、样本股票收益率和全部股票收益率,分析这种策略所带来的超额收益。研究发现:通过财务信息筛选股票可以获取超越规模效应样本和价值效应样本的超额收益。中国股票市场的规模因子的影响非常显著,价值因子的影响较为显著。在中国的股票市场坚持价值投资,关注上市公司的财务信息和经营业绩仍然可以获取较高的收益。
关键词：
规模因子 价值因子 投资策略 财务信息
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王艳艳 余阳洋 黄丹艺
基于资产定价理论，构建财务信息基本面分析模型，考量商业银行财务报表信息所构建的投资组合是否能获得超额收益。结果表明，从盈利性、稳健性和增长性三个维度构建的基本面分析指标B-score_(China),对当期银行股票收益和未来股票收益具有较强的解释能力，且该能力主要来自商业银行的稳健性。进一步分析表明，B-score_(China)策略对规模较大、分析师跟踪较少、换手率更低的银行具有更强的甄别效应。
关键词：
商业银行 投资策略 基本面分析 甄别效应
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
徐富明 李红 柯永红
采用行为经济学取向的情景实验方法,分别以253名成人、263名经济学专业的大学生和349名中国A股市场上的个体投资者为被试,对股票投资决策中的处置效应及其相关因素进行了系列实证研究。结果发现:总体上讲三种被试都存在明显的处置效应。相对于替他人做股票投资决策,成人被试在为自己做股票投资决策时表现出更强的处置效应。股票投资年限在3年及以上的个体投资者被试在其股票投资决策中所表现出的处置效应程度要弱于股票投资年限在3年以下的个体投资者。建议使用角色置换他人化和投资盈利目的化等策略减弱处置效应。
关键词：
股票投资决策 处置效应 个体投资者
[期刊] 经济问题
[作者]
金春雨 张浩博
选取上海证券市场非金融板块成分股中131家上市公司股票2009年1月至2016年6月的月度数据作为研究样本,通过面板门限模型对上海股票市场流动性溢价的非对称效应进行了实证检验。实证结果表明,上海股票市场流动性溢价现象存在着显著的规模效应和价值效应;在市场上涨幅度较小时期与市场下跌时期,流动性溢价的表现具有一致性,此时流动性溢价要高于市场快速上涨时期;考虑规模因素与价值因素之后,市场不同时期规模效应与价值效应依然存在,但流动性溢价均减小。
[期刊] 经济问题
[作者]
金春雨 张浩博
选取上海证券市场非金融板块成分股中131家上市公司股票2009年1月至2016年6月的月度数据作为研究样本,通过面板门限模型对上海股票市场流动性溢价的非对称效应进行了实证检验。实证结果表明,上海股票市场流动性溢价现象存在着显著的规模效应和价值效应;在市场上涨幅度较小时期与市场下跌时期,流动性溢价的表现具有一致性,此时流动性溢价要高于市场快速上涨时期;考虑规模因素与价值因素之后,市场不同时期规模效应与价值效应依然存在,但流动性溢价均减小。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘悉承 谢赤 赵亦军
基于信号传递假说,选取在沪深两市上市的2003～2009年期间实施了送股、转增或股票送转的A股上市公司作为样本,对上市公司股票送转财务效应进行实证分析。研究表明:一方面,上市公司实施股票送转的确存在财务效应,盈利能力、发展能力、资产管理能力与偿债能力在公司实施股票送转后均显著增强,但是整体而言,股票送转的财务效应存在一定的滞后性,一般为一个季度;另一方面,上市公司股票送转的财务效应强度与送转比成正比例关系,且财务效应的强度也随着公司的盈利能力与成长性的增长而增强。
关键词：
股票送转 财务效应 信号传递假说
[期刊] 经济问题
[作者]
董晨昱 刘维奇 汪颖杰
分别以中国股票市场的A股和美国股票市场的普通股为样本,研究了两个市场最大日收益率效应产生的原因及基于月内最大日收益率的投资策略。通过单变量组合水平分析发现中、美股票市场均存在最大日收益率效应。通过组合特征分析及Fama-Mac Beth截面回归分析,发现在中国股票市场上,流动性冲击对最大日收益率效应有较好的解释作用,然而在美国股票市场,最大日收益率效应是由股票的月收益率逆转效应造成的,最大日收益率效应仅是股票收益逆转的表象。通过构建零成本多空组合策略,以及考虑到卖空限制的多头组合策略,发现当股市处于下跌期
关键词：
最大日收益率 收益逆转 流动性冲击
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
邓晓岚
本文以Logistic离散时间风险模型为评价工具,检验了股票市场因素变量对中国上市公司财务困境风险的解释力与识别力。实证结果显示:公司的相对市值规模、股票换手率及股票收益率的波动性与财务困境风险显著相关,这说明股票市场生成与扩散信息及外部治理的功能发挥了一定作用。决策者应根据型Ⅰ类与型Ⅱ类错误成本的比率选择合适的截点。加入了股票市场因素变量后,与只包含财务变量模型的评价结果相比,模型的总体解释能力有了很大的提高,识别能力也有所增强。
[期刊] 武汉金融
[作者]
代金奎
本文利用我国股票市场投资者二级市场交易数据对投资者交易策略的特征进行研究,发现我国投资者整体上遵循动量交易策略,而对于小规模股票却采用反向交易策略。
关键词：
投资者 交易策略 规模效应
[期刊] 南开管理评论
[作者]
陆正飞 宋小华
本文以中国A股上市公司为研究对象,采用因子分析和Logistic回归分析的方法,研究财务指标对股票超额回报的解释能力。研究发现,就A股市场整体而言,通过财务指标预测股票超额回报的能力没有得到有力的证明,但回归模型对超额回报预测的准确率高于随机分布的准确率,表明市场上还是存在一定的盈利模式；影响股票超额回报的财务指标随时间变化而变化,表明中国证券市场尚未成熟稳定；而且,反映公司发展能力的财务指标几乎出现在所有的回归结果中,表明此类财务指标对股票投资者具有较强的指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张根明,何英
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
彭艳 张维
本文扩展了分板块投资的概念,分别从风格、规模、行业、地区等角度对股票组合进行分类。以此为基础的实证分析表明,风格效应、规模效应、行业轮换以及地域轮换效应明显存在于我国证券市场中,这意味着分板块投资的策略是可行的。
关键词：
分板块投资策略 组合投资 资产配置
[期刊] 经济管理
[作者]
黄惠平 彭博
20世纪80年代初开始,金融学、会计学研究发现的投资异象,开启了学术界对有效市场假说的质疑和挑战。异象研究的出现说明证券市场上错误定价是不断发生的。Grossman&Stiglitz(1980)精辟地指出了有效市场理论中存在的悖论。如果股票价格在任何时候都完全、无偏地反映了投资者所拥有的信息,那么,投资者完全可以不去从事收集、分析信息的工作,而是直接从股票的市场价格上推导出市场上所有关于股票内在价值的信息。本文从价值规律的基本理论出发,利用上市公司财务信息和市场交易信息,寻找和构造适用于中国证券市场的有效投资策略。本文将财务信息与估值指标相结合,筛选出财务状况好且价值被低估的公司,并证明此种策...
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