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[期刊] 经济体制改革
[作者]
宋青锋 刘学贵
20世纪90年代以来,金融衍生产品方兴未艾,股指期货首当其冲。随着我国金融市场国际化进程的发展,股指期货交易必然产生。股指期货是规避风险的金融工具,但其本身又具有天然的风险特性,对股指期货交易的风险管理须从三方面进行:(1)建立健全证监会、交易所、期货经纪公司和投资者各级风险管理体系;(2)建立实时风险预警系统;(3)及时处理市场异常情况。
关键词：
股指期货 风险 风险管理
[期刊] 财务与会计
[作者]
王维虎 刘熙宝 胡萍
在任何市场上风险和收益都是相对应的。与其他实物期货相比,股指期货波动程度更大、风险更高。其风险主要来源于以下方面:一是杠杆效应产生的风险。股指期货交易是以保证金为担保的信用交易,杠杆式交易方式虽可以小博大,获得放大效应,但股指期货标的指数的较小变动也会带来合约价格的较大变动,再经过保证金的放大作用,投资者风险被急剧
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张煜 付晓建
股指期货既具有金融衍生产品的一般性风险,又具有自身的特殊风险。这决定了股指期货交易中的不同主体,必须在对风险进行有效识别的基础上,制订符合自身风险承受能力的风险管理策略以达到风险可控条件下的收益最大化。
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈南旺 徐贞如
股指期货作为一种规避股市系统性风险的工具,因其自身的杠杆效应,本身也蕴藏着巨大风险。只有在股指期货自身风险得到有效控制的前提下,才能实现规避股市系统性风险的目的。因此,正确认识股指期货交易风险,构建股指期货风险管理体系是金融市场监管者和交易者必须认真对待的事情。
关键词：
股指期货 交易 风险 对策
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈艳 褚光磊
以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈海强 张传海
研究股指期货交易对股市跳跃风险的影响,不仅对完善金融市场监管,加强市场风险管理有着重大意义,而且有助于增进人们对股指期货功能、市场微观结构和信息效率的认识。本文基于5分钟的高频数据研究了沪深300股指期货交易对股市跳跃风险的影响。首先,我们利用非参数方法检测沪深300指数价格Levy跳跃;然后将Levy跳跃分解为大跳和小跳,并考察股指期货推出前后它们各自的强度、幅度以及跳跃活跃指数的变化;最后检验跳跃风险与股指期货交易活跃程度之间的Granger因果关系。研究主要发现:(1)股指期货交易不会增加大跳强度,相反会平抑大跳幅度,从而减少现货市场大跳风险;(2)由于投机交易,股指期货交易会增加小跳强...
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
杨运杰
股票指数期货,属于金融衍生投资工具的一种,它是以股票市场的股票价格指数为买卖对象的期货,是股票市场和期货市场相结合的产物,既具有期货的特点,又包含有股票属性,是一种间接买卖股票的经济活动。具有规避风险能力强、投资成本低、盈利水平高以及手续比较简单等优点。
[期刊] 武汉金融
[作者]
余述胜
本文从对国外股指期货交易风险管理措施的分析出发,结合我国证券市场实际,对我国推出沪深300股指期货交易的风险控制进行了分析,并提出了相应建议。
关键词：
股指期货 风险控制 经验借鉴
[期刊] 西南金融
[作者]
何建
股指期货交易的推出标志中国金融期货交易拉开序幕。对中小投资者而言,股指期货交易既带来投资机会同时也增大投资风险。本文从股指期货交易的特点出发,阐明股指期货交易推出后,投资于股票现货市场和股指期货市场的中小投资者所面临的风险及其应对措施。
关键词：
股指期货 中小投资者 风险增大 应对策略
[期刊] 南方金融
[作者]
刘增学
随着上市公司数量的增加和机构投资者队伍的扩大,股指期货具备了发展的基础和开通的必要。股指期货交易对股票现货市场具有促进作用和消极作用,通过设计合理的股指期货合约,建立严密风险管理等一系列措施可以对股指期货交易的负面影响加以防范与控制。
关键词：
股指期货 股票现货 金融衍生品
[期刊] 税务研究
[作者]
文武康
本文通过对中国金融期货交易所股指期货交易费用调整的分析，检验了交易税对股指波动率的影响，结果发现提高交易费率对沪深３００指数的波动影响不大，但能够显著降低中证５００指数的波动。在此基础上，本文对股指期货征收交易税提出了建议。
关键词：
股指期货 交易税
[期刊] 华东经济管理
[作者]
胡雁艳 朱正萱
股指期货已成为一种国际通行的金融衍生工具,随着中国金融市场的不断完善与开放,股指期货的推出势在必行。本文针对中国推出股指期货市场的交易主体应为机构投资者这一观点提出不同看法,提出应给与中小投资者同样的机会去参与这个新的金融衍生工具市场。
关键词：
股指期货 交易主体 投机 风险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
深圳证券交易所股指期货小组
股指期货是在证券交易所上市还是在期货交易所上市, 国际上没有统一的惯例。本文根据我国目前证券市场发展状况,从股指期货全球的发展趋势、风险控制、运行成本、长远发展等几方面,分析我国推出股指期货交易地点的选择问题, 认为我国证券交易所推出股指期货要优于期货交易所推出股指期货。
关键词：
股指期货 交易所 风险控制 运行成本
[期刊] 浙江金融
[作者]
熊亚萍
本文利用沪深300股指期货及其指数的高频数据,通过建立IS模型和DCC-MGARCH模型,对比研究了交易制度限制前、限制期间和放宽期间股指期货市场与股票市场之间的价格发现关系和波动溢出效应。研究结果表明:在交易制度限制前和放宽期间,期货价格占主导地位,而在限制期间现货价格占主导地位,政策放宽有助于期货市场发挥价格发现功能;期货市场和现货市场具有双向波动溢出效应,期货市场对"新消息"更为敏感;相比限制期间,政策放宽在一定程度上有助于提高市场流动性。因此,政府出台交易制度放宽政策切实可行且很有必要,应继续适度合理进行松绑,同时应注重平衡股指期货市场的流动性。
关键词：
交易制度 股指期货 价格发现 波动溢出
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