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[期刊] 统计与决策
[作者]
赵世海
文章在基于对称的广义双曲线分布计算VaR时与EGARCH模型结合在一起。在考虑收益的波动性的同时,对VaR残差的正态分布、t、GED、SGHD分布假设进行了比较研究,实证结果显示与正态分布、t、GED分布的结果进行了对比。SGHD能较好地拟合波动,准确估计和把握风险。
[期刊] 会计之友
[作者]
花俊洲
文章首先针对沪市综合指数收益进行了基本的统计,实证数据体现了高风险高收益的一般原则;其次,在二值损失函数标准和平方损失函数双重检验标准下,对三类VaR模型的估计精度进行了实证检验,结果表明:非参数类和半参数类度量模型对于证券市场风险估计的精度较高,而参数类VaR模型的估计精度最差。由于参数类VaR模型主要采用了正态假定且忽略了波动率的聚集性,因此,在一定程度上也说明了我国主要证券市场收益不符合正态性假定且存在波动率聚集现象。
关键词：
证券市场 VaR 估计精度
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王理同 王晓叶 原俊青 周明华
本文主要是运用半参数EGARCH模型研究中国股票市场风险.首先,运用半参数EGARCH模型估计波动率.其次,研究中国股票市场风险,即估计VaR和CVaR值.最后,利用半参数EG;ARCH模型对上证指数进行实证分析。结果表明,半参数EGARCH模型比一般的EGARCH模型能更准确地度量中国股市风险。
[期刊] 浙江金融
[作者]
喻秀峰 倪中新
文章考虑区制转换及杠杆效应,采用非对称马尔可夫转换模型分析了股票、债券及基金三类指数收益的风险。研究结果表明:两状态MS-EGARCH模型能很好地拟合三类市场资产波动率;沪深300、中证500及上证50近11年来收益的波动率及条件风险价值(CVaR)变化规律相似,中证基金、中证全债收益的波动率、CVaR及变动幅度较小;另外,其波动存在显著的杠杆效应,即无论市场处于高波动还是低波动状态,负面消息对此三类资产收益率波动的影响均大于正面消息,且低波动状态下负面消息的影响程度更大。
[期刊] 西部论坛
[作者]
李云亮 李翠薇
证券公司自营业务作为高风险业务种类,其风险管理水平直接影响公司抗风险能力,也会对以净资本为核心的证券公司风险控制指标体系产生较大影响。采用优化的VaR模型对我国证券公司自营业务风险进行量化分析表明,我国证券公司自营业务整体上风险控制较好,基本上能够取得独立于市场且高于市场的收益。应实行基于VaR模型的动态风险管理,强化证券公司风险控制系统预警和分析功能。
关键词：
证券公司 自营风险 VaR模型
[期刊] 现代管理科学
[作者]
朱志雄
鉴于金融资产的回报存在有偏、尖峰和肥尾的特性,波动呈现集聚和不对称的特征,寻找科学的VaR测度方法进行风险管理成为金融监管者与金融机构都极为关注的焦点。针对这一问题,国内外的理论和实证研究表明偏 t A-PARCH模型相对于GARCH类模型、正态APARCH模型和 t APARCH模型较能准确有效地估计VaR。因此,随着中国资本市场的不断发展,风险管理重要性的日益凸现,偏tAPARCH模型有望成为一种强有力的风险量化分析技术。
[期刊] 经济研究
[作者]
王聪
本文依据衡量指标的不同 ,将目前国际上较为流行的证券投资基金绩效评估模型分为五大类 ,并评述了这五大类模型的运用方式、作用和区别 ,以及这些模型运用的相关检验 ,最后进行了简要的评论并提出了几点建议。
关键词：
证券投资基金 整体绩效 绩效评估
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵世海 汤志明
文章通过对比EGARCH和杠杆效应SV模型,发现杠杆效应SV模型更能刻画金融市场的实际特征。将杠杆效应的随机波动SV模型应用于VaR的计算,并作实证研究。通过与EGARCH模型下的结果对比,得到基于杠杆效应SV模型计算的VaR更具有动态性和准确性,VaR更贴切地反映了金融市场的风险水平。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
王建军 李彩霞 王亚辉 马海训
证券投资具有系统风险和非系统风险，非系统风险可以通过分散投资加以降低。依据证券的产业性质，收益率均值的大小，风险的高低，Ｂｅｔａ系数等属性进行最优组合，建立证券投资模型，实证分析说明，采用组合投资，可以降低证券投资的风险，且选择证券种类越多，证券组合风险越小
[期刊] 经济管理
[作者]
梁四安 蒋春福 李善民
本文发展并建立了一个基于价值估计差异和市场交易不对称的证券价格一般均衡模型。这个模型不依赖对证券基础价值的假设,也不依赖市场有效性的假设,可以解释针对主流金融学提出的市场无效现象。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖俊峰 闫在在 王静宇
文章通过建立的金融指数的随机微分方程模型,采用极大似然估计方法对模型中未知参数进行估计,并给出了相应的参数估计表达式,实证表明参数的估计值能较好的刻画金融指数的许多特征,估计方法切实有效,模拟效果好。
[期刊] 商业研究
[作者]
吴尚燃
相对于成熟资本市场而言,我国新三板证券市场的资产价格与货币政策之间的传导机制表现得更为复杂。通过建立新三板股价指数与货币供给量VAR模型,本文使用Granger因果关系检验方法分析我国新三板证券市场与货币需求结构的关系,以期检验货币供给量在中央银行调控证券市场过程中的适用性。研究结果表明:货币需求结构因素对于新三板股价指数的影响尚处于较为微弱的阶段,新三板市场股价指数对以投机为目的的货币需求大于以投资为目的货币需求的影响。这说明货币政策的传导机制在我国新三板证券市场并不畅通,决策层应根据证券市场的发展和宏观经济形势的变化经常性地考察货币需求的变化,通过提高新兴证券市场的流动性、加强对新三板市场挂牌企业的监管力度等,使新三板证券市场更好地肩负起为我国中小企业提供投融资支持的使命。
[期刊] 金融研究
[作者]
江涛
GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段证券市场的市场风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张振华 周伟杰
健全的流动资产管理有利于企业信用风险的防范,文章通过构造了一个特定支出的随机现金流模型,解决了两个问题:到期偿还定额债务时,假设企业未来现金流服从不同分布时,企业财务决策者应该保留多少初始现金或者应收账款为合适;给定初始现金或者应收账款时,借多少债务为合适这两个问题。并且分析了银行备付金的优化问题。通过一个在流动资产约束的条件下,企业投资决策的优化问题。用交互式多目标决策法,优于一般的净现值法。
关键词：
随机现金管理 财务决策 参数估计
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