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[期刊] 经济管理
[作者]
顾纪生
本文试图较为系统地论述证券投资基金的风险隐形化问题。先从内涵辨析入手提出问题,然后从外延上指出其已有或将有的若干特点,再考察其三级表现形态的递进形成过程,最后针对性地给出矫治对策。
[期刊] 投资研究
[作者]
袁兰兰 刘毅 王付彪
证券投资基金作为一种独特的金融产品，能够提供专家理财等服务。从理论上讲，基金的多元化投资可以有效降低个别企业或者券种的风险，但是，如果整个市场处于下跌状态，包括各种有价证券的基金投资组合自然也难免于难。成熟证券市场上的基金管理经验证明，面对市场风险，...
[期刊] 统计研究
[作者]
李进芳 王仁曾
将Bootstrap方法用于计算证券投资基金的风险价值,会在很大程度上提高风险测量的精度。把Bootstrap方法应用在以GARCH为基础的模型上,既考虑了证券投资基金数据的自相关性和时变方差特性,又很好地模拟了残差的分布路径信息。理论分析和实证分析都表明,这种灵活的参数-非参数混合风险测量模型能够提高风险价值的计算精度。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶永刚 彭红枫
本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析,剥离出投资组合中每一项资产的风险权重,揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构,说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
英定文
随着我国金融业对外开放的脚步加快 ,以及金融市场创新工具的逐步推出 ,开放式证券投资基金对风险管理问题的要求日益突出 ,这类机构除了在普通投资机构风险管理方面的要求外 ,对基金流动性和面对投资者巨额赎回等方面的要求更加明显。本文试图从应用角度 ,从制度化、系统化和定量化三方面 ,探讨建立适合我国开放式投资基金的风险管理系统。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周泽炯
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
关键词：
基金风险 GARCH模型 返回检验
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
鲁皓 周志凯
随着基金行业改革的推进,市场风险日益成为证券投资基金面临的主要风险。基于收益率序列的波动聚集特征,在计算VaR时对方差-协方差法进行了改进:为描述分布的尖峰厚尾特性,假定其收益服从GED分布;为描述条件方差的时变性,将GARCH模型引入VaR计算,并以10只开放式基金为样本进行实证分析。结果表明:基于GARCH-GED模型的VaR方法比传统方法更有效,能够较好地刻画证券投资基金的市场风险。
[期刊] 经济研究
[作者]
赵坚毅 于泽 李颖俊
基金风格的形成是投资者参与并选择的结果。基金风格的差异体现出不同基金的设立是为了吸引特定的投资者群体。因此,评价基金业绩就必须从基金风格的供给与投资者风险管理的需求两个方面结合来进行。本文提出投资者参与和选择行为分析的视角,以投资者的风险管理需求的异质性为基础,从投资者身处的位置和衡量标准的不同所产生的异质性从而要求具有的不同目标收益率出发,通过构造连接风格分析与下侧风险指标的风险规避系数来研究基金的风格和投资者的风险管理需求,提出了一个新的基金业绩评估框架。
关键词：
投资者参与 基金风格 下侧风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 胡扬斌 龙剑友
运用VaR模型和KMV模型分别度量证券投资基金的市场风险和信用风险,并基于面板向量自回归模型(PVAR)考量两者之间的相互作用关系。结果表明:基金投资同时存在市场风险和信用风险,且它们互为Granger原因。同时,信用风险显著受前一期市场风险的正向影响,而市场风险显著受前一期信用风险的负向影响。因此,在衡量基金投资的总风险时,必须充分考虑其市场风险与信用风险之间的耦合关系。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
徐静 吴继红
证券投资基金(以下简称基金)风险问题一直都是备受关注的话题,它直接影响基金业绩水平的稳定性,操作风险是基金风险的重要内容但却长期被忽略或者与市场风险混为一谈,与此同时,操作风险却在基金业的制度缺陷和制度变迁过程中强烈影响基金的治理效率。从治理角度看,控制基金操作风险应从五方面入手:培育和形成风险文化;建立操作风险管理部门和内部审计部门,加强内部控制;建立风险的信息化控制系统;完善基金绩效评价体系和信息披露制度;落实对基金管理人操作风险的责任追究和处罚。
关键词：
证券投资基金 操作风险 基金治理
[期刊] 管理世界
[作者]
申宇 赵静梅 何欣
投资者只能了解基金每个季末的持股情况,不能知晓季度内基金的动态投资情况,这些未公开的交易隐藏了基金投资的重要信息。本文修正Kacperczyk等(2008)的收益缺口指标,研究隐形交易与基金未来业绩的关系。结果发现,隐形交易与基金的超额收益率显著正相关,隐形交易最多的基金组合年超额收益率较之最低组合高出6%。为了厘清隐形交易产生的原因,本文采用横截面回归分析,发现基金经理的职业忧虑与隐形交易显著负相关,基金资金流动、薪酬激励对提高隐形交易有明显的促进作用。考虑到隐形交易的内生性问题,本文进一步采用面板数据工具变量法证实隐形交易行为与基金的业绩正相关。最后,研究显示隐形交易与基金的私有信息显著正...
关键词：
隐形交易 职业忧虑 薪酬激励 超额收益
[期刊] 财经论丛
[作者]
益智
本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组合来研究期货投资基金对证券组合风险的影响。期货投资基金同股票及债券投资的弱相关性,使之成为大资金规避投资风险的良好投资工具,我们通过均值-方差边界、最大Sharpe比率、以及Ω比率确定了适合我国特点的投资组合(股票、债券、股指期货、商品期货),权重分别为(0.36,0.24,0.38,0.02),该组合规避了传统证券投资组合89.81%方差风险,并在采用Ω比率指标验证该组合具有最优的预期收益比。
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