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[期刊] 财经研究
[作者]
林世怡
证券市场在我国兴起是近几年的事情,上海证券交易所的成立标志着我国证券市场的新发展,表明我国长期投资资金证券化将进入一个规范化的新阶段。开放上海外汇证券市场又势在必行。在国际化已成熟的证券市场上,证券投资风险及其分析是一门很有讲究的学问。本文仅就股市投资的风险及其数量分析的有关问题作一些探讨。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
安杰山
沪深股市股价存在着相关关系,可以利用两市的综合指数作为研究的资料依据,计算得到相应的相关系数,来了解二者的相关程度。另外,沪市和深市的股票投资风险程度如何,可以通过计算上证综合指数和深证综合指数年末收盘价标准差,进而计算得到标准差系数,来对比说明沪深股市股票投资风险程度的大小。
关键词：
股价指数 相关关系 标准差
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭存芝 童晓萍 方磊 吴佩纹
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵全凤
上海股市投资系统性风险统计分析赵全凤１９９３年１２月２０日，在年终分红临近之际，上海股市到出现了狂泻暴跌，直落上指计１１７８９点，买为历史中罕见，股民们称它为＂黑色星期一＂，给上海股市笼罩了一片浓郁的阴影。现今沪市虽有所小幅反弹回升，但仍处于一种不稳...
[期刊] 中国金融
[作者]
杨涛
近期,第三方支付话题引起了广泛热议。讨论的焦点是风险与效率的平衡问题。互联网信息技术的快速发展、金融市场化的持续推进,给支付清算体系带来了前所未有的巨大冲击,并且逐渐从金融后台走向中前台,与公众切身利益更加密切相关。在一个蓬勃发展、生命力涌动并且躁动的支付市场上,各方出现利益诉求的差异,并不让人感到奇怪。然而需要看到的是,近期各方争议的落脚点,实际上是如何判断支付清
[期刊] 证券市场导报
[作者]
道德风险(Moral Hazard)这个词;最初是在对保险业的研究中发明的。人们发现 一旦客户保了险,他们对自己财产的安全也就不那么在意了,反正出了事有保险公司兜着。后来,在金融监管中,人们也发现了大量道德风险问题。例如,政府为了防止银行倒闭对经济和社会带来的重
[期刊] 中国金融
[作者]
管清友 朱振鑫 张德礼
＂十三五＂时期，股市仍面临经济增速放缓压力下企业盈利恶化、无风险利率见底回升、投资者风险补偿要求上升、ＩＰＯ开闸冲击存量股票价格等风险＂十三五＂时期股市风险预测２０１５年６月中旬至２０１６年１月，Ａ股经历了三次大调整，上证综指每次跌幅都在千点以上。长期来看，股市调整有助于消除泡沫，引导投资者价值投资，发挥资本市场支持实体经济的功能。但大调整也阻碍了股票市场的改革进程，注册制延迟推出削弱了资本市场的融资功能。２０１６年２月以来，市场恐慌情绪有所缓解，上证综指在２７００～３１５０点窄幅震
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱道翠
本文阐述了矩阵的特征值及特征向量作为股市风险度量指标的合理性,应用ECM最小化方法说明个股归属板块的思路,最后给出了如何利用分块矩阵的理论分析股市板块的风险。
关键词：
风险 特征值 特征向量 分块矩阵
[期刊] 经济管理
[作者]
朱宝宪 潘丽娜
考察中国股市分散投资的降险效果具有很强的理论与实践意义。本文在国内外有关研究所提供的理论与方法的支持下,运用中国股市1993年～2001年的数据,采取随机重复抽取50次样本的方式,构造出分别包括1R～50只股票的50个投资组合,分不同的时段计算它们的收益率、收益率的标准差,在此基础上分析我国股市分散投资降险效果的状况、原因及前景。得出的基本结论是应同时持有10只股票,可降低40％左右的风险,并认为中国股市正处于逐步规范中。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘伟 杨廷干
作为重要的投资分析方法,技术分析在股票市场得到广泛的应用。投资者将实际日(小时、周……)股价作为计算某种技术指标(如BOLL指标)的样本,通过观察相关频率指导投资。本文分析了GARCH模型下技术分析方法的有效性,并对技术指标BOLL指导下的投资风险提出测度方法。
[期刊] 经济科学
[作者]
陈小悦 姚怡涛
上海股市风险与收益定量分析清华大学经济管理学院陈小悦，姚怡涛金融资产的理论研究者和实务操作者所关心的是所投资的金融资产固有的风险和由此带来的收益。由Ｓｈａｒｐｅ（１９６４），Ｌｉｎｔｎｅｒ（１９６５）和Ｂｌａｃｋ（１９７２）形成的资产定价模型ＣＡＰＭ...
[期刊] 管理评论
[作者]
黄大山 卢祖帝
VaR能够方便地度量金融市场的风险水平,已成为众多银行和金融机构监管与防范市场风险的标准工具。VaR模型是否稳定是实际使用者所关注的十分重要的问题。本文介绍了诺贝尔经济学奖得主Engle及合作者Manganelli于1999年最新提出的条件自回归VaR模型(简记CAViaR模型)的理论及实际意义,并采用Chow检验方法重点探讨了中国股市风险CAViaR建模的稳定性问题。通过对上证综合指数与B股指数及深圳成指的实证研究,我们发现,由于中国股市的结构性变化,Engle及Man-ganelli所力荐的四个参数CAViaR模型用于中国股市风险建模是相当不稳定的,不能很好地适合现实的中国股票市场。忽略中...
[期刊] 预测
[作者]
陈全
1 引言从事股票投资,就是希望获得较多的收益,其收益来源于股利或资本利得,而股票投资者大多是靠追求资本利得获得收益的,即依靠买进和卖出获得差价收益。因此,股票的市场价格走势、股票的风险性和相关性直接影响到投资者的切身利益。西方许多学者和专家纷纷研究股市运行规律,提出了许多理论,如道·琼斯价格波动理论、期望理论和风险理论等。但
[期刊] 经济问题探索
[作者]
李景春 徐莉
我国股市投资者的总体亏损已是不争的事实,本文以2004年6月30日的收盘数据对投资者的亏损状况进行了一个简单的估算,数额惊人,并发现此时的系统风险仍不小。本文认为造成这一现状的原因主要有两个,一是一级市场的高市盈率发行,二是上市公司投资价值的逐步降低。并就这一方面提出了一些降低股市系统风险,减少投资者亏损的政策建议,希望我国股市能长期健康发展。
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