- 年份
- 2024(7278)
- 2023(10504)
- 2022(9373)
- 2021(8763)
- 2020(7435)
- 2019(17292)
- 2018(17081)
- 2017(34222)
- 2016(18291)
- 2015(20442)
- 2014(20295)
- 2013(20295)
- 2012(18502)
- 2011(16521)
- 2010(16252)
- 2009(14914)
- 2008(14447)
- 2007(12438)
- 2006(10724)
- 2005(9226)
- 学科
- 济(78394)
- 经济(78311)
- 管理(55199)
- 业(53328)
- 企(45056)
- 企业(45056)
- 方法(41372)
- 数学(36916)
- 数学方法(36594)
- 财(21286)
- 农(18482)
- 中国(17617)
- 业经(15658)
- 地方(14795)
- 务(14758)
- 财务(14700)
- 财务管理(14677)
- 学(14646)
- 企业财务(14093)
- 贸(13232)
- 贸易(13228)
- 易(12783)
- 农业(12490)
- 制(12229)
- 技术(11929)
- 理论(11767)
- 环境(11355)
- 和(11320)
- 融(10658)
- 金融(10657)
- 机构
- 大学(262479)
- 学院(258858)
- 管理(109543)
- 济(105897)
- 经济(103779)
- 理学(96454)
- 理学院(95506)
- 管理学(94032)
- 管理学院(93578)
- 研究(81167)
- 中国(59106)
- 京(54480)
- 科学(48880)
- 财(48465)
- 财经(40151)
- 所(39187)
- 业大(37873)
- 农(36936)
- 经(36703)
- 中心(36592)
- 研究所(35770)
- 江(34899)
- 北京(34325)
- 范(32300)
- 师范(32039)
- 经济学(31811)
- 财经大学(30274)
- 院(29684)
- 商学(29283)
- 经济学院(29056)
- 基金
- 项目(183092)
- 科学(145046)
- 基金(135102)
- 研究(134359)
- 家(116344)
- 国家(115421)
- 科学基金(100805)
- 社会(85315)
- 社会科(81054)
- 社会科学(81031)
- 基金项目(72527)
- 省(69999)
- 自然(66365)
- 自然科(64845)
- 自然科学(64833)
- 自然科学基金(63680)
- 教育(61610)
- 划(59017)
- 资助(56578)
- 编号(54328)
- 成果(43179)
- 部(41340)
- 重点(39925)
- 创(38110)
- 发(37521)
- 课题(36223)
- 教育部(36122)
- 人文(35587)
- 创新(35447)
- 科研(35272)
- 期刊
- 济(107574)
- 经济(107574)
- 研究(75344)
- 中国(40642)
- 学报(38685)
- 管理(38437)
- 财(35666)
- 科学(35456)
- 农(32017)
- 大学(29691)
- 学学(27989)
- 教育(25467)
- 农业(22589)
- 技术(21643)
- 融(21488)
- 金融(21488)
- 财经(19415)
- 经济研究(17368)
- 业经(16776)
- 经(16297)
- 问题(14257)
- 理论(13802)
- 图书(13410)
- 技术经济(13162)
- 实践(12745)
- 践(12745)
- 科技(12157)
- 现代(11509)
- 商业(11198)
- 业(11127)
共检索到359106条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏少刚 周宏 周建平
马柯维茨的均值—方差分析是以单一投资回收期和投资者事先知道证券收益率的概率分布为假设条件的。但是实际中的证券投资是一个动态过程 ,即投资回收是多期 ,而且证券收益率的概率分布亦是随着经济形势的发展而变化 ,因而一般证券组合亦随之而变。与之相关的一个问题是证券收益率在什么范围内变化 ,仍使得证券组合保持不变。本文运用线性规划中的灵敏度分析对证券组合的调整进行研究 ,给出了使原证券组合保持不变的资产收益率均值、协方差的变化范围。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓小明 宋光辉
组合证券投资策略研究邓小明证券市场上收益与风险是并存的，收益性与风险性都是投资者所关注的指标。要提高证券投资的收益和减小风险，投资者的策略选择是非常重要的，因而，掌握组合投资技术是完全必要的。证券市场上任何一个理性的投资者，在选择持有证券资产时，必然...
[期刊] 预测
[作者]
唐小我 曹长修
1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从
[期刊] 当代财经
[作者]
李渝萍
演化算法作为一种高效并行的全局优化算法,已经广泛应用于各个领域。演化算法的有效性同样也在投资组合优化中得到验证。郭涛算法是一种新的演化算法。基于对Markowitz模型的投资组合优化问题进行求解的结果表明,郭涛算法要比传统的演化算法能够求得更好的结果。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
卢显文
证券投资组合问题的研究是当前投资领域中的一个热点问题。本文根据投资者对证券收益的要求 ,从经常收入和资本增值方面研究如何进行证券组合 ,以满足投资者的要求。
关键词：
证券组合 收入型证券组合 增长型证券组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨丽萍
投资组合决策面临现实证券市场中大量数据,传统算法很难解决这一问题。粒子群算法(PSO)是新近出现的一种仿生算法,具有简单容易实现,而且随机搜索的优点,使得搜索不易陷于局部最优,文章将具有智能化且易于实现的粒子群算法应用到证券投资组合决策中,并通过上海证券交易所的实际数据进行计算机模拟,结果表明该算法在组合决策中是有效的,且易于实现。
关键词：
PSO 证券投资 组合优化
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰
对证券投资基金行为选择的研究,一直是金融经济学关注的焦点问题之一。本文对我国证券投资基金投资组合的构建和调整与其投资策略的匹配性问题进行了研究,发现绝大部分证券投资基金存在实际投资所承担的风险远远偏离其投资策略所表明的风险偏好类型。同时,由于市场环境的变化,无论是风险偏好型还是风险中性的基金,在实际投资中大多转型成了风险规避型基金。
关键词：
证券投资基金 投资组合 投资策略 匹配性
[期刊] 财经论丛
[作者]
益智
本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组合来研究期货投资基金对证券组合风险的影响。期货投资基金同股票及债券投资的弱相关性,使之成为大资金规避投资风险的良好投资工具,我们通过均值-方差边界、最大Sharpe比率、以及Ω比率确定了适合我国特点的投资组合(股票、债券、股指期货、商品期货),权重分别为(0.36,0.24,0.38,0.02),该组合规避了传统证券投资组合89.81%方差风险,并在采用Ω比率指标验证该组合具有最优的预期收益比。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张怡 李文伟
本文按照巴塞尔新资本适足率规范,以中国85家证券公司实际自营投资组合为样本,采用基于VaR的内部模型法估算各公司自营投资的市场风险和应计提资本,并以之检验中国新老资本监管制度的有效性。实证结果显示,改革后的2006版资本监管制度比老制度有所改善,但对风险的反映不如内部模型法准确,监管制度改革的方向是内部模型法。因主要品种风险折扣比率设置偏低,新制度平均低估证券公司自营风险29%。建议监管规则依据VaR结果调整部分品种的风险折扣比率。
关键词：
证券公司 资本充足性 券商监管 风险管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
施东晖
新兴证券市场和国际组合投资上海交通大学管理学院施东晖一、新兴证券市场上国际组合投资的迅速发展近十多年来，国际金融市场最引人瞩目的变化当推新兴证券市场的蓬勃兴起。这个市场群的崛起极大地改变了全球金融体制的格局，并日益对国际资本流动产生巨大的影响力。以世...
[期刊] 预测
[作者]
张忠桢 唐小我
组合证券投资比例系数的计算方法张忠桢唐小我（武汉工业大学管理工程系）（电子科技大学管理学院）本文分三种情形讨论组合证券投资比例系数的计算，重点在于非负数的计算方法。１引言证券投资是指在证券市场上购买有价证券，以利息或股息的形式取得收益的一种活动。证券...
[期刊] 预测
[作者]
刘津振
组合证券投资策略分析刘津振（河南财经学院４５０００２）证券投资的目标是获取高额的、稳定可靠的收益，由此决定了对证券资产的评价主要表现在收益性与风险性两个方面。事实是，尽管人们总是希望持有高效益、低风险的有价证券，但两者同时达到是不可能的。同时，由于收...
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
