- 年份
- 2024(6454)
- 2023(9400)
- 2022(8534)
- 2021(8114)
- 2020(6831)
- 2019(16087)
- 2018(16270)
- 2017(31776)
- 2016(17410)
- 2015(19616)
- 2014(19699)
- 2013(19603)
- 2012(17865)
- 2011(16042)
- 2010(15735)
- 2009(14299)
- 2008(13783)
- 2007(11676)
- 2006(10104)
- 2005(8628)
- 学科
- 济(69499)
- 经济(69424)
- 管理(49616)
- 业(46281)
- 企(39565)
- 企业(39565)
- 方法(36240)
- 数学(31811)
- 数学方法(31491)
- 农(17403)
- 财(16089)
- 中国(15883)
- 学(15217)
- 业经(14494)
- 地方(13429)
- 贸(12907)
- 贸易(12902)
- 易(12493)
- 理论(12261)
- 和(11149)
- 农业(10885)
- 务(10577)
- 财务(10520)
- 财务管理(10504)
- 制(10485)
- 技术(10461)
- 环境(10454)
- 企业财务(9961)
- 划(9304)
- 融(9220)
- 机构
- 大学(245263)
- 学院(242240)
- 管理(100772)
- 济(94661)
- 经济(92534)
- 理学(88585)
- 理学院(87627)
- 管理学(86088)
- 管理学院(85688)
- 研究(78371)
- 中国(57640)
- 京(51846)
- 科学(50061)
- 财(41803)
- 所(39194)
- 农(37897)
- 业大(37731)
- 研究所(36018)
- 中心(35473)
- 财经(34626)
- 江(33109)
- 北京(32646)
- 经(31600)
- 范(31446)
- 师范(31169)
- 农业(29938)
- 院(28366)
- 经济学(27611)
- 州(27558)
- 财经大学(26145)
- 基金
- 项目(172370)
- 科学(135196)
- 基金(125707)
- 研究(124453)
- 家(109393)
- 国家(108513)
- 科学基金(93483)
- 社会(77102)
- 社会科(73058)
- 社会科学(73038)
- 基金项目(67870)
- 省(66683)
- 自然(62698)
- 自然科(61238)
- 自然科学(61225)
- 自然科学基金(60112)
- 教育(56896)
- 划(56317)
- 资助(52525)
- 编号(50873)
- 成果(40390)
- 部(37981)
- 重点(37825)
- 创(35660)
- 发(35327)
- 课题(34179)
- 科研(33242)
- 创新(33160)
- 教育部(32558)
- 大学(32203)
共检索到338939条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
逯宇铎 王百超
本文通过单位根检验,确定了豆油期货与现货价格序列具有一阶平稳性过程。在此基础上首先进行了协整检验,其次建立了误差修正模型并进行了格兰杰因果检验,最后对期货与现货序列进行了方差分解和脉冲响应函数分析。研究表明,大商所豆油期货与棕榈油期货价格存在长期协整关系和双向引导关系,豆油期货在相互作用中处于主导地位。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李敬 李刚 易法海
豆油是中国第一大消费植物油,大商所的豆油期货价格发现功能对作为豆油消费大国的中国来说意义重大。文章选择近交割月、第二月、第四月的大豆期货合约为研究对象,采用ECM模型分三个阶段研究了我国豆油期货市场价格上升时期、下降时期和价格调整时期的市场价格发现效率。结果发现我国豆油期货市场在牛市阶段,豆油期货价格发现过度,在熊市阶段,豆油期货价格发现有效率,而在市场调整阶段,豆油期货价格发现不足。
关键词：
豆油 期货市场 价格发现效率 ECM模型
[期刊] 生态经济(学术版)
[作者]
李敬 赵玉
大商所的棕榈油期货价格发现功能对棕榈油最大进口国的中国来说意义重大。文章回答了"大商所棕榈油期货是否具有价格发现功能"这一疑问。选择代表性强的合约为研究对象,采用ECM模型分三个阶段研究了不同时期我国棕榈油期货市场的价格发现效率。结果发现我国棕榈油期货市场正逐步走向成熟,目前已具备价格发现的功能并且价格发现有效率。
[期刊] 价格月刊
[作者]
薛健
明晰原油期货与燃料油期货间的关系对服务实体经济意义重大。基于2018年7月16日至2020年8月31日的价格数据,运用DCC-MSV-t模型对上海原油期货与燃料油期货价格之间的动态联动关系进行了实证分析。结果表明:上海原油期货对中国国内燃料油期货具有强价格引导力,两者之间的动态相关关系基本处于0.8左右的紧密水平;同时,两者间的关系又一直处于微辐变化中。上海原油期货为燃料油期货提供了产业链上游的价格参考系,成为其前端信标市场,将能够从原料供给侧极大平抑燃料油期货市场的不规则异动,进而促进燃料油期货市场稳定、健康发展。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王蕊 王新宇
我国作为燃料油主要的消费国和进口国,燃料油价格的变化在很大程度上影响着我国相关企业的生产经营的成本。一个规范成熟的期货品种价格能够较好的反映现货市场供求趋势,用以提前发现未来现货市场的均衡价格。而不成熟的期货品种,其价格很可能完全背离现货基础,给市场带来额外的风险及负面作用。因此,研究期货价格和现货价格关系有利于我们更加充分有效的使用期货市场这个金融工具来规避风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘金珠
豆粕期货市场具有重要的价格发现功能。本文选取2008年2月14日至2018年5月31日大连商品交易所豆粕期货活跃合约结算价格、期货连续结算价格与现货价格共2501组数据为研究对象建立VAR模型。研究结果表明:我国豆粕现货价格、期货活跃合约结算价格和期货连续结算价格具有长期稳定的动态关系,期货活跃合约结算价格比期货连续结算价格更具价格发现和风险规避功能,现货价格与期货连续结算价格互为格兰杰因果关系,现货价格与期货活跃合约结算价格互为格兰杰因果关系,且期货活跃合约结算价格也是引起期货连续结算价格变动的格兰杰原因。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
王骏 刘亚清
利用单位根检验、VAR模型、协整检验、误差修正模型、脉冲响应函数分析和方差分解的一体化方法对我国豆油期货与现货价格的动态关系进行研究。通过对豆油期货价格与现货价格之间的动态变化关系进行的实证分析发现,期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货市场在价格发现功能中起到主导作用,因为期货市场的价格发现功能大于现货市场。在脉冲响应函数分析中发现,除了期货与现货价格对其自身的一个标准差新息立刻有较强反应外,期货价格新息对现货价格的影响更大。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品，大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性，期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析，在此基础上，以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象，通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析，充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间；进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示，并取得良好的套利模拟效果。基于此，本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保，以降低投资风险，利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品，大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性，期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析，在此基础上，以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象，通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析，充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间；进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示，并取得良好的套利模拟效果。基于此，本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保，以降低投资风险，利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品,大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性,期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析,在此基础上,以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象,通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析,充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间;进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示,并取得良好的套利模拟效果。基于此,本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保,以降低投资风险,利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗锋 牛宝俊
基于2003年1月-2009年6月的月度数据,运用E-G两步法、误差修正模型及格兰杰因果关系检验方法,对CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格的关系进行了实证分析。分析结果表明:长期而言,CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格是协整的,CBOT大豆期货价格波动对DCE大豆期货价格的波动产生了显著影响;CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格的传递效应具有由短期波动到长期均衡调整的自我修正的动态机制,修正功能较强;CBOT大豆期货价格波动是DCE大豆期货价格波动的原因,大豆价格的国内定价权仍有待加强。
关键词：
大豆期货 协整检验 误差修正模型
[期刊] 商业研究
[作者]
屈军
本文利用阈值向量误差修正模型(TVECM)实证研究了国内与国际期货市场的大豆、小麦、玉米和稻谷四种粮食期货价格之间动态关系,结果显示:2009-2013年期间,除大豆外,小麦、玉米和稻谷期货价格在国内外市场之间并不具有长期协整关系;非线性TVECM模型比线性VECM模型能更好地刻画国内大豆期货价格"易涨难跌"的非对称现象;短期动态调整具有显著的阀值非线性动态关系。
关键词：
粮食期货价格 TVECM模型 非线性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
薛晔 王宇 牛冲槐
焦煤是钢铁生产的第一大物料,其应用涉及众多下游企业,包括煤矿、钢厂、焦化企业以及焦煤贸易商,焦煤价格的稳定对产业链发展意义重大。本文以2013年4月11日至2013年11月18日国内外焦煤期货价格和现货价格的日数据为样本,利用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,对焦煤期货价格与现货价格的动态关系进行研究。结果表明:我国焦煤期货很好地发挥了对现货市场的"价格发现"作用;焦煤期货与国内焦煤现货市场间存在短期市场整合关系和波动溢出效应,且国内外焦煤期货市场之间的波动溢出效应较强。
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
[期刊] 浙江金融
[作者]
叶伟民 段安林 陈燕
马来西亚是棕榈油最大的出口国,所以马来西亚棕榈油期货盘的走势对现货的影响相当于CBOT大豆豆油期货对现货的影响一样。对马来西亚棕榈油期货行情的把握有很多方面。比如说基本面,技术面等等。但是基本面的变化很缓慢,而且对大部分人来说,是相当抽象的,基本面对于大趋势起决定性作用,但是对于每天的涨涨跌跌很难把握控制节奏;
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
