- 年份
- 2024(2875)
- 2023(4404)
- 2022(3867)
- 2021(3752)
- 2020(3342)
- 2019(7973)
- 2018(8217)
- 2017(15688)
- 2016(8864)
- 2015(9976)
- 2014(9993)
- 2013(9593)
- 2012(8730)
- 2011(7920)
- 2010(8399)
- 2009(7625)
- 2008(7569)
- 2007(6593)
- 2006(5813)
- 2005(5019)
- 学科
- 济(35054)
- 经济(35023)
- 管理(21591)
- 业(20708)
- 方法(19568)
- 数学(17776)
- 企(17311)
- 企业(17311)
- 数学方法(17236)
- 学(9129)
- 农(8448)
- 中国(7752)
- 理论(7572)
- 业经(6564)
- 贸(6156)
- 贸易(6151)
- 易(5980)
- 财(5920)
- 农业(5554)
- 地方(5371)
- 技术(5101)
- 和(5093)
- 制(4948)
- 教学(4835)
- 环境(4603)
- 划(4372)
- 银(4272)
- 银行(4233)
- 策(4212)
- 融(4193)
- 机构
- 大学(126037)
- 学院(125797)
- 管理(46605)
- 济(44759)
- 经济(43759)
- 研究(43001)
- 理学(40817)
- 理学院(40295)
- 管理学(38867)
- 管理学院(38671)
- 科学(30567)
- 中国(30492)
- 京(27392)
- 农(25264)
- 所(23403)
- 业大(22652)
- 研究所(21828)
- 农业(20248)
- 财(19097)
- 江(19077)
- 中心(18764)
- 范(17256)
- 北京(17102)
- 师范(17041)
- 财经(15643)
- 技术(15598)
- 院(15533)
- 州(15360)
- 经(14206)
- 师范大学(13541)
- 基金
- 项目(88668)
- 科学(68647)
- 基金(63420)
- 研究(59487)
- 家(57661)
- 国家(57270)
- 科学基金(47939)
- 省(35946)
- 社会(35104)
- 自然(34168)
- 自然科(33438)
- 自然科学(33426)
- 社会科(33211)
- 社会科学(33196)
- 基金项目(32970)
- 自然科学基金(32802)
- 划(30956)
- 教育(29275)
- 资助(27786)
- 编号(23877)
- 重点(20784)
- 成果(19394)
- 部(18674)
- 计划(18582)
- 创(18441)
- 发(18431)
- 课题(17460)
- 科研(17391)
- 创新(17232)
- 科技(16347)
共检索到177490条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶贇鑫 傅德印
文章利用贝叶斯弹网模型在小样本高维数据变量选择上的优势，将弹网正则化方法与高斯图模型相结合，提出了贝叶斯图弹网（BGEN）模型，并通过分块Gibbs采样方法对精度矩阵进行估计；同时，为了让所提出的模型能够在高维数据下拥有更好的性能以提升模型的鲁棒性，将所提出的模型进一步推广至贝叶斯自适应图弹网（BAGEN）模型。数值模拟和实例分析表明：在小样本高维情形下，所提方法具有明显优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李凡群 杨桂元
文章针对高维图模型的参数估计与模型恢复问题,提出了压缩贝叶斯估计。通过构造多层贝叶斯模型,对协方差矩阵进行Colesky分解,方便地得到了重新参数化后的新参数的满足条件分布。利用Gibbs抽样,得到参数的贝叶斯估计。通过计算后验包含概率,进行模型选择。随机模拟结果表明,在高斯分布和t分布场合,压缩贝叶斯估计都有较好的稳定的表现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闵素芹 李群
文章对基于最大似然估计(ML)和基于约束最大似然估计(REML)的经验贝叶斯方法(EB)进行了比较;指出了经验贝叶斯和完全贝叶斯方法各自存在的问题,并对两种方法进行了比较;给出了关于应用中如何选择推断方法的建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑涛
对于不确定型问题,采用区间数进行估值比单一值更符合客观实际。文章运用区间数理论对传统的贝叶斯模型进行改进,将经典贝叶斯中的后果值由实数改进为区间估值,并通过可能度理论对区间数进行排序,解决了基于区间数的不确定信息的贝叶斯风险决策问题。将此理论运用于企业项目投资风险决策问题中,得到了客观可行结果。
关键词：
贝叶斯风险 区间数 可能度 项目投资决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
边平勇 李金静
一、引言非线性贝叶斯动态模型定义为观测方程:zk=hk(xk,nk)(1)状态方程:xk=fk(xk-1,vk-1)(2)初始先验:(x0|D0)其中,观测方程描述观测值(或向量)如何随参数变化,状态方程描述参数如何随时间变化。nk和vk-1可以认为是一种随机误差,它们相互独立且各自独立。
[期刊] 上海海洋大学学报
[作者]
滕丽华 杨季芳
贝叶斯网络具有强大的推理能力,能与先验知识和数据结合,进行定性和定量分析,提供了一条有效的处理预测问题的途径,首先介绍了以上贝叶斯网络及其特点,并讨论如何学习贝叶斯网络结构,然后由专家知识和给定数据,构造了一个海底网箱养殖的贝叶斯网络预测模,该模型能有效的表达网箱养殖环境各个指标之间的因果关系,进而可以对指定的网箱养殖的移动周期进行预测和决策。实验结果表明,试验数据显示评价的准确性是89.7%。以上证明该方法是有效可行的,表明贝叶斯网络是一种很有前途的预测评价方法。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
郝红霞 林金官 汪红霞
广义自回归条件异方差(GARCH)模型能够很好地刻画金融资产收益二阶矩的相依关系,因此在金融时间序列中受到了广泛的应用。在GARCH模型的框架下,本文利用贝叶斯局部影响分析来评价先验、个体观测和样本分布的微小扰动的影响,利用扰动模型来刻画不同类型的扰动形式。我们构建了扰动模型的贝叶斯扰动形式,计算其几何量来表征扰动模型的内部结构。基于几个目标函数,本文利用几个不同的局部影响测量来量化不同扰动的程度。数值模拟研究验证了所提方法的有限样本表现。对纽约证券交易所综合指数(NYSE)和标准普尔500指数的GARCH建模说明了所提方法在实例研究中的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
曾勇,唐小我
一种无偏组合预测方法及其贝叶斯模型①①本项研究系国家教委优秀年轻教师基金资助项目。曾勇唐小我ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｉｓｐａｐｅｒｄｉｓｃｕｓｓｅｓｓｅｖｅｒａｌｍｅｔｈｏｄｓｔｏｔｅｓｔｕｎｂｉａｓｅｄｎｅｓｓｉｎｆｏｒｅｃａｓｔｍｏｄｅｌｓ，ｔｈｅｎ...
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
孟利锋 张世英 何信
SV模型在实际应用中大多都假定以潜在波动为条件的收益的分布是正态的,本文分析并比较了正态SV模型和具有厚尾分布,特别是t分布的SV模型。为了估计SV模型的参数,我们使用了BUGS软件,该软件借助Gibbs取样(一种MCMC方法)方法对模型进行贝叶斯分析。用上海和深圳的股票指数数据对两种SV模型进行了检验,认为厚尾SV模型可以更好地刻画收益的尖峰厚尾以及波动高的持续性。最后提出了使用BUGS软件对SV扩展模型进行估计的展望。
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲜于建川 隽志才
文章采用Gibbs抽样和Metropolis-Hastings算法构造了基于马尔可夫链的蒙特卡罗仿真方法,研究了基于分层贝叶斯方法的mixed logit模型算法,并通过对城际出行方式选择数据的分析讨论了方法在出行选择分析中的应用。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
虞祯 鞠甜甜 王彩晶 田茂再
贝叶斯统计推断通常会遇到后验分布中出现高维积分这一公认的计算难题。一种常用的解决方法是使用MCMC算法。然而,MCMC算法在处理高维大数据或复杂模型时计算效率很低,并且难以判断算法收敛性。针对自适应贝叶斯收缩模型、贝叶斯LASSO模型和扩展的贝叶斯LASSO模型,本文提出了一种更高效的变分贝叶斯(VB)算法来进行参数估计和变量选择。该算法源于理论物理中的平均场理论。它将复杂积分问题转化为最优化问题,使用假定分布族中最接近目标后验分布的分布来近似求解,并且易于判断算法收敛情况。数值模拟结果显示,VB算法不仅计算速度明显优于MCMC算法,而且其模型拟合和变量选择效果也与MCMC算法相当,可以作为MCMC算法的一种替代方法。最后,本文运用VB算法分析了俄罗斯房产售价的重要影响因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹诗若 苏宇楠 田茂再
文章首先讨论先验分布和后验分布的基本原理和公式;随后介绍多层线性模型中两层模型的一般形式与相关数学原理。在给定数据下,介绍经验贝叶斯分析中的最大似然和限制最大似然估计,以及贝叶斯推断。应用经验贝叶斯和完全贝叶斯来推断分层模型中的参数,阐释各自方法的优劣。最后使用Gibbs算法对水泵衰竭率进行实际数据模拟,与最大似然估计的结果进行对比,模拟结果表明完全贝叶斯推断在小样本中效果更好。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王坤 刘鹤飞 蒋成飞
结构方程模型是一种含有潜变量的经典统计学模型,被广泛应用于心理学、教育学、经济学、医学等领域。隐马尔可夫模型是一种基于随机过程的统计模型。本文书结构方程模型与隐马尔可夫模型相结合,构造了一种新的模型——隐马尔可夫结构方程模型,详细给出了隐马尔可夫结构方程模型的数学定义。为了对模型的系数进行贝叶斯估计,设定了模型参数的先验分布,然后利用MCMC方法模拟参数的后验分布,计算出了参数的后验均值作为参数的估计值。最后将参数的估计值与真值进行比较,发现估计效果良好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
文章研究零修正广义线性混合模型拟合重复观察零膨胀计数数据,分别介绍零膨胀模型、跨栏模型和零调整模型这三类零修正模型。为了处理重复观测数据的相关性,同时对零值参数和非零值分布均值参数建立具有随机截距和斜率效应的线性回归方程。应用贝叶斯蒙塔卡罗Gibbs抽样方法进行模型估计,该方法结合参数的先验分布,能够为观测数量较少的个体给出有效估计。
关键词：
零膨胀模型 跨栏模型 零调整模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 曾惠芳 曹英
AR-GJR-GARCH模型是一种误差项为GJR-GARCH形式的自回归模型,该模型的贝叶斯推断很难得到其具体形式的条件后验密度。文章利用Metropolis-Hastings抽样方法对模型参数的条件后验分布进行MCMC模拟,然后运用模拟得到的样本对模型的参数进行贝叶斯估计。该方法解决了参数估计过程中的高维数值积分问题。模拟结果表明了该模型在中国股市波动性分析过程中的直观性和有效性。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
