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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 高飞
现代证券选择理论是以预期效用最大化理论为基础的,为便于在实际中应用,其中最典型的就是均值—风险准则和随机控制准则,对于每种准则的有效性问题不少学者都进行了理论上的研究。我国证券市场正逐步走向成熟,投资组合正日益受到重视,而如何进行科学的投资组合选择是投资成功的关键所在。本文采用实证分析的方法,针对我国股票市场按照各种证券选择准则来确定有效投资组合集,并验证各种准则产生的有效投资组合集之间的关系,从而判断各种准则的有效性。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
胡波 宋文力 张宇光
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邹长贵 欧阳植
证券投资者最关注的是投资收益的稳定性问题,如果投资者将资金分散投资到不同的证券上,进行组合投资,各种证券在风险水平上和收益率水平上就能相互填平、补齐,使非系统性风险得以分散,进而能提高组合收益率的稳定性,这就是证券组合投资规避风险机理。早在50年代,美英等国证券市场发育较为成熟的国家就已开始了关于
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
贺显南 陈亮
文章以2005年4月至2007年3月,沪深300指数所包含的股票为样本股,采用股价非同步指标对中国证券市场股价信息含量进行实证研究。结果表明,股权分置改革以后的证券市场中所包含的公司信息含量呈上升趋势,股权分置改革对市场效率的提高产生了积极影响。
关键词：
股权分置改革 市场有效性 实证研究
[期刊] 金融研究
[作者]
宋玉华 李泽祥
本文运用协整检验、脉冲响应和方差分解等方法,对我国各层次货币供应量与实体经济波动之间的内在联系进行了实证分析,并通过误差修正模型测定了各层次货币冲击对经济的影响程度,在此基础上检验了麦克勒姆规则的有效性。研究发现,货币冲击是导致宏观经济波动的重要因素。在货币流通速度趋于稳定、货币乘数逐渐提高的情况下,MO对实体经济的影响力增强,为中央银行实施麦克勒姆规则调控宏观经济运行创造了条件。随着中国金融市场化的深入和经济开放度的提高,投资和储蓄的利率弹性也会不断提高,中央银行货币政策可由规模调控逐渐过渡到价格调控。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
胡荣才 龙子泉
本文在回顾资本市场理论与技术分析理论的基础上 ,对技术分析在我国证券市场一定程度有效的原因作了探讨 ,指出由于EMH理论自身的缺陷以及证券市场存在种种不完善因素 ,技术分析将在很长时间内有效
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
孙碧波 方健雯
本文从技术分析在上海股票市场上是否具有获利能力这个新的视角,直接讨论了中国证券市场的弱态有效性问题。对上证指数的统计检验说明一些技术分析规则可以带来长期、稳定的超额利润,而有效市场假定下的异步交易、交易成本和期望(回报)时变性都不能完全解释这种超额利润的存在,因此可以得出中国证券股票市场还没有达到弱态有效性的结论。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张建斌 鲍新中
我国证券市场的有效性问题一直为学者们所关注,但并未得出一致的研究结论。本文利用证券市场有效性的通常检验方法,通过随机游走检验和基金业绩分析方法,对深圳证券市场的有效性进行了较为系统的实证研究,得出的结论是:深圳证券市场已经达到弱式有效,但还不具备半强式有效。
关键词：
有效市场理论 深圳证券市场 弱式有效
[期刊] 管理世界
[作者]
陈工孟 高宁
本文旨在探索中国证券监督管理委员会与上海、深圳证券交易所对上市公司的违规处理行为是否会对公司股票的价格造成显著影响。我们分析了1999￣2001年我国证券市场违规处理事件的特征并对其市场反应进行研究,结果表明我国证券市场对违规处理公告表现出负面反应,这与以往有关成熟市场违规处理的研究结果相一致。较为特殊的一点是,在上市公司违规处理事件中,公开谴责、警告和罚款的处罚方式均会为股票带来负的超常收益,但公开批评这一方式却几乎不会对市场产生任何影响。研究表明有3种违规行为对股票价格有显著影响,即夸大利润、对虚假陈述和信息披露违规。最后,回归结果显示在违规处理中,由上市公司最先公布、公开谴责的处罚方式、...
关键词：
违规处理 超常收益 中国证券市场
[期刊] 金融研究
[作者]
龙小波 吴敏文
证券市场有效性理论是理解证券市场运行规律的一个良好工具。证券市场功能的实现依赖于价格机制和监管机制，其中起决定作用的是价格机制。而证券市场的价格机制，以股票价格为例，就是在证券市场上通过股票价格的高低及其波动情况，反映股票发行公司的营运状况和变动情况...
[期刊] 华东经济管理
[作者]
邓杰 唐国兴
文章以1990年12月至2008年3月上海证券交易所综合股价指数为研究对象,利用布劳克、拉科尼肖克和莱巴龙(1992)的简单技术分析交易规则:移动平均线(VMA、FMA)和阻力线—支撑线(TRB)。结果发现,对所有规则而言,买入信号下与卖出信号下的报酬之差都大于零。对TRB交易规则,买入信号下与卖出信号下的报酬之差在1%显著性水平下显著大于0;而对于VMA、FMA交易规则来说,买入信号下与卖出信号下的报酬之差在10%显著性水平下与0无显著差异。这表明技术分析阻力线—支撑线TRB交易规则有助于预测股价。
[期刊] 经济评论
[作者]
万里霜 李琼
寿险业债券化的目的是为了减少融资成本和监管成本,转移分散定期死亡寿险产品中的死亡风险和养老金、退休金产品中的长寿风险。持续期价值债券化、准备金债券化和风险转移债券化是寿险业三种主要的债券化方式。死亡风险债券是实务中比较常见的寿险业债券化产品,其结构非常类似于巨灾风险债券。虽然从理论上说,死亡风险债券能够增加投资者的投资组合效率,但是实证结果表明,保险风险债券化产品由于交易成本方面的因素而难以给发行公司带来预期收益。尽管如此,未来通过债券化将资本市场与保险市场联系起来的做法仍是历史的发展趋势。
[期刊] 经济研究
[作者]
郭杰 洪洁瑛
中国的证券分析师在对上市公司进行盈余预测时预测行为是否有效?如果预测行为无效,其原因何在?利用2005—2007年国内856名分析师对1005家上市公司的盈余状况进行的5522次预测数据,借鉴Chen和Jiang(2006)的分析方法,本文对以上两个问题进行了研究。结果显示:不论分析师对公司盈余的个人预测比市场共识更加乐观或悲观,他们对公司盈余的预测行为都是无效的,表现为基于其私人信息的高权重预测行为;其原因不是分析师过度自信的心理偏差或追求股票交易佣金的主观动机,而是分析师追求更高外在显示能力的主观动机和中国上市公司较差的信息披露质量。本文的结论对于投资者如何借鉴分析师的盈余预测以及相关各方...
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证券分析师 盈余预测行为 有效性
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