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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杭斌
70年代初期,西方各主要工业国家几乎都陷入了“滞胀”的困境。同时,风行于60年代的、以自适应预期机制为基础的持久收入假定模型或生命周期假定模型的预测精度也明显下降。为此,霍尔(Hall)于1978年首次将理性预期学说引入消费函数,提出了,理性预期生命周期假说(Rational Expectation-Life Cycle Hypothesis,以下简称
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
白雪梅 赵松山
建立在协整理论基础上的误差修正模型既能反映不同经济序列间的长期均衡关系,又能反映短期偏离向长期均衡修正的机制,是长短期结合的、具有高度稳定性和可靠性的一种模型。本文是对协整的概念、特征、单整与协整检验及误差修正模型等有关问题的讨论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪建均 胡宗义
本文针对具有波动和增长二重趋势的季节周期性时间序列,首先利用ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S乘积模型对原序列进行识别和拟合;然后对其残差子序列运用带阀值的灰色GM(1,1)改进模型进行逐期修正;最后结合二者得到基于残差子序列修正的ARIMA-GM叠加预测模型。本文利用此模型对短期日负荷进行预测,结果表明此模型具有很高的预测精度和良好的适应性,可以满足实际的预测要求。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林爱华 沈利生
在误差修正模型中,误差修正项是非平稳变量间进行协整组合后得到的平稳变量即误差,反映了变量对长期均衡的偏离,把它作为解释变量放到变量的短期关系方程中,可对被解释变量的短期非均衡变动进行修正。向量误差修正模型(VECM)各方程中的误差修正项来自同一个协整方程,通常表示为同一形式。由于不能直接反映不同的变量对长期均衡的不同偏离,由此得到的表观误差修正系数并不是真正的误差修正系数。文章把各方程中的误差修正项转换成与本方程中被解释变量相对应的偏离均衡误差,使得误差修正变量与被修正的变量保持逻辑上的一致性,这样才能得到真正的误差修正系数。只须用协整方程中的"协整系数"去校正"表观误差修正系数",即可得到"真实误差修正系数"。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
宋金奇 舒晓惠
本文研究了我国1996年10月-2008年7月CPI(消费品价格指数)和PPI(工业品价格指数)同比增长率的关系。协整和误差修正模型表明:PPI与CPI同比增长率存在协整,如果它们之间有缺口,将拉动PPI向下调整,推动CPI向上调整,但调整速度均较小;从长期趋势分析,PPI与CPI存在双向因果关系;而在短期内,只存在CPI对PPI的单向因果关系。
关键词：
误差修正模型 通货膨胀 CPI PPI
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦建群
文文章介绍了四种向量自回归模型识别的方法;分析了每种识别方法的输出形式,并给出变量间协整检验的方法;分析了五种不同的向量误差修正模型;最后利用SAS统计软件对建立误差修正模型进行了实例验证。
[期刊] 城市发展研究
[作者]
任杲 宋迎昌
在我国城市化进程取得巨大成就的同时,呈现出生产要素由乡村和中小城市向大城市集聚的大城市化现象,即城市化与大城市化相伴而生,共同发展。其中,农业生产要素率先由农村集聚至中小城市的城市化进程为大城市化发展起到了"蓄水池"和"中转站"的作用;大城市则通过其巨大的扩散效应和示范效应,在直接吸纳农业生产要素融入大城市发展的同时,加快了中小城市的城市化进程。运用向量误差修正模型,对中国城市化与大城市化的动态作用机制进行了实证分析,结果表明,城市化与大城市化之间不仅存在长期均衡关系,而且还具有短期动态效应。未来进一步推进生产要素在大中小城市之间的自由流动,发挥大城市的辐射带动作用,是促使中国城市化与大城市化之间形成良性互动局面的主要途径。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
徐学荣 肖碧云
本文在分析1979～2010年福建省财政收入和GDP演变轨迹的基础上,应用协整理论,分析了福建省财政收入与GDP之间的关系,结果表明它们都是2阶单整序列,但二者之间没有协整关系;而财政收入年度增量与GDP年度增量之间具有协整关系。根据协整模型,GDP年度增量变动时,财政收入年度增量将同方向成比例变动,均衡比例系数是0.1749。进一步地,建立了财政收入年度增量与GDP年度增量序列误差修正模型,得到的结果是:误差修正项的系数为负,符合反向修正机制,调整量是前一年偏离长期比例关系的偏离幅度的1.0716倍。格兰杰因果关系检验表明,从长期看GDP年度增量是财政收入年度增量的决定因素,短期内财政收入年...
[期刊] 经济评论
[作者]
刘洋 陈守东 吴萍
本文扩展区制协整模型,研究我国费雪效应的时变性特征。实证结果表明:弱费雪效应在我国长期存在,并在货币政策驱动下,多次转换为强费雪效应。在强弱费雪效应转换期间,存在政策作用与市场效应叠加风险。费雪效应的时变性特征,体现我国货币政策的市场环境已经得到了发展。转换机制的动态过程也说明,虽然名义利率单纯市场化反应通胀预期的能力有限,但是货币政策的滞后性降低、持续性提高,管理通胀预期的水平正在提升。总之,利率市场化改革的阶段性成果显著,名义利率已经可以有效地传导货币政策。但由于利率市场化改革尚未完成,因此名义利率还
关键词：
费雪效应 区制协整 名义利率 通货膨胀
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋正权 张能福
传统的KMV模型使用公司价值的历史波动率来近似估计波动率,然而通过本文的实证分析,说明这一近似方法在目前的中国市场环境下不适用。文章使用GARCH(1,1)模型来预测公司价值的波动性,以此计算违约距离,并与使用历史波动率计算的违约距离进行比较,认为使用GARCH(1,1)模型计算的结果与实际状况更加相符。
[期刊] 生态经济
[作者]
孙海涛 宋荣兴
基于误差修正模型理论,从变量的平稳性检验、变量间的因果关系检验、变量间的协整检验和误差修正模型角度,利用我国1978～2009年能源消费总量和国民生产总值数据进行实证研究,建立了能源消费与经济增长之间的长期均衡关系模型和误差修正模型;通过格兰杰因果性检验,表明能源消费与经济增长之间存在单项因果关系。数量关系模型的建立,为合理处理二者之间的关系提供了数理依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张建华 孙学光
本文在对我国居民储蓄存款影响因素分析的基础上,利用1978～2006年时间序列数据,借助误差修正模型,研究了收入、利率、通货膨胀以及预防性动机与居民储蓄存款之间的关系。结果表明,收入对城乡居民储蓄存款的影响最大,利率影响最小,通货膨胀居中。而预防性动机则是通过影响居民的收入和通货膨胀而影响储蓄水平。同时,收入、通货膨胀及预防性动机对城镇居民储蓄的影响大于农村居民,利率对二者的影响相差不大。
关键词：
居民储蓄存款 误差修正模型 影响因素
[期刊] 经济学动态
[作者]
严忠 江海峰
一、问题的提出 在金融数据分析和计量经济学中,经常会使用时间序列数据,特别是在线性回归模型中,即使yt=x_tβ+μ_t(t=1,2,A,T)解释变量和被解释变量有一定的相关关系,但是往往会出现令人意外的结果,比如说,t检验和F检验都通过,且参数具有明显的经
[期刊] 现代管理科学
[作者]
饶华春
文章采用协整、误差修正模型、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等方法,利用我国1952年￣2006年的数据,得出了教育投资对经济增长教育投资的长期和短期弹性,以及两者之间的互动关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙毅 秦梦
文章根据MIDAS模型和误差修正模型的建模理论,以U-MIDAS模型为例推导了两种不同形式的混频误差修正模型,即ECM-MIDAS模型和CoMIDAS模型。并在此基础上以M2和GDP为样本数据进行实证分析,比较各个模型的预测效果。结果表明:U-MIDAS模型在滞后期数较短时更有效;混频模型的预测效果要优于同频模型,并且无论是混频模型还是同频模型,在加入误差修正项后其预测效果更优;同时证明了ECM-MI-DAS模型较CoMIDAS模型更有效。
关键词：
混频数据 误差修正模型 预测效果
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