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[期刊] 经济体制改革
[作者]
Nako.kaNNa 刘俊哲
[期刊] 财经研究
[作者]
周新辉 李明亮
资产配置是现代证券投资决策中的首要环节,资产配置,尤其是战略性资产配置是系统性风险的最强有力免疫手段。文章简单介绍了基金资产配置的基本模型,即传统的资产配置模型和国际上最新的资产配置模型。文章通过采集我国基金业的大量实际数据进行实证研究分析发现:中国基金资产配置对基金收益率的贡献度总体上偏低。根据这一研究结果,文章提出了如下几点建议:一是对于以股票型基金为主要产品的基金管理公司,在投资流程的设计以及研究资源配置上需要更多地倾向于分析行业和具体的上市公司;二是由于制约中国基金资产配置效率的交叉持股问题短期内难以改观,因此为了提高资产配置效率,基金可以保持适中规模;三是需要进一步扩大基金的供给,加...
关键词：
基金 资产配置效率 下偏风险 基金收益率
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋晓全 丁秀英
证券投资基金资产配置效率研究,旨在度量资产配置对证券投资基金业绩的贡献程度。本文根据我国证券投资基金发展的实际情况,通过建立面板数据模型(Panel Data),对我国证券投资基金资产配置效率进行实证研究,发现政策性资产配置在时间序列上对同一基金的业绩起着重要作用,基金积极管理程度与政策性资产配置对不同基金业绩差异贡献程度的关系不明显。
关键词：
证券投资基金 资产配置 效率 面板数据
[期刊] 投资研究
[作者]
吴思强
1970年2月,在美国住房和城市发展部的指导下,住房抵押贷款协会发售了一款住房抵押贷款组合支持的证券,开创了资产证券化的先河。其后,资产证券化发展迅速,助学贷款、汽车贷款和商业按揭也先后进行了证券化。到2008年,全美证券化市场的规模大约为10万亿美元,超过了私人信贷市场的三分之一。资产证券化作为一种重要的金融市场工具和手段,在解决资金流动性问题的同时,也对相关风险进行了分割、打包、转移和再配置,深刻改变了原生风险的分布特征。
[期刊] 财贸经济
[作者]
王铁锋 张屹山
本文试图通过对基于期权理论的动态证券资产配置策略进行研究,针对中国金融市场的不同行情走势,利用期权理论固定比例投资组合保险策略(CPPI)与时间不变性投资组合保险策略(TIPP)方法,设计保本型产品的投资组合保险策略。该策略以保本为第一考虑,可在保本的基础上,在最大程度上实现参与股市上涨的收益。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰 魏娜 张舰
本文以我国35只股票型开放式基金为研究样本,从战略性资产配置、战术性资产配置以及战术性资产配置中的资产调整和证券调整等四个角度,分别考察资产配置对基金收益的影响。研究发现,我国证券投资基金的战略性资产配置对基金收益的影响占主要地位,战术性资产配置中的证券调整的影响也相对较大。进一步的研究表明,基金的规模、成立时间以及投资风格对资产配置作用于基金收益具有重要且不同的影响。据此,本文提出了相关的启示与政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖峻 王宇熹
本文以我国12家主要券商研究机构的证券分析师推荐报告为样本,基于2000-2004年的沪深A股市场的全部股票价格与交易量数据库,采用三种不同的市场超额收益率模型和事件研究法,研究了我国证券分析师评级调整前后累积超额收益率、股票价格和交易量之间的经验关系。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李雪
本文采用中国A股市场中四个主要的证券分析机构在2006年1月1日到2007年4月1日间所发布的股票评级调整事件作为样本,用事件研究法证明了中国A股市场中证券分析机构提供的评级调整推荐报告对股票价格具有显著的影响,而且这种影响还持续了相当长的一段时间。不同研究机构影响力的差异能够在短时间内产生显著的异常收益,但在长的时间段内则效应不显著。不同分析师连续多次调整评级不是主要的影响因素,并没有产生异常收益的显著差异。
关键词：
证券分析师 投资推荐 投资价值 研究报告
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李珂欣 陈中飞
各国经济不确定性的普遍提高给全球金融资产配置带来了严峻挑战。本文利用2009—2017年47个经济体对132个经济体的双边证券投资资本流动数据，考察母国（资本流出国）和东道国（资本流入国）经济不确定性对证券投资资本流动的影响。研究表明：第一，母国经济不确定性上升会增加母国股权与债权资本流出，东道国经济不确定性上升则会减少东道国股权资本流入。第二，当东道国面临极端经济不确定性情况时，母国经济不确定性对金融资本流出的促进作用不再显著；当母国面临极端经济不确定性情况时，东道国经济不确定性不再显著降低股权资本流入，但会显著降低债权资本流入。以上结论主要对新兴经济体的金融资产配置成立，而发达经济体的金融资产配置存在“本土偏好”。此外，东道国的金融机构发展水平越高、资本账户开放程度越高、汇率制度越灵活，越能缓解东道国经济不确定性上升对证券投资资本流入的负向影响。上述发现对在全球经济不确定性上升背景下的全球资产配置提供了重要启示。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰 茅勇峰
本文从风险与收益相匹配的视角,给出了基金经理进行资产配置的原则和理论模型,并据此设计出判断基金资产配置能力高低的标准。对我国54只封闭式基金的资产配置能力进行实证检验发现,中国的封闭式基金大部分具有较高的资产配置能力;研究同时发现,我国证券投资基金主要通过投资组合中证券的调整进行资产配置,而较少依靠对组合中资产的调整来满足资产配置的原则要求。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
潘昕昕 杨如彦
将证券交易成本引入到现代金融学的研究中,是金融学研究的一大突破。关于证券交易显性成本之一的证券交易印花税对市场资源配置功能的影响,理论界一直持有不同看法。证券市场资源配置功能主要体现在流动性、波动性和有效性,本文通过研究印花税对这三方面的影响,以及三方面影响之间的相互关系来分析印花税在市场交易中所起的作用,并结合证券市场自身的特点在微观层面上讨论印花税调整对证券市场产生影响的传导机制。
关键词：
证券市场交易成本 流动性 波动性 有效性
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯玉明
发达国家之所以发达并不是由于发达国家投资率更高,而是在于发达国家有更高的资本配置效率。因此,提升市场的资本配置功能,成为各国证券市场特别是新兴市场发展的一个首要目标。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张文斌
金融资产管理公司要以处置不良资产为契机 ,规范和发展社会中介机构 ,加强与国外投资银行和中介机构的业务合作 ,打开资产证券化融资的国际通道。
关键词：
证券化 资产管理 银行不良资产
[期刊] 证券市场导报
[作者]
洪艳蓉
不良资产证券化作为我国高效处置不良资产的预设方式,直接套用信贷资产证券化制度进行试点。尽管项目由市场主导顺利发行,但大量试点额度剩余反映出如下问题:一是对证券化处置不良资产制度功能的认识误差;二是不良资产证券化有别于信贷资产证券化,需要更多配套制度和市场环境配合,现实存在操作误差;三是不良资产的形成深受宏观政策调控影响,证券化发挥高效处置不良资产功能需要国家信用大力支持的政策误差。应理性认识证券化处置不良资产功能的有限性,通过推出契合不良资产属性的配套规则和注入必要的国家信用,才能发挥其积极作用,形成市场优选的不良资产处置制度。
关键词：
不良资产处置 资产证券化 信贷资产
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
周中胜
以我国证券市场1999年至2004年的上市公司作为研究样本,通过构建我国证券市场资源配置效率模型,从证券市场资源配置效率层面探讨了产权性质、产品市场的竞争程度对证券市场资源配置效率的影响。研究发现,我国证券市场资源配置效率存在行业差异,行业平均国有股比重与资源配置效率显著负相关,行业的产品市场竞争程度与资源配置效率显著正相关,行业平均国有股比重与行业产品市场竞争程度对资源配置的影响存在互补作用。
关键词：
产权性质 市场竞争程度 资源配置效率
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