- 年份
- 2024(3799)
- 2023(5706)
- 2022(4891)
- 2021(4460)
- 2020(3976)
- 2019(8973)
- 2018(8883)
- 2017(17885)
- 2016(9618)
- 2015(10922)
- 2014(11164)
- 2013(11105)
- 2012(10331)
- 2011(9210)
- 2010(9413)
- 2009(8816)
- 2008(8990)
- 2007(8249)
- 2006(6988)
- 2005(6358)
- 学科
- 济(44972)
- 经济(44918)
- 业(33605)
- 管理(31143)
- 方法(26872)
- 企(26633)
- 企业(26633)
- 数学(24875)
- 数学方法(24755)
- 财(16167)
- 中国(12206)
- 务(11981)
- 财务(11971)
- 财务管理(11937)
- 企业财务(11512)
- 险(10917)
- 保险(10826)
- 银(9778)
- 银行(9775)
- 制(9674)
- 农(9295)
- 融(9224)
- 金融(9223)
- 行(9129)
- 贸(7813)
- 贸易(7809)
- 易(7579)
- 业经(7463)
- 理论(6908)
- 地方(6669)
- 机构
- 学院(138115)
- 大学(138111)
- 济(61325)
- 经济(60137)
- 管理(55734)
- 理学(47313)
- 理学院(46949)
- 管理学(46345)
- 管理学院(46093)
- 研究(37080)
- 中国(35016)
- 财(34676)
- 财经(27369)
- 京(27012)
- 经(24928)
- 江(21270)
- 财经大学(20625)
- 经济学(20422)
- 中心(19111)
- 经济学院(18826)
- 科学(17890)
- 州(17276)
- 北京(17203)
- 所(16908)
- 融(16734)
- 商学(16542)
- 商学院(16433)
- 金融(16427)
- 业大(15062)
- 农(15008)
- 基金
- 项目(83713)
- 科学(66858)
- 研究(64365)
- 基金(62733)
- 家(51691)
- 国家(51231)
- 科学基金(45974)
- 社会(42489)
- 社会科(40407)
- 社会科学(40396)
- 基金项目(32693)
- 教育(31413)
- 省(31362)
- 自然(28627)
- 自然科(28011)
- 自然科学(28007)
- 资助(27970)
- 自然科学基金(27566)
- 编号(26401)
- 划(25797)
- 成果(21750)
- 部(20297)
- 教育部(18737)
- 人文(18436)
- 重点(18106)
- 课题(17791)
- 大学(17704)
- 国家社会(17657)
- 性(17572)
- 创(17325)
共检索到209629条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财会月刊
[作者]
王晓秋
投资者在进行证券投资时，一般不会将所有资金都投资于一种证券，而是投资于两种或两种以上的证券，对于测定两种证券最小方差组合（也就是组合的风险最小）时各证券的投资比例和两种证券投资组合存在最小方差时所要求的相关系数上限，目前的教材一般都是通过作图并测量图上坐标的方法来确定。这种方法既不准确，又费时间，更不能揭示各影响因素及其影响程度。本文通过简单而严密的数学推导，探讨出这两个问题的数学表达式，使得问题＂变难为易＂，更加直观和容易理解。
关键词：
证券组合风险 证券投资比例 相关系数
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭存芝 郑垂勇
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 胡扬斌 龙剑友
运用VaR模型和KMV模型分别度量证券投资基金的市场风险和信用风险,并基于面板向量自回归模型(PVAR)考量两者之间的相互作用关系。结果表明:基金投资同时存在市场风险和信用风险,且它们互为Granger原因。同时,信用风险显著受前一期市场风险的正向影响,而市场风险显著受前一期信用风险的负向影响。因此,在衡量基金投资的总风险时,必须充分考虑其市场风险与信用风险之间的耦合关系。
[期刊] 中国软科学
[作者]
王四国,薛耀文,李怀祖
本文认为,无论是股票市场中各个角色的动机,还是股市的客观环境,都为投资机构在股价操纵方面提供了机会和土壤。因此,尽快通过股权结构调整或对控股股东的行为做出适当的法律限制,完善法人治理结构,提高上市公司质量,鼓励金融创新,推出避险和抑制单边市投资工具,大力培养机构投资者,教育和改变大众投资者投资理念,加强市场监管,提高市场透明度对股票市场的健康发展是十分必要的。
关键词：
股权结构 投资者结构 监管
[期刊] 商业时代
[作者]
唐红祥
本文提出了一个证券投资组合的期望效用最大化模型和分析方法,把客观的市场环境和投资者的主观态度结合起来构建证券组合策略。接着,引入了投资者的无差异曲线,作为衡量证券组合的收益对风险补偿程度的工具,当无差异曲线的等效参数达到投资者根据市场好坏给出的一个设定值时,由此产生的证券组合是符合投资者偏好和市场环境状况的最佳策略。最后,应用此模型和方法,对一个简单的证券组合例子进行了实证分析。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
郦解放
本文立足于投资者的角度 ,介绍了证券投资基金评价方法的概念 ,提出了评价投资基金的自我评价方法、定性评价方法、定量评价方法和综合评价方法 ,并对各种方法的优点与不足进行了分析 ,为投资者作出投资评价提供了一套有效方法。
关键词：
证券投资基金 投资 评价方法
[期刊] 中国流通经济
[作者]
蔡基栋
在险值是国际金融市场上通用的度量证券价格风险的工具,在金融机构风险管理中得到广泛应用。本文分别就单一证券资产和证券资产组合讨论了风险度量方法,总结了不同市场条件下在险值的计算公式。金融机构根据其业务种类和所分析的资产组合类型,选择合理的时间范围,计算出单个资产或证券价格指数的在险值,在此基础上计算出整个资产组合的在险值。为了降低证券资产组合价值的波动性,金融机构应尽量选择那些负相关、不相关或正相关程度不高的防御性证券进行组合投资。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
董芸 邬利丽
巨灾风险所造成的巨大损失已经威胁到人类社会的可持续发展。而传统意义上的保险经营方式难以有效地应付日益严重的巨灾风险,因此,通过风险证券化等风险融资方式联结保险市场与资本市场,可在资本市场上寻求投资者以分散(再)保险公司承保的风险。
关键词：
巨灾风险 再保险 证券化 风险管理
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨春鹏
行为金融是将心理学的研究成果引入到标准金融理论的研究成果 ,它弥补了标准金融理论中所存在的一些缺陷。本文首先对标准金融理论的证券投资风险度量方法进行了概括和总结 ,然后将投资心理 (过度自信心理和自我归因偏差心理 )纳入到证券投资风险的度量 ,提出了两种基于行为金融的认知风险度量方法 ,并讨论了认知风险与传统风险度量方差的关系。与标准的证券投资风险度量相比较 ,证券投资的认知风险度量更直观 ,更接近于现实的证券投资
[期刊] 商业时代
[作者]
陆伟国 陆雪萍
本文对目前流行的以市盈率反映证券的投资价值、以方差反映风险程度的方法提出质疑,提出了一套包含“投资价值度”、“投机价值度”和“风险率”的全新的指标体系加以替代,并通过实证研究说明这套新指标、新方法的合理性。
关键词：
投资价值 投机价值 风险率 市盈率 方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘小玲
收益与风险是证券投资的两个核心,任何机构和个人进行证券投资前,都必须计算证券在一定时期内的收益率,并以此为基础来估计该证券的预期收益率。因此,证券的预期收益率和风险是证券投资分析的两个重要指标。本文提出了三种切合实际而且容易操作的风险估计方法,能够准确而且又比较保守地估计出收益率的变化范围。
关键词：
预期收益率 风险 预测
[期刊] 统计研究
[作者]
杜本峰
In recent years,institutional investors makes an investment become the focus discussed in development rapidly in our country.They realize important meaning of risk management day by day already,and nearly become first important task.In analysis institutional investor risk measure at the foundation of the caracteristic,through leading Bootstrap and GARCH,this article probe into risk its measure model and carry on real example analysis.
[期刊] 上海经济研究
[作者]
梁四安 李琼
金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最后通过对标杆Shortfall风险度量的灵敏度分析,给出了一些有效的风险投资策略。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
