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[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
曾鸿志 张黎宁
将Bayesian统计推断理论引入证券投资基金业绩评价过程,提出一种从投资者角度评价基金业绩的Bayesian方法。首先建立一个关于管理技能的灵活的先验信念集合,然后将这些先验信念与一般多因素模型相结合,进而推导出模型中的截距项——α的后验期望代数解。最后将本文的研究方法应用于我国证券投资基金样本,进行实证分析,并做了模型假设的敏感度分析。
关键词：
Bayesian 证券投资基金 业绩评价
[期刊] 经济管理
[作者]
林凡
本文分别对基金在牛市和熊市的业绩进行实证研究并得出以下结论:在不考虑风险因素时,基金在牛市和熊市的总体业绩都优于市场,而且在熊市中表现更佳;大部分基金在牛市中的风险大于市场风险,在熊市中的风险小于市场风险;所有基金在熊市中的β值小于在牛市中的β值。风险调整后,大部分基金在牛市的业绩优于市场表现,在熊市的业绩逊于市场表现,但基金该业绩特征在统计上不够“显著”。小部分基金的业绩评价在风险调整前后发生变化,影响变化的因素有系统风险系数β、基金净值收益率与基准组合收益率的差值、基金净值收益率与无风险收益率的差值。
关键词：
基金 业绩评价 研究
[期刊] 商业时代
[作者]
李玫 郭玮
自1998年我国设立证券投资基金以来,截至2010年9月30日,国内公募基金行业管理的资产净值为2.17万亿元。同时,开放式基金在数量和管理的资产净值上均占有绝对优势。在各种类型的基金中,偏股型基金管理的资产净值比例最大,占全部基金的85%。而个人仍是基金的主要投资者,个人投资者持有的基金份额和净值分别占比86.63%和83.82%。因此,为了保护投资者利益和防范基金投资风险,应当公正、客观的评价基金业绩。本文将对我国开放式偏股基金进行以下两个方面的实证研究:我国证券投资基金取得的收益是否超过了市场基准组合的收益;基金经理是否具有选股择时能力。
关键词：
证券投资基金 业绩 评价
[期刊] 经济研究
[作者]
沈维涛 黄兴孪
本文应用国外基金业绩评价中普遍采用的风险调整指数法、T -M模型和H -M模型 ,对我国证券投资基金的业绩进行实证研究。实证研究表明 :(1 )经过风险调整后 ,我国证券投资基金的业绩总体上优于市场基准组合 ;(2 )我国基金经理的良好业绩是通过一定的证券选择来获得的 ;(3)几种不同的评价指标对 1 0只基金业绩的排序结果非常相近 ,而且 ,即使不考虑风险因素 ,只根据基金净资产值的涨幅大小进行排序也具有较高的参考价值。
关键词：
投资基金 业绩评价 实证研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
曹立伟
基金作为证券市场金融创新的产物,在国外已经有半个多世纪的发展历程。西方发达证券市场的实践经验证明,基金业取得的显著成效对证券业的发展起着十分重要的作用。尤其是在最近二十多年里,基金行业的发展蓬勃向上,因此,对投资基金业绩进行科学、合理的评价就成为一个既具有重大理论价值,又具有现实指导意义的重大课题。目前在国际上,正引入一种全新的金融风险度量方法——VaR(Value at Risk)风险度量模型对投资基金业绩进行评估。本文拟引入VaR的思想,构建评价基金业绩的指标来测定基金业绩。
关键词：
证券投资基金 VaR 业绩评价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
宋颂兴
[期刊] 技术经济
[作者]
杨萍
一、传统的基金评价方法及局限性 1.单一的以基金投资回报率作为基金业绩衡量标准及局限性。基金的总投资回报率是指基金每年投资的各种收益(包括股票股利、债券利息、再投资利息及资本利得)与基金年初净资产的比值,常以百分数表示。一般来说,各国的有关法律都有规定,基金每年至少公布一次基金的“业绩报告”,这种报告中均包含了该基金当年度各种收益、费用等重要信息,通过对这些信息的分析、整理,是不难计算出基金的当年总回报率的,
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
班耀波
对于我国证券投资基金的研究大多集中在1999～2001年这个大牛市期间,但是近两年我国证券市场环境发生了巨大的变化——自2001年以来长期处于盘整阶段,在这种条件下,证券投资基金投资行为发生了怎样的改变、能够取得怎样的业绩水平成为大家共同关注的问题。针对这个问题,本文对我国证券市场盘整阶段证券投资基金的业绩进行了实证研究,并对研究结果进行了相应的分析。
关键词：
证券市场 证券投资基金 业绩评价
[期刊] 商业研究
[作者]
刘月珍 杨义群
结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,同时进行实证分析。
关键词：
证券投资基金 业绩评价体系 综合评价
[期刊] 统计研究
[作者]
徐涵江
Based on the evaluation methods on the operational results of the Securities investment funds in the developed western Countries,the author puts forward the asgregate order method and the emperical analysis is also made in the paper.
[期刊] 财经科学
[作者]
罗春风
本文基于2007—2010年间数据,对我国开放式证券投资基金中的股票型基金、混合型基金和债券型基金的总体绩效进行了比较实证分析。研究发现:各股票基金的业绩表现极不均衡,基金经理的选股能力参差不齐,但选股能力或者择时能力有了明显的提高;各混合型基金的绩效分布都较为接近正态分布;我国债券型基金的业绩表现基本稳定,并没有随着股票市场的大起大落而表现出明显的好与差,其风险收益均大于与市场同风险的投资组合的风险收益,但是这种优势并不太明显。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡昌生
当前,在我国沪深证券交易所挂牌上市的新基金有28只,根据《证券投资基金管理暂行条例》规定,这些基金每周公布一次资产净值,每月公布一次投资组合。投资者仅能根据基金管理公司公布的单位基金净资产评价基金投资绩效,然而,由于公开发布的信息并未反映基金证券组合的风险和收益特征,因此仅靠单位基金净资产收益率指标对基金绩效进行
[期刊] 华东经济管理
[作者]
郦解放
本文立足于投资者的角度 ,介绍了证券投资基金评价方法的概念 ,提出了评价投资基金的自我评价方法、定性评价方法、定量评价方法和综合评价方法 ,并对各种方法的优点与不足进行了分析 ,为投资者作出投资评价提供了一套有效方法。
关键词：
证券投资基金 投资 评价方法
[期刊] 经济研究
[作者]
王守法
我国证券投资基金发展迅猛 ,但是我国在基金绩效评价方法和评价机制发展方面则非常滞后 ,已经影响到投资者对基金的投资 ,阻碍了基金的进一步发展。因此建立有效适用的证券投资基金绩效评价体系具有重要的现实意义。本文从收益与风险、风险调整收益、基金经理人的选股择时能力以及基金绩效的持续性四个方面建立指标体系 ,并用主成分统计分析方法对上述四个方面进行综合 ,试图得出一个度量基金绩效的综合指数 ,对各基金进行全面的评价与排序 ,克服了以往单纯使用一种或某几种方法带来的缺陷与不足 ,为今后我国证券投资基金绩效评价体系的构建与完善以及基金的发展提供借鉴。
关键词：
证券投资基金 绩效评价 实证分析
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