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[期刊] 统计与决策
[作者]
吴巍 曹延飞
文章通过对证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险的目标规划模型,通过确定合适的证券组合的投资比例,可使证券组合投资的预期收益率和投资风险达到投资者满意的程度,这对投资者具有指导意义,最后给出了该模型的应用分析。
关键词：
证券组合 标规划 投资风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彩萍,卢美平
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈福喜,郑尊信
[期刊] 中国流通经济
[作者]
齐岳 林龙
由于企业社会责任的备受关注,作为一种新型的以促进企业履行社会责任的投资理念已经获得西方国家投资者的认可,然而在我国社会责任投资还处于探索阶段。本文力图为社会责任投资寻找理论依据和求解途径,同时也为投资组合理论在实践中的应用提供平台,通过将传统投资组合的概念扩展到现代多目标投资组合的范畴,以适应社会责任投资的理念在实践应用中的需要,并且通过多目标投资组合模型的优化方法,为促进我国社会责任投资的发展提供参考的思路和方向。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
崇曦农 李宏
马科威茨(Markowitz)投资组合模型是建在单目标规划的基础上的，投资者固定一个目标使另一个目标达到最优。即在达到预期收益率R 0 情况下，使证券投资组合的风险最小；或者在控制风险不超过02 的情况下；使证券投资组合的收益率最大，从而达到低风险收益的组合效果。马氏模型并没有考虑多目标组合的情况。然而，理性的投资者总是追求收益尽可能的大、风险尽可能小的投资组合，根据投资者的这一意愿，本文利用多目标规划的方法，建立了多目标证券投资组合模型，并引入单位风险的影子价格，对多目标证券投资组合的求解过程作详细地分析，并且对模型作了实证检验。
关键词：
多目标规划 风险的影子价格 投资组合
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨桂元 唐小我
证券投资者进行某项投资,其收益率为r,由于它受证券市场以及股份企业经营业绩等因素的影响,所以r是一个随机变量,我们自然用其数学期望E(r)代表这种证券预期收益率的大小,用收益率r的方差D(r)(或标准差((D(r))~(1/2))表示这种证券投资风险的大小。假如投资者选择n种证券进行投资,其收益率分别为r_1,r_2,…,r_n,用向量表示为r
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈科燕 肖冬荣 张雅
本文采用将特定决策者的无差异曲线与有效边界曲线相结合的方法获取最优投资方案。为此首先提出了适合本文问题的二次规划模型,并求得不同风险厌恶系数下的有效解集,根据有效解集拟合得到有效边界曲线;同时确定出特定决策者的无差异曲线。有效边界曲线与无差异曲线的相切点便是本文的最优决策点。
关键词：
有效解集 无差异曲线
[期刊] 商业研究
[作者]
高岳林 孙滢 安晓会
在考虑资产收益率分布中正的偏度水平前提下,以风险价值VaR为约束条件,并引入非线性交易费用、税收等市场摩擦因素,建立以累积偏度最大为目标函数的多期投资组合优化模型,用罚函数法和PSO算法结合求解此模型,并给出实证分析。考虑到在买卖资产风险时交易费用等对投资收益的影响,投资者应该在每一期都对其资产组合进行调整分析,确保在每一期的开始都建立起符合需要的最优资产组合,这对投资者的连续投资行为具有一定的指导意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
本文利用证券收益的市场模型和资本资产定价模型(CAPM)对均值—方差模型进行简化,导出了β值证券组合投资决策模型,并研究该模型的解及其性质。 一、β值和市场模型 证券收益可以分为两个部分之和:一部分为与市场收益相关的系统性收益,另一部分为与市场无关的非系统性收益。用公式表达为:
[期刊] 武汉金融
[作者]
谢倩倩
本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型。并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的最优解,实验结果表明此方法取得了较好效果。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨桂元,马永开,唐小我
组合证券投资风险最小化模型研究①杨桂元马永开唐小我ＡＢＳＴＲＡＣＴ①国家教委优秀年轻教师基金资助项目。ＢａｓｅｄｏｎｇｅｎｅｒａｌＭｉｎｉｍｉｚｅｄＲｉｓｋＭｏｄｅｌｏｆＣｏｍｂｉｎｅｄＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，ｔｈｅａｕｔｈｏｒｓｓ...
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘孟晖
近年来,我国寿险业务快速发展,积累了大量的可用资金,构建最优投资组合时,需综合权衡收益和风险之间的关系。文章在一系列假设条件的基础上,建立了寿险资金的非线性多目标规划模型,提出了最优解存在性定理,并利用中国金融市场相关数据进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳伟 贺兴时 刘宣会
本文利用区间数来描述证券的期望受益率,用三角模糊数来描述证券的风险损失率。从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型并具体给出了模型的求解方法。最后,利用国内证券市场的真实数据对模型给出了应用实例。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
隋云云 马树才
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
张国 刘则毅 唐万生
采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率“高峰厚尾”的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型,并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法,最后通过算例说明了模型的可行性。
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