- 年份
- 2024(2192)
- 2023(3390)
- 2022(2823)
- 2021(2858)
- 2020(2356)
- 2019(5438)
- 2018(5240)
- 2017(10540)
- 2016(5745)
- 2015(6596)
- 2014(6728)
- 2013(6617)
- 2012(6401)
- 2011(5744)
- 2010(5858)
- 2009(5721)
- 2008(6263)
- 2007(5933)
- 2006(5314)
- 2005(5093)
- 学科
- 济(26493)
- 经济(26454)
- 管理(22201)
- 业(21777)
- 企(20827)
- 企业(20827)
- 方法(14181)
- 数学(12245)
- 数学方法(12097)
- 财(9755)
- 务(8135)
- 财务(8126)
- 财务管理(8113)
- 企业财务(7921)
- 制(7468)
- 融(5689)
- 金融(5689)
- 市场(5407)
- 中国(5389)
- 体(5254)
- 贸(5203)
- 贸易(5195)
- 学(5133)
- 易(5029)
- 银(4993)
- 银行(4987)
- 业经(4963)
- 农(4879)
- 行(4772)
- 体制(4515)
- 机构
- 大学(92815)
- 学院(90591)
- 济(38013)
- 经济(37187)
- 管理(36260)
- 理学(30632)
- 理学院(30363)
- 管理学(29836)
- 管理学院(29673)
- 研究(27937)
- 中国(25241)
- 财(21073)
- 京(19572)
- 财经(16676)
- 经(15184)
- 科学(14843)
- 所(14430)
- 江(13556)
- 中心(13509)
- 北京(12743)
- 财经大学(12610)
- 农(12441)
- 研究所(12251)
- 经济学(11541)
- 州(11148)
- 商学(11057)
- 商学院(10964)
- 业大(10845)
- 融(10580)
- 金融(10403)
- 基金
- 项目(50916)
- 科学(40625)
- 基金(39251)
- 研究(35588)
- 家(33538)
- 国家(33260)
- 科学基金(29448)
- 社会(23076)
- 社会科(21926)
- 社会科学(21917)
- 自然(20399)
- 基金项目(20339)
- 自然科(20054)
- 自然科学(20050)
- 自然科学基金(19730)
- 资助(17611)
- 省(17588)
- 教育(17051)
- 划(15235)
- 编号(14001)
- 部(12167)
- 成果(11952)
- 教育部(10893)
- 重点(10687)
- 大学(10387)
- 人文(10272)
- 创(9939)
- 科研(9846)
- 性(9592)
- 制(9329)
共检索到146839条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 投资研究
[作者]
潘婉彬 杨涛
论文运用2015年9月到2019年3月的季度数据,对"国家队"投资者、国内机构投资者和国际机构投资者在股市中的信息优势进行了比较研究。研究发现,"国家队"投资者在股市中既没有体现出"价格压力假说",也没有体现出"信息假说";国际机构投资者对股市的影响仅仅是出于"价格压力假说";而国内机构投资者在股市中拥有信息优势,体现为"信息假说"。进一步,论文考虑了2019年初上市公司的"业绩爆雷"事件,在事件发生前,"国家队"投资者对"业绩爆雷"公司的股票减持并不显著,而国内机构投资者存在大量减持"业绩爆雷"公司股票的现象,验证了国内机构投资者在股市中拥有信息优势。论文最后考虑了"国家队"投资者在国企与非国企的信息优势,结果发现无论是国企,还是非国企,"国家队"投资者都不具有信息优势,验证了"国家队"投资者维护市场信心的角色。
[期刊] 管理世界
[作者]
沈冰 冉光和 钟剑
本文分析了我国股票市场知情交易形成的原因,既有监管部门和上市公司等外在的因素,也有知情交易者自身的内在因素。从利好信息和利空信息两个方面,对我国股票市场知情交易的形成过程进行了分析,由于卖空制度的限制,知情者大都利用利好信息进行知情交易。知情交易的策略会根据私有信息的时效性及市场环境的不同而发生变化。
关键词：
股票市场 知情交易 形成过程 交易策略
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
王飞
在股票市场中,内幕信息的拥有者,即知情投资者的交易行为对于股价波动,以及股票市场的公平和效率具有关键的影响。在B&W模型与修正模型下,文章基于沪深两市的日内交易数据,对公开信息假说与隐藏性交易假说的实证检验探讨了A股市场价格波动、交易额、交易次数之间的关系,以及知情投资者的交易行为及其影响。从其研究结论来看,隐藏性交易假说被接受,而公开信息假说不成立。其中,大额交易较容易存在内幕信息,股票市场知情投资者倾向于大额交易。
关键词：
内幕信息 知情投资者 隐藏性交易
[期刊] 经济经纬
[作者]
贾华瑞
笔者通过建立和推导异质交易者并存的市场收益模型,用以解释证券收益分布特征以及证券市场过度波动性与非理性交易行为之间的关系。通过对模型的仿真,证明具有多期滞后项的市场收益模型能够更好地揭示现实收益率的形成过程。同时,在该模型的基础上探讨了理性预期均衡的波动性边界和异质交易者并存的市场均衡的波动性边界,进一步阐明了股票市场过度波动性与非理性交易者的交易行为之间的关系。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李宇佳 刘笑冰
本文通过国外新型的VAR对过度交易量的影响,解释了我国股票市场的过度交易问题,且从行为金融的方向展开分析,发现我国证券市场上投资者普遍存在过度自信问题,同时投资者过度自信所导致的市场过度交易往往能影响市场收益,使其波动幅度加大,影响市场的合理发展。
关键词：
过度自信 过度交易 VAR
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李新平 黄图毅 谢恒
由股权分置改革形成的"大小非"从2008年开始进入解禁的高峰期。相对于其他投资者,"大小非"股东具有持股成本低的优势,以及对上市公司内幕清楚的信息优势,这两个优势的存在便导致了中国股票市场中交易的非公平性。增加上市公司的分红比例,建立"大小非"预先披露制度以及引入做市商制度是抑制"大小非"解禁,解决中国股票市场中非公平交易的根本途径。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于瑞安 张金林
文章基于信息效率理论,研究股票期权交易对中国股票市场定价效率的影响。选取中国A股市场2014年2月至2017年6月上证50指数成份股的日交易数据,通过比较分析上证50指数成份股与上证180指数成份股之间定价效率的差异,以及股票期权推出前后上证50指数成份股的定价效率差异,发现股票期权的推出对中国股票市场的定价效率有所改善,但其改善程度有限。
关键词：
股票期权 股票市场 信息效率 定价效率
[期刊] 上海金融
[作者]
吴志强
本文利用香港证券交易所的实时交易数据,从知情交易概率(PIN)和同步交易量知情交易概率(VPIN)的角度分析牛熊证交易对股票交易行为的影响。研究发现牛熊证发行和强制回收时,知情交易概率下降;在牛熊证强制收回瞬间,标的股票同步交易量知情交易概率急剧升高,表明此时存在大量的失衡交易量,股票交易的风险很大。本文结果还表明,由于牛熊证的交易,股票交易者有着更加复杂的投资行为,这一发现充实了现有的交易者行为的研究。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李晓渝 苟宇
本文借鉴行为金融理论在资产定价领域的成果,对国外学者的实证方法进行了理论改进和拓展,并运用上海股票市场的A、B股有关交易数据进行了实证研究,得出结论认为我国股票市场具有很高的噪声交易者风险,从而无法运用CAPM对股票进行有效定价。本文在具体实证过程中使用了相关工程技术软件和计量分析软件进行大规模的数据处理、运算和运算结果计量分析,得出了具有统计和经济意义的分析结果。
关键词：
行为金融 噪声交易 行为资产定价 交易量
[期刊] 经济体制改革
[作者]
江春
中国股票市场中的产权问题①○江春本文认为，股份公司、股票市场都是产权制度不断合理化的产物，我国股票市场存在的所有不规范问题都是由于不合理的产权制度造成的，因此，要创造真正的股份公司和构建真正有效的股票市场，最根本的是要进行产权改革以建立合理的产权制度...
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
彭志胜 宋福铁
基于最新逐笔成交数据,在修正累积价格变化计算方法基础上,采用交易额作为交易规模划分标准,从累积价格上升(下降)以及重大事项(资产重组)公告前后多个角度,对交易额如何驱动股票价格进行实证分析。结果表明,除累积价格下降时发现支持隐蔽交易假说的证据外,所有结果直接支持小额交易假说;同时,结果还表明小规模交易在累积价格下降过程中起抑制作用。研究结果对投资者合理选择交易策略、监管者加强证券市场监管具有借鉴意义。
关键词：
股票市场 交易规模 价格变化
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
林国春
股票市场中的机构投资者与个人投资者的投机搏弈林国春一、引言证券投资者（ｐｏｒｔｆｏｌｉｏｉｎｖｅｓｔｏｒ）即证券的购买者，它可分为机构投资者（ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｉｎ－ｖｅｓｔｏｒ）和个人投资者（ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｉｎｖｅｓｔｏｒ）。由于当前我国...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚远 钟琪 姚贝贝
股票市场存在噪声交易。本文利用上证50指数2013年1月至2018年3月的月度数据,建立VAR模型,客观揭示我国股市噪声交易与市场波动之间的经验关系。理论分析表明:噪声交易者有其生存空间,噪声交易中的投资者情绪与正反馈投资行为共同作用于股票市场,对股票市场价格波动产生影响。实证结果表明:噪声交易与股票市场波动存在单向因果关系,噪声交易对股票市场价格的冲击较大,噪声交易者越多,中国股市波动越强烈。
[期刊] 统计研究
[作者]
芮萌,孙彦丛,王清和
By using Granger Causal Model,the paper experimentally analyses the relationship between trade volume of shares and yields and fluctuation of yields in Chinese stock market.
关键词：
溢出 中国股票市场 交易量
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
