- 年份
- 2024(7728)
- 2023(11320)
- 2022(9732)
- 2021(8777)
- 2020(7350)
- 2019(17202)
- 2018(16924)
- 2017(33304)
- 2016(17905)
- 2015(20185)
- 2014(20126)
- 2013(19919)
- 2012(18678)
- 2011(17088)
- 2010(17642)
- 2009(16320)
- 2008(16047)
- 2007(14316)
- 2006(12741)
- 2005(11505)
- 学科
- 济(91651)
- 经济(91580)
- 业(51628)
- 管理(50916)
- 方法(43647)
- 企(41563)
- 企业(41563)
- 数学(40056)
- 数学方法(39473)
- 中国(23990)
- 地方(22431)
- 农(21147)
- 财(19787)
- 业经(17988)
- 农业(14752)
- 贸(14469)
- 贸易(14456)
- 易(13903)
- 融(13600)
- 金融(13600)
- 学(13238)
- 制(13170)
- 银(12944)
- 银行(12933)
- 务(12911)
- 财务(12862)
- 财务管理(12830)
- 技术(12757)
- 地方经济(12611)
- 环境(12448)
- 机构
- 学院(261001)
- 大学(258906)
- 济(112137)
- 经济(109999)
- 管理(102298)
- 理学(87990)
- 研究(87523)
- 理学院(87076)
- 管理学(85321)
- 管理学院(84849)
- 中国(67032)
- 京(54845)
- 科学(51696)
- 财(51263)
- 所(44105)
- 农(41212)
- 财经(40681)
- 中心(40212)
- 研究所(39602)
- 江(39420)
- 经(36883)
- 业大(36881)
- 北京(35201)
- 经济学(34634)
- 范(33384)
- 师范(33036)
- 农业(32051)
- 州(31966)
- 院(31792)
- 经济学院(31307)
- 基金
- 项目(171762)
- 科学(136079)
- 研究(124882)
- 基金(124207)
- 家(107575)
- 国家(106704)
- 科学基金(92577)
- 社会(79933)
- 社会科(76124)
- 社会科学(76102)
- 省(68616)
- 基金项目(64262)
- 自然(59747)
- 教育(59152)
- 自然科(58465)
- 自然科学(58456)
- 自然科学基金(57376)
- 划(57099)
- 资助(54173)
- 编号(49902)
- 发(41117)
- 成果(39873)
- 重点(38810)
- 部(38324)
- 创(35893)
- 课题(35810)
- 创新(33508)
- 教育部(33210)
- 发展(33018)
- 国家社会(32929)
- 期刊
- 济(122857)
- 经济(122857)
- 研究(77631)
- 中国(53271)
- 管理(39007)
- 财(38558)
- 学报(37207)
- 农(37025)
- 科学(35108)
- 教育(29685)
- 大学(29156)
- 融(27461)
- 金融(27461)
- 学学(27370)
- 技术(26248)
- 农业(25650)
- 经济研究(20830)
- 业经(20729)
- 财经(20327)
- 经(17386)
- 统计(17255)
- 问题(15977)
- 策(15656)
- 技术经济(15007)
- 决策(14360)
- 业(14190)
- 贸(13071)
- 商业(13038)
- 国际(11484)
- 科技(11334)
共检索到394122条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱剑 艾立翔
通过建立证券投资组合损失率概率评价模型,定义损失率概率为单个资产或投资组合的损失率超过市场平均损失率的概率,用于对投资组合的风险进行评价。以某基金为例,计算得到该基金的损失率概率为39.74%,表明该基金有39.74%的概率损失率超过市场平均损失率。以证券投资组合损失率概率最小为目标函数,采用遗传算法进行求解,得出该基金投资组合损失率概率最小时的投资权重系数,最小损失率概率为36.01%,与该基金公司的投资组合相比,损失率概率降低了3.73%,实例证明该模型是降低证券投资组合风险的一种实用方法。
关键词：
证券投资 风险管理 损失率概率 遗传算法
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨军 程建 潘俊武
本文针对LGD模型开发中的核心问题进行了理论研究和实证分析,根据中国银行业的实际,建立在清收基础上的历史平均LGD是一种较为实用的方法,根据这一方法论,本文运用决策树建立了LGD模型,模型不仅考虑了回收成本的因素,而且考虑了时间因素。本文的实证研究结果表明,不同抵押的债项的LGD与新资本协议确定的参数基本接近,总体上来看,时间因素对于LGD的影响要较回收成本的高。若不考虑回收成本,LGD的估值要低约1%;而忽略时间价值,LGD估值要低约7%。分析LGD的影响因素发现:除债务类型、行业及信用评级等因素对LGD有较大影响外,区域因素的影响不可忽视,建立LGD模型时有必要加以考虑。
关键词：
违约损失率 回收成本 贴现率
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑学 黄建忠 李叔诚
本文通过分析与借鉴国内外对违约损失率(LGD)计量的研究成果,结合新资本协议有关要求和我国银行业实际情况,对LGD模型建设的难点进行分析。基于中国银行LGD和EAD建模实践,根据中国银行LGD历史数据的实际分布,着重研究和探讨了Beta拟合、Beta分布与正态分布正逆变换、模型变量确定等关键技术在违约损失率建模中的应用,以求为国内银行LGD建模提供有益的思路。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周佰成 韩月才 崔伟
随着汽车保险行业的迅速发展,如何通过证券衍生产品来转嫁汽车保险越发引起人们的重视。本文在Taehan Bae等人的研究基础上给出了当索赔额分布服从指数分布、Γ-分布、混合指数分布、对数正态分布时的汽车保险损失率期权的定价公式,并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,利用Γ-分布下的汽车保险损失率期权定价公式对其进行实证研究,得到汽车保险损失率期权价格的近似值,具有很好的理论意义和现实意义。
关键词：
Esscher变换 汽车保险损失率 期权
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
徐文鸣 莫丹
如何估算证券市场虚假陈述行为给投资者造成的损失,一直是司法审判和理论研究的热点和难点。研究结果表明,司法实践在揭露日认定和系统风险扣除等问题上缺乏共识,原因主要在于欺诈市场理论仅揭示了虚假陈述影响证券价格,但并未明确其在何时以及如何作用于市场价格。以有效市场假说弥补上述理论不足,可以推导出投资者因虚假陈述遭受损失的理论模型。进一步对证监会行政处罚的事件研究分析显示,被处罚股票仅在《调查通知书》公告日出现平均约为-12.03%的显著超额负收益。该研究拓展了我国司法实践关于投资者损失的估计模型,有助于提高证券民事诉讼制度的效率。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
金秀 王佳
为了研究行为金融学中损失厌恶的心理特征对投资决策的影响,建立预期效用最大化的动态损失厌恶投资组合优化模型。以我国股票市场为依托进行实证研究,将市场分为上升、下降和盘整三种状态,研究动态损失厌恶投资组合模型的表现,与静态损失厌恶投资组合模型、均值-方差投资组合模型和CVaR投资组合模型进行比较。通过改变参照点对动态模型进行稳健性检验。得出动态损失厌恶投资组合模型优于静态模型、均值-方差投资组合模型和CVaR投资组合模型的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邸娜 卢志义
为帮助精算师在不同的数据环境下选择最优的准备金评估方法,美国非寿险精算师协会组织开发了一个产生模拟索赔数据的开源软件系统——损失模拟模型,然而损失模拟模型是否能够按指定参数要求产生模拟数据需要进行检验。文章采用不同的参数估计方法和拟合优度检验方法对模拟索赔次数的分布、索赔额的趋势以及不同险种索赔次数之间的相关结构进行了统计检验,结果表明损失模拟模型对索赔次数的分布、索赔额的趋势能够产生一致的模拟,而对索赔次数数据之间相关结构的模拟存在不稳定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邸娜 卢志义
为帮助精算师在不同的数据环境下选择最优的准备金评估方法,美国非寿险精算师协会组织开发了一个产生模拟索赔数据的开源软件系统——损失模拟模型,然而损失模拟模型是否能够按指定参数要求产生模拟数据需要进行检验。文章采用不同的参数估计方法和拟合优度检验方法对模拟索赔次数的分布、索赔额的趋势以及不同险种索赔次数之间的相关结构进行了统计检验,结果表明损失模拟模型对索赔次数的分布、索赔额的趋势能够产生一致的模拟,而对索赔次数数据之间相关结构的模拟存在不稳定性。
[期刊] 投资研究
[作者]
梁世栋
巴塞尔新资本协议内部评级法的三个核心参数:违约概率(Probability of Default,PD)、违约损失(Loss Given Default,LGD)、违约风险敞口(Exposureat Default,EAD)构成了现代信用风险计量技术的基本框架。其中,违约损失率是指当客户发生违约后债项损失的程度,新资本协议强调"估计违约损失率的损失是指经济损失",而不是会计上的账面损失,经济损失要考虑回收成本和资金的时
[期刊] 金融论坛
[作者]
洪露
本文用log-log回归法、logistic回归法、分类及回归树法分别构建住房按揭贷款违约损失率预测模型,并将这三类模型及历史数据平均法模型对样本内、外数据的预测效果进行比较分析。研究结果表明:针对住房按揭贷款违约损失率,logistic回归方法预测效果最好,分类及回归树方法其次,而log-log回归方法预测误差最大。模型回归结果还表明,贷款价值比越高,违约损失率越大;贷款年龄越大,违约损失率越小;信用按揭贷款违约损失率显著高于抵押贷款;华东、华南和西南地区的违约损失率比华北地区要小;面积大的房屋贷款违约损失率更大。
[期刊] 预测
[作者]
彭建刚 吕志华
本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上,对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正,提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步提高了计算贷款组合非预期损失的精度。在此基础上,采用鞍点逼近算法进行了算例分析。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
范钛 张明善 刘彤
中国证券市场作为我国经济体制改革探索时期建立并迅速成长的新兴产物,以其特有的复杂股权结构、市场结构和投资者结构,形成了A、B、H股等多个子市场并存的市场分割体制。由于证券市场分割直接影响到中国资本市场的长期可持续发展,对这一问题的研究将为未来我国资本市场战略管理决策提供重要参考。本文通过VAR(向量自回归)模型,对我国A、B、H股证券市场的价量关系进行葛兰杰因果关系检验,最终对中国证券市场分割的市场有效性程度和信息不对称现象进行了系统研究,为中国证券市场分割的理论与决策提供了重要参考。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张志宏
本文通过应用单位根检验、时间序列自相关检验、协整检验、因果检验等分析工具,提出中国证券市场效率检验模型的整体设计构想。
[期刊] 商业时代
[作者]
袁芳英
本文提出运用混合分布模型来模拟生成比较符合市场实际情况的压力情景,采用压力测试方法来量化极端情况下的预期损失。本文以2007年1月4日至2010年9月17日上证综指每个交易日的收盘数据作为样本进行实证分析。使选取的样本区间包含了次贷危机发生的整个过程。目的是为了评估样本期间的股价波动风险。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
刘瑛 庄天琦
减值准备的计提一方面影响资产账面价值,另一方面影响企业的损益,因此对企业经营活动具有重要影响。预期信用损失模型的应用转变了金融工具减值损失的计量理念。为探究预期信用损失模型能否实现对金融工具风险的控制,本文选取券商行业中市值排名第一的中信证券作为研究对象,分析预期信用损失模型的应用对金融工具减值计量与披露的影响及其对风险控制的作用。
关键词：
预期信用损失模型 金融工具减值 风险控制
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
