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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王明涛 张保法
本文首先对现有证券投资风险基本概念和计量方法进行了分析总结;其次,对证券投资风险本质属性进行了深入探讨,并提出了新的证券投资风险定义;基于此定义,从定量方面分三个层次设计了新的证券投资风险计量指标,这些指标对风险的描述更全面、科学,比现有风险计量指标具有更大的优越性。
关键词：
证券投资风险 本质属性 计量方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝 陈红兵
本文针对证券投资风险评价问题,应用熵权系数法的基本原理,综合考虑影响证券投资风险的多方面的因素,提出了对证券投资风险进行多准则综合评价的熵权系数方法。对于任何证券,应用该方法都可相应求出一个介于0～1之间的证券投资风险评价值。特别适合于不同证券投资风险性大小的比较。
关键词：
证券投资 风险评价 熵权系数法
[期刊] 上海经济研究
[作者]
梁四安 李琼
金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最后通过对标杆Shortfall风险度量的灵敏度分析,给出了一些有效的风险投资策略。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邵国华 高海明
2008年美国爆发的"次贷"危机,不仅给美国经济带来了极大的破坏,也给全球经济带来了极大的不稳定。由此,国内外许多学者更加关注可能引发"金融海啸"的因素分析。在经济金融化的当今时代,证券投资风险的计量无疑是理论和实务工作者关注的焦点。本文对比了Markowitz的均值方差模型(Mean-Variance Model)、Sharpe资本资产定价模型(CAPM)、Harlow下偏矩风险计量优化模型等,充分考虑收益和风险的计量指标,根据双目标规划求解过程得到一个证券投资风险计量的优化模型。
关键词：
证券投资 风险计量 优化模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
王明涛
证券投资是一种高风险高收益的金融投资。自Markowitz创立投资组合理论以来,对证券投资风险计量的研究一直是金融投资研究的热点问题之一。本文对现有计量理论进行评述,并对它们之间的关系进行分析,为证券投资风险计量的进一步研究提供基础。
关键词：
证券投资风险 计量理论 述评
[期刊] 国际商务研究
[作者]
梁福涛
本文从数学的角度给出一般风险的定义及其计量，并在对证券投资风险及 其分类分析的基础上，尝试对证券投资风险的计量方法的总结及创新初探。
关键词：
风险 收益 计量
[期刊] 技术经济
[作者]
金长宏
本文明确了证券投资风险的涵义及其特征,阐述了证券投资面临的主要风险;并剖析了导致证券投资风险的诸多因素,提出了防范证券投资风险的具体措施。
关键词：
证券投资 风险 收益
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 胡扬斌 龙剑友
运用VaR模型和KMV模型分别度量证券投资基金的市场风险和信用风险,并基于面板向量自回归模型(PVAR)考量两者之间的相互作用关系。结果表明:基金投资同时存在市场风险和信用风险,且它们互为Granger原因。同时,信用风险显著受前一期市场风险的正向影响,而市场风险显著受前一期信用风险的负向影响。因此,在衡量基金投资的总风险时,必须充分考虑其市场风险与信用风险之间的耦合关系。
[期刊] 统计研究
[作者]
李进芳 王仁曾
将Bootstrap方法用于计算证券投资基金的风险价值,会在很大程度上提高风险测量的精度。把Bootstrap方法应用在以GARCH为基础的模型上,既考虑了证券投资基金数据的自相关性和时变方差特性,又很好地模拟了残差的分布路径信息。理论分析和实证分析都表明,这种灵活的参数-非参数混合风险测量模型能够提高风险价值的计算精度。
[期刊] 商业时代
[作者]
陆伟国 陆雪萍
本文对目前流行的以市盈率反映证券的投资价值、以方差反映风险程度的方法提出质疑,提出了一套包含“投资价值度”、“投机价值度”和“风险率”的全新的指标体系加以替代,并通过实证研究说明这套新指标、新方法的合理性。
关键词：
投资价值 投机价值 风险率 市盈率 方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘小玲
收益与风险是证券投资的两个核心,任何机构和个人进行证券投资前,都必须计算证券在一定时期内的收益率,并以此为基础来估计该证券的预期收益率。因此,证券的预期收益率和风险是证券投资分析的两个重要指标。本文提出了三种切合实际而且容易操作的风险估计方法,能够准确而且又比较保守地估计出收益率的变化范围。
关键词：
预期收益率 风险 预测
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郭柳 朱敏
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算
关键词：
VaR 个股VaR 投资组合VaR
[期刊] 金融与经济
[作者]
李良
面临发展困境和即将到来的国际竞争,中国民族保险业必须尽快实现“两轮”驱动,加强保险资金运用,获取高水平投资收益。面临中国资本市场发展的严重滞后,民族保险业的投资须自起步之日就要有全球视野,积极利用国内、国外两个资本市场,通过全球性投资组合来化解国内证券市场的系统性风险;必须重视各保险公司在资本市场中的合作,建立行业性投资周转基金,化解保险公司在投资证券市场后遭遇巨灾赔付时产生的流动性风险;中国保险企业必须确实建立现代企业制度,完善治理结构,强化内控制度,以有效的激励约束机制来消解投资管理中的委托-代理风险。
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