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[期刊] 上海经济研究
[作者]
梁四安 李琼
金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最后通过对标杆Shortfall风险度量的灵敏度分析,给出了一些有效的风险投资策略。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郭柳 朱敏
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算
关键词：
VaR 个股VaR 投资组合VaR
[期刊] 预测
[作者]
孙一啸
风险测度、证券组合与资产定价研究孙一啸（武汉大学管理学院４３００７２）Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ，ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ．ｓｅｌｅｃｔｉｏｎａｎｄａｓｓｅｔｐｒｉｃｉｎｇＳｕｎＹｉｘｉａｏＴｈｉｓｐａｐｅｒｃｏｎｓｔｒｕｃｔｓａｕ...
[期刊] 统计与决策
[作者]
张爱文
一、理论研究 从两个风险证券之间的联系来说,有线性相关和非线性相关之区分。在严格定义下的两个线性相关风险证券的组合理论相对简单,一般的证券投资类书籍中均有详尽的介绍。而对于现实生活中的绝大多数风险证券来说,其价格的波动呈现出的是非线性相关关系。有鉴于此,本文将采用比较严密的统计理论知识导出两个非线性相关风险证券组合投资机会集的数学表达式,并结合当前的股市实例作进一步的探讨和分析。 设有两种风险证券A_1、A_2,它们的期望收益率和方差分别是R_1、V_1~2和R_2、V_2~2。若某风险证券组合仅由A_1与A_2构成,且二者的投资比例分别为P和1-P。这样就可求得该证券组合投资的期望收益率R与方
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 胡扬斌 龙剑友
运用VaR模型和KMV模型分别度量证券投资基金的市场风险和信用风险,并基于面板向量自回归模型(PVAR)考量两者之间的相互作用关系。结果表明:基金投资同时存在市场风险和信用风险,且它们互为Granger原因。同时,信用风险显著受前一期市场风险的正向影响,而市场风险显著受前一期信用风险的负向影响。因此,在衡量基金投资的总风险时,必须充分考虑其市场风险与信用风险之间的耦合关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘小玲
收益与风险是证券投资的两个核心,任何机构和个人进行证券投资前,都必须计算证券在一定时期内的收益率,并以此为基础来估计该证券的预期收益率。因此,证券的预期收益率和风险是证券投资分析的两个重要指标。本文提出了三种切合实际而且容易操作的风险估计方法,能够准确而且又比较保守地估计出收益率的变化范围。
关键词：
预期收益率 风险 预测
[期刊] 商业时代
[作者]
陆伟国 陆雪萍
本文对目前流行的以市盈率反映证券的投资价值、以方差反映风险程度的方法提出质疑,提出了一套包含“投资价值度”、“投机价值度”和“风险率”的全新的指标体系加以替代,并通过实证研究说明这套新指标、新方法的合理性。
关键词：
投资价值 投机价值 风险率 市盈率 方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
高勇标 周秋红 尚利峰
金融资产收益率序列具有典型的尖峰厚尾特征,影响着人们对极端事件的判断与预测,这种现象已引起越来越多学者的重视,而描述这种特性需以合适的概率分布函数为基础,因此,寻求更好的概率分布函数对风险度量具有十分重要的意义,文章将广义双曲线分布及其子类应用到中国证券市场,采用VaR、ES和Omega三个风险度量指标计算其尾部特征,得到了较好的拟合结果。
关键词：
广义双曲线分布 VaR ES Omega
[期刊] 商业时代
[作者]
唐红祥
本文提出了一个证券投资组合的期望效用最大化模型和分析方法,把客观的市场环境和投资者的主观态度结合起来构建证券组合策略。接着,引入了投资者的无差异曲线,作为衡量证券组合的收益对风险补偿程度的工具,当无差异曲线的等效参数达到投资者根据市场好坏给出的一个设定值时,由此产生的证券组合是符合投资者偏好和市场环境状况的最佳策略。最后,应用此模型和方法,对一个简单的证券组合例子进行了实证分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王明涛 张保法
本文首先对现有证券投资风险基本概念和计量方法进行了分析总结;其次,对证券投资风险本质属性进行了深入探讨,并提出了新的证券投资风险定义;基于此定义,从定量方面分三个层次设计了新的证券投资风险计量指标,这些指标对风险的描述更全面、科学,比现有风险计量指标具有更大的优越性。
关键词：
证券投资风险 本质属性 计量方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨春鹏
行为金融是将心理学的研究成果引入到标准金融理论的研究成果 ,它弥补了标准金融理论中所存在的一些缺陷。本文首先对标准金融理论的证券投资风险度量方法进行了概括和总结 ,然后将投资心理 (过度自信心理和自我归因偏差心理 )纳入到证券投资风险的度量 ,提出了两种基于行为金融的认知风险度量方法 ,并讨论了认知风险与传统风险度量方差的关系。与标准的证券投资风险度量相比较 ,证券投资的认知风险度量更直观 ,更接近于现实的证券投资
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张宏业
人们在进行投资决策时 ,总希望冒尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,因此有必要对证券组合的风险进行定量分析 ,本文就证券组合风险度量的两种方法进行了讨论 ,并对证券组合应用中的相关问题进行了探讨。
关键词：
证券组合 风险 分析
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