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[期刊] 统计与决策
[作者]
白占立 靳庭良
文章研究了误差项条件分布的肥尾性对单位根检验可靠性的影响。发现误差项为GARCH(1,1)-t(v)过程与GARCH(1,1)-Normal过程的DF检验的实际检验水平和理论势具有非常类似的变化规律,但它们在量上存在着较大的差异,而且条件t(v)分布的自由度v对DF检验的可靠性也有着显著的影响。因此,在实证分析中,除需要检验样本序列的条件方差时变性外,有必要进一步识别条件分布的类型,以统计量的实际分位数为临界值进行DFk检验,提高单位根检验的可靠性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
靳庭良
本文指出了Kim和Schmidt(1993)等在研究GARCHerrors对DF单位根检验有限样本性质影响时存在的方法上的缺陷。通过理论分析和MonteCarlo随机模拟,发现对于具有GARCH(1,1)Normalerrors的单位根过程采用DF统计量进行检验应遵循以下规律:(1)对于任意给定的初始条件方差h0和条件方差方程的常数项ω,当去掉初始生成的数据足够多时,可以得到相当平稳的误差项序列,并且h0和ω对DF统计量k和τ分布的影响可以忽略不计;(2)无论采用DF检验的临界值还是采用统计量的实际分位数,k检验均比τ检验具有较高的可靠性;(3)对于给定的干扰项系数,条件方差方程的系数和越高,...
[期刊] 统计研究
[作者]
刘汉中
在非对称的门限自回归模型下,由于传统单位根检验式的误设,会导致单位根检验势下降。本文通过一系列的Monte-Carlo模拟表明:非对称性对ADF和PP检验的检验势会产生较大影响,而对其他四种常用的单位根检验势产生的影响较小,也就是说,在非对称的门限自回归下,非对称性对退势单位根检验势产生的影响较小。模拟中也发现:NP单位根检验对TAR模型和持久性都具有稳健性。
关键词：
门限自回归 单位根检验 检验势 MC模拟
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黎实 彭作祥
本文基于分析泛函中心极限定理在高频金融数据单位根检验中的特征与性质,从随机模拟的角度,探讨了有限样本情况下具有GARCH-GED误差项金融时序的ADF单位根检验统计量Zt、Zρ的统计性质,着重研究了不同水平下的分位数、模型滞后阶的设定及GED分布参数的变动对其检验统计特性的影响。随机模拟结果显示,若数据生成模型设定为AR-GARCH-GED过程,常用的ADF单位根检验统计量存在不同的统计性质,并对出现这种现象的原因进行了探索。
[期刊] 统计与决策
[作者]
庄光明 彭作祥
文章通过随机模拟,分析了具有EGARCH-skew-t误差项的时序对ADF单位根检验的临界值、有效性和实际显著水平扭曲情况的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良
本文指出了传统ADF检验与PP检验可靠性比较中存在的缺陷和不确定性,以及这些检验本身存在的问题;以统计量的实际分位数为临界值,在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的前提下,通过比较检验的势给出了ADF检验和PP检验可靠性的比较结果。
关键词：
单位根 可靠性 势
[期刊] 统计研究
[作者]
刘汉中
理论研究表明许多经济变量呈现出非对称的门限自回归(TAR)或动态门限自回归(M-TAR)数据生成机制,因而非对称单位根检验就成为该领域的主要研究方向之一。本文对非对称单位根检验Enders-Granger方法在GARCH(1,1)-正态误差项下的检验水平与检验势作了系统的仿真研究。研究表明:GARCH(1,1)-正态误差项的TAR或M-TAR模型会对该方法的检验水平和检验势产生重要影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱红增 童恒庆
本文基于单位根检验的基本原理,说明了几种常见的单位根过程检验方法的局限性,提出用MonteCarlo分布式计算方法来计算一般统计量的分布函数表。笔者应用该算法计算时间序列的单位根过程检验统计量的分布函数表,提出了一种新的检验方法,该方法与著名的迪基-福勒检验进行对比,优点在于,一是公式转弯少,使用的是原假设的统计量;二是根据统计量直接的分布,而不是极限的分布;三是不必进行随机积分;四是可以根据任意的显著性水平、任意的样本容量进行检验。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
胡俊娟 陈振龙 章迪平
文章探讨了局部平稳性未知情况下ESTAR模型的单位根检验,提出了修正的Wald统计量,通过模拟给出了其临界值,推导出了该统计量的极限分布,并分析了在有限样本下该统计量的特性。通过蒙特卡罗模拟,该检验统计量具有良好的检验水平和较高的检验功效,进一步通过模拟发现在全局平稳非线性ESTAR模型下,该修正的Wald统计量比KSS型统计量具有更高的检验功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江海峰 崔立志 杨海文
文章以数据生成是否含漂移项为基础,分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中三类联合检验量分布,结果表明它们在大样本下都收敛到维纳过程的泛函。为在实证分析中使用这三类联合检验量,文章通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用的临界值,模拟显示:虽然这些临界值随着样本的增加而下降,但呈现稳定态势,且符合理论分析结果。
关键词：
单位根 KSS检验 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢忠秋
权数的可靠性问题是现代综合评价理论和方法所要解决的重大问题之一。有多种方法可以对赋权方法所得权数的可靠性进行科学界定和研究。其中,一条有效的途径就是为其建构起一套统计假设检验范式。基于此思路,文章进行了一些有益的探索,不仅首次提供了针对某种赋权方法所得一组权数可靠性检验的统计量,而且给予了实例分析。
关键词：
权数 可靠性 假设检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
江海峰 胡根华
为完善KPSS检验流程，借鉴单位根右侧检验理论，将递归估计方法引入KPSS趋势项检验中，构造两种递归估计上确界趋势项检验量和一种非递归估计趋势项检验量。理论研究表明，所有趋势项检验量在大样本下都收敛于维纳过程的泛函，但与已有检验量的分布不同，需要重新模拟以获取临界值。蒙特卡洛模拟显示，和非递归估计趋势项检验量相比，递归估计上确界趋势项检验量具有满意的检验水平，但临界值更大。在三种突变结构模型中，所有检验量在全局结构突变模型中检验功效最高，且符合理论研究结果。在三种检验量中，狭义递归估计趋势项检验量检验功效总体占优，说明递归估计上确界趋势项检验量具有优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李凤 师义民
基于逐次定数截尾模型,文章选取未知参数的先验分布为无信息先验分布,分别在平方损失和LINEX损失下,讨论了Pareto分布的形状参数,失效率以及可靠度函数的Bayes估计。最后运用Monte Carlo方法对Bayes估计和极大似然估计的MSE,进行了模拟比较。结果表明在LINEX损失下的Bayes估计更优。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵梦楠 周德群
Hadri(2000)根据单一时间序列的KPSS检验,提出了以平稳性为原假设的面板数据单位根检验。但我们的仿真试验表明,对短时间序列数据,其基于残差的拉格朗日乘数(LM)统计量是有偏的,使得在此基础之上进行的Hadri检验不再服从标准正态渐进分布。本文通过蒙特卡罗仿真对LM统计量进行了修正,修正之后的Hadri检验统计量的渐进分布为标准正态分布。仿真的结果显示,修正了LM值的Hadri检验具有更好的小样本性质和更高的检验势。
关键词：
面板数据 Hadri检验 LM统计量
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