- 年份
- 2024(7977)
- 2023(11573)
- 2022(10225)
- 2021(9538)
- 2020(8242)
- 2019(18879)
- 2018(18713)
- 2017(37419)
- 2016(20041)
- 2015(22401)
- 2014(22258)
- 2013(22264)
- 2012(20369)
- 2011(18140)
- 2010(17935)
- 2009(16713)
- 2008(16320)
- 2007(14255)
- 2006(12249)
- 2005(10734)
- 学科
- 济(83345)
- 经济(83249)
- 业(60801)
- 管理(60437)
- 企(49863)
- 企业(49863)
- 方法(44675)
- 数学(39504)
- 数学方法(39142)
- 财(23913)
- 中国(21705)
- 农(19638)
- 业经(16828)
- 务(16813)
- 财务(16755)
- 财务管理(16721)
- 企业财务(16035)
- 学(15778)
- 地方(15141)
- 贸(14765)
- 制(14763)
- 贸易(14760)
- 易(14301)
- 银(13886)
- 银行(13854)
- 融(13428)
- 金融(13427)
- 农业(13311)
- 理论(13228)
- 行(13031)
- 机构
- 大学(286511)
- 学院(282496)
- 管理(119583)
- 济(115367)
- 经济(112993)
- 理学(104155)
- 理学院(103142)
- 管理学(101503)
- 管理学院(101002)
- 研究(87377)
- 中国(68637)
- 京(59512)
- 财(55837)
- 科学(52297)
- 财经(45566)
- 所(42217)
- 经(41525)
- 业大(40656)
- 中心(40484)
- 农(40297)
- 江(39302)
- 研究所(38305)
- 北京(37691)
- 经济学(34800)
- 财经大学(34351)
- 范(34245)
- 师范(33968)
- 州(32304)
- 院(31875)
- 商学(31831)
- 基金
- 项目(196275)
- 科学(155223)
- 基金(145026)
- 研究(143647)
- 家(124572)
- 国家(123580)
- 科学基金(108057)
- 社会(91659)
- 社会科(87013)
- 社会科学(86989)
- 基金项目(77419)
- 省(74686)
- 自然(71044)
- 自然科(69418)
- 自然科学(69404)
- 自然科学基金(68169)
- 教育(65594)
- 划(62893)
- 资助(61193)
- 编号(58152)
- 成果(46291)
- 部(44257)
- 重点(42641)
- 创(40465)
- 发(39624)
- 教育部(38706)
- 课题(38522)
- 人文(38222)
- 科研(37883)
- 创新(37689)
- 期刊
- 济(117640)
- 经济(117640)
- 研究(85509)
- 中国(46558)
- 财(41521)
- 管理(41479)
- 学报(41356)
- 科学(38020)
- 农(34856)
- 大学(31891)
- 学学(30121)
- 融(29218)
- 金融(29218)
- 教育(26004)
- 农业(24249)
- 技术(23378)
- 财经(21949)
- 经济研究(18655)
- 经(18350)
- 业经(18133)
- 统计(16128)
- 问题(15326)
- 理论(15291)
- 技术经济(14440)
- 实践(14149)
- 践(14149)
- 图书(13934)
- 策(13903)
- 科技(12705)
- 现代(12429)
共检索到402926条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财经研究
[作者]
徐国祥
股票和债券作为一种有价证券,它一方面能获得一定的收益,另一方面由于存在着许多不确定的因素,投资者难以准确地预料投资的实际效果,往往会出现投资亏本的风险。一般来说,风险是指造成损失的可能性。证券投资的风险,指的是投资者不能获得预期收益的可能性,它在数值上应等于期望值与实际收益率之差。风险是客观存在的,这是任何投资者都无法抗拒的。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
易开刚
证券投资基金在我国已经正式运营了四年多时间 ,其发展是显著的 ,但是随着国家政策的变化 ,以及受近来整个A股市场的影响 ,也出现了一系列的危机 ,例如增发困难、折价交易等。那么 ,事实上投资于证券投资基金的风险和受益水平到底如何 ?特别是在与A股市场相比 ,孰优孰劣 ?本文拟对此进行实证分析 ,以期能给广大投资者投资决策提供一定的参考依据
关键词：
证券投资基金 A股市场 风险和收益
[期刊] 南开经济研究
[作者]
金发奇
本文对国际证券组合投资的市场效用、汇率效用、投资组合效用等潜在利益进行了分析,同时也探讨了国际证券组合投资面临的市场风险、汇率风险、政治风险、流动性风险。
关键词：
投资组合收益 市场风险 汇率风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈卫东
国际证券组合投资风险收益及套期保值策略□陈卫东作者简介陈卫东：男，１９６８年生，１９９４年毕业于中国人民大学国际经济系，获经济学硕士学位。现为中国人民大学国际经济系博士生。近些年来，越来越多的国际资本采取购买国际债券、股票、商业票据及其它各种可交易金...
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
肖忠意 周雅玲
按照股票规模大小构建中国A股市场的沪深300股票组合,研究股票组合的平均相关系数和平均方差对市场总风险和市场超额收益率的解释和预测能力。实证结果表明,股票组合的平均方差比平均相关系数能够更好地代理市场总风险,并且股票组合的平均方差对市场超额收益率有显著的正向解释和预测能力。实证结果与"罗尔批评"相悖,从一个新的角度印证了资产定价模型能够有效地分析中国A股市场的风险和超额收益的正相关关系。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
李怡麟
一、证券投资的风险 (一)风险的含义风险是指造成损失的可能性。证券投资的风险是指投资者不能获取预期报酬的可能性。如果投资者期望在证券投资中获得20％的报酬率,而实际上,他可能只得到10％的收益率,那么,这两者之间的差额便是该项投资中的风险实质。对一项事件将来发生的结果,按照其可预知的程度,可分为确定性、风险性和不确定性。投资者应先就这三者的意义有所了解,才能对所谓的风险内涵
[期刊] 统计与决策
[作者]
张爱文
一、理论研究 从两个风险证券之间的联系来说,有线性相关和非线性相关之区分。在严格定义下的两个线性相关风险证券的组合理论相对简单,一般的证券投资类书籍中均有详尽的介绍。而对于现实生活中的绝大多数风险证券来说,其价格的波动呈现出的是非线性相关关系。有鉴于此,本文将采用比较严密的统计理论知识导出两个非线性相关风险证券组合投资机会集的数学表达式,并结合当前的股市实例作进一步的探讨和分析。 设有两种风险证券A_1、A_2,它们的期望收益率和方差分别是R_1、V_1~2和R_2、V_2~2。若某风险证券组合仅由A_1与A_2构成,且二者的投资比例分别为P和1-P。这样就可求得该证券组合投资的期望收益率R与方
[期刊] 财会通讯
[作者]
温珂
一、引言证券市场是一个风险和利益共存的资本市场,能给人们带来高额的经济收益,也能给人们带来极大的经济损失。因此,每个投资者都关心同样一个问题:采取何种措施确保预定收益,同时采取何种措施规避市场风险。大量资产组合理论以及长时间实践证明,将多种证券进行有机组合,能够明显降低系统风险。组合管理的本质在于采取相关手段以达到投资效用最大化之目的,即投资者制定某个预期收益目标,并在达成的过程中,将相关风险控制在最低水平,从而保证投资收益最大。在进行证券组合策略制定的过程
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘小玲
收益与风险是证券投资的两个核心,任何机构和个人进行证券投资前,都必须计算证券在一定时期内的收益率,并以此为基础来估计该证券的预期收益率。因此,证券的预期收益率和风险是证券投资分析的两个重要指标。本文提出了三种切合实际而且容易操作的风险估计方法,能够准确而且又比较保守地估计出收益率的变化范围。
关键词：
预期收益率 风险 预测
[期刊] 财贸研究
[作者]
马永开 杨桂元
证券投资通常可获得较高的收益,同时必须承担一定的风险,所以它是风险和收益并存的投资活动。为了降低风险,通常采用组合投资的方法,即将资金分散投资于各种不同的证券,以达到趋利避害、分散投资风险的目的。 设投资者选定了n种证券进行投资。第i种证券的收益率为r_i,它受证券市场波动的影响,所以它是随机变量,投资者在这种证券上的投资比例为x_i,i=1,2,…,n。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐小我
一、引言证券投资常可获得较高的收益,同时必须承担一定的投资风险。证券投资的风险可分为两大类,即可分散风险和不可分散风险。可分散分险与整个证券市场并无系统的联系,是仅存在于个别企业或个别行业的风险,如经营风险,违约风险即属于可分散风险。对于可分散风险,可以通过适当的组合投资而得到减小。而不可分散风险则是指同时存在于整个证券市场而发生影响作用的风险,如利率风险,市场风险和购买力风险等。这类风险存在于所有证券市场之中,因而不可能通过组合投资而减小。因此,证券投资必然涉及到风险,问题在于如何选择投资证券以分散风险和在选定
[期刊] 中国软科学
[作者]
宋增基 杨俊 李春红
传统的资产资本定价理论(CAPM),由于一系列假设条件过于苛刻,一直存在实证研究对它的质疑。本文根据EdwardM.Miller对Sharpe的资产资本定价模型(CAPM)所作的修正,对我国股市1995～2000年的股票的总风险水平、系统性风险水平和预期收益率进行了测算。研究发现,中国证券市场系统性风险占总风险比例较大的特征并没有从根本上发生改变,但是投资者对股票市场的预期收益率在降低,即我国的投资者不断地趋于理性。本文的实证研究表明,Miller的CAPM修改模型更趋于与实际情况吻合。
关键词：
风险结构 系统性风险 预期收益率
[期刊] 财经论丛
[作者]
益智
本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组合来研究期货投资基金对证券组合风险的影响。期货投资基金同股票及债券投资的弱相关性,使之成为大资金规避投资风险的良好投资工具,我们通过均值-方差边界、最大Sharpe比率、以及Ω比率确定了适合我国特点的投资组合(股票、债券、股指期货、商品期货),权重分别为(0.36,0.24,0.38,0.02),该组合规避了传统证券投资组合89.81%方差风险,并在采用Ω比率指标验证该组合具有最优的预期收益比。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张怡 李文伟
本文按照巴塞尔新资本适足率规范,以中国85家证券公司实际自营投资组合为样本,采用基于VaR的内部模型法估算各公司自营投资的市场风险和应计提资本,并以之检验中国新老资本监管制度的有效性。实证结果显示,改革后的2006版资本监管制度比老制度有所改善,但对风险的反映不如内部模型法准确,监管制度改革的方向是内部模型法。因主要品种风险折扣比率设置偏低,新制度平均低估证券公司自营风险29%。建议监管规则依据VaR结果调整部分品种的风险折扣比率。
关键词：
证券公司 资本充足性 券商监管 风险管理
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
