- 年份
- 2024(2735)
- 2023(3898)
- 2022(3314)
- 2021(2933)
- 2020(2594)
- 2019(5982)
- 2018(5738)
- 2017(12264)
- 2016(6334)
- 2015(7367)
- 2014(7224)
- 2013(7518)
- 2012(6967)
- 2011(6354)
- 2010(6314)
- 2009(5901)
- 2008(5958)
- 2007(5194)
- 2006(4517)
- 2005(3859)
- 学科
- 济(36836)
- 经济(36801)
- 方法(24462)
- 数学(22998)
- 数学方法(22693)
- 业(21548)
- 管理(21166)
- 企(17887)
- 企业(17887)
- 财(9517)
- 农(6945)
- 中国(6902)
- 务(6528)
- 财务(6500)
- 财务管理(6485)
- 企业财务(6259)
- 贸(5741)
- 贸易(5739)
- 易(5565)
- 地方(5438)
- 制(5266)
- 业经(5237)
- 融(5118)
- 金融(5118)
- 学(4732)
- 农业(4727)
- 技术(4548)
- 银(4536)
- 银行(4530)
- 行(4245)
- 机构
- 大学(100989)
- 学院(99204)
- 济(46073)
- 经济(45357)
- 管理(42290)
- 理学(37536)
- 理学院(37247)
- 管理学(36623)
- 管理学院(36455)
- 研究(28290)
- 中国(22363)
- 财(22297)
- 京(19404)
- 财经(18604)
- 经(17051)
- 经济学(15595)
- 科学(15370)
- 经济学院(14283)
- 财经大学(14100)
- 中心(13700)
- 业大(13280)
- 江(13276)
- 所(13078)
- 农(12852)
- 北京(12020)
- 商学(12012)
- 商学院(11930)
- 研究所(11699)
- 经济管理(11534)
- 州(10665)
- 基金
- 项目(67754)
- 科学(55032)
- 基金(52715)
- 研究(47561)
- 家(45090)
- 国家(44776)
- 科学基金(40117)
- 社会(32971)
- 社会科(31648)
- 社会科学(31637)
- 基金项目(26812)
- 自然(26306)
- 自然科(25797)
- 自然科学(25795)
- 自然科学基金(25363)
- 省(24904)
- 资助(24175)
- 教育(23025)
- 划(21069)
- 编号(17521)
- 部(16534)
- 教育部(14919)
- 重点(14810)
- 人文(14416)
- 国家社会(14395)
- 成果(14150)
- 创(13765)
- 大学(13365)
- 发(13282)
- 科研(13271)
共检索到135193条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高荣兴
本文综合国内外关于证券组合选择优化方法的最新发展动态,从各种不同角度提出筛选证券,简化模型,改进方法,多方法结合,多目标抉择的总体优化思想。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭俊艳
本文考虑基于投资者共同偏好规则假设下的证券组合投资管理的系统化的优化方法,通过对证券组合投资策略排序的方法——风险度排序法引入其修正排序法,使得人们在进行证券组合投资决策时可以运用该反映收益、风险状况的综合度量指标;并给出了证券组合管理的优化方法与步骤。本文所给的排序法也可用于多种有价证券进行优劣选择时的排序。
关键词：
证券组合 风险度 修正风险度 优化管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨丽萍
投资组合决策面临现实证券市场中大量数据,传统算法很难解决这一问题。粒子群算法(PSO)是新近出现的一种仿生算法,具有简单容易实现,而且随机搜索的优点,使得搜索不易陷于局部最优,文章将具有智能化且易于实现的粒子群算法应用到证券投资组合决策中,并通过上海证券交易所的实际数据进行计算机模拟,结果表明该算法在组合决策中是有效的,且易于实现。
关键词：
PSO 证券投资 组合优化
[期刊] 上海经济研究
[作者]
梁四安 李琼
金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最后通过对标杆Shortfall风险度量的灵敏度分析,给出了一些有效的风险投资策略。
[期刊] 预测
[作者]
张忠桢 唐小我
组合证券投资比例系数的计算方法张忠桢唐小我（武汉工业大学管理工程系）（电子科技大学管理学院）本文分三种情形讨论组合证券投资比例系数的计算，重点在于非负数的计算方法。１引言证券投资是指在证券市场上购买有价证券，以利息或股息的形式取得收益的一种活动。证券...
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
向采发
确定最佳证券组合的两种方法向采发为了减少投资风险，人们往往采用证券组合的方法，以分散投资风险。证券组合是经过有目的地选择、精心安排、科学搭配而成的。然而传统的证券组合管理和选择证券种类及其比例，一般多由投资者自己或“组合”管理者的主观意志和直觉来决定...
[期刊] 国际商务研究
[作者]
沈玉彪
在资本证券化、证券大众化的今天,证券投资已经成为与社会大众密切相关的事物。大众投资者在进行证券投资时,面临着一个共同的问题:证券选择。证券,特别是股票,往往能给人们带来较高的收益,同时也会带来一定的风险。因此,人们在进行证券投资时,总是想以最小的风险取得最大的利润,即在既定的风险下取得最大
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈春芳 张宛平
本文对Harlow下偏矩证券组合优化模型作了改进,使之更符合市场要求且更可操作。在考虑交易费用的前提下,将不可微的双目标规划问题转化为单目标易求解的规划问题;通过引进风险厌恶系数,该模型更充分地考虑到投资者的要求;最后给出了数值算例。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙富
本文用逐次优化的新方法,确定证券组合的组合权数,使得参数估计数和计算量大大减少。文中给出实例验证和方法对比,并用图示表示。
关键词：
逐次优化 证券组合 有效前缘
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱孔来 曹圆圆
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏少刚 周宏 周建平
马柯维茨的均值—方差分析是以单一投资回收期和投资者事先知道证券收益率的概率分布为假设条件的。但是实际中的证券投资是一个动态过程 ,即投资回收是多期 ,而且证券收益率的概率分布亦是随着经济形势的发展而变化 ,因而一般证券组合亦随之而变。与之相关的一个问题是证券收益率在什么范围内变化 ,仍使得证券组合保持不变。本文运用线性规划中的灵敏度分析对证券组合的调整进行研究 ,给出了使原证券组合保持不变的资产收益率均值、协方差的变化范围。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
朱菁
资产组合选择理论是现代学的投资重要组成部分。在“证券供需”等章节中,我们已提到资产组合选择理论及资本市场理论。本章将对资产组合选择理论,资本资产定价模型(CAPM),套利定价理论(APT),以及资产组合的构建和分析作一简要的介绍。一、资产组合选择理论资本市场理论研究资产价格在市场上是如何被确定的。众所周知,一种价格反映了一种资产的预期收益和风险.资产组合选择理论研究的中心正是这种投资组合的收益和风险关系。这一理论的创始人H。马科维兹在《资产组合选择理论:均值一方差分析》一书中对此有权威和全面的阐释。资本市场理论是
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳伟 贺兴时 刘宣会
本文利用区间数来描述证券的期望受益率,用三角模糊数来描述证券的风险损失率。从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型并具体给出了模型的求解方法。最后,利用国内证券市场的真实数据对模型给出了应用实例。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
