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[期刊] 证券市场导报
[作者]
谢靖宇
证券投资者保护基金是投资者权益保护的重要工具,而对于证券投资者保护基金的收入和支出的定量分析研究更是其中的核心问题之一。本文基于倒向随机微分方程对证券投资者保护基金的收支系统进行探索式研究,将相关的现实内容进行模型化处理与数理表达。根据模型的数理结果,证券投资者保护基金向证券公司收费金额是预期赔偿金额的增函数,与市场风险资产的波动正向关联;但与无风险资产的收益率及风险资产的预期收益率均负向相关。本文据此提出了有针对性的政策建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郁俊莉 韩文秀 李泽峰
在理论与实践中,对投资组合的研究已取得了辉煌的成果。本文通过运用倒向随机微分方程,研究当投资者以将来某一时刻获取一定数额的适应性收益为投资目标时,如何确定当前证券投资组合中各证券的投资比例。文中运用倒向随机微分方程给出证券组合的模型,并给出了相应的解的形式。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑英 崔援民 张世英
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖俊峰 闫在在 王静宇
文章通过建立的金融指数的随机微分方程模型,采用极大似然估计方法对模型中未知参数进行估计,并给出了相应的参数估计表达式,实证表明参数的估计值能较好的刻画金融指数的许多特征,估计方法切实有效,模拟效果好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘玉玉 高凌云
国有股转流通的定价是国有股转流通的必然性及转流通后所带来的有利之处的关键所在,文章分析了国有股的存在及其弊端,利用冯·诺依曼效用函数分析了国有股转流通的必然性,并根据倒向随机微分方程的发展及性质,为国有股转流通的定价建立了一个新的方程,同时给出了一个相应的例子,例子表明我们的结果更精确一些。
关键词：
国有股 流通 倒向随机微分方程
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘黎霞
文章通过对1978～2009年出口贸易额的分析,建立了出口贸易额增长的Malthus模型,并用模型与实际出口额比较,看出自改革开放以来我国出口贸易额以指数形式增长。出口贸易额的快速增长得益于我国的"出口导向"贸易战略及具体实施。而目前"出口导向"模式面临诸多问题,从长期来看我国出口贸易将按照Logistic模型增长,因此我国未来的发展应加快形成内需和外需协调,拉动经济增长的格局。
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶小青
文章对我国1997-2005年人口自然生长率建立了GM(1.1)模型,然后考虑到迁移人口的随机扰动因素,建立了我国总人口数量的随机微分方程模型,并运用该随机微分方程模型估计了1997-2005全国总人口量,并与真实值进行了比较,最后对2008-2017年全国总人口作了预测,并分析了人口自然生长率及全国总人口数量变化趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苟灵生 柯什托巴耶娃·阿勒马古丽
随着高等教育国际化潮流的加快,世界各国对于高等教育成本分担的问题越来越关注。如何在有限的资源范围内尽可能地实现高等教育成本分担的最大限度化和效率公平?文章依据高等教育成本理论和高等教育成本分担的现实状况,从高等教育成本的正外部性,影响因素、变量关系、博弈与均衡的视角定性描述,应用拓展的微分方程模型,分析得出保持或稳定高等教育成本分担的几个条件。最后关于考虑高校的收费、个人分担的比例和贫困生的支付能力和宏观调控等方面给出了相关建议。
关键词：
高等教育 成本分担 微分模型
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
陈昭先 范虹霞
该文在Hilbert空间中研究了一类具有非瞬时脉冲的中立型随机积微分方程非局部问题mild解的存在性.利用预解算子理论、非紧性测度理论和Darbo不动点定理，建立了所研究问题mild解的存在性定理，丰富和发展了已有的相关结果.
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
陈昭先 范虹霞
该文在Hilbert空间中研究了一类具有非瞬时脉冲的中立型随机积微分方程非局部问题mild解的存在性.利用预解算子理论、非紧性测度理论和Darbo不动点定理，建立了所研究问题mild解的存在性定理，丰富和发展了已有的相关结果.
[期刊] 科技管理研究
[作者]
鲁芳 王芹 张蓓
基于易逝性高科技产品的价值易逝性与高新技术特性，构建基于随机微分方程的易逝性高科技产品更新时机模型以解决易逝性高科技产品更新时机不确定性问题。首先，利用威布尔分布和多项式逼近函数构造无技术进步与价值易逝等外部因素干扰的易逝性高科技产品使用寿命模型；其次，采用布朗运动来模拟外部因素对易逝性高科技产品更新时机的影响情况，进而建立技术进步和价值易逝影响下易逝性高科技产品更新时机波动率模型；最后，选取i Pad作为易逝性高科技产品案例验证所构建的易逝性高科技产品更新时机模型，研究结果表明该模型具有较强的稳健性，可为高新技术生产企业在产品更新换代时提供一定的参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾锋娟 岑仲迪
文章应用Δ对冲方法及Ito引理,在风险中性意义下,建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型。应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算,得到相应的商务楼租赁合约价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛清超
文章证明了在风险中性概率测度下,具有违约风险资产价格的贴现过程是一个鞅过程;并分别得到了常数利率和随机利率情况下结构化模型和简约化模型对具有违约风险金融资产的定价方程。
关键词：
信用风险定价模型 偏微分方程
[期刊] 特区经济
[作者]
夏志婕
在现代金融理论研究领域，金融衍生产品定价问题的核心内容是期权定价问题。随着期权种类的增加和模型的扩展，研究期权定价方法尤为重要。对于不存在解析解的期权定价问题，采用偏微分模型方程的精准求解就成为解决该问题的关键一环。因此，本研究结合其他领域如流体力学中的数值求解方法，发展了一种基于间断有限元（DGM）的偏微分方程求解算法，并结合不同算例对算法进行了验证和分析，该算法的精准求解为期权的成功定价奠定了良好的基础。
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
汪家义
利用关于多值映射可测选择的结果，得到了一个随机柯西问题样本解的存在性定理。并且讨论了一阶周期边值问题的样本最大、最小解的存在性。
关键词：
随机常微分方程 样本解 存在性
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