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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张宏业
人们在进行投资决策时 ,总希望冒尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,因此有必要对证券组合的风险进行定量分析 ,本文就证券组合风险度量的两种方法进行了讨论 ,并对证券组合应用中的相关问题进行了探讨。
关键词：
证券组合 风险 分析
[期刊] 财贸研究
[作者]
马永开 杨桂元
证券投资通常可获得较高的收益,同时必须承担一定的风险,所以它是风险和收益并存的投资活动。为了降低风险,通常采用组合投资的方法,即将资金分散投资于各种不同的证券,以达到趋利避害、分散投资风险的目的。 设投资者选定了n种证券进行投资。第i种证券的收益率为r_i,它受证券市场波动的影响,所以它是随机变量,投资者在这种证券上的投资比例为x_i,i=1,2,…,n。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐小我
一、引言证券投资常可获得较高的收益,同时必须承担一定的投资风险。证券投资的风险可分为两大类,即可分散风险和不可分散风险。可分散分险与整个证券市场并无系统的联系,是仅存在于个别企业或个别行业的风险,如经营风险,违约风险即属于可分散风险。对于可分散风险,可以通过适当的组合投资而得到减小。而不可分散风险则是指同时存在于整个证券市场而发生影响作用的风险,如利率风险,市场风险和购买力风险等。这类风险存在于所有证券市场之中,因而不可能通过组合投资而减小。因此,证券投资必然涉及到风险,问题在于如何选择投资证券以分散风险和在选定
[期刊] 南开经济研究
[作者]
金发奇
本文对国际证券组合投资的市场效用、汇率效用、投资组合效用等潜在利益进行了分析,同时也探讨了国际证券组合投资面临的市场风险、汇率风险、政治风险、流动性风险。
关键词：
投资组合收益 市场风险 汇率风险
[期刊] 上海经济研究
[作者]
梁四安 李琼
金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最后通过对标杆Shortfall风险度量的灵敏度分析,给出了一些有效的风险投资策略。
[期刊] 预测
[作者]
孙一啸
风险测度、证券组合与资产定价研究孙一啸（武汉大学管理学院４３００７２）Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ，ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ．ｓｅｌｅｃｔｉｏｎａｎｄａｓｓｅｔｐｒｉｃｉｎｇＳｕｎＹｉｘｉａｏＴｈｉｓｐａｐｅｒｃｏｎｓｔｒｕｃｔｓａｕ...
[期刊] 统计与决策
[作者]
张爱文
一、理论研究 从两个风险证券之间的联系来说,有线性相关和非线性相关之区分。在严格定义下的两个线性相关风险证券的组合理论相对简单,一般的证券投资类书籍中均有详尽的介绍。而对于现实生活中的绝大多数风险证券来说,其价格的波动呈现出的是非线性相关关系。有鉴于此,本文将采用比较严密的统计理论知识导出两个非线性相关风险证券组合投资机会集的数学表达式,并结合当前的股市实例作进一步的探讨和分析。 设有两种风险证券A_1、A_2,它们的期望收益率和方差分别是R_1、V_1~2和R_2、V_2~2。若某风险证券组合仅由A_1与A_2构成,且二者的投资比例分别为P和1-P。这样就可求得该证券组合投资的期望收益率R与方
[期刊] 商业研究
[作者]
郑明川 蒋建华 包万根
资产证券化目前已成为国际资本市场广为流行的融资方式,资产证券化对于完善我国资本市场具有重要的作用,但同时,资产证券化也存在着许多风险,尤其对我国而言,由于缺乏相关的法律法规、市场环境及中介机构,资产证券化的运行会蕴涵着更大的风险。因此必须充分认识这些风险,并采取相应的措施,才能充分降低我国资产证券化的运行风险,促使我国资产证券化顺利进行。
关键词：
资产证券化 风险 途径与措施
[期刊] 财经问题研究
[作者]
朱一平
随着金融市场不断的深化与发展，利率结构日益多元化，证券市场尤其面临着利率波动的风险。通常我们对于利率风险的衡量，是基于对一种有一定价格、期限与收益率的有价证券的市场价格与实际收益受利率波动的影响程度的分析，然而不同特性的有价证券之间却缺乏一个共同的利率风险衡量或比较尺度，而证券利率风险的期间分析则是对这一领域的有益的补充。本文将从证券利率风险的特点入手，引入期间分析的概念，并具体介绍有价证券的期间计算以及期间分析中的利率弹性的概念与计算，为有价证券的利率风险分析提供一个更为有效的衡量工具
关键词：
利率,利率风险,期间,利率弹性
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张旭磊 张正华
证券投资风险对投资者来讲至关重要,文章对证券投资风险进行了科学的分类,并对每一类风险的产生及影响因素进行了分析,以供投资者在投资时参考。
关键词：
系统风险 非系统风险 市场风险 技术风险
[期刊] 预测
[作者]
刘津振
组合证券投资策略分析刘津振（河南财经学院４５０００２）证券投资的目标是获取高额的、稳定可靠的收益，由此决定了对证券资产的评价主要表现在收益性与风险性两个方面。事实是，尽管人们总是希望持有高效益、低风险的有价证券，但两者同时达到是不可能的。同时，由于收...
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓恩 杨自辉 林安源
文章给出了运用矩阵方法描述投资组合中各个组成部分的数量变化和资本流动,解释了回报率的经济意义,进而求解了风险最优组合中确定含有无风险证券有效投资组合的权数
关键词：
最优风险组合 投资策略 回报率矩阵
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