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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
廖懿 陈收 杨宽
本文通过选取深圳成分指数中具有代表性的十五支股票1997年7月19日～2000年3月17日143周的周收益率作为采样数据,研究了成交量的大小对证券组合投资有效边界的影响,实证分析说明成交量较大的组合有效边界位于成交量较小的边界上方,这一研究结果对于证券组合调整和投资绩效评价具有一定意义。
关键词：
成交量 组合投资 有效边界
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈灿平 刘武
线性因果关系检验结果表明,在股市得到快速发展和市场交易制度改善后,我国股市量价因果关系阶段性异质特征明显,我国股票市场量价关系从因果关系不显著发展为具有双向因果关系。同时,非线性因果关系检验也得到类似的结论,不同之处在于在取消涨跌停板制度后的第二阶段,虽然不存在交易量对收益的线性因果关系,但存在非线性格兰杰因果关系。所有检验结果表明我国股市在交易制度转变后,市场结构也同时发生了根本变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾梅凤 张仁舰
本文运用现代计量经济理论对上证综合指数与单日成交量之间的关系进行了定性与定量分析,建立起一个合理的误差纠正模型。得出结论:上证指数与单日成交量之间不仅存在长期或均衡的正的相关关系,也存在着短期可调整的误差。
关键词：
单日成交量 协整 因果关系 误差纠正机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨潇
文章采用偏回归系数分析方法,以2008—2014年沪市A股和基金的相关数据,综合考察了中国投资者情绪对市场成交量的影响。研究发现:封闭式基金折价率与新开户数能有效测度中国股市投资者情绪;成交量与封闭式基金折价率呈负相关关系,与新开户数呈正相关关系,需要健全股市股利、入市和退市机制,逐步实现交易市场的信息透明化,要尽量杜绝庄家操作和内幕交易,引导投资者投资行为,为市场的公平交易提供制度保障。
关键词：
投资者情绪 市场成交量 偏回归系数分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨潇
文章采用偏回归系数分析方法,以2008—2014年沪市A股和基金的相关数据,综合考察了中国投资者情绪对市场成交量的影响。研究发现:封闭式基金折价率与新开户数能有效测度中国股市投资者情绪;成交量与封闭式基金折价率呈负相关关系,与新开户数呈正相关关系,需要健全股市股利、入市和退市机制,逐步实现交易市场的信息透明化,要尽量杜绝庄家操作和内幕交易,引导投资者投资行为,为市场的公平交易提供制度保障。
关键词：
投资者情绪 市场成交量 偏回归系数分析
[期刊] 浙江金融
[作者]
周燕明 林利军
我国证券市场增量资金供需分析□周燕明林利军一、基本假定１投资者对未来预期良好、心态稳定、对国民经济的前景持乐观态度；２不考虑佣金、过户费、发行费用、配股费用的漏损；３只考虑总量和均值分析；４静态分析为主，动态分析为辅；５房地产资金和保险资金...
[期刊] 财经科学
[作者]
赵春光 袁君丽
我国的投资者大多采用技术分析进行投资决策 ,价量关系是技术分析的基础 ,所以 ,研究价量关系有利于了解投资者的行为方式 ,也有利于投资者进行决策和监管者制定政策。本文试图对价量关系进行比较全面的分析 ,希望对监管者和投资者有所启迪。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文对我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量之间的动态关系进行了实证研究,结果显示:在分别考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均具有显著的影响,铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜、橡胶、小麦滞后期成交量以及铝、小麦的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响。而在同时考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均有显著的影响,但只有铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜和大豆的滞后期成交量和空盘量对期货价格波动方差没有显著的影响;铝的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有...
关键词：
期货价格 波动性 成交量 空盘量
[期刊] 企业经济
[作者]
马云风 曹国华
传统的股价序列都是按照均匀时间间隔采样进行分析的,但实际上股价的变化并不是基于均匀日历时间,而是基于交易过程推进的。本文采用股价推进的成交量进程假设,使用更精确的高频数据获得成交量加权平均价(Volume-weighted Average Price,VWAP),对上证综合指数进行了实证研究。结果表明,在基于成交量进程的股价序列分析方法中加入VWAP具有可行性和有效性。
[期刊] 调研世界
[作者]
祝青
本文借助VAR和扩展的GARCH模型,分别研究3个月的欧洲美元定期存款期货、3个月期英镑(英镑空头)利率期货日价格波动等两个序列和其对应的交易量之间的计量关系,对其动态关系进行了实证分析。结果表明:对于前者而言,日价格波动率与成交量之间不存在明显的因果或者解释关系;对于后者而言,当期成交量会反向影响当期的价格波动,而前两期成交量则会正向影响当期的价格波动,这是与3个月的欧洲美元定期存款期货计量结果所不同的地方,不过日价格波动却并没有反过来影响当日以及未来几日的成交量。这对从金融市场微观结构角度来正确认识我国资本市场以及进一步规范市场行为有一定的参考意义。
关键词：
价格波动 成交量 动态关系
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐齐鸣 张学功
本文对内部交易下的中国股票市场的价格和交易量进行了因果关系分析,通过基于Taylor展开的非线性因果关系检验发现,内幕交易股票存在由收益到成交量的单向因果关系,说明内幕交易者以低的成本通过信息传播影响股价,操纵市场交易来获得利润。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢英 刘晓艳
文章利用连接函数对上证指数日数据的收盘价及成交量,探讨了股指收益率与成交量之间的相关关系,建立了适合研究其相关性的连接函数模型。得到了Joe Copula模型能够较好地描述收益率与成交量之间的相关程度,并且准确捕捉二者相关模式的结论。
[期刊] 商业研究
[作者]
易洪波 李梦璐 董大勇
通过对东方财富网上证指数吧主题发帖的内容进行词频统计，本文建立了一组有效衡量投资者投资情绪的关键词词典，并据此考察网络论坛异常投资者情绪对交易市场异常成交量的影响。实证研究结果表明：网络论坛异常投资者情绪对交易市场异常成交量存在显著的影响，同期网络论坛异常投资者多方情绪对同期交易市场异常成交量产生正向影响，同期网络论坛异常投资者空方情绪对下一期的异常成交量产生负向影响。
关键词：
网络论坛 投资者情绪 词频统计 成交量
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
苏为华 戴贤荣
本文首先使用Granger因果关系检验法检验浙江省1958—2004年间的物流增量和GDP增量的因果性,结果发现本省GDP增量的变化是引起物流增量变化的原因。通过协整和误差修正模型对两者的长期和短期关系进行了研究。研究发现,浙江省区域物流增量与GDP增量间存在着可靠的协整关系。这说明随着浙江经济的快速持续发展,保持两者的均衡发展具有重要的意义。最后提出基本结论以及相关政策建议。
关键词：
物流增量 GDP增量 协整 误差修正模型
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