- 年份
- 2023(823)
- 2022(747)
- 2021(706)
- 2020(597)
- 2019(1346)
- 2018(1331)
- 2017(2861)
- 2016(1563)
- 2015(1745)
- 2014(1733)
- 2013(1879)
- 2012(1830)
- 2011(1712)
- 2010(1610)
- 2009(1467)
- 2008(1600)
- 2007(1302)
- 2006(1161)
- 2005(1181)
- 2004(1172)
- 学科
- 济(7211)
- 经济(7206)
- 方法(4953)
- 管理(4710)
- 数学(4692)
- 数学方法(4683)
- 业(4170)
- 企(4132)
- 企业(4132)
- 财(3347)
- 券(2809)
- 务(2673)
- 财务(2672)
- 债(2669)
- 财务管理(2666)
- 企业财务(2603)
- 家(2560)
- 国家(2534)
- 外债(2478)
- 债券(2444)
- 公债(2444)
- 家公(2345)
- 货(2048)
- 贸(2014)
- 贸易(2012)
- 融(1999)
- 金融(1999)
- 易(1987)
- 银(1858)
- 银行(1858)
- 机构
- 大学(23661)
- 学院(22925)
- 济(11741)
- 经济(11543)
- 中国(8817)
- 财(7952)
- 管理(7891)
- 研究(7872)
- 理学(6257)
- 理学院(6208)
- 管理学(6155)
- 管理学院(6112)
- 融(6012)
- 财经(5929)
- 金融(5917)
- 经(5430)
- 银(5222)
- 银行(5097)
- 行(4647)
- 京(4609)
- 财经大学(4585)
- 经济学(4384)
- 所(4203)
- 人民(4183)
- 经济学院(4006)
- 中心(3863)
- 国人(3834)
- 中国人(3827)
- 中国人民(3781)
- 研究所(3507)
共检索到39809条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 浙江金融
[作者]
周燕明
试论国债期货的恢复周燕明１９９５年５月１７日，中国证监会根据国务院的决定发出从５月１８日开始在全国范围内暂停国债期货交易的通知，在通知中证监会指出我国目前尚不具备开展国债期货交易的条件。从那时起，尤其是进入１９９６年，随着商品期货交易额的萎缩，上市品...
[期刊] 财政研究
[作者]
艾华 万红
我国曾经因为国债期货市场发生过“327”、“319”事件而认为国债期货风险很大。其实,从世界各国来看,国债期货是风险最小的期货品种,我国出现风波有其发生的特殊性。随着我国金融体制改革的进展,期货市场清理整顿后规范化程度的提高.证券市场监管力度的加大,有关交易法规
[期刊] 改革
[作者]
胡振华 简丽云
国债期货作为利率期货中的主要品种 ,对规避利率波动风险 ,形成远期均衡利率具有极其重要的作用。在中国加入WTO ,市场经济日趋成熟 ,金融期货的推出呼之欲出的背景下 ,恢复国债期货的要求越来越强烈。本文通过对国债期市关闭的思考 ,分析了在期货市场日益成熟 ,国债现货市场日益完善、利率逐步市场化等条件下恢复国债期货的可行性 ,并提出了具体的建议。
关键词：
国债期货 国债 思考和建议
[期刊] 企业经济
[作者]
陈六一
2010年4月16日,沪深300股指期货合约在我国金融期货交易所上市交易,至2010年底,股指期货运行了半年多时间,实际情况基本平稳。因此,应该借推出股指期货的东风,恢复"尘封"十五年之久的国债期货市场。本文简要回顾暂停国债期货市场的过程,阐述我国恢复国债期货市场尚已具备的条件,研究恢复国债期货市场存在的问题,并进一步提出恢复国债期货市场的对策与建议。
关键词：
恢复 国债期货 管理
[期刊] 上海金融
[作者]
徐苏江
本文使用协整理论、误差修正模型(ECM)和Granger因果关系检验等方法,分析我国5年期国债期货价格对现货价格的影响,发现期货与现货价格具有联动性,期货市场具有"价格发现"的功能。为充分发挥国债期货的职能,应尽快完善国债期货与现货市场之间的沟通协调机制,确保货币政策在两个市场上传导的效率。
关键词：
国债期货 国债现货 银行间市场 价格传导
[期刊] 上海金融
[作者]
王玮
随着我国经济进入下行周期,信用债风险有所增加,如何有效管理风险,成为市场关注焦点。理论上讲,信用债风险分为利率风险和信用利差风险,利率风险可使用国债期货对冲,信用利差风险可使用股指期货对冲。但国内对此尚没有系统的实证研究。本文结合国外相关研究文献,实证研究显示,我国国债期货自上市以来对信用债有一定套保作用,信用债等级越高,套保效果越显著;国债期货和股指期货组合套保能够一定程度上提升套保效果;假设短期利率期货存在,国债期货与之组合套保能够显著提升信用债套保效果,信用利差风险和流动性关系密切。
[期刊] 中国金融
[作者]
陈晗
当前,利率市场化是我国金融体制改革的突破点之一。党的十八届三中全会明确提出:"加快推进利率市场化,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。"而在利率市场化的过程中,迫切地需要有一种规避利率风险、保证金融市场稳定运行、促进经济体系健康有序发展的金融工具。而国债期货作为发展最为成熟的利率期货品种,无论是在欧美等西方经济发达国家,还是
[期刊] 中国金融
[作者]
刘菲
在利率市场化的过程中,迫切需要创新金融工具。已经推出的债券远期交易、利率掉期(IRS)和上海银行间同业拆借利率(Shibor),在很大程度上为市场参与者管理利率风险,提高价格发现效率,树立有效利率基准,发挥了很好的作用。9月6日国债期货正式上市交易。作为套期保值和价格发现的重要工具,国债期货的推出具有重要意义。
[期刊] 当代财经
[作者]
刘邦驰 何迎新
在中国金融体制改革日益深化以及加入WTO的新形势下,重推中国国债期货交易有着重要的理论和实践意义。本文认为,重推中国国债期货交易首先应消除制约因素,并对国债期货市场的管理体系、政府监管、风险管理进行制度创新;同时还应加强国债期货市场的立法建设,大力传播国债期货交易基础知识以及培养国债期货交易从业人员,为规范和重推国债期货交易创造条件。
[期刊] 经济评论
[作者]
王晋忠 胡晓帆
本文针对我国建立不久的国债期货市场,运用无套利均衡分析方法建立期货和现货市场的均衡模型,并使用市场交易数据来分析其市场有效性。实证结果显示,国债期货价格大部分时间处于偏离无套利区间的状态,偏离值大多处于区间[-1,1]之间,回到均衡速度值多数时大于1,在交易期间存在着较多的套利机会。引入国债ETF(交易型开放式指数基金)作为国债现货并使用高频数据的实证结果验证了上述结论。综合来说,期货市场与现货市场并不均衡,期货市场的效率还有待提升。
关键词：
国债期货 市场有效性 无套利均衡分析
[期刊] 中国金融
[作者]
胡俞越 岳银
2018年8月1日,证监会批准中国金融期货交易所开展2年期国债期货交易,合约正式挂牌时间定为8月17日。这意味着被市场寄予厚望的2年期国债期货终于来临。从1995年证监会叫停国债期货,到5年期和10年期国债期货分别于2013年和2017年重新上市,目前,综合国内外多
关键词：
国债期货 国债收益率曲线 信用债
[期刊] 西南金融
[作者]
杨晓丽
伴随着国债规模的不断扩大和利率市场化的不断深入,运用国债期货规避利率风险成为投资者的迫切需要。国债期货交易能够为投资者提供利率风险的多种保值操作,有助于提高国债市场的流动性、安全性,防范债券市场的利率风险,而国债期货的合理定价是防范国债期货市场风险的起点。
关键词：
国债 期货交易 利率风险
[期刊] 中国金融
[作者]
朱玉辰
按照"高标准、严要求"的原则,稳妥推出国债期货,是落实国家金融发展战略,推进多层次资本市场体系建设和债券市场健康发展的战略选择国债期货是国际金融市场上历史悠久、运作成熟的基础性金融衍生产品,在各国债券市场发展和金
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
