- 年份
- 2024(3028)
- 2023(4602)
- 2022(4025)
- 2021(4055)
- 2020(3595)
- 2019(8424)
- 2018(8653)
- 2017(16430)
- 2016(9309)
- 2015(10777)
- 2014(10888)
- 2013(10338)
- 2012(9436)
- 2011(8429)
- 2010(8916)
- 2009(8284)
- 2008(8378)
- 2007(7560)
- 2006(6634)
- 2005(5845)
- 学科
- 济(36849)
- 经济(36813)
- 管理(25052)
- 业(22798)
- 方法(20818)
- 企(19691)
- 企业(19691)
- 数学(18684)
- 数学方法(18095)
- 学(9011)
- 中国(8553)
- 农(8548)
- 理论(8196)
- 财(7061)
- 业经(6678)
- 贸(6140)
- 贸易(6133)
- 易(5966)
- 制(5956)
- 教学(5909)
- 技术(5501)
- 地方(5479)
- 农业(5363)
- 和(5303)
- 策(4903)
- 划(4810)
- 银(4726)
- 银行(4706)
- 环境(4652)
- 务(4518)
- 机构
- 大学(130860)
- 学院(130852)
- 管理(48542)
- 济(46089)
- 经济(44932)
- 研究(43740)
- 理学(41872)
- 理学院(41406)
- 管理学(39888)
- 管理学院(39685)
- 中国(32981)
- 科学(30606)
- 京(28771)
- 农(25077)
- 所(23728)
- 业大(22450)
- 研究所(21730)
- 财(20496)
- 中心(20382)
- 江(20376)
- 农业(19993)
- 北京(18167)
- 范(17089)
- 技术(17079)
- 师范(16812)
- 州(16456)
- 财经(16338)
- 院(16234)
- 经(14715)
- 省(14483)
- 基金
- 项目(88428)
- 科学(67515)
- 基金(61991)
- 研究(59901)
- 家(56278)
- 国家(55856)
- 科学基金(46571)
- 省(35934)
- 社会(34667)
- 自然(33037)
- 社会科(32739)
- 社会科学(32727)
- 自然科(32344)
- 自然科学(32338)
- 自然科学基金(31695)
- 基金项目(31492)
- 划(30807)
- 教育(29444)
- 资助(28338)
- 编号(24448)
- 重点(20649)
- 成果(20094)
- 计划(18458)
- 部(18454)
- 发(18209)
- 创(18067)
- 课题(17875)
- 科研(17461)
- 创新(16878)
- 科技(16449)
共检索到193343条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
肖枝洪
通过矩阵的拉直运算 ,将推广的生长曲线模型化为经典的线性模型的情形 .在误差方差阵V≥ 0的条件下 ,对未知参数矩阵得到了与著名统计学家Rao相类似的结果 ,为生物学中生长曲线模型在奇异情形下的研究奠定了理论基础 .
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
肖枝洪
生长曲线模型 (growthcurvemodel,简记为GC)是在研究生物的某指标随时间的增长而变化建立的一种模型 ,本研究在V >0未知的情况下 ,得到了推广的生长曲线模型未知参数矩阵的两步估计 ,并证明了估计量具有无偏性
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
肖枝洪 朱倩军 李治 余家林
讨论了推广的生长曲线模型未知参数估计的 4种相对效率 ,给出了相应的上下界 ,并对其进行了比较
[期刊] 统计与决策
[作者]
西日古力 吴黎军
文章在熵损失函数下,通过计算得到了广义线性混合模型协方差矩阵谱分解估计的风险函数;研究了广义线性混合模型协方差的谱分解估计在一定估计类中的优良性;最终证明了在熵损失函数下,由最小二乘理论得到的无偏估计优于其他两个有偏估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
仇多利 张良
基于Q矩阵构建的诊断模型,其题目的知识属性定义十分关键,如果只是依赖专家对题目的知识属性进行定义,则无法保证结果的准确性和一致性。文章考察了三种Q矩阵估计的算法,一方面可以在题目参数不固定时对Q矩阵进行验证;另一方面,采用改进的方法估计Q矩阵,即已知部分题目(称为"基础题目")的属性,对一批属性向量未知的题目(称为"新题目")进行界定,采用联合估计题目参数和Q矩阵的方法。
关键词：
Q矩阵 递增式估计 参数估计 作答分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘进
条件协方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义。文章针对(高维)条件协方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分析了这些方法的优势和不足之处,同时指出了进一步研究的方向。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
田振明
基于Markowitz证券组合投资模型:min(1/2)W~tVW,s·t·W~te=1,W~tE(X)=μ_0,分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形,本文推广了证券组合投资模型的一个定理,并分类讨论了一般对称方差矩阵对应的证券组合投资模型的最优解,同时给出了求解最优证券组合的方法。
关键词：
证券组合投资 凸集 最优化
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘丽萍
文章从统计精度和组合价值的角度,全面探讨是否复杂的高频协方差阵估计方法,会使得协方差阵的预测更加的精确。研究了在给定的动态预测模型下,不同协方差阵估计方法的相对重要性。并进一步探究了协方差阵一定的情况下,最优预测模型的选择。研究发现,从低频数据切换到高频数据来估计资产的协方差阵会获得最大的收益,并且采用更有效的高频协方差阵来代替简单的高频协方差阵估计量RCOV时会进一步获得收益。
关键词：
高频协方差阵 动态预测模型 MCS检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘恒 郭精军
协方差矩阵及其逆矩阵的估计研究在通信工程、金融等领域中有着重要的应用价值。文章将样本协方差矩阵与其锥形(Tapering)矩阵进行凸线性组合,用交叉验证的方法研究了高维数据背景下协方差矩阵的估计问题。首先确定了Tapering矩阵未知时的最优窗宽,得到了未知收缩强度的显式解。其次提出了新的协方差矩阵估计量——交叉验证收缩估计量(CVS)。结果发现:将其应用在估计区间较大的投资组合时,CVS估计量使投资者获得了更高的收益和经济福利。
关键词：
协方差矩阵 交叉验证收缩估计量 投资组合
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
崔翔宇 杨澜芝
本文研究了基于不同波动率预测模型预测收益误差的波动率,在交易成本影响下的动态最优策略应用到商品期货的表现。将等权重策略作为本文模型的基准模型,分别使用样本协方差、GARCH型波动率模型和精度矩阵模型进行对比,并且比较不同向前预测长度的波动率预测策略的表现。在本文通过夏普率、净夏普率、以及换手率等策略评估指标来评价策略的表现。研究发现:向前预测长度对最优策略的表现影响不大,不同的波动率预测模型的策略表现差异很大,选择合适的波动率模型能带来超额收益。具体而言,样本协方差因相对较低的换手率表现较为稳定;从夏普率和净夏普率表现来看,应用不同波动率估计模型的最优策略均由优于等权策略,Efron等(1976)~([1])提出的对精度矩阵直接估计的估计量表现优于样本协方差矩阵估计和其它波动率估计模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张征宇
本文将Tobit模型扩展至同时带未知条件异方差与半线性结构回归函数的场合,并提出一种计算简便的半参数二步估计法。该方法的关键之处在于连续两次施以成对相减变换,并先后消去第一步所得被解释变量非参数条件分位函数中的两类非线性冗余成分(非线性回归函数部分与未知异方差结构)。文章证明了估计量的n-一致性与渐近正态性,并通过Monte Carlo模拟研究了分位点对的选择、扰动项分布类型与样本删尾程度等因素对估计量小样本性质的影响。最后通过国内居民医疗服务利用不平等的实例验证了本文所提的方法。
[期刊] 林业科学研究
[作者]
李希菲
在林分自稀疏过程研究中，利用度量误差模型的形式估计林分断面积平均直径Ｄｇ与单位面积株数Ｎ关系模型的参数时，需要确定Ｄｇ和Ｎ的抽样误差ｅ、ε方差的比值。本文利用２０块人工落叶松标地的材料，经过再抽样，计算并比较了各种数据变换方式下，断面积平均直径与单位面积株数的方差比。结果表明ｌｎ（Ｎ）和Ｄｇ的方差比接近于常数，其均值为３．０２４８×１０－２。由此，可确定变量的变换形式和构造误差矩阵，从而为精确估计模型参数提供依据。
关键词：
自稀疏,度量误差模型,抽样误差
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建华 孙曼曼 王传美 童恒庆
文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。
关键词：
分块矩阵 均值 方差 投资组合 有效前沿
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张志强
总结了常用的空间加权矩阵的一般构建方法和研究领域内新提出的空间加权矩阵构建方法,从宏观与微观层面量化分析了空间加权矩阵设置对于空间面板参数估计效率、空间效应识别的影响效应。结论表明,宏观数据层面,随着空间加权矩阵复杂程度的提高,参数估计的有效性与一致性都显著提高并且广义矩参数估计方法优于拟极大似然估计方法,复合的空间加权矩阵条件下,拉格朗日乘子检验方法的功效更高;微观数据层面,4种不同类型的空间加权矩阵的设置,对于聚集外部性引致的企业全要素生产率增长的空间边界识别具有显著影响,复合的空间加权矩阵更有效。
关键词：
面板计量 加权矩阵 蒙特卡洛 聚集经济
[期刊] 统计研究
[作者]
宋鹏 胡永宏
随着大数据时代的来临,待分析数据维度越来越高,高维协方差矩阵的估计与建模已经成为统计学领域的一个基本问题。本文提出基于Cholesky分解的可预测矩阵值因子模型,对高维已实现协方差矩阵进行了建模及预测。模型有效地降低了矩阵维度,显著减少了待估参数数目,有效地避免了估计误差的累积,且因子分析降维使得协方差矩阵元素之间的相依关系更加清晰。实际建模结果表明,模型与VAR-LASSO方法预测误差较为接近,但是降维效果更加明显,待估参数数目大大减少,更加具备应用价值。基于矩阵值因子模型构建的投资组合收益更加贴近真实
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
